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import requests
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from datetime import datetime, timedelta
from sklearn.metrics import mean_squared_error
# Fonction pour récupérer les prix historiques
def get_crypto_prices(coins, start_time, end_time, interval='m15'):
prices = {}
for coin, coin_id in coins.items():
url = f'https://api.coincap.io/v2/assets/{coin_id}/history'
params = {
'interval': interval,
'start': int(start_time.timestamp() * 1000),
'end': int(end_time.timestamp() * 1000)
}
response = requests.get(url, params=params)
if response.status_code == 200:
data = response.json().get('data', [])
prices[coin] = [[int(item['time']), float(item['priceUsd'])] for item in data]
if data:
prices[coin].append([int(end_time.timestamp() * 1000), float(data[-1]['priceUsd'])])
else:
st.error(f"Erreur lors de la récupération des prix pour {coin}: {response.status_code}")
st.write(response.text) # Debug pour afficher l'erreur complète
return prices
# Fonction pour prédire les tendances basées sur les patterns
def predict_patterns(data, future_hours=24):
df = pd.DataFrame(data, columns=["timestamp", "price"])
df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms")
df.set_index("timestamp", inplace=True)
last_timestamp = df.index[-1]
future_timestamps = [last_timestamp + timedelta(minutes=15 * i) for i in range(1, (future_hours * 60 // 15) + 1)]
last_price = df["price"].iloc[-1]
trend = (df["price"].iloc[-1] - df["price"].iloc[0]) / len(df)
sma = df["price"].rolling(window=10).mean().iloc[-1]
ema = df["price"].ewm(span=10, adjust=False).mean().iloc[-1]
cycle_amplitude = (df["price"].max() - df["price"].min()) / 2
mean_price = df["price"].mean()
patterns = {}
patterns["Trend"] = [last_price + i * trend for i in range(1, len(future_timestamps) + 1)]
patterns["Reversal"] = [last_price - i * trend for i in range(1, len(future_timestamps) + 1)]
patterns["SMA"] = [sma] * len(future_timestamps)
patterns["EMA"] = [ema] * len(future_timestamps)
patterns["Cycle"] = [
last_price + cycle_amplitude * np.sin(2 * np.pi * i / len(future_timestamps))
for i in range(len(future_timestamps))
]
patterns["Rebound"] = [last_price + trend * (0.5 ** i) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["Plateau"] = [last_price] * len(future_timestamps)
patterns["Breakout"] = [
last_price + (trend * 2 if i < len(future_timestamps) // 2 else -trend * 2)
for i in range(len(future_timestamps))
]
patterns["Recovery"] = [last_price + (mean_price - last_price) * (i / len(future_timestamps)) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["Acceleration"] = [last_price + (trend * 1.5) * i for i in range(len(future_timestamps))]
# Ajout des 20 autres patterns
patterns["Overbought"] = [last_price + cycle_amplitude * np.cos(2 * np.pi * i / len(future_timestamps)) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["Oversold"] = [last_price - cycle_amplitude * np.cos(2 * np.pi * i / len(future_timestamps)) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["DoubleTop"] = [last_price + trend * 2 if i < len(future_timestamps) // 2 else last_price - trend * 2 for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["DoubleBottom"] = [last_price - trend * 2 if i < len(future_timestamps) // 2 else last_price + trend * 2 for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["HeadAndShoulders"] = [last_price + (cycle_amplitude * np.sin(2 * np.pi * i / (len(future_timestamps) // 2))) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["InverseHeadAndShoulders"] = [last_price - (cycle_amplitude * np.sin(2 * np.pi * i / (len(future_timestamps) // 2))) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["Parabolic"] = [last_price + (cycle_amplitude * i ** 2) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["ExponentialGrowth"] = [last_price * (1 + 0.05) ** i for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["ExponentialDecay"] = [last_price * (1 - 0.05) ** i for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["Sinusoidal"] = [last_price + cycle_amplitude * np.sin(2 * np.pi * i / len(future_timestamps)) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["Flatline"] = [last_price for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["HarmonicOscillator"] = [last_price + cycle_amplitude * np.cos(2 * np.pi * i / len(future_timestamps)) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["Waveform"] = [last_price + cycle_amplitude * np.sin(i) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["SwingHigh"] = [last_price + cycle_amplitude * np.sin(2 * np.pi * i / len(future_timestamps)) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["SwingLow"] = [last_price - cycle_amplitude * np.sin(2 * np.pi * i / len(future_timestamps)) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["AscendingTriangle"] = [last_price + cycle_amplitude * np.exp(i / len(future_timestamps)) for i in range(len(future_timestamps))]
patterns["DescendingTriangle"] = [last_price - cycle_amplitude * np.exp(i / len(future_timestamps)) for i in range(len(future_timestamps))]
pattern_dfs = {
pattern_name: pd.DataFrame({"timestamp": future_timestamps, "price": prices})
for pattern_name, prices in patterns.items()
}
return pattern_dfs
# Fonction pour identifier le pattern le plus ressemblant
def identify_best_pattern(df, patterns):
mse_scores = {}
actual_values = df["price"].values[-len(df) // 2:] # Dernières heures
for pattern_name, pattern_df in patterns.items():
predicted_values = np.array(pattern_df["price"].values[:len(actual_values)])
min_length = min(len(actual_values), len(predicted_values))
mse = mean_squared_error(actual_values[:min_length], predicted_values[:min_length])
mse_scores[pattern_name] = mse
# Sélection du pattern avec la MSE la plus faible
best_pattern = min(mse_scores, key=mse_scores.get)
return best_pattern
# Configuration des dates
end_time = datetime.now()
start_time = end_time - timedelta(hours=48)
# Liste des cryptos avec leurs IDs corrects sur CoinCap
coins = {
"Bitcoin": "bitcoin",
"Ripple": "xrp",
"Ethereum": "ethereum",
"Tether": "tether",
"Stellar": "stellar"
}
# Récupération des prix
crypto_prices = get_crypto_prices(coins, start_time, end_time)
# Affichage des graphiques
st.title("Analyse et Prédictions des Cryptos avec Patterns")
for coin, price_data in crypto_prices.items():
if price_data:
df = pd.DataFrame(price_data, columns=["timestamp", "price"])
df["timestamp"] = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms")
patterns = predict_patterns(price_data, future_hours=24)
best_pattern = identify_best_pattern(df, patterns)
st.write(f"#### {coin} - Prix et Prédictions")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
ax.plot(df["timestamp"], df["price"], label="Prix réel", color="blue")
# Affiche uniquement le meilleur pattern
best_pattern_df = patterns[best_pattern]
ax.plot(
best_pattern_df["timestamp"],
best_pattern_df["price"],
label=f"Prédiction ({best_pattern})",
linestyle="dashed",
color="orange"
)
ax.set_title(f"{coin} - Prix (48h réels + 24h prévu avec {best_pattern})")
ax.set_xlabel("Temps")
ax.set_ylabel("Prix (USD)")
ax.legend()
st.pyplot(fig)
# Texte explicatif du pattern choisi
explanation = {
"Trend": "Ce pattern indique que le prix continue sur la tendance actuelle, il suit la direction des prix précédents.",
"Reversal": "Ce pattern suggère que le prix pourrait inverser la tendance actuelle, en suivant la direction opposée.",
"SMA": "Le prix pourrait se stabiliser autour de la moyenne mobile simple (SMA), une approximation de la tendance générale.",
"EMA": "Ce pattern suit la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui réagit plus rapidement aux changements de prix.",
"Cycle": "Le pattern de cycle suppose une oscillation autour d'un point central, représentant des mouvements de prix cycliques.",
"Rebound": "Le prix pourrait rebondir après avoir montré des signes de ralentissement, suivant une courbe d'amortissement.",
"Plateau": "Ce pattern suggère que le prix restera relativement stable et horizontal, sans mouvements majeurs.",
"Breakout": "Le breakout indique une rupture de la tendance actuelle, avec une direction plus forte dans une des deux directions.",
"Recovery": "Le pattern de récupération suggère que le prix pourrait revenir à sa moyenne historique après une variation importante.",
"Acceleration": "L'accélération suggère un mouvement rapide des prix, souvent après une période de stagnation ou de consolidation.",
"Overbought": "Le prix est suracheté, ce qui pourrait indiquer une inversion de tendance à la baisse.",
"Oversold": "Le prix est survendu, ce qui pourrait indiquer une inversion de tendance à la hausse.",
"DoubleTop": "Il y a deux pics proches, et le prix pourrait redescendre après le deuxième sommet.",
"DoubleBottom": "Il y a deux creux proches, et le prix pourrait rebondir après le deuxième creux.",
"HeadAndShoulders": "La tête et les épaules représentent une inversion de tendance, le prix pourrait chuter après la formation.",
"InverseHeadAndShoulders": "L'inverse de la tête et des épaules représente une inversion à la hausse.",
"Parabolic": "Le prix suit une courbe parabolique, souvent avant un renversement brusque.",
"ExponentialGrowth": "Le prix suit une croissance exponentielle rapide.",
"ExponentialDecay": "Le prix suit une décroissance exponentielle rapide.",
"Sinusoidal": "Le prix fluctue selon un pattern sinusoïdal.",
"Flatline": "Le prix est stable, sans changements significatifs.",
"HarmonicOscillator": "Le prix suit un oscillateur harmonique, avec des fluctuations régulières.",
"Waveform": "Le prix suit une forme d'onde régulière.",
"SwingHigh": "Le prix forme des pics élevés, suggérant un renversement.",
"SwingLow": "Le prix forme des creux profonds, suggérant une tendance à la hausse.",
"AscendingTriangle": "Le prix suit une formation de triangle ascendant, avec des résistances élevées.",
"DescendingTriangle": "Le prix suit une formation de triangle descendant, avec des supports bas."
}
# Afficher l'explication sous le graphique
st.write(f"### Explication du pattern ({best_pattern}):")
st.write(explanation[best_pattern])
else:
st.warning(f"Aucune donnée disponible pour {coin}")
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