Update app.py

app.py

@@ -47,6 +47,8 @@ HTF_TREND_CANDLE_LIMIT       = 50     # Свечей 4h для анализа (5
 HTF_TREND_SMA_PERIOD         = 20     # Период SMA на старшем ТФ (20 x 4ч ≈ 3.3 дня)
 HTF_TREND_SMA_SLOPE_LOOKBACK = 5      # На сколько свечей назад сравниваем SMA для определения наклона (растет/падает)
 HTF_TREND_MAX_BELOW_SMA_PCT  = 8.0    # Макс. допустимое отклонение цены НИЖЕ SMA (%), если SMA при этом падает
+HTF_TREND_CACHE_TTL_SEC      = 1800   # Кэш результата на 30 минут - 4h свеча меняется медленно, незачем
+                                        # дергать 4h-эндпоинт на КАЖДОМ скрине (раз в ~90-270с) для той же монеты
 
 # ── Подтверждение объемом на входе ──
 # Разворотные индикаторы (RSI-дно/дивергенция/Боллинджер) сами по себе не отличают "реальный
@@ -64,6 +66,16 @@ BOOK_IMBALANCE_ENABLED     = True
 BOOK_IMBALANCE_DEPTH_PCT   = 1.0      # Анализируем стакан в пределах ±1% от текущей цены
 BOOK_IMBALANCE_MIN_RATIO   = 1.2      # bid-ликвидность должна быть минимум в 1.2 раза больше ask-ликвидности
 
+# ── "Мем-тир" - ужесточение для аномально волатильных монет ──
+# Кейс PUMP: RSI-дно + всплеск объема сработали на резкий, но ЛОЖНЫЙ импульс посреди бокового
+# шума - типично для низкокапных/мемных монет, где объемные всплески чаще манипулятивные, чем
+# признак реального разворота. Вместо хрупкого списка тикеров определяем "мем-тир" ПО ПОВЕДЕНИЮ
+# (аномальная суточная волатильность) и для таких монет требуем заметно более сильное
+# подтверждение объемом и стаканом, чем для обычных кандидатов.
+HIGH_VOLATILITY_MEME_THRESHOLD = 0.15  # 24h волатильность (high-low)/low, выше которой считаем монету мем-тиром
+MEME_TIER_VOLUME_MULTIPLIER    = 2.0   # Для мем-тира: объем свечи должен быть минимум в 2x выше среднего (вместо 1.3x)
+MEME_TIER_BOOK_MIN_RATIO       = 1.8   # Для мем-тира: bid-ликвидность должна перевешивать ask сильнее (вместо 1.2x)
+
 # ── Убывающий тейк-профит для зависших позиций ──
 # use_timeout=False и профит-ротация (срабатывает только при net_profit > 0) означают, что
 # позиция, ушедшая в минус и не отросшая обратно к изначальной цели, может висеть в слоте
@@ -284,6 +296,10 @@ class BotState:
         self._network_error_lock = threading.Lock()
         self.recent_network_errors: list[float] = []  # метки времени недавних сетевых ошибок (для скользящего окна)
 
+        # ── Кэш фильтра старшего тренда (4h) - снижает нагрузку на API ──
+        self._htf_cache_lock = threading.Lock()
+        self.htf_trend_cache: dict[str, tuple[float, bool]] = {}  # symbol -> (когда проверяли, прошел ли фильтр)
+
     def budget_per_slot(self) -> float:
         if self.num_slots <= 0:
             return 0.0
@@ -676,14 +692,16 @@ def estimate_buy_slippage(exchange: ccxt.binance, symbol: str, budget_usdt: floa
     return avg_price, slippage_pct
 
 
-def check_book_liquidity_imbalance(exchange: ccxt.binance, symbol: str, current_price: float, state: BotState) -> bool:
+def check_book_liquidity_imbalance(exchange: ccxt.binance, symbol: str, current_price: float, state: BotState, min_ratio: float = BOOK_IMBALANCE_MIN_RATIO) -> bool:
     """
     Проверяет дисбаланс ликвидности в стакане в пределах BOOK_IMBALANCE_DEPTH_PCT% от текущей
     цены: суммарная ликвидность на покупку (bids) должна ощутимо превышать ликвидность на
     продажу (asks) - это признак реального спроса ("поддержки") прямо сейчас, а не просто
     технического сигнала по свечам. Используется как ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ подтверждение точки входа
-    поверх RSI/дивергенции/Боллинджера, а не вместо них. П��и ошибке сети/пустом стакане -
-    считаем подтверждение не пройденным (безопаснее пропустить сомнительный вход).
+    поверх RSI/дивергенции/Боллинджера, а не вместо них. min_ratio настраиваемый - для
+    аномально волатильных ("мем-тир") монет вызывающая сторона передает более строгий порог.
+    При ошибке сети/пустом стакане - считаем подтверждение не пройденным (безопаснее пропустить
+    сомнительный вход).
     """
     try:
         order_book = safe_call(exchange.fetch_order_book, symbol, 50, state=state, label=f"book-imbalance {symbol}")
@@ -708,7 +726,7 @@ def check_book_liquidity_imbalance(exchange: ccxt.binance, symbol: str, current_
         return True
 
     ratio = bid_liquidity / ask_liquidity
-    return ratio >= BOOK_IMBALANCE_MIN_RATIO
+    return ratio >= min_ratio
 
 
 def compute_target_slots(current_balance: float) -> int:
@@ -941,7 +959,7 @@ def get_allowed_symbols(exchange: ccxt.binance, max_notional: float = MIN_NOTION
     return allowed
 
 
-def check_htf_trend_ok(exchange: ccxt.binance, symbol: str, state: BotState) -> bool:
+def _compute_htf_trend_ok(exchange: ccxt.binance, symbol: str, state: BotState) -> bool:
     """
     Фильтр старшего тренда (4h) перед входом - защита от "падающих ножей".
     Разворотные сигналы на 1m/15m ловят только краткосрочный микро-отскок и ничего не знают
@@ -985,6 +1003,26 @@ def check_htf_trend_ok(exchange: ccxt.binance, symbol: str, state: BotState) ->
     return True
 
 
+def check_htf_trend_ok(exchange: ccxt.binance, symbol: str, state: BotState) -> bool:
+    """
+    Кэширующая обертка над _compute_htf_trend_ok. 4h свеча физически не может измениться за
+    90-270 секунд между скринами, поэтому дергать 4h-эндпоинт на КАЖДОМ цикле для одной и той же
+    монеты - чистый перерасход лимитов API (именно это внесло вклад в 429 Too Many Requests).
+    Результат кэшируется на HTF_TREND_CACHE_TTL_SEC (30 минут) на символ.
+    """
+    now = time.time()
+    with state._htf_cache_lock:
+        cached = state.htf_trend_cache.get(symbol)
+    if cached is not None and (now - cached[0]) < HTF_TREND_CACHE_TTL_SEC:
+        return cached[1]
+
+    result = _compute_htf_trend_ok(exchange, symbol, state)
+
+    with state._htf_cache_lock:
+        state.htf_trend_cache[symbol] = (now, result)
+    return result
+
+
 def screen_full_market(
     exchange: ccxt.binance,
     allowed_symbols: list[str],
@@ -1194,18 +1232,27 @@ def screen_full_market(
         if not is_entry_triggered:
             continue
 
+        # ── "Мем-тир": аномально волатильные монеты требуют более строгого подтверждения ──
+        # Определяем ПО ПОВЕДЕНИЮ (суточная волатильность), а не по хрупкому списку тикеров -
+        # кейс PUMP показал, что на таких монетах RSI-дно + обычный всплеск объема могут
+        # сработать на ложный, манипулятивный импульс, а не на реальный разворот.
+        is_meme_tier = c["volatility_24h"] >= HIGH_VOLATILITY_MEME_THRESHOLD
+        vol_multiplier = MEME_TIER_VOLUME_MULTIPLIER if is_meme_tier else VOLUME_CONFIRMATION_MULTIPLIER
+        book_min_ratio = MEME_TIER_BOOK_MIN_RATIO if is_meme_tier else BOOK_IMBALANCE_MIN_RATIO
+
         # ── Подтверждение объемом ──
         # Разворотные индикаторы (RSI-дно, дивергенция, Боллинджер) сами по себе НЕ отличают
         # "настоящий отскок с реальным спросом" от "монета просто затихла и продолжит валиться
         # дальше на тонком объеме". Требуем, чтобы объем на последней 1m свече был заметно выше
         # среднего за последние VOLUME_CONFIRMATION_LOOKBACK свечей - это признак того, что в
         # разворот заходит реальный объем покупателей, а не штиль перед новым проливом.
+        # Для мем-тира порог заметно строже (vol_multiplier).
         if VOLUME_CONFIRMATION_ENABLED:
             volumes_1m = [k[5] for k in ohlcv_1m]
             vol_window = volumes_1m[-(VOLUME_CONFIRMATION_LOOKBACK + 1):-1]
             avg_vol = sum(vol_window) / len(vol_window) if vol_window else 0
             last_vol = volumes_1m[-1]
-            if avg_vol <= 0 or last_vol < avg_vol * VOLUME_CONFIRMATION_MULTIPLIER:
+            if avg_vol <= 0 or last_vol < avg_vol * vol_multiplier:
                 continue
 
         # Вычисляем адаптивную просадку на основе суточной волатильности
@@ -1222,9 +1269,9 @@ def screen_full_market(
         # продажу) - монете, скорее всего, еще есть куда падать даже после "дна" по индикаторам.
         # Проверяем это ПОСЛЕДНИМ (после всех остальных, более дешевых фильтров), т.к. это
         # отдельный сетевой запрос стакана на каждого кандидата, а до этой строки доходят уже
-        # немногие.
+        # немногие. Для мем-тира требуем более выраженный перевес (book_min_ratio).
         if BOOK_IMBALANCE_ENABLED:
-            if not check_book_liquidity_imbalance(exchange, sym, c["ask"], state):
+            if not check_book_liquidity_imbalance(exchange, sym, c["ask"], state, min_ratio=book_min_ratio):
                 continue
 
         # Считаем итоговый скоринг (чем ниже rsi_1h и rsi_val_1m, тем выше балл)