Spaces:
Sleeping
Sleeping
Update app.py
Browse files
app.py
CHANGED
|
@@ -98,19 +98,19 @@ if st.button("Analisis Portofolio"):
|
|
| 98 |
st.write(portfolio_weights)
|
| 99 |
|
| 100 |
# Pie Chart dengan filter saham dengan bobot signifikan
|
| 101 |
-
filtered_weights = {k: v for k, v in portfolio_weights.items() if v > 0.01}
|
| 102 |
-
fig, ax = plt.subplots()
|
| 103 |
-
ax.pie(filtered_weights.values(), labels=filtered_weights.keys(), autopct='%1.1f%%', startangle=140)
|
| 104 |
-
ax.axis('equal')
|
| 105 |
-
st.pyplot(fig)
|
| 106 |
-
|
| 107 |
-
st.markdown("""
|
| 108 |
-
**Interpretasi Pie Chart:**
|
| 109 |
-
- Pie chart ini menunjukkan distribusi bobot optimal dari setiap saham dalam portofolio.
|
| 110 |
-
- Semakin besar persentase suatu saham, semakin besar porsi dana yang dialokasikan ke saham tersebut dalam portofolio optimal.
|
| 111 |
-
- Saham dengan bobot nol berarti tidak termasuk dalam portofolio optimal karena tidak memberikan kombinasi return dan risiko yang menguntungkan.
|
| 112 |
-
- Portofolio optimal didasarkan pada perhitungan rasio Sharpe, yang mencari keseimbangan terbaik antara return dan risiko.
|
| 113 |
-
""")
|
| 114 |
|
| 115 |
# Efficient Frontier
|
| 116 |
results = generate_efficient_frontier(mean_returns, cov_matrix)
|
|
|
|
| 98 |
st.write(portfolio_weights)
|
| 99 |
|
| 100 |
# Pie Chart dengan filter saham dengan bobot signifikan
|
| 101 |
+
filtered_weights = {k: v for k, v in portfolio_weights.items() if v > 0.01}
|
| 102 |
+
fig, ax = plt.subplots()
|
| 103 |
+
ax.pie(filtered_weights.values(), labels=filtered_weights.keys(), autopct='%1.1f%%', startangle=140)
|
| 104 |
+
ax.axis('equal')
|
| 105 |
+
st.pyplot(fig)
|
| 106 |
+
|
| 107 |
+
st.markdown("""
|
| 108 |
+
**Interpretasi Pie Chart:**
|
| 109 |
+
- Pie chart ini menunjukkan distribusi bobot optimal dari setiap saham dalam portofolio.
|
| 110 |
+
- Semakin besar persentase suatu saham, semakin besar porsi dana yang dialokasikan ke saham tersebut dalam portofolio optimal.
|
| 111 |
+
- Saham dengan bobot nol berarti tidak termasuk dalam portofolio optimal karena tidak memberikan kombinasi return dan risiko yang menguntungkan.
|
| 112 |
+
- Portofolio optimal didasarkan pada perhitungan rasio Sharpe, yang mencari keseimbangan terbaik antara return dan risiko.
|
| 113 |
+
""")
|
| 114 |
|
| 115 |
# Efficient Frontier
|
| 116 |
results = generate_efficient_frontier(mean_returns, cov_matrix)
|