team-crypto/Market-data-crypto-project

Dataset Card: Bảng dữ liệu Mạng lưới & Sự lan truyền rủi ro của Cá voi On-chain (USDT)

1. Tóm tắt bộ dữ liệu (Dataset Summary)

Bộ dữ liệu này chứa các đồ thị giao dịch ERC-20 đã qua chuẩn hóa và danh mục nhãn thực thể ví đối với đồng Tether USD (USDT) trên mạng lưới Ethereum. Dữ liệu được thiết kế nhằm phục vụ nghiên cứu cấu trúc mạng lưới blockchain, dòng vốn của cá voi (whale flows), khả năng lan truyền rủi ro và phân loại thực thể ví bằng các phương pháp Khoa học Mạng lưới (Network Science), Mạng thần kinh đồ thị (GNN) và Cấu trúc vi mô thị trường (Market Microstructure).

• Token nghiên cứu: Tether USD (USDT ERC-20 — Địa chỉ hợp đồng: 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7).
• Khung thời gian: Từ 01/01/2025 đến 17/10/2026 (655 ngày liên tục).
• Ngưỡng lọc cá voi: Các giao dịch có giá trị $\ge 500.000$ USDT.
• Quy mô sự kiện gốc: Khoảng 2.113.146 sự kiện chuyển khoản (transfer events) đã được bù trừ (netting) theo từng giao dịch và cặp ví.

---

2. Cấu trúc bộ dữ liệu (Dataset Structure)

Danh mục tệp dữ liệu chính

• data/interim/usdt_whale_transfers_interim.parquet: Dữ liệu thô các sự kiện giao dịch đã được làm sạch và chuẩn hóa.
• data/processed/graphs/:
  • dynamic_edges_daily.parquet: Các đặc trưng cạnh đồ thị gộp theo ngày ($G_{t,\text{daily}}$ cho 655 ngày).
  • dynamic_edges_weekly.parquet: Các đặc trưng cạnh đồ thị gộp theo tuần ($G_{t,\text{weekly}}$ cho 94 tuần).
  • graph_metrics_daily.parquet: Các chỉ số cấu trúc mạng lưới và độ trung tâm tính theo ngày.
  • graph_metrics_weekly.parquet: Các chỉ số cấu trúc mạng lưới tính theo tuần.
• data/processed/t07/t07_complete_wallet_labels.parquet: Nhãn định danh thực thể ví và trạng thái hợp đồng thông minh.

Mô tả các trường thông tin chính

Dữ liệu Cạnh đồ thị (dynamic_edges_daily.parquet / weekly.parquet)

• from_address (chuỗi): Địa chỉ ví gửi.
• to_address (chuỗi): Địa chỉ ví nhận.
• weight (số thực): Tổng khối lượng giao dịch USDT ròng giữa hai ví trong khung thời gian.
• transaction_count (số nguyên): Số lượng mã giao dịch (hash) duy nhất giữa cặp ví.
• time_window (ngày/chuỗi): Khung thời gian snapshot (YYYY-MM-DD hoặc YYYY-Www).

Dữ liệu Nhãn ví (t07_complete_wallet_labels.parquet)

• address (chuỗi): Địa chỉ ví Ethereum.
• entity_type (chuỗi): Phân loại nhãn (Exchange, DeFi, Bridge, Contract, Unknown).
• is_contract (Boolean): Trạng thái xác định ví có phải là hợp đồng thông minh hay không.

---

3. Ứng dụng nghiên cứu (Research Applications)

Bộ dữ liệu hỗ trợ trực tiếp các câu hỏi nghiên cứu chính:

1. Phân tích Đồ thị Động (RQ1): Đánh giá sự thay đổi cấu trúc mạng lưới (mật độ kết nối, tính đối ứng, độ tập trung cộng đồng modularity) giữa giai đoạn bình thường và giai đoạn thị trường biến động mạnh.
2. Độ trung tâm & Độ tập trung (RQ2/RQ4): Tính toán PageRank, Betweenness, Degree centrality và các chỉ số tập trung (Gini, HHI, CR-k) của các nút thanh khoản lớn.
3. Dự báo Biến động & Thanh khoản (RQ3): Kiểm định mối liên hệ trễ (lead-lag) giữa dòng tiền ròng sàn giao dịch (Exchange NetFlows) / biến động giao dịch cá voi với biến động giá ngắn hạn.
4. Học máy trên đồ thị (RQ5): Phân loại thuộc tính nút (node classification) sử dụng các mô hình cơ sở như GCN, GraphSAGE, GAT và Node2Vec.

---

4. Nguồn gốc & Quy trình xử lý dữ liệu (Data Provenance)

• Nguồn dữ liệu: Trích xuất từ kho dữ liệu công khai Ethereum trên Google Cloud BigQuery (bigquery-public-data.crypto_ethereum).
• Tiền xử lý: Lọc các giao dịch chuyển USDT từ $500.000$ USD trở lên, khử trùng lặp và netting theo cặp giao dịch để tránh tính trùng lặp dòng tiền.
• Gán nhãn: Các địa chỉ ví được đối soát và xác thực từ danh mục công khai của Etherscan và các nguồn hạ tầng uy tín.

---

5. Giới hạn & Lưu ý an toàn (Limitations & Disclaimers)

• Xác định danh tính: Chỉ số độ trung tâm cao hoặc điểm cá voi cao không đồng nghĩa với một nhà đầu tư cá nhân; các ví này thường thuộc về sàn giao dịch tập trung (CEX), bể thanh khoản (DEX/DeFi), cầu nối (Bridge) hoặc hợp đồng thông minh.
• Thực thể chưa xác minh: Những địa chỉ không có bằng chứng gán nhãn rõ ràng sẽ được giữ nguyên trạng thái Unknown hoặc Contract. Không tự suy đoán danh tính cá nhân từ quy mô dòng tiền.
• Mối quan hệ nhân quả: Các tín hiệu dòng tiền cá voi chỉ thể hiện mối tương quan chuỗi thời gian/dự báo trễ, không được coi là quan hệ nhân quả trực tiếp đối với giá thị trường khi chưa có mô hình kiểm định định danh (identification design).

---

6. Trích dẫn (Citation)

Nếu sử dụng bộ dữ liệu này trong nghiên cứu hoặc dự án, vui lòng trích dẫn như sau:

@dataset{team_crypto_whale_contagion_2026,
  author       = {Võ Thành Quang and team-crypto},
  title        = {On-chain Network & Whale Contagion Analysis Dataset (USDT)},
  year         = {2026},
  publisher    = {Hugging Face},
  howpublished = {\url{[https://huggingface.co/datasets/team-crypto/Market-data-crypto-project](https://huggingface.co/datasets/team-crypto/Market-data-crypto-project)}}
}