intraday time axis; baselines seeded at season open

app/anchors.py

@@ -1,84 +1,103 @@
-# -*- coding: utf-8 -*-
-"""기준선 봇 — 참가자와 같은 표에 놓일 척도.
-
-ODC가 승인약과 불활성 화합물을 같은 표에 넣어 척도를 보여주듯,
-리더보드에 기준 전략을 함께 올린다. 척도가 없는 순위표는 읽을 수 없다.
-
-🔴 주최측 모델은 넣지 않는다.
-   이 챌린지의 명분은 "누가 더 나은 예측 모델을 만드는가"이지
-   "주최자가 제일 잘한다"가 아니다. 주최자가 자기 모델을 참가자 표에 올리면
-   그 명분이 흐려진다. 기준선은 척도이지 경쟁자가 아니다.
-
-기준선 셋 — 전부 공개된 교과서 기법이다
-  BUYHOLD    항상 +1. 이걸 못 이기면 아무 의미 없다
-  VOLTARGET  지수가중 변동성으로 크기만 조절. 방향은 롱 고정
-  RANDOM     매일 -1/0/+1 무작위. 바닥
-
-🔑 VOLTARGET 은 방향을 예측하지 않는다.
-   방향 예측은 60개 변수로 다섯 단계에 걸쳐 시험했고 전부 예측력이 없었다.
-   기준선이 방향을 맞히는 척하면, 기각한 것을 공개면에 올리는 셈이 된다.
-   그래서 이 기준선은 '얼마나 크게 들 것인가'만 정한다.
-"""
-import os, sys
-import numpy as np, pandas as pd
-
-HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
-sys.path[:0] = [HERE, os.path.dirname(HERE)]
-import ledger as L
-
-ANCHORS = {
-    "BUYHOLD": "단순 보유",
-    "VOLTARGET": "변동성 타겟팅",
-    "RANDOM": "무작위",
-}
-SPAN = 60
-
-
-def position(kind, px, seed=0):
-    """오늘 잡을 포지션. -1 ~ +1."""
-    if kind == "BUYHOLD":
-        return 1.0
-
-    if kind == "RANDOM":
-        # 날짜를 시드에 넣어 같은 날 같은 값 — 채점이 재현 가능해야 한다
-        g = np.random.default_rng(
-            int(pd.Timestamp.utcnow().strftime("%Y%m%d")) * 97 + seed)
-        return float(g.choice([-1.0, 0.0, 1.0]))
-
-    s = np.log(px).diff().ewm(span=SPAN).std().dropna()
-    if len(s) < SPAN * 2:
-        return 0.0
-    # 목표 변동성 = 그 종목 과거 중앙값. 변동성이 낮으면 크게, 높으면 작게 든다.
-    target = float(s.iloc[:len(s) // 2].median())
-    return float(max(0.0, min(1.0, target / float(s.iloc[-1]))))
-
-
-def run(assets, prices_fn, dry=False):
-    """기준선 셋의 오늘 포지션을 계산해 원장에 넣는다."""
-    if not dry:
-        for name in ANCHORS:
-            L.register(name, ANCHORS[name], "anchor", list(assets))
-    out = []
-    for i, a in enumerate(assets):
-        px = prices_fn(a)
-        if px is None or len(px) < SPAN * 2:
-            continue
-        for name in ANCHORS:
-            p = position(name, px, seed=i)
-            if not dry:
-                L.submit(name, a, p, "anchor")
-            out.append({"anchor": name, "asset": a, "position": round(p, 4)})
-    return out
-
-
-if __name__ == "__main__":
-    import main as M
-    dry = "--dry" in sys.argv
-    rows = run(list(M.ASSETS), lambda a: M.prices(a, "1d", 1500), dry=dry)
-    print("기준선 포지션 %s\n" % ("(모의)" if dry else "제출 완료"))
-    by = {}
-    for r in rows:
-        by.setdefault(r["asset"], {})[r["anchor"]] = r["position"]
-    print("  %-6s" % "종목" + "".join("%12s" % k for k in ANCHORS))
-    for a, v in by.items():
-        print("  %-6s" % a + "".join("%12.3f" % v.get(k, 0) for k in ANCHORS))
+# -*- coding: utf-8 -*-
+"""기준선 봇 — 참가자와 같은 표에 놓일 척도.
+
+ODC가 승인약과 불활성 화합물을 같은 표에 넣어 척도를 보여주듯,
+리더보드에 기준 전략을 함께 올린다. 척도가 없는 순위표는 읽을 수 없다.
+
+🔴 주최측 모델은 넣지 않는다.
+   이 챌린지의 명분은 "누가 더 나은 예측 모델을 만드는가"이지
+   "주최자가 제일 잘한다"가 아니다. 주최자가 자기 모델을 참가자 표에 올리면
+   그 명분이 흐려진다. 기준선은 척도이지 경쟁자가 아니다.
+
+기준선 셋 — 전부 공개된 교과서 기법이다
+  BUYHOLD    항상 +1. 이걸 못 이기면 아무 의미 없다
+  VOLTARGET  지수가중 변동성으로 크기만 조절. 방향은 롱 고정
+  RANDOM     매일 -1/0/+1 무작위. 바닥
+
+🔑 VOLTARGET 은 방향을 예측하지 않는다.
+   방향 예측은 60개 변수로 다섯 단계에 걸쳐 시험했고 전부 예측력이 없었다.
+   기준선이 방향을 맞히는 척하면, 기각한 것을 공개면에 올리는 셈이 된다.
+   그래서 이 기준선은 '얼마나 크게 들 것인가'만 정한다.
+"""
+import os, sys
+import numpy as np, pandas as pd
+
+HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
+sys.path[:0] = [HERE, os.path.dirname(HERE)]
+import ledger as L
+
+ANCHORS = {
+    "BUYHOLD": "단순 보유",
+    "VOLTARGET": "변동성 타겟팅",
+    "RANDOM": "무작위",
+}
+SPAN = 60
+
+
+def position(kind, px, seed=0):
+    """오늘 잡을 포지션. -1 ~ +1."""
+    if kind == "BUYHOLD":
+        return 1.0
+
+    if kind == "RANDOM":
+        # 날짜를 시드에 넣어 같은 날 같은 값 — 채점이 재현 가능해야 한다
+        g = np.random.default_rng(
+            int(pd.Timestamp.utcnow().strftime("%Y%m%d")) * 97 + seed)
+        return float(g.choice([-1.0, 0.0, 1.0]))
+
+    s = np.log(px).diff().ewm(span=SPAN).std().dropna()
+    if len(s) < SPAN * 2:
+        return 0.0
+    # 목표 변동성 = 그 종목 과거 중앙값. 변동성이 낮으면 크게, 높으면 작게 든다.
+    target = float(s.iloc[:len(s) // 2].median())
+    return float(max(0.0, min(1.0, target / float(s.iloc[-1]))))
+
+
+def run(assets, prices_fn, dry=False, opens=None):
+    """기준선 셋의 오늘 포지션을 계산해 원장에 넣는다.
+
+    🔴 기준선은 **시즌 개막 시점부터** 존재해야 한다. 서버가 처음 뜬 순간에
+       넣으면 그 전 구간이 비어, 단순 보유가 시장을 그대로 따라가지 않는다.
+       실제로 개막일에 시장 −0.82% 인데 단순 보유가 +0.12% 로 나왔다 —
+       기준선이 하락 구간을 통째로 비켜간 것이라 척도 구실을 못 한다.
+
+    🔑 값이 그대로면 다시 쓰지 않는다. 서버가 재시작할 때마다 같은 포지션을
+       쌓으면 원장이 부풀고, 무엇이 실제 판단 변경인지 읽을 수 없게 된다.
+    """
+    if not dry:
+        for name in ANCHORS:
+            L.register(name, ANCHORS[name], "anchor", list(assets))
+    out = []
+    for i, a in enumerate(assets):
+        px = prices_fn(a)
+        if px is None or len(px) < SPAN * 2:
+            continue
+        for name in ANCHORS:
+            p = round(position(name, px, seed=i), 4)
+            note = ""
+            if not dry:
+                if opens and not L.positions(a, name):
+                    # 개막 시점에 먼저 심는다. 그래야 척도가 전 구간을 덮는다.
+                    L.seed(name, a, p, opens, "anchor-open")
+                    note = "개막 시점 기록"
+                last = L.latest(a, name)
+                if last is None or abs(last["p"] - p) > 1e-9:
+                    L.submit(name, a, p, "anchor")
+                    note = note or "갱신"
+                else:
+                    note = note or "변동 없음"
+            out.append({"anchor": name, "asset": a, "position": p, "note": note})
+    return out
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    import main as M
+    dry = "--dry" in sys.argv
+    rows = run(list(M.ASSETS), lambda a: M.prices(a, "1d", 1500), dry=dry)
+    print("기준선 포지션 %s\n" % ("(모의)" if dry else "제출 완료"))
+    by = {}
+    for r in rows:
+        by.setdefault(r["asset"], {})[r["anchor"]] = r["position"]
+    print("  %-6s" % "종목" + "".join("%12s" % k for k in ANCHORS))
+    for a, v in by.items():
+        print("  %-6s" % a + "".join("%12.3f" % v.get(k, 0) for k in ANCHORS))

app/ledger.py

@@ -233,6 +233,21 @@ def submit(user_id, asset, position, source="api"):
     return rec
 
 
+def seed(user_id, asset, position, at, source="seed"):
+    """지정한 시각으로 포지션을 기록한다. 기준선을 시즌 개막 시점에 심을 때만 쓴다.
+
+    🔴 참가자에게는 절대 열어 주지 않는다. 과거 시각으로 포지션을 넣을 수 있으면
+       결과를 보고 나서 유리한 시점에 진입한 것으로 꾸밀 수 있다.
+    """
+    pos = max(-1.0, min(1.0, float(position)))
+    rec = {"t": str(at), "u": user_id, "a": asset, "p": pos, "src": source}
+    with LOCK:
+        with open(_p("positions", "%s.jsonl" % asset), "a", encoding="utf-8") as f:
+            f.write(json.dumps(rec, ensure_ascii=False) + "\n")
+    _MIR["dirty"] = True
+    return rec
+
+
 def positions(asset, user_id=None):
     out = []
     p = _p("positions", "%s.jsonl" % asset)

app/main.py

@@ -644,7 +644,8 @@ def _anchor_loop():
     import anchors as A
     while True:
         try:
-            A.run(list(ASSETS), lambda a: prices(a, "1d", 1500))
+            A.run(list(ASSETS), lambda a: prices(a, "1d", 1500),
+                  opens=S1["opens"] + "T00:00:00+00:00")
             _SC.clear()
         except Exception:
             traceback.print_exc()

app/static/index.html

@@ -739,7 +739,14 @@ async function drawChart(a){
     rightPriceScale:{borderColor:C.line},
     timeScale:{borderColor:C.line, timeVisible:false},
     crosshair:{mode:1}, height:el.clientHeight});
-  var t = d.t.map(function(x){ return x.slice(0, 10); });
+  /* 🔴 시각을 날짜로 자르면 하루 안의 시간봉이 전부 같은 키가 되어 한 점으로
+     뭉친다 — 개막일 BTC 차트가 세로선 하나로 보인 원인이다. 하루를 넘지 않는
+     격자면 초 단위 정수 시각을 쓰고 시간 축을 켠다. */
+  var intraday = d.t.length > 1 && d.t[0].slice(0,10) === d.t[d.t.length-1].slice(0,10);
+  var t = d.t.map(function(x){
+    return intraday ? Math.floor(Date.parse(x + "Z") / 1000) : x.slice(0, 10);
+  });
+  if (intraday) chart.applyOptions({timeScale:{timeVisible:true, secondsVisible:false}});
   var mk = function(vals, color, dash){
     var ss = chart.addLineSeries({color:color, lineWidth:2, lineStyle:dash ? 2 : 0,
       priceLineVisible:false, lastValueVisible:false});
@@ -794,7 +801,7 @@ async function drawBaselines(a){
     rightPriceScale:{borderColor:C.line},
     timeScale:{borderColor:C.line, timeVisible:false},
     crosshair:{mode:1}, height:el.clientHeight});
-  var t = d.t.map(function(x){ return x.slice(0, 10); });
+  var t = d.t.map(function(x){ return x.slice(0, 10); });   /* 참고 전략은 항상 일봉 */
   var add = function(vals, color, w, dash){
     var ss = chart.addLineSeries({color:color, lineWidth:w, lineStyle:dash ? 2 : 0,
       priceLineVisible:false, lastValueVisible:false});