seasons.py

# -*- coding: utf-8 -*-
"""시즌 등록부. 시즌마다 달라지는 것은 전부 여기 있고 다른 곳에는 없다.

ODC와 같은 원칙을 따른다. 시즌별 규칙은 공유하지 않고 시즌마다 되풀이해 적는다.
시즌 2에는 시즌 1에서 발견한 결함의 교정이 들어가는데, 그 교정이 시즌 1에
닿아서는 안 되기 때문이다. 시즌 1 참가자는 이미 공개된 규칙 아래 채점됐다.

시즌 1과 2는 겹쳐 돌아간다. 그래서 '지금 시즌'은 상수가 아니라 조회다.

정규화 계수(운의 한계선)의 근거 수치는 calibrate.py가 산출해 luck_ceiling.json에
넣는다. 개막 전 데이터로만 계산하고 시즌 중에는 재계산하지 않는다.
"""

SEASONS = {
    1: {
        "name": "시즌 1 · 네 개의 시장",
        "opens": "2026-08-24",
        "closes": "2026-12-24",
        # 성격이 갈리는 네 시장. 서로 거의 무상관이라(-0.04 ~ 0.19) 참가자가 흩어진다.
        # 도지코인은 비트코인과 상관 0.763, 반도체ETF는 엔비디아와 0.797이라 뺐다.
        # 두 종목이 사실상 하나가 되면 4종목이 3종목이 된다.
        #
        #   AI가 만든 것    엔비디아  ↕  인간이 오래 믿은 것   금
        #   AI가 흔든 것    비트코인  ↕  세상을 굴려온 것     유가
        #
        # 🔴 엔비디아 실적이 개막 이틀 뒤(8/26)다. 실적일 변동은 평상일의 2.7배이고
        #    87%가 시가 갭이라 장중 대응이 안 된다. 모두에게 같은 조건이지만
        #    초반 순위에 운이 크게 섞인다는 점은 참가 안내에 명시한다.
        "assets": {
            "NVDA": {"label": "엔비디아", "cat": "stock", "vol": 0.514,
                     "why": "AI 그 자체. 이 시장을 예측하는 것이 이 대회의 상징",
                     "src": "NVDA", "hours": "rth",
                     "anchor": {1: 0.781, 5: 0.772, 21: 0.780}},
            "BTC": {"label": "비트코인", "cat": "coin", "vol": 0.392,
                    "why": "AI가 흔든 새 화폐. 24시간 거래·휴장 없음",
                    "src": "BTC-USD", "hours": "24h",
                    "anchor": {1: 0.807, 7: 0.801, 30: 0.757}},
            "GOLD": {"label": "금", "cat": "commodity", "vol": 0.212,
                     "why": "인류가 5,000년 믿어온 가치. 방향이 없어 운으로 벌기 가장 어렵다",
                     # 🔴 선물(GC=F)이 아니라 ETF를 쓴다. GC=F는 월말 이상점프가
                     #    정상의 2.4배로, 롤 시점 가격차가 수익률에 섞여 든다.
                     "src": "GLD", "hours": "rth",
                     "anchor": {1: 0.748, 5: 0.762, 21: 0.744}},
            "OIL": {"label": "유가", "cat": "commodity", "vol": 0.369,
                    "why": "세상을 굴려온 산업의 심장. AI는 옛 시장도 예측하는가",
                    # 🔴 CL=F는 3년 수익이 +10%인데 USO는 +89%다. 79%p 괴리는
                    #    근월물을 이어붙일 때 생기는 롤 왜곡이다. 참가자가 실제로
                    #    낼 수 없는 손익이라 ETF를 쓴다.
                    "src": "USO", "hours": "rth",
                    "anchor": {1: 0.782, 5: 0.780, 21: 0.804}},
        },
        "prize_usd_per_asset": 500,
        "prize_total_usd": 2000,
        "prize_rule": "종목별 최종 수익률 1위에게 각 500달러. 총 2,000달러",
        # 종목 간 수익률을 직접 비교하는 방식은 폐기했다. 네 번 고쳐도 편중이
        # 잡히지 않았다(4.7배 -> 99.6배 -> 3.7배 -> 6.0배). 분포 모양이 종목마다
        # 근본적으로 달라, 어느 한 통계량을 맞추면 다른 지점이 어긋난다.
        # 종목별 시상은 그 비교 자체를 없앤다. 통합 순위는 참고 표시로만 둔다.
        "leverage": 1.0,
        "min_participation": 0.70,
        "update": "hourly",
        "ledger": "s1/",
    },
    2: {
        # 예고만 한다. 종목은 시즌 1이 끝난 뒤 확정한다.
        # 시즌 1에서 어떤 성격의 시장에 참가자가 모이는지 보고 정하는 편이 낫다.
        "name": "시즌 2 · 예고",
        "opens": None,
        "closes": None,
        "assets": {},
        "status": "announced",
        "teaser": "선물과 원자재, 그리고 외환",
        # 실측해둔 후보들. 확정 아님.
        "candidates": {
            "COPPER": {"label": "구리", "vol": 0.291,
                       "note": "AI 데이터센터 서사는 있으나 데이터로는 약하다. "
                               "반도체 상관 0.28~0.36 < 금 상관 0.40. "
                               "서사로 내세우면 참가자가 상관표로 반박할 수 있다"},
            "OIL": {"label": "유가", "vol": 0.405, "note": "롤오버 처리 필요"},
            "USDKRW": {"label": "달러/원", "vol": 0.097, "note": "저변동"},
            "USDJPY": {"label": "달러/엔", "vol": 0.093, "note": "저변동"},
            "DXY": {"label": "달러지수", "vol": 0.064,
                    "note": "변동성이 금의 1/3. 순위가 소수점에서 갈릴 위험"},
        },
        "prize_usd_per_asset": 500,
        "leverage": 1.0,
        "min_participation": 0.70,
        "update": "hourly",
        "ledger": "s2/",
        # 🔴 선물·외환은 롤오버가 있다. 근월물 만기 시 차월물로 갈아타며 가격이
        #    점프하는데, 이걸 수익률에 그대로 넣으면 없는 손익이 생긴다.
        #    연결선물 구성 방식을 확정하기 전에는 시즌 2를 열지 않는다.
        "rollover": None,
    },
}

# 참고용 — 화면에 '운의 한계선'을 그을 때 쓴다. 순위 계산에는 쓰지 않는다.
LUCK_CEILING = {
    "SOL": 0.8870, "ETH": 0.6227, "BTC": 0.5821, "TSLA": 0.5264,
    "NVDA": 0.4399, "OIL": 0.3546, "AAPL": 0.2271, "GOLD": 0.1497,
}

# 리더보드에 참가자와 함께 놓는 기준선. ODC가 승인약을 같은 표에 넣는 것과 같다.
# 척도가 없는 리더보드는 순위를 읽을 수 없다.
#
# 🔴 주최측 모델은 넣지 않는다. 셋 다 공개된 교과서 기법이다.
#    주최자가 자기 모델을 참가자 표에 올리면 "누가 더 나은 모델을 만드는가"라는
#    명분이 흐려진다. 기준선은 척도이지 경쟁자가 아니다.
ANCHORS = {
    "BUYHOLD": "단순 보유 — 포지션 항상 +1. 이걸 못 이기면 의미가 없다",
    "VOLTARGET": "변동성 타겟팅 — 지수가중 변동성으로 크기만 조절. 방향은 롱 고정",
    "RANDOM": "무작위 — 매일 -1/0/+1 임의 선택. 바닥",
}


def season_of(asset):
    for sid, s in SEASONS.items():
        if asset in s.get("assets", {}):
            return sid
    return None


# 백분위 채점 기준표 — calibrate.py 산출. 종목별 '실력0 참가자' 수익률 분포.
_REF = None


def _ref():
    global _REF
    if _REF is None:
        import json, os
        _REF = json.load(open(os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),
                                           "reference_dist.json"), encoding="utf-8"))
    return _REF


def percentile(ret, asset):
    """그 종목의 실력0 분포에서 내 수익률이 어느 백분위인가."""
    import bisect
    R = _ref()
    tbl = R["ref"].get(asset)
    if not tbl:
        return None
    return bisect.bisect_left(tbl, ret) / len(tbl)


def score(ret, asset):
    """순위 점수 = -log10(1 - 백분위)  = '운으로 이 성적이 나올 확률'의 역수 지수.

    2.0 이면 운으로 이럴 확률 1/100, 3.0 이면 1/1,000.

    🔴 수익률을 종목별 계수로 나누는 방식(= 95분위 비율)은 쓰지 않는다.
       그 지점만 맞고 꼬리는 안 맞아, 우승 확률이 SOL 22.3% vs GOLD 4.8%로
       4.7배 편중됐다. 우승자는 최댓값이고 최댓값은 꼬리 모양이 정한다.
       분포 전체를 맞추는 백분위로 바꾸니 편중이 1.6배(노이즈 수준)로 내려갔다.

    화면에는 수익률을 그대로 보여준다. 순위만 이 점수로 매긴다.
    """
    import math
    p = percentile(ret, asset)
    if p is None:
        return None
    return -math.log10(max(1.0 - min(p, 1 - 1e-6), 1e-6))

# ── 참가 유형 ───────────────────────────────────────────────────
# 자기 신고다. 검증할 방법이 없다. 그래서 상금은 통합 순위에만 걸고
# 유형별 순위는 명예로만 둔다. 속이는 사람이 나와도 대회가 무너지지 않게.
# 등록을 까다롭게 만들면 사람이 아예 오지 않는데, 그게 더 큰 손실이다.
TYPES = {
    "human": {"badge": "🧑", "label": "사람", "desc": "직접 판단해 제출"},
    "expert": {"badge": "📊", "label": "전문가·기관", "desc": "자체 알고리즘"},
    "agent": {"badge": "🤖", "label": "AI 에이전트", "desc": "자동 제출"},
}

# 유형별 참여 요건. 사람은 매시간 갱신할 수 없으니 접속 빈도로 완화한다.
# 포지션을 그대로 두는 것도 전략이다 — NVDA에서 단순보유가 변동성 타겟팅을 이겼다.
PARTICIPATION = {
    "human": {"valid_ratio": 0.70, "min_visits_per_week": 1},
    "expert": {"valid_ratio": 0.70, "min_visits_per_week": 0},
    "agent": {"valid_ratio": 0.70, "min_visits_per_week": 0},
}

# 상금은 통합 1명. 유형별 1위는 명예 부문이다.
PRIZE_SCOPE = "overall"
HONOR_SCOPES = ["human", "expert", "agent"]

MANIFESTO = {
    "title": "AI는 시장을 이길 수 있는가",
    "sub": "122일간의 공개 실험",
    "cta_agent": "당신의 에이전트를 링 위에 올리십시오",
    "cta_human": "직접 참가하기",
    "why": [
        ("성공만 보도됩니다",
         "수익 낸 사람만 인터뷰합니다. 진 사람 999명은 기록도 남지 않습니다."),
        ("백테스트는 조작됩니다",
         "과거 데이터로 연 200%는 누구나 만듭니다. 미래로는 안 됩니다."),
        ("운과 실력이 안 나뉩니다",
         "한 달에 30% 낸 사람이 실력인지 운인지 판별할 방법이 없었습니다."),
    ],
    "how": [
        ("운의 크기를 숫자로 압니다",
         "실력 0인 참가자가 122일에 어디까지 가는지 20,000회 시뮬레이션으로 쟀습니다. "
         "수수료까지 물린 값으로 비트코인 +86.6%, 금 +9.2%. "
         "이 선을 넘지 못한 수익은 실력의 증거가 되지 않습니다."),
        ("조작이 불가능합니다",
         "정답이 미래에 있습니다. 제출한 뒤에 세상이 정답을 만듭니다."),
        ("같은 조건입니다",
         "레버리지 1 고정, 같은 데이터, 같은 시각. 크게 걸어 이기는 길을 막았습니다."),
    ],
    # 주최측은 순위에 들어가지 않는다. 대신 기준선 셋을 같은 표에 올려
    # 참가자가 자기 성적을 무엇에 견줘야 하는지 볼 수 있게 한다.
    "our_stake": "주최측은 순위에 참가하지 않습니다. 대신 단순 보유·변동성 타겟팅·무작위 "
                 "세 기준선을 같은 표에 올려, 성적을 무엇에 견줄지 보이게 합니다.",
}