realtime data plz

confirm_sell_backtest.py

@@ -18,7 +18,9 @@ import sys, ssl
 import pandas as pd
 import numpy as np
 import FinanceDataReader as fdr
-from datetime import datetime, timedelta
+from datetime import datetime, timedelta, timezone
+
+_KST = timezone(timedelta(hours=9))
 
 ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
 if sys.platform == 'win32':
@@ -53,6 +55,17 @@ DAILY_JUMP     = 0.10    # 하루만에 이격이 전일比 이만큼(%p)+ 급
 #   3 = 기존(flag→1차→2차flag→2차매도, 깊어짐 3번). 줄이면 더 일찍 울리지만 더 자주 울림.
 #   2 = flag→1차→매도 (깊어짐 2번) / 1 = flag→매도 (깊어짐 1번, 가장 일찍/가장 자주)
 CONFIRM_STAGES = 3
+
+# =============================================
+# 매도 엔진 선택
+#   'STAGE'  = 기존: 이격 flag→1차→2차flag→2차 (단계누적). 헛알람 적지만 후행(느림).
+#   'RS_A4'  = 새거: RS선이 시장보다 약해지면(데드크로스) '무장' -> A-4(추세죽음) 확인되는
+#              즉시 매도. 단계 안 거침 -> 더 일찍. RS는 선행지표라 240 깨지기 전에 경고.
+# =============================================
+ENGINE         = 'STAGE'   # 'STAGE' / 'RS_A4'
+RS_MA_PERIOD   = 20        # RS선(종목/지수)의 이동평균 기간. RS < 이 평균이면 데드크로스(약화)
+RS_PERSIST     = 3         # RS가 이만큼(거래일) 연속 약해야 '무장' (하루 노이즈 방지)
+RS_CONFIRM     = 'A4'      # 'A4'=A-4 추세필터 확인돼야 매도 / 'NONE'=RS 데드크로스만으로 매도
 PEAK_WINDOW    = 252     # 고점 기준 = 최근 N거래일(252=1년) 내 최고점 (오래된 고점에 안 묶임)
 # CONFIRM_WINDOW 제거됨: 1차->2차 사이 일수 제한 없음 (며칠이 걸리든 연쇄 허용)
 
@@ -93,15 +106,20 @@ TREND_MIN_DAYS = 60      # '240올': 최근 N거래일 연속 240선 위
 TREND_MIN_GAP  = 0.05    # '240올': 매도일 종가가 240선 +5% 이상
 
 ANALYZE_FROM = '2020-01-01'   # 채점(매도집계) 시작일 — 이건 '언제부터 결과를 볼지'일 뿐
-ANALYZE_TO   = None      # None=오늘
+ANALYZE_TO   = None      # None=오늘(매번 호출시점 KST 기준). 특정일 고정하려면 'YYYY-MM-DD'.
 
 # ★ 데이터 로딩은 ANALYZE_FROM 과 무관하게 '항상 충분히 과거부터' 불러온다.
 #   (고점/이격은 전체 가격이력으로 계산돼야 하므로. ANALYZE_FROM 만 늦추면 고점을
 #    잘못 잡아 매도시점이 달라지는 버그가 생김 -> 그래서 DATA_START 는 고정.)
 DATA_START   = '2018-01-01'   # 고정. 더 과거를 보려면 이 날짜만 앞당기면 됨.
 
-_to_dt = datetime.strptime(ANALYZE_TO, '%Y-%m-%d') if ANALYZE_TO else datetime.today()
-ANALYZE_TO = _to_dt.strftime('%Y-%m-%d')
+
+def _end_date():
+    """데이터 끝날짜. ANALYZE_TO 가 None 이면 '지금 KST 오늘'을 매번 새로 계산
+       (앱이 며칠째 켜져 있어도 항상 최신 데이터를 가져오도록)."""
+    if ANALYZE_TO:
+        return ANALYZE_TO
+    return datetime.now(_KST).strftime('%Y-%m-%d')
 
 
 # =============================================
@@ -348,6 +366,82 @@ def find_confirmed_sells(stock, index, dates, start_pos, ma60=None, ma240=None,
     return sells, jumps, steps
 
 
+def find_rs_a4_sells(stock, index, dates, start_pos, ma60=None, ma240=None,
+                     low=None, bbl=None, ma240_est=None, ma120=None):
+    """RS_A4 엔진: RS선(종목/지수)이 시장보다 약해지면(RS<RS_MA, RS_PERSIST일 지속) '무장',
+       그 상태에서 A-4 추세필터가 확인되는 즉시 전량매도. 단계 안 거침 -> 일찍 운다.
+       반환은 STAGE 엔진과 동일 형식 (sells, jumps, steps)."""
+    n = len(stock)
+    twpk, twip = _trailing_peaks(stock, index, PEAK_WINDOW)
+
+    flat_slopes = None
+    if USE_TREND_FLAT:
+        flat_slopes = {}
+        for ln, arr in ((60, ma60), (120, ma120), (240, ma240)):
+            if arr is not None:
+                flat_slopes[ln] = _smoothed_slope(arr, FLAT_SLOPE_DAYS, FLAT_SMOOTH)
+
+    # RS선과 그 이동평균
+    rs = np.array([stock[t] / index[t] if index[t] else np.nan for t in range(n)])
+    rs_ma = pd.Series(rs).rolling(RS_MA_PERIOD).mean().values
+    rs_weak = np.array([(not np.isnan(rs_ma[t])) and rs[t] < rs_ma[t] for t in range(n)])
+
+    sells = []; jumps = []; steps = []
+    def _step(t, name, div, note=''):
+        if t >= start_pos:
+            steps.append({'date': dates[t], 'name': name, 'div': div, 'note': note})
+
+    def _gate(t):
+        if ma240 is None:
+            return True, ''
+        return trend_ok(t, stock, ma240, ma60, ma120, flat_slopes)
+
+    armed = False; armed_date = None; sold = False; weak_run = 0
+    for t in range(n):
+        div = (stock[t] / twpk[t] - 1) - ((index[t] / twip[t] - 1) if twip[t] else 0.0)
+
+        if rs_weak[t]:
+            weak_run += 1
+        else:
+            # RS가 다시 시장보다 강해짐 -> 무장 해제 / 매도상태 리셋
+            if armed and t >= start_pos:
+                _step(t, '무장 해제(RS 회복)', div)
+            armed = False; weak_run = 0; sold = False
+            continue
+
+        # RS_PERSIST일 연속 약하면 무장
+        if not armed and weak_run >= RS_PERSIST:
+            armed = True; armed_date = dates[t]
+            rsd = (rs[t] / rs_ma[t] - 1) * 100
+            _step(t, '무장(RS 데드크로스)', div, f'RS {rsd:.1f}% < MA{RS_MA_PERIOD}')
+
+        if armed and not sold:
+            ok, why = (_gate(t) if RS_CONFIRM == 'A4' else (True, 'RS단독'))
+            if ok:
+                if t >= start_pos:
+                    est = bool(ma240_est[t]) if ma240_est is not None else False
+                    sells.append({'i': t, 'price': float(stock[t]), 'div': div,
+                                  'date': dates[t], 'trend': why,
+                                  'via': f'RS무장({armed_date})', 'est': est})
+                    _step(t, '전량매도 ★발동', div,
+                          f'RS무장 후 A-4확인' if RS_CONFIRM == 'A4' else 'RS 데드크로스')
+                sold = True
+            else:
+                pass  # 무장됐지만 A-4 아직 -> 대기 (다음날 또 확인)
+
+    # 현재 상태
+    last = n - 1
+    if not sold:
+        div = (stock[last] / twpk[last] - 1) - ((index[last] / twip[last] - 1) if twip[last] else 0.0)
+        if armed:
+            ok, why = (_gate(last) if RS_CONFIRM == 'A4' else (True, ''))
+            note = ('A-4 확인 대기중 (' + why + ')') if RS_CONFIRM == 'A4' else 'RS단독'
+            _step(last, '[현재] 무장됨(매도 대기)', div, note)
+        else:
+            _step(last, '[현재] 관망 (RS 아직 시장보다 안 약함)', div, '')
+    return sells, jumps, steps
+
+
 def in_240_run(stock, ma240, i):
     if i - TREND_MIN_DAYS + 1 < 0:
         return False
@@ -384,7 +478,7 @@ def protected(stock, i, price):
 
 def load_one(ticker, market):
     try:
-        sdf = fdr.DataReader(ticker, DATA_START, ANALYZE_TO)
+        sdf = fdr.DataReader(ticker, DATA_START, _end_date())
     except Exception:
         return None
     if not isinstance(sdf, pd.DataFrame) or 'Close' not in sdf.columns or len(sdf) == 0:
@@ -393,7 +487,7 @@ def load_one(ticker, market):
     idf = None
     for c in (idx_code, '^' + idx_code):
         try:
-            t = fdr.DataReader(c, DATA_START, ANALYZE_TO)
+            t = fdr.DataReader(c, DATA_START, _end_date())
             if isinstance(t, pd.DataFrame) and 'Close' in t.columns and len(t) > 0:
                 idf = t; break
         except Exception:
@@ -442,7 +536,7 @@ def pct(a, b):
 
 def main():
     print("=" * 88)
-    print(f"이격 재확인 백테스트 [lower-low] | {ANALYZE_FROM} ~ {ANALYZE_TO} | 종목 "
+    print(f"이격 재확인 백테스트 [lower-low] | {ANALYZE_FROM} ~ {_end_date()} | 종목 "
           f"{sum(len(v) for v in TICKERS.values())}개")
     if USE_TREND and USE_TREND_FLAT:
         cb = FLAT_COMBINE
@@ -454,10 +548,14 @@ def main():
                 f"240{_b(FLAT_MIN_240,FLAT_MAX_240)}]")
     else:
         tf_s = "추세필터=OFF"
-    div_s = f"이격기준={DIV_THRESHOLD*100:.0f}%(고정)"
-    jmp_s = f"하루급변({DAILY_JUMP*100:.0f}%p)점프"
-    print(f"규칙: 고점=최근{PEAK_WINDOW}일내최고 | {div_s} | 단계누적({MIN_DEEPEN*100:.1f}%p+, "
-          f"매도까지 {CONFIRM_STAGES+1}단계) | {jmp_s} | {tf_s}")
+    if ENGINE == 'RS_A4':
+        rs_confirm = 'A-4확인' if RS_CONFIRM == 'A4' else 'RS단독'
+        print(f"엔진=RS_A4 | RS선<MA{RS_MA_PERIOD} {RS_PERSIST}일연속 무장 -> {rs_confirm} 즉시매도 | {tf_s}")
+    else:
+        div_s = f"이격기준={DIV_THRESHOLD*100:.0f}%(고정)"
+        jmp_s = f"하루급변({DAILY_JUMP*100:.0f}%p)점프"
+        print(f"엔진=STAGE | 고점=최근{PEAK_WINDOW}일내최고 | {div_s} | 단계누적({MIN_DEEPEN*100:.1f}%p+, "
+              f"매도까지 {CONFIRM_STAGES+1}단계) | {jmp_s} | {tf_s}")
     print(f"채점: 관찰 {LOOK_AHEAD}일 | E율=240이탈(조기경보) | P율=매도가대비 {PROTECT_DROP*100:.0f}% 추가하락 회피")
     print("=" * 88)
 
@@ -483,7 +581,8 @@ def main():
         sl60 = _smoothed_slope(ma60, _sd, _sm) if ma60 is not None else None
         sl120 = _smoothed_slope(ma120, _sd, _sm) if ma120 is not None else None
         sl240 = _smoothed_slope(ma240, _sd, _sm) if ma240 is not None else None
-        sells, jumps, steps = find_confirmed_sells(stock, index, r['dates'], r['start_pos'],
+        _engine = find_rs_a4_sells if ENGINE == 'RS_A4' else find_confirmed_sells
+        sells, jumps, steps = _engine(stock, index, r['dates'], r['start_pos'],
                                             ma60=ma60, ma240=ma240,
                                             low=r.get('low'), bbl=r.get('bbl'),
                                             ma240_est=r.get('ma240_est'), ma120=ma120)