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|---|---|---|
【基本面跟踪】 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
生猪基本面数据 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
价格|单位|价格|同比|河南现货|元/吨|14400|500|四川现货|元/吨|14150|350|广东现货|元/吨|14550|250|期货|单位|价格|同比|生猪2303|元/吨|14540|470|生猪2305|元/吨|16265|435|生猪2309|元/吨|18220|215|单位|成交量|较前日|持仓量|较昨日|生猪2303|手|23963|2779|41060|-2545|生猪2305|手|13537|-651|38853|632|生猪2309|手|1167|-581|8269|60|单位|数据|同比|生猪2303基差|元/吨|-140|30|生猪2305基差|元/吨|-1865|65|生猪2309基差|元/吨|-38... | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
资料来源:国泰君安期货 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
【宏观及行业新闻】 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
行业动态:猪粮比价进入过度下跌一级预警区间,国家将启动猪肉储备收储工作。养殖大省动态:江苏省2022年生猪出栏2258.7 万头,同比增长2.2%。 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
上市公司动态:傲农生物2023年1月生猪销售量41.7万头,同比减少18.56%。 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
【趋势强度】 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
趋势强度:0 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2 表示最看空,2 表示最看多。 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
【观点及建议】 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
2023年02月07日 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
商品研究 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
国泰君安期货研究所 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
根据发改委监测,1月30-2月3日当周猪粮比价为4.96:1,进入过度下跌一级预警,发改委及相关部门将启动中央冻猪肉收储工作,市场情绪明显转强,近月合约上涨;2月集团场抛售积极性偏高,再度进入压力测试阶段,然而,分割入库行为成为底部支撑,多单轻仓持有,等待右侧加仓机会;从猪粮比价角度来看,当前估值处于底部区间,关注做多猪粮比价机会,注意止盈止损。短期:LH2303合约支撑位14000元/吨,压力位16000元/吨。 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者,请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介,亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险,不应凭借本内容进行具体操作。 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
分析师声明 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
免责声明 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的期货标的的价格可升可 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
跌,过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
本报告版权仅为本公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
用、刊发,需注明出处为“国泰君安期货研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
国泰君安期货产业服务研究所|上海市静安区新闸路669 号博华大厦30 楼|电话:021-33038635 传真:021-33038762|国泰君安期货金融衍生品研究所|上海市静安区新闸路669 号博华大厦30 楼|电话:021-33038982 传真:021-33038937|国泰君安期货客户服务电话95521 | 2023-02-07T00:00:00 | 商品研究晨报-农产品 |
信达期货股指期货期权早报 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2023 年2 月6 日星期一 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
宏观股市信息|通过加强项目建设要素保障、补链延链强链等举措,贵州省确保2023 年推进实施重大项目4000 个以上,完成投资8000 亿元,为新的一年高质量发展蓄势赋能。据北京日报报道,京津冀协同发展统计监测协调领导小组办公室透露,2021 年京津冀区域发展指数为138.9,较上年提高7.7。|核心逻辑及操作建议|盘面回顾:上个交易日,A 股震荡调整。在前几日大盘冲高回落的背景下,上周五四大指数小幅低开,随即盘面再度迎来一波快速的下冲动作,部分短线资金在利好消息集中刺激后获利离场。午后,各指数探底回升,全天上证指数最低下探至3235 点位置附近获得支撑。四大指数中,上证50 收跌1.32%,沪深300 收跌0.95%,中证500... | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
权益市场上,周五美股三大股指飘绿,其中以科技股为主的纳斯达克指数收跌1.59%,标普500 收跌1.04%,市场继续聚焦2023年美联储加息路径以及高利率环境下的未来经济走向。此前,美联储召开2月议息会议并宣布加息25 个基点,幅度放缓并符合市场预期。在本次会议的政策声明中,美联储对待通胀风险的表态有所转向,其承认尽管当前通胀仍在高位,但已出现缓和的迹象。除此之外,未来加息的“空间”也成为美联储此次会议中考虑的因素之一。从前期权益市场的表现来看,尽管美联储方面反复强调距离抗击通胀的目标尚有一定距离,但市场对待加息事件的解读普遍偏鸽,而周五的劳动力数据一定程度上对前期过于乐观的市场预期起到了纠偏的作用。展望后市,当前国际市场的关注点正... | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
国内方面,上周证监会就全面实行股票发行注册制涉及的主要制度向社会公开征求意见,标志着中国资本市场向全面注册制时代进行的里程碑式跨越,对A股市场构成长期的重大利好。稳增长方面,商务部表示将持续出台汽车、家居等重点消费领域的刺激政策,为23 年国内消费复苏趋势托底。数据表现上,中国1 月官方制造业PMI数据公布实现50.1%,重回荣枯线以上。其中,1月PMI新订单指数报50.9%,较前值43.9%有显著提升,1 月PMI 生产指数报49.8%,前值44.6%,疫情防控重新开放的背景下,我国经济景气度正加速回升。流动性方面,海外加息节奏放缓为我国货币宽松环境提供较厚安全垫,短期我国线下消费回暖带动部分服务项价格上升,但低通胀环境尚不对货币... | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
具体来看,周五软件、互联网等板块涨幅靠前,保险、汽车等相继调整,全天个股上涨超过1800 家,全面注册制等重大利好集中落地后,部分不坚定的筹码选择获利离场, A 股赚钱效应如期波动。地产、保险等权重板块领跌,拖累包括上证50 等在内的传统蓝筹指数相对疲软,板块间的轮动效应持续。技术上,继周一大盘跳空上行并一举突破3300 点的重压区上边界后,上周上证指数冲高回落,但整体多头趋势尚未打破,叠加消息面利好不断释放,本周大盘有望提前企稳上冲。资金面上,上周两市成交金额重回万亿级别且整体仍较节前有显著提升,暗示投资者看多情绪大面积回归。市场展望:短期来看,利好消息不断释放后市场一致看多,上周我们对“预期差”逻辑带来的高开低走表现如期兑现,其... | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
中期来看,2023 年国内的交易重心仍在于经济稳增长的兑现情况,预计两会前夕政策端的“强预期”仍是投资者交易的主要对象,A 股估值修复行情将接续展开,建议期货端逢低布局多单。品种选择上,两会前夕可关注政策重点扶持的新兴产业,科创50、双创50 等成长类指数或有阶段性“强预期”表现。四大指数中,上证50、沪深300 等传统蓝筹指数估值尚在合理区间,上半年仍可继续关注。操作建议:多头趋势未破,指数尚有上行空间,短期防范海外就业市场等变化给国际权益市场带来的情绪再波动,期货多单可逢低布局或继续持有。 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2023年2月6日 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
信达期货宏观金融团队联系电话: | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
0571-28132632 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
信达期货有限公司 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
CINDA FUTURES CO., LTD杭州市萧山区宁围街道利一路188号天人大厦19-20层 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
全国统一服务电话:4006-728-728 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
信达期货网址: | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
www.cindaqh.com | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
1.宏观与股指 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
图1:10 年国债利率与沪深300 指数图2:沪深300 指数与换手率 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
图3:即期汇率与沪深300 指数图4:上证50 指数与换手率 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
3000.003500.004000.004500.005000.005500.006000.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2.502.702.90 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
3.103.303.503.703.90 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
4.10 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
国债到期收益率:10年沪深300(右轴) | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
3000.003500.004000.004500.005000.005500.006000.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
换手率(基准.自由流通股本) 沪深300(左轴) | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
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6.006.206.406.606.807.007.207.40 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2012/052013/052014/052015/052016/052017/052018/052019/052020/052021/052022/05 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
美元兑人民币沪深300(右轴) | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
0.000.501.001.502.002.503.003.50 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2000.002500.003000.003500.004000.004500.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
换手率(基准.自由流通股本) 上证50(左轴) | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2. 波动率 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
图7:沪深300 指数与隐含波动率图8:沪深300 指数与历史波动率 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
5.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
3,0003,5004,0004,5005,0005,5006,000 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
沪深300指数下月IV(右轴) | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
00.10.20.30.40.50.6 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2,000.002,500.003,000.003,500.004,000.004,500.005,000.005,500.006,000.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
沪深300指数20日HV(右轴) | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
3. 资金流向 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
图11:北向累计资金流向 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
图12:北向当日资金流向 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
数据来源:wind,信达期货研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2800.003300.003800.004300.004800.005300.005800.006300.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
8.002008.004008.006008.008008.0010008.0012008.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
沪股通:累计资金净流入(亿元,人民币)深股通:累计资金净流入(亿元,人民币)沪深300指数(右轴) | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
0.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
1,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
-150.00-100.00-50.000.0050.00100.00150.00200.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2016-12-05 2017-12-05 2018-12-05 2019-12-05 2020-12-05 2021-12-05 2022-12-05 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
沪股通:当日资金净流入(亿元,人民币)深股通:当日资金净流入(亿元,人民币)沪深300指数(右轴) | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
4. 绝对估值 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
图13:四大指数PE | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
5. AH 股联动性 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
图14:上证50 与恒生AH 股溢价指数 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
数据来源:wind,信达期货研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
15.0025.0035.0045.0055.0065.0075.0085.0095.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
8.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2016/01 2017/01 2018/01 2019/01 2020/01 2021/01 2022/01 2023/01 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
沪深300PE(TTM) 上证50PE(TTM) 中证500PE(TTM) 中证1000PE(TTM) | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
110.00115.00120.00125.00130.00135.00140.00145.00150.00155.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
1,500.002,000.002,500.003,000.003,500.004,000.004,500.00 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
2016/10/102016/12/162017/2/282017/5/102017/7/192017/9/262017/12/62018/2/142018/4/272018/7/92018/9/142018/11/232019/2/12019/4/172019/6/272019/9/42019/11/142020/1/232020/4/32020/6/122020/8/212020/11/22021/1/112021/3/232021/6/12021/8/102021/10/192021/12/272022/3/92022/5/192022/7/28 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
上证50指数(左轴)恒生AH股溢价指数 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
6. 基差 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
免责声明: | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
本报告版权归“信达期货”所有,未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“信达期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布前已使用或了解其中信息。 | 2023-02-06T00:00:00 | 股指期货期权早报 |
本周权益市场继续上行,CCX 全A 指数涨幅为2.78 %,CCX300 股票指数涨幅为2.53 %,CCX500 股票指数涨幅为3.1 %,CCX800 股票指数涨幅为2.67 %,CCX1000 股票指数涨幅为3.17 %,CCX1800 股票指数涨幅为2.74 %。整体而言,大中盘的盈利高于小盘。 | 2023-02-07T00:00:00 | 股票指数周报总第30期 |
风格层面,低残差波动率、BETA表现较好,动量、杠杆、低估值因子PB 的倒数出现回撤,其余风格窄幅震荡;行业层面,计算机、国防军工行业走强,食品饮料、轻工制造行业回撤。本周股票赢家组合和股票输家组合收益分化较大,收益差约33.23%,基金组合风险低于股票组合,赢家组合及输家组合差异约为10.27%。本周赢家组合较输家组合而言,超配了BETA,低配了残差波动率、动量,从而获得了超额收益。在行业方面,本周赢家组合较输家组合超配了计算机、电子,低配了传媒、食品饮料,从而获得了超额收益。本周低杠杆100 因子表现较好;低BETA 100 因子表现较差。分域因子表现而言,CCX1000 表现较好,低杠杆、高分红增幅较大,低流动性、低波、高BE... | 2023-02-07T00:00:00 | 股票指数周报总第30期 |
策略指数层面,本周优秀基金经理持仓股票指数涨幅3.15 %,高质量股票指数涨幅2.8 %,进取型股票指数涨幅为2.1 %,红利低波指数涨幅1.87 %,防御型股票指数涨幅为1.74 %。 | 2023-02-07T00:00:00 | 股票指数周报总第30期 |
就市场广度而言,动量、高BETA 指数、优秀基金经理持仓、进 | 2023-02-07T00:00:00 | 股票指数周报总第30期 |
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