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.gitattributes

@@ -33,3 +33,6 @@ saved_model/**/* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
 *.zip filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
 *.zst filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
 *tfevents* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
+FS_Combas.csv filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
+FS_Comins.csv filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
+TRD_Mnth.csv filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text

FS_Combas.csv

@@ -0,0 +1,3 @@
+version https://git-lfs.github.com/spec/v1
+oid sha256:dba43677a76ec50f9786e3482b8ee7be4ed139b4182dbe537364b88a73974280
+size 25757548

FS_Comins.csv

@@ -0,0 +1,3 @@
+version https://git-lfs.github.com/spec/v1
+oid sha256:c331f71c91334665608225463afa8aaa9df0af03d2f9804a70bc2c9b099469f3
+size 29094147

TRD_Mnth.csv

@@ -0,0 +1,3 @@
+version https://git-lfs.github.com/spec/v1
+oid sha256:d242900d3c4159a1439abb14a9d1fc054f419c33df4500c52bbc91de5ba9e819
+size 46466251

readme.md

@@ -0,0 +1,118 @@
+# asset embedding指标计算
+
+## 概述
+
+代码主要功能包括：
+
+- 原始数据自动加载合并
+- 关键财务指标计算
+
+
+## 原始数据
+
+原始数据都在rawdata文件夹中，各文件及其字段含义如下：
+
+### FS_Combas.csv:
+
+Stkcd [证券代码] - 以沪、深、北证券交易所公布的证券代码为准。
+
+ShortName [证券简称] - 以沪、深、北证券交易所公布的证券简称为准。
+
+Accper [统计截止日期] - YYYY-MM-DD，前四位表示会计报表公布年度
+
+Typrep [报表类型] - 指上市公司的财务报表中反映的是合并报表或者母公司报表。“A＝合并报表”、“B＝母公司报表”。
+
+A001000000 [资产总计，单位元] - 资产各项目之总计。1990年起使用
+
+A003112101 [其中：优先股，单位元] - 优先股是相对于普通股而言的。主要指在利润分红及剩余财产分配的权利方面，优先于普通股。2015年起使用。
+
+A003000000 [所有者权益合计，单位元] - 股东权益各项目之合计。1990年起使用
+
+### TRD_Mnth.csv:
+
+Stkcd [证券代码] - 以上交所、深交所公布的证券代码为准
+
+Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
+
+Msmvosd [月个股流通市值，单位千元] - 个股的流通股数与月收盘价的乘积。计算公式为：个股的流通股数与月收盘价的乘积。 A股以人民币元计，上海B以美元计，深圳B以港币计，注意单位是千
+
+Msmvttl [月个股总市值，单位千元] - 个股的发行总股数与月收盘价的乘积。计算公式为：个股的发行总股数与月收盘价的乘积，A股以人民币元计，上海B股以美元计，深圳B股以港币计，注意单位是千
+
+Mretwd [考虑现金红利再投资的月个股回报率] - 字段说明见说明书“周、月、年个股回报率的计算方法”。
+
+
+### TRD_Cnmont.csv:
+
+Markettype [市场类型] - 5=沪深A股市场（不包含科创板、创业板）， 10=沪深B股市场， 15=沪深AB股市场， 21=沪深A股和创业板， 31=沪深AB股和创业板， 37=沪深A股和科创板， 47=沪深AB股和科创板， 53=沪深A股和创业板和科创板， 63=沪深AB股和创业板和科创板，33=上证A股和科创板，20=深证A股和创业板， 69=沪深京A股市场，79=沪深京AB股市场，85=沪深京A股和创业板，95=沪深京AB股和创业板， 101=沪深京A股和科创板， 111=沪深京AB股和科创板， 117=沪深京A股和创业板和科创板，127=沪深京AB股和创业板和科创板。
+
+Trdmnt [交易月份] - 以YYYY-MM表示
+
+Cmretwdos [考虑现金红利再投资的综合月市场回报率(流通市值加权平均法)] - 字段说明见说明书“3.4 市场回报率的计算方法”。
+
+
+### TRD_Nrrate.csv:
+
+Nrr1 [无风险利率基准] - NRI01=定期-整存整取-一年利率
+
+Clsdt [统计日期] - 统计截止日期，YYYY-MM-DD
+
+Nrrmtdt [月度化无风险利率(%)] - 根据复利计算方法，将年度的无风险利率转化为月度数据。计算公式为：(POWER(1+Nrrdata/100,1/12)-1)*100
+
+### FS_Comins.csv:
+
+Stkcd [证券代码] - 以沪、深、北证券交易所公布的证券代码为准。
+
+ShortName [证券简称] - 以沪、深、北证券交易所公布的证券简称为准。
+
+Accper [统计截止日期] - 指会计报表日，统一用10位字符表示，如1999-12-31。
+
+Typrep [报表类型] - 指上市公司的财务报表中反映的是合并报表或者母公司报表。“A＝合并报表”、“B＝母公司报表”。
+
+B001101000 [营业收入，单位元] - 企业经营过程中确认的营业收入。
+
+B001201000 [营业成本，单位元] - 企业确认的营业成本。
+
+B001300000 [营业利润，单位元] - 与经营业务有关的利润。2019.06.30之前，计算公式为：营业利润=营业总收入-营业总成本+公允价值变动收益+投资收益+汇兑收益+其他业务利润+其他收益+净敞口套期收益+资产处置收益。2019.06.30之后计算公式为：营业利润=营业总收入-营业总成本+公允价值变动收益+投资收益+汇兑收益+其他业务利润+其他收益+净敞口套期收益+资产处置收益+资产减值损失+信用减值损失。其中，2019.01.01的数据因提取的是2019.12.31的期初数据，所以计算公式符合2019.06.30之后的计算公式。
+
+### DPR_Finidx.csv:
+
+Stkcd [证券代码] - 上海A股以上交所公布的证券代码为准，深圳A股以深交所公布的证券代码前加上00
+
+Accper [统计截止日期] - 以YYYY-MM-DD表示
+
+T20497 [每股股利] - 每股股利 = 股利分派率*每股收益。
+
+### CG_Capchg.csv:
+
+Stkcd [证券代码] - 以交易所公布的证券代码为准。
+
+Reptdt [统计截止日期] - 以YYYY-MM-DD列示，部分缺少在相应位置上以00表示，如1993年12月某日表示为1993-12-00，基本情况统计的截止日期
+
+Nshrttl [总股数] 
+
+## 计算方法及其代码
+
+代码是code/main.py
+在运行时，修改一下data_folder路径
+
+各变量计算方法如下：
+
+be: 账面价值，来自FS_Combas.csv的A003000000[所有者权益合计，单位元] 
+
+me：流通市值，来自TRD_Mnth.csv的Msmvosd [月个股流通市值，单位千元]
+
+be_me：账面市值比，账面价值/（流通市值*1000）
+
+at_gr1：资产增长率，$at\_gr1 = \frac{AT\_t}{AT\_{t-12}} - 1$，参考documentation.pdf的算法
+
+gp_at：盈利能力指标（营业利润/总资产），营业利润 / 总资产，没有找到相关文献
+
+ret_12_1：动量指标，$ret\_12\_1 = \frac{RI\_{t-1}}{RI\_{t-12}} - 1$，参考documentation.pdf的算法
+
+div_at：股息资产比,(每股股利 * 总股数） / 总资产，没有找到相关文献
+
+beta_60m：Dual Beta系数（60个月滚动窗口）,参考https://github.com/Quantactix/ChinaAShareEquityCharacteristics/tree/main
+
+## 输出
+
+输出结果在output文件夹中