Update confirm_sell_backtest.py

confirm_sell_backtest.py

@@ -45,9 +45,14 @@ TICKERS = {
 # =============================================
 # 설정
 # =============================================
-DIV_THRESHOLD  = -0.10   # 이격 기준
+DIV_THRESHOLD  = -0.10   # 이격 기준(고정). 이격이 이보다 깊어지면 flag ON 시작.
 MIN_DEEPEN     = 0.020   # 다음 단계로 가려면 직전 단계보다 최소 이만큼(%p) 더 깊어야 (노이즈 방지)
-DAILY_JUMP     = 0.10    # 하루만에 이격이 전일 대비 이만큼(%p)+ 급락하면 '대기' 건너뛰고 바로 확정 점프
+DAILY_JUMP     = 0.10    # 하루만에 이격이 전일比 이만큼(%p)+ 급락하면 '대기' 건너뛰고 점프
+
+# --- 단계 수 손잡이: flag ON 후 '몇 번 더 깊어져야' 전량매도가 발동하나 ---
+#   3 = 기존(flag→1차→2차flag→2차매도, 깊어짐 3번). 줄이면 더 일찍 울리지만 더 자주 울림.
+#   2 = flag→1차→매도 (깊어짐 2번) / 1 = flag→매도 (깊어짐 1번, 가장 일찍/가장 자주)
+CONFIRM_STAGES = 3
 PEAK_WINDOW    = 252     # 고점 기준 = 최근 N거래일(252=1년) 내 최고점 (오래된 고점에 안 묶임)
 # CONFIRM_WINDOW 제거됨: 1차->2차 사이 일수 제한 없음 (며칠이 걸리든 연쇄 허용)
 
@@ -196,7 +201,7 @@ def trend_ok(t, stock, ma240, ma60=None, ma120=None, flat_slopes=None):
 
 def find_confirmed_sells(stock, index, dates, start_pos, ma60=None, ma240=None,
                          low=None, bbl=None, ma240_est=None, ma120=None):
-    """확정매도(2차) 찾기 — 단계누적+급변점프 + 추세필터(A-4)."""
+    """확정매도 찾기 — 단계누적(CONFIRM_STAGES단계)+급변점프 + 추세필터(A-4)."""
     n = len(stock)
     twpk, twip = _trailing_peaks(stock, index, PEAK_WINDOW)
 
@@ -207,6 +212,14 @@ def find_confirmed_sells(stock, index, dates, start_pos, ma60=None, ma240=None,
             if arr is not None:
                 flat_slopes[ln] = _smoothed_slope(arr, FLAT_SLOPE_DAYS, FLAT_SMOOTH)
 
+    SELL_STAGE = max(1, int(CONFIRM_STAGES)) + 1   # 이 단계에 도달하면 전량매도
+
+    def _sname(stg):
+        """단계 이름. 기본(CONFIRM_STAGES=3)이면 친숙한 1차/2차 이름, 아니면 N단계."""
+        if CONFIRM_STAGES == 3:
+            return {1: 'flag ON', 2: '1차', 3: '2차 flag ON'}.get(stg, f'{stg}단계')
+        return 'flag ON' if stg == 1 else f'{stg}단계'
+
     def _gate(t):
         ok, why = (True, '')
         if ma240 is not None:
@@ -252,7 +265,7 @@ def find_confirmed_sells(stock, index, dates, start_pos, ma60=None, ma240=None,
 
         if div > DIV_THRESHOLD:
             if stage != 0 and t >= start_pos:
-                _step(t, '리셋(이격 -10%위 회복)', div)
+                _step(t, f'리셋(이격 {DIV_THRESHOLD*100:.0f}%위 회복)', div)
             stage = 0; ref_div = None; first_i = None; sold = False
             prev_div = div
             continue
@@ -261,66 +274,77 @@ def find_confirmed_sells(stock, index, dates, start_pos, ma60=None, ma240=None,
             continue
 
         crash = (prev_div is not None) and ((div - prev_div) <= -DAILY_JUMP)
-        cnote = f'하루급변 {(div-prev_div)*100:.1f}%p' if crash else ''
+        cnote = f'하루급변 {(div-prev_div)*100:.1f}%p (점프기준 {DAILY_JUMP*100:.0f}%p)' if crash else ''
 
         def _try_sell(note, via):
             """매도 시도. 발동하면 True(+발동로그), 차단되면 False(+차단로그). 대기 안함."""
             fired, why = _sell(t, st, div, via)
             if fired:
-                _step(t, '2차 전량매도 ★발동', div, note + ' ' + _bd)
+                _step(t, '전량매도 ★발동', div, note + ' ' + _bd)
                 return True
-            _step(t, f'2차 매도조건 충족했으나 차단({why}) — 이번 신호 무시', div, note)
+            _step(t, f'매도조건 충족했으나 차단({why}) — 이번 신호 무시', div, note)
             return False
 
+        # --- 일반화된 단계 머신 ---
+        # 무장(stage>=1) 후 깊어질 때마다 stage+1 (급변이면 +2로 한 단계 건너뜀).
+        # stage 가 SELL_STAGE 에 도달하면 전량매도.
         if stage == 0:
             if crash:
-                _log_jump(t, 0, 2, div, prev_div, st)
-                stage = 2; ref_div = div; first_i = t
-                _step(t, '1차(flagON 건너뜀)', div, cnote)
+                nx = min(2, SELL_STAGE)
+                _log_jump(t, 0, nx, div, prev_div, st)
+                ref_div = div; first_i = t
+                if nx >= SELL_STAGE:
+                    if _try_sell(cnote + ' (단계 건너뜀)', '급변점프'):
+                        sold = True
+                    else:
+                        stage = SELL_STAGE - 1     # 차단 -> 매도직전 단계로 park
+                else:
+                    stage = nx
+                    _step(t, f'{_sname(nx)}(flag 건너뜀)', div, cnote)
             else:
-                stage = 1; ref_div = div
-                _step(t, 'flag ON', div)
-        elif stage == 1:
-            if crash:
-                _log_jump(t, 1, 2, div, prev_div, st)
-                stage = 2; ref_div = div; first_i = t
-                _step(t, '1차', div, cnote)
-            elif div <= ref_div - MIN_DEEPEN:
-                stage = 2; ref_div = div; first_i = t
-                _step(t, '1차', div, f'직전比 {(div-ref_div)*100:.1f}%p')
-        elif stage == 2:
-            if crash:
-                _log_jump(t, 2, 4, div, prev_div, st)
-                if _try_sell(cnote + ' (2차flagON 건너뜀)', '급변점프'):
-                    sold = True
+                stage = 1; ref_div = div; first_i = t
+                if stage >= SELL_STAGE:             # CONFIRM_STAGES=0 같은 극단 설정
+                    if _try_sell('flag즉시', 'flag'):
+                        sold = True
+                    else:
+                        stage = SELL_STAGE - 1
                 else:
-                    stage = 3; ref_div = div          # 차단 -> 2차flagON 단계로만 올려둠(대기X)
-            elif div <= ref_div - MIN_DEEPEN:
-                stage = 3; ref_div = div
-                _step(t, '2차 flag ON', div, f'직전比 {(div-ref_div)*100:.1f}%p')
-        elif stage == 3:
+                    _step(t, _sname(1), div, f'기준 {DIV_THRESHOLD*100:.0f}%')
+        else:
+            adv = 0
             if crash:
-                _log_jump(t, 3, 4, div, prev_div, st)
-                if _try_sell(cnote, '급변점프'):
-                    sold = True
-                else:
-                    ref_div = div                     # 차단 -> 기준만 갱신, 더 깊어지면 다시 판단
+                adv = 2; note = cnote
             elif div <= ref_div - MIN_DEEPEN:
-                if _try_sell(f'직전比 {(div-ref_div)*100:.1f}%p', '단계누적'):
-                    sold = True
+                adv = 1; note = f'직전比 {(div-ref_div)*100:.1f}%p'
+            if adv:
+                nx = min(stage + adv, SELL_STAGE)
+                ref_div = div
+                if nx >= SELL_STAGE:
+                    if crash:
+                        _log_jump(t, stage, SELL_STAGE, div, prev_div, st)
+                    if _try_sell(note, '급변점프' if crash else '단계누적'):
+                        sold = True
+                    else:
+                        stage = SELL_STAGE - 1     # 차단 -> 매도직전 단계 park, 더 깊어지면 재시도
                 else:
-                    ref_div = div                     # 차단 -> 기준 갱신, 다음에 또 2.5%p 더 깊어지면 재시도
+                    stage = nx
+                    _step(t, _sname(nx), div, note)
         prev_div = div
 
     # 관찰 종료 시점, 아직 매도 안 났고 단계 대기 중이면 현재 상태 기록
-    if not sold and stage in (1, 2, 3) and ref_div is not None:
+    if not sold and 1 <= stage < SELL_STAGE and ref_div is not None:
         last = n - 1
-        sname = {1: 'flag ON(대기)', 2: '1차(2차flagON 대기)', 3: '2차 flag ON(전량매도 대기)'}[stage]
+        if CONFIRM_STAGES == 3:
+            nm = {1: '1차 flag', 2: '1차 (다음: 2차 flag)',
+                  3: '2차 flag (전량매도 임박!)'}.get(stage, f'{stage}단계')
+        else:
+            tail = ' (다음: 전량매도!)' if stage == SELL_STAGE - 1 else ''
+            nm = f'{stage}단계 / 매도까지 {SELL_STAGE}단계{tail}'
         cur = float(stock[last] / twpk[last] - 1) - ((float(index[last] / twip[last] - 1)) if twip[last] else 0.0)
         need = cur - (ref_div - MIN_DEEPEN)     # >0 이면 이만큼 더 깊어져야 다음 단계
         note = (f'다음 단계까지 {need*100:.1f}%p 더 하락 필요' if need > 0
                 else '조건 충족상태(다음봉 확인)')
-        _step(last, f'[현재] {sname}', cur, note)
+        _step(last, f'[현재] {nm}', cur, note)
     return sells, jumps, steps
 
 
@@ -430,8 +454,10 @@ def main():
                 f"240{_b(FLAT_MIN_240,FLAT_MAX_240)}]")
     else:
         tf_s = "추세필터=OFF"
-    print(f"규칙: 고점=최근{PEAK_WINDOW}일내최고 | 단계누적({MIN_DEEPEN*100:.1f}%p+) | "
-          f"하루급변({DAILY_JUMP*100:.0f}%p)점프 | {tf_s}")
+    div_s = f"이격기준={DIV_THRESHOLD*100:.0f}%(고정)"
+    jmp_s = f"하루급변({DAILY_JUMP*100:.0f}%p)점프"
+    print(f"규칙: 고점=최근{PEAK_WINDOW}일내최고 | {div_s} | 단계누적({MIN_DEEPEN*100:.1f}%p+, "
+          f"매도까지 {CONFIRM_STAGES+1}단계) | {jmp_s} | {tf_s}")
     print(f"채점: 관찰 {LOOK_AHEAD}일 | E율=240이탈(조기경보) | P율=매도가대비 {PROTECT_DROP*100:.0f}% 추가하락 회피")
     print("=" * 88)
 
@@ -542,4 +568,4 @@ def main():
 
 
 if __name__ == '__main__':
-    main()
+    main()