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SAC Crypto Trading Agent — BTC/USDT

Agent de trading crypto basé sur Soft Actor-Critic (SAC) entraîné sur les données historiques BTC/USDT.

📊 Résultats (Backtest sur données de test)

Métrique	SAC Agent	Buy & Hold
Rendement Total	-4.57%	-17.26%
Sharpe Ratio	-0.024	-0.117
Max Drawdown	29.54%	48.49%
Portfolio Final	$95,431	$82,736

L'agent surperforme le Buy & Hold de +12.7 points de pourcentage pendant une période baissière (déc 2024 - avr 2026), avec un drawdown maximal réduit de moitié.

🏗️ Architecture

• Algorithme : SAC (Soft Actor-Critic) via Stable Baselines 3
• Environnement : Gymnasium custom, inspiré de FinRL-Meta
• State : balance normalisée + prix z-score + holdings + indicateurs techniques (MACD, RSI, CCI, DX, SMA, Bollinger Bands)
• Action : espace continu [-1, 1] (vente maximale → achat maximal)
• Reward : ΔPortfolio × scaling factor

📈 Recette d'entraînement

Basée sur FinRL-Meta et FinRL-Contest.

Paramètre	Valeur
Dataset	linxy/CryptoCoin (Binance OHLCV)
Symbole	BTCUSDT daily
Training timesteps	200,000
Learning rate	3e-4
Batch size	64
Buffer size	100,000
Network	MLP [64, 32]
Gamma	0.99
Tau	0.005
Entropy coeff	auto
Commission	0.1%
Capital initial	$100,000

📅 Périodes

• Train : 17 août 2017 → 12 sept 2023 (2218 jours)
• Validation : 13 sept 2023 → 30 déc 2024 (475 jours)
• Test : 31 déc 2024 → 28 avr 2026 (476 jours)

🚀 Utilisation

from stable_baselines3 import SAC
from stable_baselines3.common.vec_env import DummyVecEnv, VecNormalize
import pickle

# Charger le modèle
model = SAC.load("sac_crypto_final")

# Charger le normalisateur
# vec_normalize = VecNormalize.load("vec_normalize.pkl", venv)

# Prédire une action
action, _ = model.predict(observation, deterministic=True)
# action > 0 → acheter, action < 0 → vendre

📚 Références

1. FinRL-Meta: A Universe of Near-Real Market Environments (arXiv:2304.13174)
2. FinRL-Contest: Ensemble Methods for FinRL (arXiv:2501.10709)
3. SAC: Soft Actor-Critic (arXiv:1801.01290, Haarnoja et al.)

⚠️ Disclaimer

Ce modèle est fourni à des fins de recherche et d'éducation uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques significatifs de perte en capital.