Update app.py

최종보루 전량매도 옵션 추가

app.py

@@ -434,27 +434,73 @@ def run_ma240(ticker):
     return buf.getvalue()
 
 
+
 # ============================================================
-# 3) 전량매도 (RS·이격)  (sell_+10_debug.py 로직 그대로)
+# 3) 전량매도 (최후보루)  (final_sell_monitor.py 로직 이식 · 단일 티커)
+#    주 신호 : 자기고점 이격 -10% -> 22일내 lower-low 재확인 (240올 구간)
+#    백업    : 종가가 240선 BREAK_CONFIRM일 연속 이탈
 # ============================================================
 def run_sell(ticker, market_override="자동"):
     buf = io.StringIO()
+
+    DIV_THRESHOLD   = -0.10   # 이격 기준
+    CONFIRM_WINDOW  = 22      # lower-low 재확인 윈도우(거래일)
+    TREND_MIN_DAYS  = 60      # '240올': 최근 N거래일 연속 240선 위
+    TREND_MIN_GAP   = 0.05    # '240올': 240선 +5% 이상
+    BREAK_PCT       = 0.00    # 백업 240선 이탈 기준
+    BREAK_CONFIRM   = 2       # 백업: 연속 N일 이탈
+    DATA_BACK_DAYS  = 900     # 240MA 워밍업 포함 로드(≈2.5년)
+
+    def in_240_run(stock, ma240, i):
+        if i - TREND_MIN_DAYS + 1 < 0:
+            return False
+        m = ma240[i]
+        if np.isnan(m) or stock[i] <= m * (1 + TREND_MIN_GAP):
+            return False
+        for k in range(i - TREND_MIN_DAYS + 1, i + 1):
+            if np.isnan(ma240[k]) or stock[k] <= ma240[k]:
+                return False
+        return True
+
+    def load(tk, market):
+        end   = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
+        start = (datetime.today() - timedelta(days=DATA_BACK_DAYS)).strftime('%Y-%m-%d')
+        sdf = fdr.DataReader(tk, start, end)
+        if sdf is None or len(sdf) == 0:
+            return None
+        idx_code = 'KS11' if market == 'KOSPI' else 'KQ11'
+        idf = None
+        for c in (idx_code, '^' + idx_code):
+            try:
+                t = fdr.DataReader(c, start, end)
+                if t is not None and len(t) > 0:
+                    idf = t; break
+            except Exception:
+                continue
+        if idf is None:
+            return None
+        merged = pd.concat([sdf['Close'].rename('stock'), idf['Close'].rename('index')],
+                           axis=1, sort=True)
+        merged['index'] = merged['index'].ffill()
+        merged = merged.dropna()
+        merged['ma240'] = merged['stock'].rolling(240).mean()
+        return merged
+
     try:
         with contextlib.redirect_stdout(buf):
             TICKER = ticker
+            name = TICKER
 
-            DIV_THRESHOLD       = -0.10
-            RS_MA_PERIOD        = 20
-            INDEX_PEAK_LOOKBACK = 180
-            DATA_START = (datetime.today() - timedelta(days=600)).strftime('%Y-%m-%d')
-            ANALYZE_TO = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
+            print("=" * 72)
+            print(f"전량매도 최후보루 모니터 | {datetime.today().strftime('%Y-%m-%d %H:%M')}")
+            print(f"주 신호: 240올 + 이격 {DIV_THRESHOLD*100:.0f}% lower-low 재확인({CONFIRM_WINDOW}일)"
+                  f" | 백업: 240선 {BREAK_CONFIRM}일 연속 이탈")
+            print("=" * 72)
 
-            print("=" * 70)
-            print(f"분석 종목: {TICKER}")
-            print("=" * 70)
-            print("\n[1/3] 시장 판별 중...")
-            market = None; name = TICKER
+            # --- 시장 결정 (수동 우선, 자동은 KRX 가능할 때만) ---
+            print("\n[시장 판별]")
             mo = (market_override or "자동").strip()
+            market = None
             if mo in ('KOSPI', 'KOSDAQ'):
                 market = mo
                 print(f"    (수동 지정) {market}")
@@ -475,166 +521,108 @@ def run_sell(ticker, market_override="자동"):
                             break
                     if market is None:
                         market = 'KOSDAQ'
-                        print(f"    목록에서 못 찾음 -> KOSDAQ 가정 (위 '시장' 메뉴에서 직접 선택 가능)")
+                        print(f"    목록에서 못 찾음 -> KOSDAQ 가정 (위 '시장' 메뉴에서 직접 선택)")
                     else:
                         print(f"    {name} ({TICKER}) / {market}")
                 except Exception as e:
                     market = 'KOSDAQ'
-                    print(f"    판별 실패({type(e).__name__}) -> KOSDAQ 가정. "
-                          f"위 '시장' 메뉴에서 KOSPI/KOSDAQ를 직접 골라줘.")
-
-            print("\n[2/3] 데이터 로드 중...")
-            stock_df = fdr.DataReader(TICKER, DATA_START, ANALYZE_TO)
-            if stock_df is None or len(stock_df) == 0:
-                print("종목 데이터 없음"); sys.exit()
-
-            candidates = ['KQ11', '^KQ11'] if market == 'KOSDAQ' else ['KS11', '^KS11']
-            index_df = None
-            for c in candidates:
-                try:
-                    t = fdr.DataReader(c, DATA_START, ANALYZE_TO)
-                    if t is not None and len(t) > 0:
-                        index_df = t; print(f"    지수: {c}"); break
-                except:
-                    continue
-            if index_df is None:
-                print("지수 로드 실패"); sys.exit()
-
-            merged = pd.concat([
-                stock_df['Close'].rename('stock'),
-                index_df['Close'].rename('index')
-            ], axis=1).dropna()
-            print(f"    종목 {len(stock_df)}일 | 지수 {len(index_df)}일")
-
-            print("\n[3/3] 지수 고점 탐색 중...")
-            cutoff = (datetime.today() - timedelta(days=INDEX_PEAK_LOOKBACK)).strftime('%Y-%m-%d')
-            recent_idx       = merged[merged.index >= cutoff]['index']
-            index_peak_date  = recent_idx.idxmax()
-            index_peak_value = float(recent_idx.max())
-            stock_at_peak    = float(merged.loc[index_peak_date, 'stock']) if index_peak_date in merged.index else None
-
-            latest_date = merged.index[-1]
-            is_ath      = (index_peak_date == latest_date)
-
-            days_from_peak = (latest_date.to_pydatetime().replace(tzinfo=None) -
-                              index_peak_date.to_pydatetime().replace(tzinfo=None)).days
-
-            print(f"    지수 고점: {index_peak_value:,.2f} ({str(index_peak_date)[:10]})")
-            print(f"    정점날 종목: {stock_at_peak:,.0f}" if stock_at_peak else "    정점날 종목: 없음")
-            print(f"    오늘 지수: {float(merged['index'].iloc[-1]):,.2f} ({str(latest_date)[:10]})")
-            print(f"    ATH 여부: {'예 → RS Line 분석' if is_ath else f'아니오 (고점 {days_from_peak}일 경과) → 이격 분석'}")
-
-            FLAG_START = str(index_peak_date)[:10]
-
-            if not is_ath:
-                flag_data = merged[merged.index >= FLAG_START].copy()
-                if len(flag_data) == 0:
-                    print("데이터 없음"); sys.exit()
-
-                print("\n" + "=" * 70)
-                print("[이격 분석] 지수 고점 기준")
-                print(f"지수 정점: {FLAG_START} ({index_peak_value:,.2f})")
-                print("=" * 70)
-                print(f"\n{'날짜':<12} {'종목가':>8} {'지수':>8} {'지수수익':>9} {'종목수익':>9} {'이격':>8} {'flag':>5}  판정")
-                print("-" * 78)
-
-                div_flag = False; div_flag_value = None
-                sell_signal = False; sell_date = None; sell_reason = None
-
-                for date, row in flag_data.iterrows():
-                    s = float(row['stock']); idx = float(row['index'])
-                    if stock_at_peak is None:
-                        continue
-                    ir  = (idx / index_peak_value) - 1
-                    sr  = (s   / stock_at_peak)    - 1
+                    print(f"    자동판별 실패({type(e).__name__}) -> KOSDAQ 가정. "
+                          f"위 '시장' 메뉴에서 KOSPI/KOSDAQ 직접 선택 권장.")
+
+            # --- 데이터 로드 ---
+            df = load(TICKER, market)
+            if df is None:
+                print(f"\n[{TICKER} {name}] 데이터 로드 실패 (티커/시장 확인)"); sys.exit()
+
+            dates = [str(d)[:10] for d in df.index]
+            stock = df['stock'].values.astype(float)
+            index = df['index'].values.astype(float)
+            ma240 = df['ma240'].values.astype(float)
+            n = len(stock)
+
+            # --- 워크포워드: 자기고점 + 이격 이벤트 + lower-low 재확인 (가장 최근 것 추적) ---
+            running_peak = -1.0; index_at_peak = None; peak_date = None
+            div_flag = False; div_flag_value = None; div_sold = False
+            last_event = None
+            confirmed = None
+
+            for t in range(n):
+                st = stock[t]; it = index[t]
+                if running_peak < 0 or st >= running_peak:
+                    running_peak = st; index_at_peak = it; peak_date = dates[t]
+                    div_flag = False; div_flag_value = None; div_sold = False
+                    last_event = None
+                    confirmed = None
+                else:
+                    sr = st / running_peak - 1
+                    ir = (it / index_at_peak - 1) if index_at_peak else 0.0
                     div = sr - ir
-                    verdict = ''
                     if div <= DIV_THRESHOLD:
                         if not div_flag:
-                            div_flag = True; div_flag_value = div
-                            verdict = '*** FLAG ON (오늘 매도X)'
+                            div_flag = True; div_flag_value = div; div_sold = False
+                        elif div < div_flag_value:
+                            if not div_sold:
+                                if (last_event is not None
+                                        and t - last_event['i'] <= CONFIRM_WINDOW
+                                        and st < last_event['price']):
+                                    confirmed = {'i': t, 'date': dates[t], 'price': st,
+                                                 'prev_date': last_event['date'],
+                                                 'run': in_240_run(stock, ma240, t)}
+                                last_event = {'i': t, 'price': st, 'date': dates[t]}
+                                div_sold = True
+                            div_flag_value = div
                         else:
-                            if div < div_flag_value:
-                                verdict = '!!! 전량매도!'
-                                if not sell_signal:
-                                    sell_signal = True; sell_date = str(date)[:10]
-                                    sell_reason = f'이격 {div*100:.1f}%'
-                                div_flag_value = div
-                            else:
-                                verdict = 'Watch'; div_flag_value = div
+                            div_flag_value = div
                     else:
-                        if div_flag:
-                            div_flag = False; div_flag_value = None; verdict = 'FLAG OFF'
-
-                    print(f"{str(date)[:10]:<12} {s:>8,.0f} {idx:>8,.0f} "
-                          f"{ir*100:>+8.1f}% {sr*100:>+8.1f}% {div*100:>+7.1f}% "
-                          f"{'ON' if div_flag else '':>5}  {verdict}")
+                        div_flag = False; div_flag_value = None; div_sold = False
 
-                print()
-                if sell_signal:
-                    print(f">>> 전량 매도 신호: {sell_date} | {sell_reason}")
-                else:
-                    print(">>> 아직 전량 매도 신호 없음")
-
-                if stock_at_peak:
-                    last = flag_data.iloc[-1]
-                    dv_now = ((float(last['stock'])/stock_at_peak) - 1) - ((float(last['index'])/index_peak_value) - 1)
-                    print(f"\n현재 이격 ({str(flag_data.index[-1])[:10]}):")
-                    print(f"  지수 정점   : {index_peak_value:,.2f} ({FLAG_START})")
-                    print(f"  정점날 종목 : {stock_at_peak:,.0f}")
-                    print(f"  현재 종목   : {float(last['stock']):,.0f}")
-                    print(f"  이격        : {dv_now*100:+.1f}% (기준 {DIV_THRESHOLD*100:.0f}%)")
-                    print(f"  div_flag    : {'ON' if div_flag else 'off'}")
-
-                print("\n" + "=" * 70)
-                print("최종 요약")
-                print("=" * 70)
-                print(f"종목      : {name} ({TICKER}) / {market}")
-                print(f"지수 정점 : {FLAG_START} ({index_peak_value:,.2f}) | {days_from_peak}일 경과")
-                print(f"이격 신호 : {('>>> ' + sell_date) if sell_signal else 'None'}")
-                print()
-                if sell_signal:
-                    print(f"==> 매도 신호: {sell_date}")
-                else:
-                    print("==> 아직 매도 신호 없음. 계속 보유.")
-
-            else:
-                print("\n" + "=" * 70)
-                print(f"[RS Line 분석] MA{RS_MA_PERIOD} - 오늘이 지수 고점 (ATH)")
-                print("=" * 70)
-
-                rs_all = merged.copy()
-                rs_all['rs']    = rs_all['stock'] / rs_all['index']
-                rs_all['rs_ma'] = rs_all['rs'].rolling(RS_MA_PERIOD).mean()
-                rs_flag = rs_all[rs_all.index >= FLAG_START].dropna(subset=['rs_ma'])
-
-                rs_sell_signal = False; rs_sell_date = None
-
-                if len(rs_flag) == 0:
-                    print("RS MA 계산 불가 (데이터 부족)")
-                else:
-                    print(f"\n{'날짜':<12} {'종목가':>8} {'RS':>10} {'RS MA20':>10} {'vs MA':>8}  판정")
-                    print("-" * 58)
-                    for date, row in rs_flag.iterrows():
-                        rs = float(row['rs']); rma = float(row['rs_ma'])
-                        pct = (rs / rma - 1) * 100
-                        v = '>>> 데드크로스!' if rs < rma else 'Golden'
-                        if rs < rma and not rs_sell_signal:
-                            rs_sell_signal = True; rs_sell_date = str(date)[:10]
-                        print(f"{str(date)[:10]:<12} {float(row['stock']):>8,.0f} "
-                              f"{rs:>10.4f} {rma:>10.4f} {pct:>+7.1f}%  {v}")
-
-                print("\n" + "=" * 70)
-                print("최종 요약")
-                print("=" * 70)
-                print(f"종목      : {name} ({TICKER}) / {market}")
-                print(f"지수 정점 : {FLAG_START} ({index_peak_value:,.2f}) | ATH")
-                print(f"RS  신호  : {('>>> ' + rs_sell_date) if rs_sell_signal else 'None'}")
-                print()
-                if rs_sell_signal:
-                    print(f"==> RS Line 매도 신호: {rs_sell_date}")
+            # --- 백업: 240선 이탈 (연속 BREAK_CONFIRM일) ---
+            break_240 = None
+            streak = 0
+            for t in range(n):
+                if np.isnan(ma240[t]):
+                    continue
+                if stock[t] < ma240[t] * (1 - BREAK_PCT):
+                    streak += 1
+                    if streak >= BREAK_CONFIRM and break_240 is None:
+                        break_240 = dates[t]
                 else:
-                    print("==> RS Line 데드크로스 없음. 계속 보유.")
+                    streak = 0
+                    break_240 = None
+
+            # --- 오늘 상태 ---
+            t = n - 1
+            today = dates[t]
+            m = ma240[t]
+            run_now = in_240_run(stock, ma240, t)
+            sr_now = stock[t] / running_peak - 1 if running_peak > 0 else 0.0
+            ir_now = (index[t] / index_at_peak - 1) if index_at_peak else 0.0
+            div_now = sr_now - ir_now
+
+            print("\n" + "=" * 72)
+            print(f"[{TICKER} {name}] {market} | {today} 종가 {stock[t]:,.0f}"
+                  + (f" | 240선 {m:,.0f} ({(stock[t]/m-1)*100:+.1f}%)" if not np.isnan(m) else " | 240선 데이터부족"))
+            print(f"  240올 여부 : {'예 (60일 연속 240위 + 5%↑)' if run_now else '아니오'}")
+            print(f"  종목 고점  : {running_peak:,.0f} ({peak_date}) | 현재 이격 {div_now*100:+.1f}%"
+                  f" (기준 {DIV_THRESHOLD*100:.0f}%) | flag {'ON' if div_flag else 'off'}")
+            if last_event and not confirmed:
+                remain = CONFIRM_WINDOW - (t - last_event['i'])
+                if remain > 0:
+                    print(f"  1차 이벤트 : {last_event['date']} @ {last_event['price']:,.0f}"
+                          f" -> 재확인 대기 {remain}거래일 남음 (이보다 낮은 2차 이벤트면 전량매도)")
+
+            # --- 판정 ---
+            if confirmed:
+                tag = '240올' if confirmed['run'] else '비240올(참고)'
+                ago = (n - 1) - confirmed['i']
+                print(f"\n  >>> [주 신호] 전량매도: {confirmed['date']} @ {confirmed['price']:,.0f}"
+                      f"  (1차 {confirmed['prev_date']} -> lower-low 재확인, {tag}) | {ago}거래일 전")
+                if not confirmed['run']:
+                    print("      (240올 구간이 아니어서 신뢰도는 한 단계 낮음 — 차트로 확인)")
+            if break_240:
+                print(f"\n  >>> [백업] 240선 이탈 매도: {break_240} (연속 {BREAK_CONFIRM}일 이탈, 현재도 이탈 중)")
+            if not confirmed and not break_240:
+                print(f"\n  ==> 매도 신호 없음. 보유 유지.")
     except SystemExit:
         pass
     except Exception as e:
@@ -928,7 +916,7 @@ VCP_DETECT = "VCP 돌파 감지"
 VCP_SELL   = "VCP 실패 부분매도"
 BOLL       = "볼린저 카운트"
 MA240      = "240선 추세사망 컷"
-SELL       = "전량매도 (RS·이격)"
+SELL       = "전량매도 (최후보루)"
 
 CHOICES = [VCP_DETECT, VCP_SELL, BOLL, MA240, SELL]