매수멈춤, 전량매도 언제된건지 등 찍히도록 함

buy_engine_dipfix.py

@@ -78,7 +78,9 @@ RECOVER_PCT     = {'5min': 0.05, '15min': 0.08, '1hour': 0.10, '1day': 0.08}   #
 WAVE_RISE_PCT   = {'5min': 0.01, '15min': 0.01, '1hour': 0.01, '1day': 0.01}   # 1번째 위아래 전: 종가가 60선 위로 이만큼
 WAVE_EXIT_PCT   = 0.05    # [일봉] '위' 구간에서 종가가 60선 위로 최고 +5% 이상 올라야 그 위아래(아래구간) 종료
                           #        살짝 올라갔다 마는 건(예: +3.5%) 아직 같은 아래 구간으로 봄
-DOUBLE_MTN_GAP  = 0.42    # [일봉] 더블동산 상한: 이번 산 피크가 직전 산 피크 대비 +42% 미만이면 '제자리=더블동산'. 0=OFF
+DOUBLE_MTN_GAP  = 0.44    # [일봉] 더블동산 상한: 이번 산 피크가 직전 산 피크 대비 +44% 미만이면 '제자리=더블동산'. 0=OFF
+                          #   (2026-08: 42%→44%. 006260 2025-05-15 피크갭 +43.3%를 더블동산으로 인정. 실제 '완주 후 붕괴'는
+                          #    005930'23=+45.4%, 078520'17=+46.1%로 45%↑라 그대로 재베이스 유지. 44%가 그 사이 깔끔한 컷)
 DOUBLE_MTN_GAP_MIN = -0.10 # [일봉] 더블동산 하한: 피크가 직전 대비 -10%보다 더 내려가면 '제자리'가 아니라
                           #        계단식 하락(추세붕괴) → 더블동산 아님. 깊은눌림→새동산으로 넘김
 DOUBLE_MTN_END_TOL = 0.0  # [일봉] 더블동산 끝지점 조건: 끝지점(2) 60선 >= 끝지점(1) 60선 × (1-TOL).
@@ -157,6 +159,12 @@ EARLY_EXTEND     = True   # [일봉] 상장초기 240선 뒤로연장 ON/OFF.
 EXTEND_MODE      = 'flat' # 'flat'=첫 진짜240값 수평 연장(검증상 초기동산 포착됨) / 'slope'=기울기연장(초기 born-above라 미포착)
 EXTEND_SLOPE_WIN = 60     # slope 모드 전용: 기울기 = 첫 진짜240 이후 N일 평균 일변화
 CYCLE_END       = 0.10    # 60선이 240선 -10% 아래 → 사이클 종료 (진짜 추세붕괴. -5%는 너무 빡빡해서 깊은 눌림도 끊김)
+SELL_ORPHAN_ON_CYCLEEND = True   # [채택 2026-08] ★사이클종료로 hold=False 된 뒤에도, 판 적 없는 물량(held)이
+                          #   남아있고 저가가 생명선 밑으로 가면 그 물량 전량매도.
+                          #   문제: 사이클종료가 hold를 꺼버려 그 물량이 보호 없이 방치되는 빈틈이 있었음
+                          #   (006260 5분봉: 사이클1 60만원이 생명선 439,368 깨져도 안 팔림 → 방치).
+                          #   ※ 적용 범위는 SELL_ORPHAN_TFS 로 제한(현재 5분/15분봉만). 일봉은 최후보루가 담당하므로 제외.
+SELL_ORPHAN_TFS = ('5min','15min')  # ★위 규칙을 적용할 타임프레임. 일봉/1시간봉 제외(원하면 여기에 추가).
 SELL_COOLDOWN_DAYS = 90   # 전량매도(최후보루 등) 후 이 기간 매수 금지 (30→90일로 확대)
 WAVE_OVERRIDE_COOLDOWN = True  # [일봉] ★일봉 1·2번째 위아래 매수는 90일 쿨다운보다 최우선 → 쿨다운 무시하고 매수.
                           #   (분봉 5·15·60분·기타 매수는 그대로 90일 금지 유지). False면 일봉도 쿨다운 적용.
@@ -227,13 +235,14 @@ def run(df, tf='5min', sf=None, sell_dates=None, vcp_wins=None, block_ranges=Non
     _sd = sorted(pd.to_datetime(sell_dates)) if sell_dates else []
     _br = [(pd.Timestamp(a), (pd.Timestamp(b) if b is not None else None)) for a,b in (block_ranges or [])]
     def _blocked(ts):
+        # 막혔으면 사유 문자열 반환(어느 전량매도/DIP 때문인지), 안 막혔으면 None
         for sd in _sd:
             if sd <= ts <= sd + pd.Timedelta(days=SELL_COOLDOWN_DAYS):
-                return True
+                return f"{str(sd)[:10]} 전량매도 후 {SELL_COOLDOWN_DAYS}일 매수금지"
         for a,b in _br:                       # 일봉 DIP(매수중단) 구간 → 분봉도 금지
             if ts >= a and (b is None or ts < b):
-                return True
-        return False
+                return f"일봉 {str(a)[:10]}부터 매수멈춤(눌림 판정) 구간이라 금지"
+        return None
     c = df['Close']; lo = df['Low']
     ma60  = c.rolling(MA_60, min_periods=20).mean()
     bbl   = c.rolling(BB_WIN).mean() - BB_STD * c.rolling(BB_WIN).std()
@@ -275,6 +284,7 @@ def run(df, tf='5min', sf=None, sell_dates=None, vcp_wins=None, block_ranges=Non
     life_broken=False  # PEAK 중 생명선 이탈했는지 (LIFELINE_KEEP_MTN: 손절했지만 동산은 계속 관찰)
     wave=0; armed=False; b240={}; flag240up=False; mtn_count=0   # mtn_count: 위아래 매수한 동산 순번(첫=1, 더블=2, 트리플=3…)
     hold=False; lwl=None; lwl_c=None; daily_open=False; pend=[]; up_peak=0.0; up_days=0
+    held=False   # 실보유(판 적 없는 물량 있음) — hold(매수국면중)와 별개. 실제 전량매도 때만 False
     prev_above=None
 
     ev=[]; buys=[]; mts=[]; blocked_n=[0]
@@ -287,14 +297,16 @@ def run(df, tf='5min', sf=None, sell_dates=None, vcp_wins=None, block_ranges=Non
         return False
     def _buy(dt_, px_, amt_, lbl_, force=False):
         # force=True → 전량매도 90일 쿨다운 무시(일봉 1·2번째 위아래 최우선). 분봉/기타는 force=False라 쿨다운 유지.
-        if (not force) and _blocked(dt_):
+        _why = None if force else _blocked(dt_)
+        if _why:
             blocked_n[0]+=1
-            ev.append((dt_,'  └매수보류',f'전량매도 후 {SELL_COOLDOWN_DAYS}일 매수금지'))
+            ev.append((dt_,'  └매수보류',_why))
             return False
         if _in_vcp(dt_):                      # ★ VCP 살아있는 구간 → 3배
             amt_ = amt_ * VCP_MULT
             lbl_ = lbl_ + f' ×{VCP_MULT}(VCP)'
-        buys.append((dt_,px_,amt_,lbl_)); return True
+        nonlocal held
+        buys.append((dt_,px_,amt_,lbl_)); held=True; return True
     for i in range(len(df)):
         if i < (MA_60 if EARLY_EXTEND else MA_240):
             # ★ 상장 초기(60선 생기기 전) 급락 BB하단도 생명선 후보로 추적.
@@ -311,6 +323,13 @@ def run(df, tf='5min', sf=None, sell_dates=None, vcp_wins=None, block_ranges=Non
         above = m60 > m240
         gap = m60/m240 - 1
 
+        # ★ [측정용] 고아물량 매도: 사이클종료로 hold=False 됐지만 판 적 없는 물량(held)이 남아
+        #   생명선 밑으로 가면 그때 전량매도. WAIT 단계 전용(다른 단계는 자체 생명선 체크가 있음).
+        if SELL_ORPHAN_ON_CYCLEEND and tf in SELL_ORPHAN_TFS and held and (not hold) and phase=='WAIT' and life and L < life:
+            ev.append((d,'생명선이탈→전량매도(사이클종료후 잔여물량)',
+                       f'저가 {L:,.0f} < 생명선 {life:,.0f} — 사이클 끝난 뒤 남아있던 물량 손절'))
+            held=False
+
         # ★ 가상 생명선 이탈: 이 작은언덕에서 산 물량만 매도 + 재베이스(동산부터 다시)
         if VIRTUAL_LIFELINE and vlife and phase in ('WAVE','DIP'):
             if C >= vlife:
@@ -373,6 +392,7 @@ def run(df, tf='5min', sf=None, sell_dates=None, vcp_wins=None, block_ranges=Non
                 # ★ hold 체크 필수: 재베이스 직후 등 보유물량이 없으면 '전량매도'가 아니라 단순 이탈 기록.
                 #   (안 그러면 full_debug가 유령 손절을 P&L에 넣음)
                 _t = '생명선이탈→전량매도(동산유지)' if hold else '생명선이탈(미보유·동산유지)'
+                if hold: held=False   # 실제 전량매도 → 실보유 청산
                 life_broken=True; hold=False
                 ev.append((d,_t,
                            f'저가 {L:,.0f} < 생명선 {life:,.0f} — '
@@ -428,6 +448,7 @@ def run(df, tf='5min', sf=None, sell_dates=None, vcp_wins=None, block_ranges=Non
             if life and L < life:
                 tag='생명선이탈→전량매도' if hold else '생명선이탈→매도'
                 ev.append((d,tag,f'저가 {L:,.0f} < 생명선 {life:,.0f}'))
+                if hold: held=False   # 실제 전량매도 → 실보유 청산
                 phase='WAIT'; hold=False; start_ma60=HI; start_bb60=None; start_pxlow=HI; start_bbpx=None
             elif m60 < m240*(1-CYCLE_END):
                 ev.append((d,'사이클종료',f'60MA {m60:,.0f} < 240 -{CYCLE_END*100:.0f}%'))
@@ -579,6 +600,7 @@ def run(df, tf='5min', sf=None, sell_dates=None, vcp_wins=None, block_ranges=Non
             if life and L < life:
                 tag='생명선이탈→전량매도' if hold else '생명선이탈→매도'
                 ev.append((d,tag,f'저가 {L:,.0f} < 생명선 {life:,.0f}'))
+                if hold: held=False   # 실제 전량매도 → 실보유 청산
                 phase='WAIT'; hold=False; start_ma60=HI; start_bb60=None; start_pxlow=HI; start_bbpx=None
             elif not above:
                 # 끝지점(2) 최저 갱신  (★ 사이클종료 없음 — 끝지점(1)과 동일하게 생명선만이 사망조건)

배포_규칙_README.md

@@ -1,12 +1,14 @@
 # QQuery 배포 규칙 (안 까먹게 정리)
 
 ## 한 줄 요약
+
 **편집은 `quant/consolidated`에서만. QQuery는 직접 손대지 않는다.**
 배포할 때만 스크립트로 복사 → git push.
 
 ---
 
 ## 왜 이렇게 하나
+
 - 웹은 이 폴더(QQuery, git 저장소)에서 배포된다.
 - 실제 코드 편집·디버깅은 `~/Projects/quant/consolidated`(및 원본 폴더)에서 한다.
 - 두 곳을 손으로 따로 고치면 어긋난다(실제로 11일치 작업이 QQuery에 빠졌던 적 있음).
@@ -35,14 +37,17 @@ push 하면 웹에 반영된다.
 ---
 
 ## 스크립트가 동기화하는 파일 (consolidated → QQuery) — 편집은 여기서만!
-- `buy_engine_dipfix.py`        ← quant/consolidated/
-- `final_sell_monitor.py`       ← quant/consolidated/
-- `confirm_sell_backtest.py`    ← quant/consolidated/
+
+- `buy_engine_dipfix.py` ← quant/consolidated/
+- `final_sell_monitor.py` ← quant/consolidated/
+- `confirm_sell_backtest.py` ← quant/consolidated/
 - `confirm_sell_backtest_rs.py` ← quant/consolidated/rs_sell/
-- `final_sell_monitor_rs.py`    ← quant/consolidated/rs_sell/
-- `bollinger_count_debug.py`    ← quant/consolidated/  (2026-08-06 QQuery 최신본을 consolidated로 끌어와 정본화)
+- `final_sell_monitor_rs.py` ← quant/consolidated/rs_sell/
+- `bollinger_count_debug.py` ← quant/consolidated/ (2026-08-06 QQuery 최신본을 consolidated로 끌어와 정본화)
+  088130
 
 ## 스크립트가 건드리지 않는 파일 (QQuery가 정본)
+
 - `app.py` — QQuery 전용 웹 앱. 여기서 직접 관리.
 - `market_map.csv` — 양쪽 스냅샷이 조금씩 다름. 204320 등 핵심은 이미 맞음. 건드릴 필요 없음.
 - `README.md`, `requirements.txt`, `vcp_debug.py` — 웹 전용.
@@ -54,17 +59,20 @@ push 하면 웹에 반영된다.
 ---
 
 ## market_map.csv 자동 갱신 (2026-08-06 추가)
+
 종목→시장(KOSPI/KOSDAQ) 표. **두 겹으로 최신 유지:**
+
 1. **맥 스케줄러** `com.glorifiedjx.marketmap` (launchd) — 주기적으로 `build_market_map.py` 실행 →
    `quant/sell_debug/market_map.csv` 갱신. 확인: `launchctl list | grep marketmap`
 2. **app.py 실행 시 자동 갱신** — `app.py`가 켜질 때 백그라운드로 `build_market_map.py --if-stale 7
-   --out <자기 market_map.csv>` 를 돌림. **7일 넘었으면** 그 자리(QQuery/market_map.csv)에서 바로 최신화.
+--out <자기 market_map.csv>` 를 돌림. **7일 넘었으면** 그 자리(QQuery/market_map.csv)에서 바로 최신화.
    - fdr/한국IP 없는 배포 서버에선 조용히 스킵(커밋된 csv 사용). 맥 로컬(fdr O)에선 실제 갱신.
    - 끄려면 app.py의 `MARKET_MAP_STALE_DAYS = 0`. 주기 바꾸려면 그 숫자(일) 조정.
    - `build_market_map.py`는 `quant/sell_debug/`에 있고, app.py가 알아서 찾음(같은폴더 / ../quant/sell_debug / ~/Projects/quant/sell_debug 순).
    - 로컬에서 app 켠 뒤 갱신됐으면 그 QQuery/market_map.csv 를 git commit&push 하면 웹 반영.
 
 ## 최근 반영된 것 (2026-08-06)
+
 - 매수 엔진 최신 전체 (WAVE_HAT_ONLY_FRESH, REBASE_DIP_DAYS, LIFELINE_KEEP_MTN 등)
 - `confirm_sell_backtest.py`: **204320 HL만도를 KOSDAQ→KOSPI로 수정** (이격을 KS11로 계산)
 - `final_sell_monitor.py`: **매도 신호 없어도 "직전 매도가 언제였는지" 항상 표시**