CONTRIBUTING.md

債券利率蒙地卡羅模擬 (Bond Interest Rate Monte Carlo Simulation)

---

課程資訊

• 課程：114學年度 國立高雄科技大學 金融系碩博課程 - 金融工程
• 指導老師：洪志興 老師
• 整理人：侯冠宇

---

專案簡介

本專案為債券利率蒙地卡羅模擬。可透過模擬未來的利率路徑，評估利率變動對債券價格可能造成的影響，並進行風險分析。

主要功能包含：

1. 多種利率模型實作：

   • Vasicek 模型：具有均值回歸特性的債券風險利率模型。
   • 幾何布朗運動 (GBM) 模型：常用於資產價格模擬的基礎模型。
   • 有風險利率模型：在無風險利率的基礎上，疊加一個隨機變動的信用利差。
   • Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型：確保利率為正的均值回歸模型。

2. 債券價格近似計算：

   • 利用「修正存續期間 (Modified Duration)」與「價格曲度 (Convexity)」來近似計算因利率變動所導致的債券價格變化。

3. 教學 Jupyter Notebook：

   • bond_simulation_tutorial.ipynb 提供了一個互動式的教學腳本，詳細解釋了各個模型的原理與程式碼實作，並將結果可視化。

---

如何在 Google Colab 中開啟教學 Notebook

您可以直接在瀏覽器中透過 Google Colab 執行本專案的教學 Notebook，無需在本機安裝任何環境。

點擊上方按鈕即可直接在 Google Colab 中開啟 bond_simulation_tutorial.ipynb。

如果按鈕無法使用，請依照以下手動步驟操作：

1. 前往 Google Colab。
2. 在彈出視窗中選擇「GitHub」分頁。
3. 在「輸入 GitHub 網址或使用者/存放區...」的欄位中，貼上本專案的 GitHub 網址：https://github.com/jeff-22553/bond_simulation
4. 按下 Enter 鍵或搜尋，從下方的檔案清單中選擇 bond_simulation_tutorial.ipynb。

---

聯絡方式

若有任何問題或建議，歡迎來信至：jeff7522553@gmail.com