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# 債券利率蒙地卡羅模擬 (Bond Interest Rate Monte Carlo Simulation)
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### 課程資訊
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* **課程**:114學年度 國立高雄科技大學 金融系碩博課程 - 金融工程
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* **指導老師**:洪志興 老師
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* **整理人**:侯冠宇
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### 專案簡介
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本專案為債券利率蒙地卡羅模擬。可透過模擬未來的利率路徑,評估利率變動對債券價格可能造成的影響,並進行風險分析。
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+
主要功能包含:
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| 17 |
+
1. **多種利率模型實作**:
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| 18 |
+
* **Vasicek 模型**:具有均值回歸特性的債券風險利率模型。
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| 19 |
+
* **幾何布朗運動 (GBM) 模型**:常用於資產價格模擬的基礎模型。
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| 20 |
+
* **有風險利率模型**:在無風險利率的基礎上,疊加一個隨機變動的信用利差。
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| 21 |
+
* **Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型**:確保利率為正的均值回歸模型。
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+
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| 23 |
+
2. **債券價格近似計算**:
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| 24 |
+
* 利用「修正存續期間 (Modified Duration)」與「價格曲度 (Convexity)」來近似計算因利率變動所導致的債券價格變化。
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+
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+
3. **教學 Jupyter Notebook**:
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| 27 |
+
* `bond_simulation_tutorial.ipynb` 提供了一個互動式的教學腳本,詳細解釋了各個模型的原理與程式碼實作,並將結果可視化。
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### 如何在 Google Colab 中開啟教學 Notebook
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+
您可以直接在瀏覽器中透過 Google Colab 執行本專案的教學 Notebook,無需在本機安裝任何環境。
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[](https://colab.research.google.com/github/jeff-22553/bond_simulation/blob/main/bond_simulation_tutorial.ipynb)
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+
點擊上方按鈕即可直接在 Google Colab 中開啟 `bond_simulation_tutorial.ipynb`。
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+
如果按鈕無法使用,請依照以下手動步驟操作:
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+
1. 前往 [Google Colab](https://colab.research.google.com/)。
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+
2. 在彈出視窗中選擇「GitHub」分頁。
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+
3. 在「輸入 GitHub 網址或使用者/存放區...」的欄位中,貼上本專案的 GitHub 網址:`https://github.com/jeff-22553/bond_simulation`
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4. 按下 Enter 鍵或搜尋,從下方的檔案清單中選擇 `bond_simulation_tutorial.ipynb`。
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### 聯絡方式
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若有任何問題或建議,歡迎來信至:[jeff7522553@gmail.com](mailto:jeff7522553@gmail.com)
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# 債券利率蒙地卡羅模擬 (Bond Interest Rate Monte Carlo Simulation)
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### 課程資訊
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* **課程**:114學年度 國立高雄科技大學 金融系碩博課程 - 金融工程
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* **指導老師**:洪志興 老師
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* **整理人**:侯冠宇
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### 專案簡介
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本專案為債券利率蒙地卡羅模擬。可透過模擬未來的利率路徑,評估利率變動對債券價格可能造成的影響,並進行風險分析。
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主要功能包含:
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1. **多種利率模型實作**:
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* **Vasicek 模型**:具有均值回歸特性的債券風險利率模型。
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* **幾何布朗運動 (GBM) 模型**:常用於資產價格模擬的基礎模型。
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* **有風險利率模型**:在無風險利率的基礎上,疊加一個隨機變動的信用利差。
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* **Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型**:確保利率為正的均值回歸模型。
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2. **債券價格近似計算**:
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* 利用「修正存續期間 (Modified Duration)」與「價格曲度 (Convexity)」來近似計算因利率變動所導致的債券價格變化。
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3. **教學 Jupyter Notebook**:
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* `bond_simulation_tutorial.ipynb` 提供了一個互動式的教學腳本,詳細解釋了各個模型的原理與程式碼實作,並將結果可視化。
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您可以直接在瀏覽器中透過 Google Colab 執行本專案的教學 Notebook,無需在本機安裝任何環境。
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[](https://colab.research.google.com/github/jeff-22553/bond_simulation/blob/main/bond_simulation_tutorial.ipynb)
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點擊上方按鈕即可直接在 Google Colab 中開啟 `bond_simulation_tutorial.ipynb`。
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如果按鈕無法使用,請依照以下手動步驟操作:
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1. 前往 [Google Colab](https://colab.research.google.com/)。
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2. 在彈出視窗中選擇「GitHub」分頁。
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3. 在「輸入 GitHub 網址或使用者/存放區...」的欄位中,貼上本專案的 GitHub 網址:`https://github.com/jeff-22553/bond_simulation`
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4. 按下 Enter 鍵或搜尋,從下方的檔案清單中選擇 `bond_simulation_tutorial.ipynb`。
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### 聯絡方式
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若有任何問題或建議,歡迎來信至:[jeff7522553@gmail.com](mailto:jeff7522553@gmail.com)
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title: Bond Simulation
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emoji: 👀
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colorFrom: red
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colorTo: purple
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sdk: gradio
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license: mit
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Check out the configuration reference at https://huggingface.co/docs/hub/spaces-config-reference
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