Komla21/memoires_vec_800 · Datasets at Hugging Face

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100358	[ -0.07667513936758041, -0.23912838101387024, 0.1603950560092926, 0.6549718379974365, -0.6100407242774963, -0.21994227170944214, 0.20573119819164276, -0.4426456093788147, -0.07714108377695084, 0.7901647090911865, 0.0009149967227131128, 0.100953109562397, 0.42473718523979187, -0.1750936657190...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	Mémoire actuariat 2016 107 Thomas TEISSIER - Soit leur propre table d'expérience, certifiée par un actuaire certificateur indépendant, en sachant que l'application de cette table ne doit pas conduire à proposer un tarif inférieur à ce qu'il aurait été en utilisant les tables TGF05 et TGH05. Notons ici qu...
100359	[ -0.16167864203453064, 0.21844857931137085, 0.1402316838502884, 0.3219184875488281, -0.4979373812675476, -0.5277120471000671, 0.3353433907032013, -0.168152317404747, 0.19316430389881134, 0.6044600605964661, -0.027596449479460716, 0.10006541758775711, 0.7646769285202026, 0.33679336309432983,...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	sont pour les contrats autres que de rente viagère : - la table TH00-02 […] concernant les assurés de sexe masculin ; […] - la table TF00-02 [… concernant les assurés de sexe féminin. […] » Ces tables sont des tables non générationnelles, les taux n’évoluent pas en fonction de la génération. Etant donné que l’es...
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100360	[ 0.1364261507987976, 0.3362421989440918, 0.22843903303146362, 0.20432564616203308, -0.33560508489608765, -0.39451855421066284, 0.3127783536911011, 0.07567278295755386, 0.06353360414505005, 1.0819892883300781, -0.31001099944114685, 0.38816577196121216, 0.22319930791854858, 0.0332293324172496...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	Mémoire actuariat 2016 108 Thomas TEISSIER TH00-02 et TF00-02 Age Lx qx Lx qx Lx qx Lx qx 0 100 000 0,00384 100 000 100 000 0,00489 100 000 1 99 616 0,00033 100 000 99 511 0,00038 100 000 2 99 583 0,00021 100 000 99 473 0,00027 100 000 3 99 562 0,00017 100 000 99 446 0,00022 100 000 4 99 545 0,00014 100 00...
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100390	[ 0.24303998053073883, 0.05396147072315216, 0.3520561754703522, -0.19313879311084747, -0.08837081491947174, -1.2024887800216675, 0.2733107805252075, -0.23634354770183563, 0.18654145300388336, 1.3527412414550781, 0.3323705494403839, 0.6559913754463196, 0.36351650953292847, 0.02594852447509765...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	0,136914 0,132328 0,141634 0,160798 0,154202 0,167620 94 0,150176 0,145219 0,155270 0,175311 0,168239 ...
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100395	[ 0.45084649324417114, 0.5494294166564941, 0.4740661084651947, -0.18639928102493286, -0.29164063930511475, -0.40010207891464233, -0.35281240940093994, -0.015474560670554638, -0.6502698659896851, 1.516882061958313, -0.16164080798625946, 0.546566367149353, 0.4442259967327118, -0.72369176149368...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	temps de survie. Ce test consiste à comparer, dans chaque groupe, le nombre observé et le nombre attendu d'événements si la survie était identique dans les deux groupes, sur l'ensemble de la période étudiée. Le test du Log-Rank, évalue l'écart entre le nombre observé et le nombre attendu d'événements sur les d...
100396	[ 0.24918138980865479, 0.7325500845909119, 0.37256643176078796, -0.1011369377374649, 0.004916105419397354, -0.6823552846908569, 0.12068978697061539, 0.07093050330877304, -0.4404401481151581, 1.5362197160720825, 0.4947337508201599, 0.28881388902664185, 0.10077854990959167, -0.6077997088432312...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	sont indépendantes. La statistique de test est alors : 𝑡 = \| 𝑟 \| √(1 − 𝑟2) 𝑛 − 2 avec 𝑟 l’estimateur empirique de 𝜌 et t qui suit une loi de student à n-2 degré de liberté. Risques proportionnels Au cours du temps, l’écart entre les courbes de survie (sur une échelle logarithmique) de deux groupes ...
100397	[ 0.2914997339248657, 0.5044225454330444, 0.08549927175045013, 0.07173538953065872, -0.46766114234924316, -0.6397231221199036, 0.11392466723918915, -0.1291874796152115, -0.5194686055183411, 1.1722975969314575, 0.4716246426105499, 0.028851060196757317, 0.3488820493221283, 0.003728315467014909...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	basée sur les résidus de Schoenfeld : 𝑅𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 − 𝑋̂𝑖𝑗(𝑡𝑖)Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage Mémoire actuariat 2016 113 Thomas TEISSIER Avec : 𝑅𝑖𝑗 𝑙𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑎𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑖 𝑋𝑖𝑗 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑�...
100398	[ 0.6196222901344299, 0.5917526483535767, 0.17365239560604095, 0.26174819469451904, -0.09368748217821121, -0.26430845260620117, -0.464362233877182, 0.36012089252471924, -0.5085353255271912, 1.1831177473068237, -0.2597424387931824, -0.15538200736045837, 0.4349248707294464, -0.5510557293891907...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	temps. Si l’hypothèse n'est pas vérifiée, une des solutions est de stratifier sur les covariables qui ne vérifient pas l'hypothèse des risques proportionnels. Le test de Gehan conduit à pondérer plus fortement les décès les plus précoces. Ce test généralise en cas de données censurées le test de Wilcoxon. La st...
100399	[ 0.6694283485412598, 0.30862292647361755, -0.281426340341568, 0.5217991471290588, -0.3738062381744385, -0.2714800238609314, 0.5020096302032471, 0.4913274049758911, -0.12805317342281342, 0.8996699452400208, 0.1878780871629715, 0.598401665687561, 0.381585955619812, 0.12959609925746918, -0.6...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Moins de 35 ans 7 17 24 207 - - 58 788 20 798 - 50 509 - 35-39 ans 10 54 34 581 - 186 739 - 29 711 - 160 440 - 40-44 ans 46 ...
1004	[ -0.0030596901196986437, 0.7845809459686279, 0.10091254860162735, 0.20497572422027588, -0.2352466583251953, -0.828053891658783, 0.46730366349220276, -0.3634636700153351, -0.08198415488004684, 0.6876700520515442, 0.08181707561016083, 0.06293720752000809, 0.8599261045455933, 0.128677174448966...	{ "title": "2016_0385d80451de5c2ac868eb3227756a80.pdf" }	présenter de la façon suivante : Figure 2 – Bilan simplifié Solvabilité II MVA : « Market Value of Assets », ou valeur de marché des actifs. MV : « Market Value », est la valeur de marché des risques dits « réplicables » (« Hedgeable risk »). Il s’agit des engagements dont les flux futurs peuvent être reprod...
10040	[ 0.6636397242546082, 0.3361034393310547, 0.12313731759786606, 0.4397543966770172, -0.47954797744750977, -0.39867377281188965, -0.22689111530780792, 0.04609133303165436, 0.264665424823761, 0.5929969549179077, 0.3100031912326813, -0.6977672576904297, -0.36618301272392273, 0.6041662693023682, ...	{ "title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf" }	de la population coïncide avec les anticipations de l’assureur. La structure de la mortalité de la population sera cependant considéré hétérogène, avec une sous-population A ayant une espérance de vie inférieure à l’autre sous-population B, et qui aura donc moins tendance à proroger que celle- ci. Solde Tech & Fi ...
100400	[ 0.1609378606081009, 0.32152631878852844, 0.013825232163071632, 0.3074147701263428, -0.673923909664154, -0.2198590487241745, 0.5285495519638062, 0.33163729310035706, -0.07477232813835144, 0.9438287615776062, 0.4290511906147003, 0.35809382796287537, 0.26325711607933044, -0.10083255916833878,...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	- 2 310 036 5 159 542 - - 1 984 705 4 432 904 - Plus de 65 ans 555 996 - 1 919 267 3 444 306 - - 1 648 969 2 959 231 - TOTAL : 1 628 3 576 - 5 629 849 - 12 366 303 - 4 836 976 10 624 708 - TOTAL (H+ F) : 5 204 ...
100401	[ 0.1869882047176361, 0.3327135145664215, -0.06609074026346207, 0.41350534558296204, -0.41669970750808716, -0.5688928961753845, 0.5874188542366028, 0.3418669104576111, -0.05167841538786888, 0.6381015181541443, 0.036984823644161224, 0.4650805592536926, 0.5201714634895325, -0.0508461520075798,...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	10,66% 19,14% TOTAL : 31,28% 68,72% 31,28% 68,72% 31,28% 68,72% TOTAL (H+ F) : 100% 100% 100% Tranche d'âges Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Moins de 35 ans 149 400 387 220 27 092 - - 70 219 23 277 - 60 329 - 35-39 ans 1 015 310 211 903 ...
100402	[ 0.18032130599021912, 0.22938701510429382, -0.10998203605413437, 0.04990673437714577, -0.5511536002159119, -0.17743192613124847, 0.35753053426742554, 0.2912987172603607, -0.04375645890831947, 0.8374162316322327, 0.41325512528419495, 0.24949884414672852, 0.15172883868217468, -0.0226257033646...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	33 689 682 - 2 995 902 6 109 291 - - 2 573 977 5 248 896 - Plus de 65 ans 5 840 825 9 636 046 - 1 059 176 1 747 402 - 910 008 - 1 501 308 - TOTAL : 33 031 626 66 208 141 - 5 989 959 - 12 006 193 - 5 146 370 10 315 314 - TOTAL (H+ F) : 99 239 766 - 17 996 152...
100403	[ 0.05939681455492973, 0.3228369355201721, -0.1861143261194229, 0.32022154331207275, -0.6177160739898682, -0.4033019542694092, -0.27983784675598145, -0.12399811297655106, 0.27635619044303894, 0.6938554644584656, -0.14802050590515137, 0.3222341537475586, 0.056248217821121216, -0.0347222723066...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	9,71% TOTAL : 33,28% 66,72% 33,28% 66,72% 33,28% 66,72% TOTAL (H+ F) : 100% 100% 100% Répartition de la population Tables réglementaires Tables d'expérience Selon les les capitaux garanties En valeur Répartition des capitaux Tables réglementaires Tables d'expérience En % Répartition des capitaux Tables réglementaires T...
100404	[ 0.000313303607981652, 0.041182491928339005, -0.09864171594381332, -0.12544910609722137, -0.9695326089859009, -0.3639995753765106, 0.3860686421394348, 0.006233262829482555, 0.14471964538097382, 1.0478217601776123, 0.36240988969802856, 0.8447673916816711, 0.01740173064172268, 0.0755141302943...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	Engagements cotisations 17,47 18,91 18,73 18,55 1,26 7,2% Provision initiale 17,97 15,13 15,49 15,84 2,48 13,8% Valeur portefeuille -18,00 -15,13 -15,49 -15,85 2,51 13,9% IC Inf. Espérance IC sup. Engagements prestations 21,90 20,10 20,32 20,54 1,58 7,2% Engageme...
100405	[ 0.018291331827640533, -0.02133607305586338, -0.09216929227113724, -0.03860235586762428, -0.8689517974853516, -0.47644585371017456, 0.32370781898498535, -0.05374429374933243, 0.09695243090391159, 1.0633610486984253, 0.3943394720554352, 0.827044665813446, -0.015073937363922596, 0.05466939881...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	8,2% Engagements cotisations 15,9 17,04 16,9 16,75 1 6,3% Provision initiale 12,64 9,47 9,87 10,26 2,77 21,9% Valeur portefeuille -12,65 -9,47 -9,87 -10,27 2,78 22,0% IC Inf. Espérance IC sup. Engagements prestations 18,70 16,75 16,98 17,22 1,71 9,2% Engagements ...
100406	[ 0.02961457148194313, 0.4178522229194641, -0.2607567012310028, 0.2872728705406189, -0.5590498447418213, -0.6191964149475098, 0.16704700887203217, -0.24868988990783691, -0.0895686149597168, 0.9778380393981934, 0.012219724245369434, 1.1223433017730713, -0.049888767302036285, -0.21904689073562...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	10,1% Engagements cotisations 14,62 15,54 15,43 15,31 0,81 5,5% Provision initiale 8,8 5,53 5,94 6,35 2,86 32,5% Valeur portefeuille -8,81 -5,53 -5,93 -6,34 2,88 32,7% PMSS : 0 % Résultats en millions d'euros IC : Intervalle de Confiance à 95 % Table réglementaire Table d'expér...
100407	[ 0.0922434851527214, 0.7618776559829712, 0.08363690972328186, 0.14301355183124542, -0.3569147288799286, -0.38940390944480896, -0.07058590650558472, -0.5106596946716309, 0.05627124011516571, 0.7473445534706116, 0.06979726254940033, 0.5914386510848999, -0.1603972613811493, -0.5040863752365112...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	IC : Intervalle de Confiance à 95 % Table réglementaire Table d'expérience Gains : Gains (%) : PMSS : 2 % Résultats en millions d'euros IC : Intervalle de Confiance à 95 % Table réglementaire Table d'expérience Gains : Gains (%) :Projection d’un produit décès, construction de...
100408	[ -0.2784946858882904, 0.6318245530128479, 0.45797041058540344, -0.11880557239055634, -0.21060264110565186, -0.6643602848052979, 0.51188725233078, -0.4321030080318451, -0.3526742458343506, 1.2813799381256104, 0.023102235049009323, 0.5674076080322266, -0.022665154188871384, -0.313216686248779...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	Variation (%) Capitale garantie Moins de 35 ans 0,25% 0,43% 0,25% 0,39% 37,5 23,8 35-39 ans 0,30% 0,52% 0,30% 0,47% 45,0 28,6 40-44 ans 0,40% 0,69% 0,40% 0,63% 60,0 38,1 45-49 ans 0,55% 0,95% 0,55% 0,87% 82,5 52,4 50-54 ans 0,80% 1,39% 0,80% 1,26% 120,0 76,2 55-64 ans 1,10% 1,91% 1,10% 1,73% 165,0 104,8 Plus de 65 an...
100409	[ -0.3098793625831604, 0.4704536497592926, 0.8041003346443176, -0.14871664345264435, -0.4769524335861206, -0.5347645878791809, 0.26410219073295593, -0.2240152359008789, 0.016707412898540497, 1.1643016338348389, -0.1874975711107254, 0.5776474475860596, 0.14255574345588684, -0.2841503322124481...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	0,69% 0,40% 0,57% 54,1 38,1 45-49 ans 0,55% 0,95% 0,55% 0,78% 74,4 52,4 50-54 ans 0,80% 1,39% 0,80% 1,14% 108,2 76,2 55-64 ans 1,10% 1,91% 1,10% 1,56% 148,8 104,8 Plus de 65 ans 2,84% 4,92% 2,84% 4,03% 64,1 45,2 6 359,37 Valeur portefeuille -17 996 152 0 -15 461 684 Tranches d'âges Taux d'appels initiaux Taux d'...
10041	[ 0.47145822644233704, -0.04579534754157066, -0.008026519790291786, 0.39033791422843933, -0.08312086760997772, -0.6472175717353821, -0.09807013720273972, 0.018910564482212067, -0.1233360543847084, 1.3720933198928833, 0.09512680023908615, -0.01312539167702198, 0.21725229918956757, 0.867354571...	{ "title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf" }	65 ans Age de Prorogation 80 ans Modélisation de la prorogation : Population A Population B Loi de Bernoulli, réussite impliquant la prorogation de l’adhérent Paramètre de succès : 0.2 Paramètre de succès : 0.8 Cotisation payée 14.64 (équivaut à 1 € de RVD à terme échu) Coefficient de prorogation à 80 ans ...
100410	[ -0.42691221833229065, 0.5334914922714233, 0.680516242980957, -0.23904746770858765, -0.45976296067237854, -0.466246098279953, 0.23953880369663239, -0.37777552008628845, -0.13905006647109985, 1.0524853467941284, -0.08791916817426682, 0.5192945599555969, 0.1621597707271576, -0.108976982533931...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	1,49% 141,5 104,8 Plus de 65 ans 2,84% 4,92% 2,84% 3,83% 61,0 45,2 6 359,37 Valeur portefeuille -17 996 152 0 -15 461 684 Tranches d'âges Taux d'appels initiaux Taux d'appels initiaux × (1 + 73,326 %) Taux d'appels initiaux Taux d'appels initiaux × (1 + 29,802 %) Nouveaux tarifs Anciens tarifs Variation (%...
100411	[ -0.26492252945899963, 0.5009251236915588, 0.673426628112793, -0.0194633100181818, -0.7702366709709167, -0.7505294680595398, 0.028675859794020653, -0.3776993155479431, -0.0024552156683057547, 1.2668758630752563, -0.2948007583618164, 0.7189474105834961, 0.2797650992870331, -0.030852453783154...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	Taux d'appels initiaux Taux d'appels initiaux × (1 + 73,326 %) Taux d'appels initiaux Taux d'appels initiaux × (1 + 3,00 %) Nouveaux tarifs Anciens tarifs Variation (%) Capitale garantie Moins de 35 ans 0,25% 0,43% 0,25% 0,34% 24,5 23,8 35-39 ans 0,30% 0,52% 0,30% 0,41% 29,4 28,6 40-44 ans 0,40% 0,69% 0,40% 0,5...
100412	[ 0.07237008213996887, 0.11093343794345856, 0.04330654442310333, 0.304806649684906, -0.5451050996780396, -0.6471126079559326, -0.017183974385261536, 0.05391654744744301, -0.1582830250263214, 1.241794466972351, -0.2093467116355896, 0.5472514629364014, -0.007210258860141039, 0.0252065435051918...	{ "title": "2017_7f3fa9538e71d336046d6ac745664fb1.pdf" }	25,94% 38 112,25 38 112,25 PMSS : 0,5 % PMSS : 0,01 % PMSS : 0,05 % Tables réglementaires Tables d'expérience 38 112,25 PMSS : 2 % PMSS : 1 % -7 063 976,73 0 Tables réglementaires Tables d'expérience 22,96% 0 38 112,25
100413	[ -0.2818540036678314, 0.3644865155220032, -0.07588706165552139, -0.07880645245313644, 0.21055661141872406, 0.3275924026966095, 0.18336662650108337, -0.4112691581249237, -0.4813263714313507, 0.6351586580276489, 0.6298500299453735, 0.6831402778625488, 0.08458013087511063, 0.06846976280212402,...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	Abstract Created in 1982, the Natural Disaster compensation scheme enables all French citizens to be hedged against severe natural events to a moderate coast. That scheme is based on solidarity. This way, an additional-premium rate is collected on all property insurance contracts to fund the scheme. CCR plays a key rol...
100414	[ -0.17583385109901428, 0.43347668647766113, 0.5233446955680847, -0.5860835909843445, 0.26901400089263916, 0.2327469140291214, 0.11486944556236267, -0.4888279139995575, 0.08598139882087708, 0.61539626121521, 0.6231533288955688, 0.46073591709136963, -0.24923491477966309, 0.16821448504924774, ...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	In that dissertation, we suggest an hybrid partial internal model between an exposure approach and an historical approach. That model take into account diﬀerent data we have at our disposal. Historical sinistrality data are used for small return periods. Conversely, exposure data are used to model high return periods. ...
100415	[ 0.18099817633628845, 0.356519490480423, 0.31018975377082825, -0.820667564868927, 0.10558697581291199, 0.13100677728652954, -0.19660605490207672, -0.18764929473400116, 0.03824840858578682, 0.7497904896736145, 0.8525259494781494, 0.22267505526542664, -0.40887629985809326, -0.0285633318126201...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	and historical sinistrality distributions. We obtain the ﬁrst one thanks to physical models which enable us to modelise natural perils covered by the natural catastrophe system. The second one is estimated from historical sinistrality data of each cedant. Several estimation methods exist, including the maximum likeliho...
100416	[ -0.09619336575269699, 0.4090738892555237, -0.1567244529724121, -0.1879441738128662, -0.08056317269802094, -0.25107884407043457, -0.009203314781188965, -0.18287396430969238, -0.5979359745979309, 0.6281809210777283, 0.6805875301361084, 0.484720379114151, -0.138264462351799, -0.27055847644805...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	iiiiv Key words : Partial internal model, natural disasters, physical models, experience pricing, exposure pricing, statistical adjustment, non-parametric statistics.Remerciements Je souhaite tout d’abord remercier l’ensemble de l’équipe du département "Etudes Tech- niques Réassurances Publiques" de la Caisse Centrale ...
100417	[ 0.23098792135715485, -0.49226394295692444, 0.1329437643289566, 0.754900336265564, 0.004379507154226303, -0.0030226558446884155, -0.47409993410110474, -0.11944051086902618, -0.2799021601676941, 0.647141695022583, 0.23700812458992004, 0.3412642478942871, -0.41889065504074097, 0.0930703729391...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	présence et son accompagnement. Enﬁn, je ne peux oublier de rappeler toute la gratitude que j’éprouve à l’égard de Quentin Huin Morales, avec qui j’ai traversé ces cinq années d’études. vTable des matières Introduction 1 1 La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte 3 1.1 Le régime d’indemnisation des c...
100418	[ 0.26622724533081055, 0.2792055308818817, 0.3801214098930359, -0.44290053844451904, -0.29582706093788147, 0.4889909029006958, -0.2525258958339691, 0.07164832204580307, 0.10520444810390472, 1.3319091796875, 0.7419739961624146, 0.8026956915855408, 0.29343023896217346, -0.26336532831192017, ...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	9 1.2.2 Le département Etudes Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.3 Les couvertures proposées par la CCR pour les catastrophes naturelles 11 2 Présentation du modèle interne partiel 15 2.1 La modélisation des périls par la CCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.1 Le modèle inondation . . ....
100419	[ 0.0443282425403595, -0.3959675431251526, 0.44204363226890564, 0.014856299385428429, -0.31135159730911255, -0.4263494610786438, -0.16825054585933685, -0.25053417682647705, 0.00855694804340601, 1.3303916454315186, 0.4168599545955658, 0.872039794921875, 0.006163198500871658, -0.11356513202190...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	33 2.2.1 La modélisation de la charge brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2.2 La modélisation de la charge de réassurance . . . . . . . . . . . . . 36 2.2.3 La modélisation de la charge de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . 37 viiviii Table des matières 3 L’élaboration du modèle interne partiel hybride 3...
10042	[ 0.331792414188385, 0.013418016023933887, 0.4846712648868561, -0.18106988072395325, 0.05919714272022247, -1.251655101776123, 0.19356760382652283, 0.28993213176727295, -0.5925913453102112, 0.7622909545898438, 0.7042195200920105, -0.22712096571922302, 0.20834898948669434, 0.5773693323135376, ...	{ "title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf" }	Le choix de proroger est également modélisé, de manière simplifié par une loi de Bernoulli : - Un individu de la sous-population A qui a une espérance de vie plus faible que celle retenue dans la tarification n’a pas d’intérêt à proroger : on fixe donc la probabilité de proroger à 20%. Cette probabilité arbitraire ...
100420	[ 0.29677391052246094, -0.11494867503643036, 0.406400591135025, 0.1661965399980545, -0.181742861866951, -0.1125616803765297, -0.5913035273551941, -0.5465428829193115, 0.16451285779476166, 1.0633158683776855, -0.14086879789829254, 0.9331291317939758, -0.18407943844795227, -0.05960609018802643...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1 La fonction de crédibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.2.2 La corrélation entre la sinistralité des cédantes . . . . . . . . . . . . 45 3.3 Les enjeux de l’élaboration d’un MIP hybride . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.3.1 L’architecture d...
100421	[ 0.31133896112442017, 0.004138816148042679, 0.2570953369140625, -0.20064961910247803, -0.06401989609003067, -0.527434229850769, 0.29401227831840515, -0.4129568934440613, 0.00802676659077406, 1.1180620193481445, 0.2865968644618988, 0.6517199277877808, -0.31260421872138977, -0.099272236227989...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	57 4.1.1 Les enjeux de la méthode actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.1.2 Une méthode d’ajustement alternative : la méthode des moments . 58 4.1.3 Une méthode d’ajustement alternative : la médiane des écarts à la moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4.1.4 L’apport...
100422	[ 0.040016453713178635, -0.5256108641624451, 0.7745040059089661, 0.3997320830821991, -0.1273031234741211, 0.1924879550933838, -0.06570523232221603, -0.32824721932411194, -0.2907615303993225, 0.9693127870559692, 0.8527054786682129, 0.1549215465784073, -0.37542644143104553, -0.1497483998537063...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	Bibliographie 75 Liste des abréviations 77 Table des ﬁgures 80Table des matières ix Liste des tableaux 81 A Les tests d’ajustement statistique 83 A.1 Le test de Kolmogorov-Smirnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 A.2 Le test de Cramér-von Mises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 B ...
100423	[ -0.0025367706548422575, 0.30831196904182434, 0.16339632868766785, 0.5139030814170837, -0.5526419878005981, 0.5535503029823303, -0.3314184844493866, -0.4739970564842224, -0.22245921194553375, 0.8584184646606445, 0.06515513360500336, 0.1949499100446701, 0.023354267701506615, -0.0807488411664...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	87 B.2 Principe d’exercice de ces missions d’intérêt général . . . . . . . . . . . . . 87 B.3 Modalités d’octroi, de mise en jeu et de rémunération de la garantie de l’Etat pour les activités de réassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 B.4 Enregistrement comptable et établissement des comptes dist...
100424	[ -0.3695465624332428, 0.014719950966536999, 0.08242106437683105, 0.4180468022823334, -0.19647283852100372, 0.002773038111627102, -0.025014139711856842, -0.19905686378479004, -0.294234037399292, 0.9610424637794495, 0.5756391882896423, -0.021800238639116287, -0.022868935018777847, 0.152756497...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	fortement exposées explique également la hausse du coût des catastrophes naturelles. Ainsi, l’année 2016 compte plus de 190 catastrophes naturelles dans le monde. Ces événements ont engendré 170 milliards de dollars de dommages dont 47 milliards assurés. En compa- raison, au cours des années 1970, les catastrophes natu...
100425	[ -0.08176650106906891, -0.1843457669019699, 0.042181018739938736, 0.5636917948722839, 0.17993256449699402, -0.11214698106050491, -0.1344851404428482, -0.3678362965583801, -0.3856799900531769, 0.6705544590950012, 1.0300638675689697, 0.02220102958381176, -0.23667916655540466, 0.03957017138600...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	sur un partenariat public-privé dont la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) est l’acteur principal. En eﬀet, elle propose des couvertures de réassurance illimitées avec la garantie de l’Etat. Dans le but de faire face à ses engagements, il est essentiel que la CCR propose des tarifs en lien avec le proﬁl de risque de ...
100426	[ 0.22514505684375763, 0.25993508100509644, 0.2943187952041626, -0.2890344262123108, 0.1951601505279541, -0.032878533005714417, -0.32203593850135803, -0.33558332920074463, -0.418106347322464, 0.9480977654457092, 0.4928119480609894, 0.37667912244796753, -0.1660281866788864, -0.044869132339954...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	Cat Nat et d’évaluer son exposition. Dans ce contexte, nous présenterons en premier lieu le régime d’indemnisation des ca- tastrophes naturelles français ainsi que le rôle de la CCR. Nous nous concentrerons ensuite sur le fonctionnement du modèle interne partiel actuel. Ainsi, nous exposerons les modèles physiques util...
100427	[ -0.08332120627164841, 0.08603627234697342, 0.18842430412769318, 0.14095363020896912, -0.2902340590953827, 0.12733428180217743, -0.14219382405281067, -0.1225956529378891, -0.4396840035915375, 1.2631274461746216, 0.08507480472326279, 0.133424773812294, -0.17451241612434387, 0.043911516666412...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	et sur des données d’exposition aux catastrophes naturelles en fonction de la localisation des risques. Après quoi, nous discuterons de la méthode adoptée pour modéliser la sinis- tralité à l’expérience utilisée dans le cadre du modèle interne partiel hybride. Enﬁn, nous exposerons les résultats obtenus suite à l’appli...
100428	[ -0.6543523073196411, 0.039564650505781174, 0.5260714888572693, 0.2469165176153183, -0.4091017246246338, -0.5183320641517639, -0.1870352178812027, -0.27937668561935425, -0.3194439113140106, 0.9771930575370789, 0.7968488335609436, -0.061628472059965134, 0.2676672637462616, 0.1480437964200973...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	créé par la loi no82-600 du 13 juillet 1982 1, suite à d’importantes inondations dans les val- lées de la Saône, du Rhône et de la Garonne. Ces événements ont mis en lumière l’absence quasi-totale d’assurance contre les risques naturels. En eﬀet, ces risques étaient autrefois exclus des contrats d’assurance en raison d...
100429	[ -0.5065167546272278, -0.17536239326000214, 0.3380800783634186, 1.145721673965454, -0.14386732876300812, 0.013820669613778591, 0.1082458570599556, -0.5527307391166687, -0.30112504959106445, 0.8380316495895386, 0.35762929916381836, 0.33784493803977966, 0.05318819731473923, 0.3252794146537781...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	causés par les catastrophes naturelles pour tous les contrats d’assurance couvrant des biens situés sur le territoire français. 1. https://www.legifrance.gouv.fr 34 Chapitre 1. La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte 1.1.1 Les principes du régime Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles...
10043	[ -0.2975955009460449, 0.24144840240478516, -0.20509199798107147, 0.0036682523787021637, -0.02188635990023613, -0.4190758466720581, -0.39548054337501526, -0.7358353137969971, -0.12452051043510437, 0.8887284994125366, -0.028219586238265038, 0.2730928957462311, 0.3037223517894745, 0.2261488884...	{ "title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf" }	fonds de rente : On rappelle que dans le cas précédent où la mortalité de la population était homogène, l’évolution des soldes techniques et financiers des fonds de rentes RVD et RVP présentaient des soldes moyens nuls, témoignant d’une tarification actuariellement neutre tant...
100430	[ -0.13679538667201996, 0.6811285018920898, -0.1630893051624298, 0.6144566535949707, 0.06863588094711304, -0.08305025100708008, -0.33690693974494934, -0.6340616345405579, -0.34923914074897766, 0.43981921672821045, 0.3160710036754608, 0.5065116286277771, 0.3766805827617645, 0.3328616917133331...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	incendie (ou, à défaut, 0,50% de la prime dommage) pour les véhicules terrestres à moteur. Ainsi, tous les assurés participent au ﬁnancement du régime, quelque soit leur exposition aux risques. En moyenne, le coût du régime pour un particulier est de 20 euros par an. La responsabilité, quant à elle, prend forme grâce à...
100431	[ 0.05045192316174507, 0.36978596448898315, -0.028127498924732208, 0.19157575070858002, -0.11888255178928375, -0.6790023446083069, -0.5594946146011353, -0.38417017459869385, -0.43686845898628235, 1.1658434867858887, 0.4567667245864868, 0.22100257873535156, -0.020013008266687393, 0.5788243412...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	péril sur les cinq dernières années (sauf pour les contrats automobiles), la franchise peut passer du simple au quadruple (dans le cas de cinq reconnaissances et plus). Cette mesure a pour objectif d’inciter les communes à se doter d’un tel plan qui permet de réduire l’ex- position de la commune. En eﬀet, pour les comm...
100432	[ -0.3452546000480652, -0.25099265575408936, 0.4259931147098541, 0.39893659949302673, -0.4783865213394165, 0.3130892217159271, -0.5013828873634338, -0.0036276052705943584, -0.6581861972808838, 1.2864574193954468, 0.18499678373336792, 0.31199660897254944, 0.1962086707353592, 0.629898548126220...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	constatée par l’arrêté et les dommages subis par l’assuré ; • les biens sinistrés doivent être couverts par un contrat d’assurance dommages aux biens.1.1. Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles 5 La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour une commune doit être eﬀectuée par le Ma...
100433	[ -0.24418312311172485, -0.20008839666843414, 0.07907573133707047, 0.0551752969622612, -0.2835005521774292, 0.07994057238101959, -0.5217234492301941, -0.5825305581092834, -0.686486005783081, 1.4763020277023315, 0.32416096329689026, 0.55694580078125, 0.07976608723402023, 0.384385883808136, ...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	par la commission interministérielle qui émet un avis sur l’état ou l’absence de catastrophe naturelle, au sens de la loi. Lorsque la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est acceptée, elle fait l’objet d’un arrêté interministériel et d’une parution au Journal Oﬃciel, ce qui ouvre droit à une in...
100434	[ -0.4097263514995575, 0.01885402761399746, 0.1532384306192398, 0.5809389352798462, -0.31310155987739563, -0.29354995489120483, -0.3401126563549042, 0.1007208526134491, -0.3446618914604187, 1.2860068082809448, 0.9403783679008484, 0.3845289647579193, 0.10851256549358368, 0.4279581904411316, ...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	de noter que pour certaines communes, le nombre de reconnaissances est supérieur à 25 alors que pour d’autres, il est nul (ﬁgure 1.2).6 Chapitre 1. La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte Figure 1.2 – Nombre de reconnaissances Cat Nat tous périls confondus. 1.1.2 Les périls couverts La loi du 13 jui...
100435	[ -0.3553125262260437, 0.8606188297271729, 0.10283907502889633, 0.004362619481980801, -0.33699214458465576, 0.0643233060836792, -0.31250157952308655, 0.5652523040771484, -0.0322810560464859, 0.8424741625785828, 0.8976009488105774, 0.24731256067752838, 0.5068074464797974, -0.2316058874130249,...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	sité anormale d’un agent naturel" Il est toutefois possible d’établir une liste des périls habituellement couverts : • les inondations (ruissellement, débordement, remontée de nappe phréatique, sub- mersion marine) ; • les coulées de boue ; • les séismes ; • les mouvements de terrain, y compris ceux liés à une sécheres...
100436	[ -0.3505792021751404, 0.21837115287780762, 0.4916425049304962, 0.2204047441482544, 0.002862919121980667, -0.36987438797950745, -0.15769828855991364, -0.4030722379684448, -0.36439013481140137, 0.7479437589645386, 0.6046820282936096, -0.27154916524887085, -0.2798956632614136, 0.41517028212547...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	Le coût des catastrophes naturelles (non-auto) sur la période 1989-2014 s’élève à 25 milliards d’euros, soit environ 950 millions d’euros par an en moyenne. La charge de sinistres des périls couverts par le régime Cat Nat varie considérablement d’une année à l’autre. Figure 1.3 – Sinistralité catastrophes naturelles no...
100437	[ -0.26044729351997375, -0.498331755399704, 0.6077783703804016, 0.8043127655982971, -0.0406925342977047, -0.1601712703704834, -0.16919571161270142, -0.6238267421722412, -0.21000772714614868, 0.9841792583465576, 0.44279855489730835, 0.06281831115484238, -0.001880542142316699, 0.44819542765617...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	période 1989-2014 (ﬁgure 1.4).8 Chapitre 1. La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte Figure 1.4 – Répartition de la sinistralité Cat Nat non-auto pour la période 1989-2014 . Depuis la création du régime, les événement les plus coûteux en terme de dommages assurés sont les suivants (table 1.2) : Table...
100438	[ -0.42161914706230164, 0.002541393507272005, 0.208816260099411, 0.3591696321964264, 0.17600476741790771, -0.19414928555488586, -0.788303792476654, -0.44358476996421814, 0.052685126662254333, 0.598802387714386, -0.006733131594955921, 0.8061551451683044, 0.35870128870010376, -0.02419378608465...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	les dommages d’incendies, d’accidents et risques divers tels que : • les habitations et leur contenu ; • les installations industrielles et commerciales et leur contenu ; • les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu ; • les bâtiments agricoles (y compris les récoltes, machines ou animaux se tro...
100439	[ -0.16878780722618103, -0.12640929222106934, -0.04383644461631775, 0.9332694411277771, -0.09833167493343353, -0.14179828763008118, -0.04674312472343445, -0.5742396116256714, -0.1371757537126541, 0.678888201713562, 0.6113506555557251, -0.06901459395885468, -0.15829508006572723, 0.12249711900...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	1.2 Le rôle de la CCR Créé en 1946, le groupe CCR est un réassureur public français opérant dans la plupart des branches et des marchés de la réassurance internationale. Depuis janvier 2017, les activités de réassurance de marché sont gérées par la ﬁliale de CCR, CCR Re. Cette dernière propose de la réassurance dommage...
10044	[ 0.1688051074743271, 0.5850945115089417, -0.2010350376367569, 0.22318077087402344, -0.08489608764648438, -0.8641797304153442, -0.03132441267371178, -0.04786631464958191, 0.038447506725788116, 0.7923965454101562, 0.5098885297775269, -0.1414562314748764, 0.060065191239118576, 0.22942936420440...	{ "title": "2016_3090fc160532a2ee243c3ca4be83d406.pdf" }	de prorogation). Le profil de mortalité moyen de la population globale coïncidant avec le profil de On agrège ces deux soldes pour obtenir le solde global du contrat96 mortalité utilisé pour l’évaluation de la rente de base, il est donc logique que ce fonds de rente présente soit à l’équilibre, malgré une volatil...
100440	[ -0.19436663389205933, -0.2453596442937851, 0.09313303977251053, 0.9180390238761902, 0.037453681230545044, -0.10945548117160797, -0.2169925570487976, -0.3436771631240845, -0.7298977971076965, 0.4316335618495941, 1.0729528665542603, 0.06850597262382507, -0.4909459948539734, -0.02487670816481...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	pour : • la réassurance de catastrophes naturelles ; • la réassurance des risques exceptionnels liés à un transport ; • la réassurance de la responsabilité civile des exploitants de navires et installations nucléaires ;10 Chapitre 1. La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte • la réassurance des risqu...
100441	[ -0.10941024869680405, 0.11779238283634186, 0.15870030224323273, 0.7631675601005554, -0.04543450102210045, -0.1569051295518875, 0.28266164660453796, 0.05617523565888405, -0.1625756025314331, 0.3642869293689728, 0.9050763249397278, -0.12423592060804367, -0.21604761481285095, 0.14841295778751...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	autre réassureur ou de ne pas se réassurer. La répartition du chiﬀre d’aﬀaires de la CCR par type d’activité est la suivante : Figure 1.5 – Répartition du chiﬀre d’aﬀaires par activité. Ce graphique illustre la place importante de la réassurance des catastrophes naturelles dans le chiﬀre d’aﬀaires global de la CCR. En ...
100442	[ -0.4947826862335205, 0.24193474650382996, 0.21178171038627625, 0.22466233372688293, -0.1276814490556717, 0.5275524854660034, -0.5223255753517151, -0.27876710891723633, -0.6272851228713989, 0.4648589491844177, 0.4466802179813385, 0.12380111217498779, 0.23724304139614105, 0.25825661420822144...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	urbaines et industrielles (FGRE) ; • le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des Actes de Prévention, de Diag- nostic ou de Soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS).1.2. Le rôle de la CCR 11 1.2.2 Le département Etudes Techniques Le département "Etudes Techniques" au sein de la direction des "Réa...
100443	[ -0.22252705693244934, -0.0991477444767952, 0.15122443437576294, -0.053096964955329895, -0.17698098719120026, 0.4310638904571533, 0.04705861210823059, -0.366359144449234, -0.41348475217819214, 0.7206143140792847, 0.6491847038269043, 0.5350996851921082, -0.0929235890507698, 0.065606713294982...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	département "Etudes Techniques" élabore des modèles et des outils permettant de calculer l’exposition de la CCR et de réaliser des études de portefeuille pour les cédantes. Il est également chargé de réaliser des études actuarielles essentiellement liées à l’équilibre du régime Cat Nat. 1.2.3 Les couvertures proposées ...
100444	[ -0.024803487583994865, -0.004794697277247906, 0.3263336718082428, 0.7892096638679504, -0.08175352215766907, -0.21594096720218658, 0.22416163980960846, -0.30705317854881287, 0.032677553594112396, 0.7960225343704224, 0.9593992829322815, 0.2582424581050873, -0.25328150391578674, -0.0306670255...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	partie du risque catastrophes naturelles. L’assureur cède au réassureur une part des primes encaissées. En contrepartie, le réassureur s’engage à prendre en charge la même part de sinistres. La proportion des primes cédées par l’assureur, et des sinistres pris en charge par le réassureur est appelée taux de cession. No...
100445	[ -0.14971838891506195, 0.1611524075269699, 0.22280427813529968, 0.8336902260780334, -0.141043558716774, -0.4893215596675873, 0.46918514370918274, -0.2852109968662262, -0.10605519264936447, 0.9489124417304993, 0.9096656441688538, 0.5459244251251221, -0.3979952037334442, -0.030991915613412857...	{ "title": "2017_7f6ebf68fbbef3961fe9ca988aff2008.pdf" }	fréquence, c’est à dire la survenance d’un grand nombre de sinistres. Elle s’applique sur la rétention du quote-part. Le réassureur intervient lorsque la sinistralité totale annuelle de l’assureur est supérieure à un seuil déﬁni dans le traité, appelé la franchise, usuellement exprimé en pourcentage des primes conservé...

100356

[ 0.0627652034163475, -0.24002289772033691, 0.46910253167152405, 0.23241585493087769, -0.27142754197120667, -0.6350459456443787, 0.330392986536026, -0.16242437064647675, 0.19804763793945312, 0.9823322296142578, 0.0818789154291153, -0.3596704602241516, 0.3152155578136444, 0.06958837062120438,...

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de contrat, etc.). Les tables prospectives ou dites de « génération » Ce sont des tables bidimensionnelles : deux variables expliquent le décès, à la fois l’âge de l’assuré mais aussi le temps (le temps est en général exprimé en années). Les probabilités du risque de mortalité intègrent donc les évolutions pote...

100357

[ 0.12425398826599121, -0.08577317744493484, 0.03775615245103836, 0.21337291598320007, -0.12213285267353058, -0.5735783576965332, 0.8229044079780579, -0.010503698140382767, -0.08085228502750397, 0.20287464559078217, 0.23050358891487122, 0.29119715094566345, 0.20780707895755768, 0.21145954728...

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capitalisation. Les initiales TGF-05 et TGH-05 signifient Table par Génération des Femmes / Hommes - Version 2005. Elles comprennent autant de tables de mortalité qu'il y a d'années de naissance comprises entre 1886 et 2005). Ces tables établies par l'INSEE sont spécialement dédiées à des calculs de rentes viagèr...

100358

[ -0.07667513936758041, -0.23912838101387024, 0.1603950560092926, 0.6549718379974365, -0.6100407242774963, -0.21994227170944214, 0.20573119819164276, -0.4426456093788147, -0.07714108377695084, 0.7901647090911865, 0.0009149967227131128, 0.100953109562397, 0.42473718523979187, -0.1750936657190...

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Mémoire actuariat 2016 107 Thomas TEISSIER - Soit leur propre table d'expérience, certifiée par un actuaire certificateur indépendant, en sachant que l'application de cette table ne doit pas conduire à proposer un tarif inférieur à ce qu'il aurait été en utilisant les tables TGF05 et TGH05. Notons ici qu...

100359

[ -0.16167864203453064, 0.21844857931137085, 0.1402316838502884, 0.3219184875488281, -0.4979373812675476, -0.5277120471000671, 0.3353433907032013, -0.168152317404747, 0.19316430389881134, 0.6044600605964661, -0.027596449479460716, 0.10006541758775711, 0.7646769285202026, 0.33679336309432983,...

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sont pour les contrats autres que de rente viagère : - la table TH00-02 […] concernant les assurés de sexe masculin ; […] - la table TF00-02 [… concernant les assurés de sexe féminin. […] » Ces tables sont des tables non générationnelles, les taux n’évoluent pas en fonction de la génération. Etant donné que l’es...

10036

[ 0.15535402297973633, -0.24503962695598602, 0.6398346424102783, 0.14708472788333893, -0.14363837242126465, -0.8082955479621887, 0.11403228342533112, -0.11555873602628708, 0.3735804557800293, 1.036339521408081, 0.35202115774154663, 0.3090774118900299, 0.3066898584365845, 0.33053579926490784,...

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template excel pour évaluer les soldes techniques et financiers), on représente les résultats graphiquement (via R), pour avoir une appréciation de la distribution statistique des soldes : Chaque courbe bleue représente donc le résultat d’un des 10 000 scénarios simulés, avec chaqu...

100360

[ 0.1364261507987976, 0.3362421989440918, 0.22843903303146362, 0.20432564616203308, -0.33560508489608765, -0.39451855421066284, 0.3127783536911011, 0.07567278295755386, 0.06353360414505005, 1.0819892883300781, -0.31001099944114685, 0.38816577196121216, 0.22319930791854858, 0.0332293324172496...

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Mémoire actuariat 2016 108 Thomas TEISSIER TH00-02 et TF00-02 Age Lx qx Lx qx Lx qx Lx qx 0 100 000 0,00384 100 000 100 000 0,00489 100 000 1 99 616 0,00033 100 000 99 511 0,00038 100 000 2 99 583 0,00021 100 000 99 473 0,00027 100 000 3 99 562 0,00017 100 000 99 446 0,00022 100 000 4 99 545 0,00014 100 00...

100361

[ 0.7249950766563416, 0.24636541306972504, 0.2459830492734909, -0.037533462047576904, 0.10742449015378952, -1.0068190097808838, 0.1303110271692276, 0.05573505535721779, 0.015521910972893238, 1.4840551614761353, 0.6589641571044922, 0.44071170687675476, 0.18510539829730988, 0.06345885992050171...

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0,00013 100 000 99 296 0,00020 100 000 14 99 431 0,00016 100 000 99 276 0,00026 100 000 15 99 415 0,00020 100 000 99 250 0,00037 100 000 16 99 395 0,00024 100 000 0,00012 99 213 0,00050 100 000 0,00022 17 99 371 0,00029 99 988 0,00011 99 163 0,00067 99 978 0,00018 18 99 342 0,00033 99 977 0,00010 99 097 0,00083 99 960 ...

100362

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92 138 0,00715 TF 00-02 décès TF 00-02 vie TH 00-02 vie TH 00-02 décèsProjection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage Mémoire actuariat 2016 109 Thomas TEISSIER 61 92 892 0,00503 95 639 0,00392 84 558 0,01235 91 479 0,00767 62 92 425 0,0...

100366

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100367

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100368

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100369

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10037

[ -0.17503494024276733, 0.5150390863418579, 0.1826934516429901, 0.5848493576049805, -0.4464123845100403, -0.5586952567100525, -0.13152219355106354, 0.11340168118476868, -0.3374428153038025, 1.1395249366760254, 0.40044769644737244, 0.22702917456626892, -0.3441180884838104, -0.3269440829753876...

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est obtenue en calculant le quantile empirique à 2.5% (resp. 97,5%) des réalisations observées. On retient donc que dans le cas de la rente de base comme la rente de prorogation, le fonds de rente est en moyenne équilibré : ceci est illustré par la courbe rouge qui est quasi-nulle dans chaque cas. On agrège ces deu...

100370

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100371

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100373

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100376

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100377

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100378

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10038

[ 0.22869521379470825, -0.13936930894851685, 0.16244350373744965, 0.19482006132602692, 0.00963950902223587, -0.510995090007782, -0.24453632533550262, -0.6070919632911682, -0.2807498872280121, 0.9745233058929443, 0.2791388928890228, 0.3923167884349823, 0.034730229526758194, 0.7133885622024536...

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l’exposition relativement faible considérée (1 000 adhérents). Graphiquement, on constate qu’on a près d’une chance sur deux d’avoir un solde négatif, ce qui reflète un risque volatile à assurer. En outre, il peut être souligné les résultats des soldes au terme du contrat, une fois que toutes les prestations aient é...

100380

[ 0.15421734750270844, 0.3812049329280853, -0.2250208705663681, -0.025442950427532196, -0.18903076648712158, -0.7126666903495789, 0.41680020093917847, 0.15242668986320496, 0.34650948643684387, 1.1276538372039795, 0.20800907909870148, 0.17994871735572815, 0.3233482539653778, -0.46811261773109...

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0,003132 0,003011 0,003257 0,005004 0,004763 0,005258 FEMMES HOMMESProjection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage Mémoire actuariat 2016 ...

100381

[ 0.1511419266462326, -0.008187612518668175, 0.00789670180529356, 0.24747751653194427, -0.2589710056781769, -1.4004987478256226, 0.5440040826797485, -0.032255761325359344, 0.15733103454113007, 1.4417582750320435, 0.434070348739624, 0.26647987961769104, 0.10139629244804382, 0.2129353433847427...

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100382

[ -0.06805196404457092, -0.3745209574699402, 0.022885769605636597, 0.3490341901779175, -0.4327356219291687, -1.5558828115463257, 0.4830685555934906, -0.09985024482011795, -0.02195172756910324, 1.300196886062622, 0.4509943425655365, 0.4991421699523926, 0.27615106105804443, 0.12089034914970398...

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100383

[ 0.04347054660320282, -0.3718743324279785, 0.14213114976882935, -0.030696598812937737, -0.029597487300634384, -1.3390578031539917, 0.5555256009101868, -0.03510262444615364, 0.0512019619345665, 1.5866776704788208, 0.5136098265647888, 0.4001733958721161, 0.33372053503990173, 0.204762011766433...

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100384

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100385

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100386

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0,020915 0,020124 0,021737 0,031382 0,029905 0,032929 78 0,023658 0,022765 0,024584 0,034590 0,032968 ...

100387

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0,034850 0,033550 0,036199 0,047973 0,045753 0,050295 82 0,039912 0,038430 0,041449 0,053857 0,051379 ...

100388

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0,059683 0,057511 0,061931 0,074840 0,071470 0,078356 86 0,067746 0,065302 0,070276 0,083122 0,079411 ...

100389

[ 0.3972538709640503, -0.014854234643280506, 0.42526501417160034, -0.14265115559101105, 0.09618820250034332, -1.1096616983413696, 0.2036183476448059, -0.275168776512146, 0.06632634997367859, 1.5040122270584106, 0.4004786014556885, 0.6062976121902466, 0.21454398334026337, 0.2387026697397232, ...

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0,094535 0,091218 0,097960 0,112135 0,107280 0,117180 90 0,103831 0,100224 0,107553 0,123026 0,117763 ...

10039

[ 0.1645231395959854, 0.5621423721313477, 0.14868959784507751, -0.008868596516549587, -0.3297278583049774, -0.6620669960975647, -0.3636018633842468, 0.5065069794654846, -0.4753320515155792, 0.7450549006462097, 0.5248492956161499, 0.2496400624513626, 0.13034413754940033, 0.1594419926404953, ...

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des coefficients de prorogation évalués selon la méthode actuarielle « brute ». Malgré les aléas, ce cas pratique reflète la neutralité actuarielle de la tarification. En effet, les résultats ont montré que l’équilibre financier des différents fonds, et donc du régime en général, était assuré en moyenne, malgré les ...

100390

[ 0.24303998053073883, 0.05396147072315216, 0.3520561754703522, -0.19313879311084747, -0.08837081491947174, -1.2024887800216675, 0.2733107805252075, -0.23634354770183563, 0.18654145300388336, 1.3527412414550781, 0.3323705494403839, 0.6559913754463196, 0.36351650953292847, 0.02594852447509765...

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0,136914 0,132328 0,141634 0,160798 0,154202 0,167620 94 0,150176 0,145219 0,155270 0,175311 0,168239 ...

100391

[ 0.08106561005115509, 0.026486223563551903, 0.032718725502491, 0.3311099708080292, -0.20080357789993286, -1.2744717597961426, 0.18774087727069855, 0.053831443190574646, 0.3248787820339203, 1.62844717502594, 0.2404167354106903, 0.36398643255233765, 0.16665540635585785, 0.28467607498168945, ...

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0,1900720,185823 0,207489 0,199433 0,215782 97 0,196207 0,190072 0,202491 0,225163 0,216609 0,233955 98 0,2136...

100392

[ 0.2922959625720978, 0.017202485352754593, 0.17491161823272705, -0.01936429738998413, 0.021804265677928925, -1.209612488746643, -0.02074851095676422, 0.046110596507787704, 0.039377644658088684, 1.7452465295791626, 0.5365363359451294, 0.34078842401504517, 0.21331901848316193, 0.0070012426003...

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0,244089 0,258910 0,284977 0,274957 0,295214 101 0,272050 0,264322 0,279917 0,305565 0,295119 0,316214 ...

100393

[ 0.28820663690567017, -0.08431286364793777, 0.28384584188461304, 0.04960445314645767, 0.1563517153263092, -1.1356549263000488, 0.19653800129890442, 0.17163513600826263, -0.005648132413625717, 1.4379866123199463, 0.6587399244308472, 0.4062277376651764, 0.08916820585727692, -0.023866226896643...

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0,331459 0,349135 0,374846 0,363271 0,386566 105 0,366282 0,357192 0,375469 0,406539 0,394603 0,418587 ...

100394

[ 0.7083948254585266, 0.9132099151611328, 0.44126394391059875, -0.08269328624010086, -0.17572061717510223, -0.06539245694875717, 0.013563325628638268, 0.2690507471561432, -0.10733074694871902, 1.2602598667144775, -0.13548466563224792, 0.24300165474414825, 0.2691083252429962, -0.6277964115142...

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0,442460 0,461965 0,394052 0,382247 0,405983 109 0,456529 0,446778 0,466314 0,394052 0,382247 0,405983 ...

100395

[ 0.45084649324417114, 0.5494294166564941, 0.4740661084651947, -0.18639928102493286, -0.29164063930511475, -0.40010207891464233, -0.35281240940093994, -0.015474560670554638, -0.6502698659896851, 1.516882061958313, -0.16164080798625946, 0.546566367149353, 0.4442259967327118, -0.72369176149368...

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temps de survie. Ce test consiste à comparer, dans chaque groupe, le nombre observé et le nombre attendu d'événements si la survie était identique dans les deux groupes, sur l'ensemble de la période étudiée. Le test du Log-Rank, évalue l'écart entre le nombre observé et le nombre attendu d'événements sur les d...

100396

[ 0.24918138980865479, 0.7325500845909119, 0.37256643176078796, -0.1011369377374649, 0.004916105419397354, -0.6823552846908569, 0.12068978697061539, 0.07093050330877304, -0.4404401481151581, 1.5362197160720825, 0.4947337508201599, 0.28881388902664185, 0.10077854990959167, -0.6077997088432312...

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sont indépendantes. La statistique de test est alors : 𝑡 = | 𝑟 | √(1 − 𝑟2) 𝑛 − 2 avec 𝑟 l’estimateur empirique de 𝜌 et t qui suit une loi de student à n-2 degré de liberté. Risques proportionnels Au cours du temps, l’écart entre les courbes de survie (sur une échelle logarithmique) de deux groupes ...

100397

[ 0.2914997339248657, 0.5044225454330444, 0.08549927175045013, 0.07173538953065872, -0.46766114234924316, -0.6397231221199036, 0.11392466723918915, -0.1291874796152115, -0.5194686055183411, 1.1722975969314575, 0.4716246426105499, 0.028851060196757317, 0.3488820493221283, 0.003728315467014909...

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basée sur les résidus de Schoenfeld : 𝑅𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 − 𝑋̂𝑖𝑗(𝑡𝑖)Projection d’un produit décès, construction de tables de mortalité et aide au pilotage Mémoire actuariat 2016 113 Thomas TEISSIER Avec : 𝑅𝑖𝑗 𝑙𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑎𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑖 𝑋𝑖𝑗 𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑�...

100398

[ 0.6196222901344299, 0.5917526483535767, 0.17365239560604095, 0.26174819469451904, -0.09368748217821121, -0.26430845260620117, -0.464362233877182, 0.36012089252471924, -0.5085353255271912, 1.1831177473068237, -0.2597424387931824, -0.15538200736045837, 0.4349248707294464, -0.5510557293891907...

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temps. Si l’hypothèse n'est pas vérifiée, une des solutions est de stratifier sur les covariables qui ne vérifient pas l'hypothèse des risques proportionnels. Le test de Gehan conduit à pondérer plus fortement les décès les plus précoces. Ce test généralise en cas de données censurées le test de Wilcoxon. La st...

100399

[ 0.6694283485412598, 0.30862292647361755, -0.281426340341568, 0.5217991471290588, -0.3738062381744385, -0.2714800238609314, 0.5020096302032471, 0.4913274049758911, -0.12805317342281342, 0.8996699452400208, 0.1878780871629715, 0.598401665687561, 0.381585955619812, 0.12959609925746918, -0.6...

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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Moins de 35 ans 7 17 24 207 - - 58 788 20 798 - 50 509 - 35-39 ans 10 54 34 581 - 186 739 - 29 711 - 160 440 - 40-44 ans 46 ...

1004

[ -0.0030596901196986437, 0.7845809459686279, 0.10091254860162735, 0.20497572422027588, -0.2352466583251953, -0.828053891658783, 0.46730366349220276, -0.3634636700153351, -0.08198415488004684, 0.6876700520515442, 0.08181707561016083, 0.06293720752000809, 0.8599261045455933, 0.128677174448966...

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présenter de la façon suivante : Figure 2 – Bilan simplifié Solvabilité II MVA : « Market Value of Assets », ou valeur de marché des actifs. MV : « Market Value », est la valeur de marché des risques dits « réplicables » (« Hedgeable risk »). Il s’agit des engagements dont les flux futurs peuvent être reprod...

10040

[ 0.6636397242546082, 0.3361034393310547, 0.12313731759786606, 0.4397543966770172, -0.47954797744750977, -0.39867377281188965, -0.22689111530780792, 0.04609133303165436, 0.264665424823761, 0.5929969549179077, 0.3100031912326813, -0.6977672576904297, -0.36618301272392273, 0.6041662693023682, ...

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de la population coïncide avec les anticipations de l’assureur. La structure de la mortalité de la population sera cependant considéré hétérogène, avec une sous-population A ayant une espérance de vie inférieure à l’autre sous-population B, et qui aura donc moins tendance à proroger que celle- ci. Solde Tech & Fi ...

100400

[ 0.1609378606081009, 0.32152631878852844, 0.013825232163071632, 0.3074147701263428, -0.673923909664154, -0.2198590487241745, 0.5285495519638062, 0.33163729310035706, -0.07477232813835144, 0.9438287615776062, 0.4290511906147003, 0.35809382796287537, 0.26325711607933044, -0.10083255916833878,...

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- 2 310 036 5 159 542 - - 1 984 705 4 432 904 - Plus de 65 ans 555 996 - 1 919 267 3 444 306 - - 1 648 969 2 959 231 - TOTAL : 1 628 3 576 - 5 629 849 - 12 366 303 - 4 836 976 10 624 708 - TOTAL (H+ F) : 5 204 ...

100401

[ 0.1869882047176361, 0.3327135145664215, -0.06609074026346207, 0.41350534558296204, -0.41669970750808716, -0.5688928961753845, 0.5874188542366028, 0.3418669104576111, -0.05167841538786888, 0.6381015181541443, 0.036984823644161224, 0.4650805592536926, 0.5201714634895325, -0.0508461520075798,...

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10,66% 19,14% TOTAL : 31,28% 68,72% 31,28% 68,72% 31,28% 68,72% TOTAL (H+ F) : 100% 100% 100% Tranche d'âges Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Moins de 35 ans 149 400 387 220 27 092 - - 70 219 23 277 - 60 329 - 35-39 ans 1 015 310 211 903 ...

100402

[ 0.18032130599021912, 0.22938701510429382, -0.10998203605413437, 0.04990673437714577, -0.5511536002159119, -0.17743192613124847, 0.35753053426742554, 0.2912987172603607, -0.04375645890831947, 0.8374162316322327, 0.41325512528419495, 0.24949884414672852, 0.15172883868217468, -0.0226257033646...

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33 689 682 - 2 995 902 6 109 291 - - 2 573 977 5 248 896 - Plus de 65 ans 5 840 825 9 636 046 - 1 059 176 1 747 402 - 910 008 - 1 501 308 - TOTAL : 33 031 626 66 208 141 - 5 989 959 - 12 006 193 - 5 146 370 10 315 314 - TOTAL (H+ F) : 99 239 766 - 17 996 152...

100403

[ 0.05939681455492973, 0.3228369355201721, -0.1861143261194229, 0.32022154331207275, -0.6177160739898682, -0.4033019542694092, -0.27983784675598145, -0.12399811297655106, 0.27635619044303894, 0.6938554644584656, -0.14802050590515137, 0.3222341537475586, 0.056248217821121216, -0.0347222723066...

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9,71% TOTAL : 33,28% 66,72% 33,28% 66,72% 33,28% 66,72% TOTAL (H+ F) : 100% 100% 100% Répartition de la population Tables réglementaires Tables d'expérience Selon les les capitaux garanties En valeur Répartition des capitaux Tables réglementaires Tables d'expérience En % Répartition des capitaux Tables réglementaires T...

100404

[ 0.000313303607981652, 0.041182491928339005, -0.09864171594381332, -0.12544910609722137, -0.9695326089859009, -0.3639995753765106, 0.3860686421394348, 0.006233262829482555, 0.14471964538097382, 1.0478217601776123, 0.36240988969802856, 0.8447673916816711, 0.01740173064172268, 0.0755141302943...

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Engagements cotisations 17,47 18,91 18,73 18,55 1,26 7,2% Provision initiale 17,97 15,13 15,49 15,84 2,48 13,8% Valeur portefeuille -18,00 -15,13 -15,49 -15,85 2,51 13,9% IC Inf. Espérance IC sup. Engagements prestations 21,90 20,10 20,32 20,54 1,58 7,2% Engageme...

100405

[ 0.018291331827640533, -0.02133607305586338, -0.09216929227113724, -0.03860235586762428, -0.8689517974853516, -0.47644585371017456, 0.32370781898498535, -0.05374429374933243, 0.09695243090391159, 1.0633610486984253, 0.3943394720554352, 0.827044665813446, -0.015073937363922596, 0.05466939881...

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8,2% Engagements cotisations 15,9 17,04 16,9 16,75 1 6,3% Provision initiale 12,64 9,47 9,87 10,26 2,77 21,9% Valeur portefeuille -12,65 -9,47 -9,87 -10,27 2,78 22,0% IC Inf. Espérance IC sup. Engagements prestations 18,70 16,75 16,98 17,22 1,71 9,2% Engagements ...

100406

[ 0.02961457148194313, 0.4178522229194641, -0.2607567012310028, 0.2872728705406189, -0.5590498447418213, -0.6191964149475098, 0.16704700887203217, -0.24868988990783691, -0.0895686149597168, 0.9778380393981934, 0.012219724245369434, 1.1223433017730713, -0.049888767302036285, -0.21904689073562...

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10,1% Engagements cotisations 14,62 15,54 15,43 15,31 0,81 5,5% Provision initiale 8,8 5,53 5,94 6,35 2,86 32,5% Valeur portefeuille -8,81 -5,53 -5,93 -6,34 2,88 32,7% PMSS : 0 % Résultats en millions d'euros IC : Intervalle de Confiance à 95 % Table réglementaire Table d'expér...

100407

[ 0.0922434851527214, 0.7618776559829712, 0.08363690972328186, 0.14301355183124542, -0.3569147288799286, -0.38940390944480896, -0.07058590650558472, -0.5106596946716309, 0.05627124011516571, 0.7473445534706116, 0.06979726254940033, 0.5914386510848999, -0.1603972613811493, -0.5040863752365112...

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IC : Intervalle de Confiance à 95 % Table réglementaire Table d'expérience Gains : Gains (%) : PMSS : 2 % Résultats en millions d'euros IC : Intervalle de Confiance à 95 % Table réglementaire Table d'expérience Gains : Gains (%) :Projection d’un produit décès, construction de...

100408

[ -0.2784946858882904, 0.6318245530128479, 0.45797041058540344, -0.11880557239055634, -0.21060264110565186, -0.6643602848052979, 0.51188725233078, -0.4321030080318451, -0.3526742458343506, 1.2813799381256104, 0.023102235049009323, 0.5674076080322266, -0.022665154188871384, -0.313216686248779...

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Variation (%) Capitale garantie Moins de 35 ans 0,25% 0,43% 0,25% 0,39% 37,5 23,8 35-39 ans 0,30% 0,52% 0,30% 0,47% 45,0 28,6 40-44 ans 0,40% 0,69% 0,40% 0,63% 60,0 38,1 45-49 ans 0,55% 0,95% 0,55% 0,87% 82,5 52,4 50-54 ans 0,80% 1,39% 0,80% 1,26% 120,0 76,2 55-64 ans 1,10% 1,91% 1,10% 1,73% 165,0 104,8 Plus de 65 an...

100409

[ -0.3098793625831604, 0.4704536497592926, 0.8041003346443176, -0.14871664345264435, -0.4769524335861206, -0.5347645878791809, 0.26410219073295593, -0.2240152359008789, 0.016707412898540497, 1.1643016338348389, -0.1874975711107254, 0.5776474475860596, 0.14255574345588684, -0.2841503322124481...

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0,69% 0,40% 0,57% 54,1 38,1 45-49 ans 0,55% 0,95% 0,55% 0,78% 74,4 52,4 50-54 ans 0,80% 1,39% 0,80% 1,14% 108,2 76,2 55-64 ans 1,10% 1,91% 1,10% 1,56% 148,8 104,8 Plus de 65 ans 2,84% 4,92% 2,84% 4,03% 64,1 45,2 6 359,37 Valeur portefeuille -17 996 152 0 -15 461 684 Tranches d'âges Taux d'appels initiaux Taux d'...

10041

[ 0.47145822644233704, -0.04579534754157066, -0.008026519790291786, 0.39033791422843933, -0.08312086760997772, -0.6472175717353821, -0.09807013720273972, 0.018910564482212067, -0.1233360543847084, 1.3720933198928833, 0.09512680023908615, -0.01312539167702198, 0.21725229918956757, 0.867354571...

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65 ans Age de Prorogation 80 ans Modélisation de la prorogation : Population A Population B Loi de Bernoulli, réussite impliquant la prorogation de l’adhérent Paramètre de succès : 0.2 Paramètre de succès : 0.8 Cotisation payée 14.64 (équivaut à 1 € de RVD à terme échu) Coefficient de prorogation à 80 ans ...

100410

[ -0.42691221833229065, 0.5334914922714233, 0.680516242980957, -0.23904746770858765, -0.45976296067237854, -0.466246098279953, 0.23953880369663239, -0.37777552008628845, -0.13905006647109985, 1.0524853467941284, -0.08791916817426682, 0.5192945599555969, 0.1621597707271576, -0.108976982533931...

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1,49% 141,5 104,8 Plus de 65 ans 2,84% 4,92% 2,84% 3,83% 61,0 45,2 6 359,37 Valeur portefeuille -17 996 152 0 -15 461 684 Tranches d'âges Taux d'appels initiaux Taux d'appels initiaux × (1 + 73,326 %) Taux d'appels initiaux Taux d'appels initiaux × (1 + 29,802 %) Nouveaux tarifs Anciens tarifs Variation (%...

100411

[ -0.26492252945899963, 0.5009251236915588, 0.673426628112793, -0.0194633100181818, -0.7702366709709167, -0.7505294680595398, 0.028675859794020653, -0.3776993155479431, -0.0024552156683057547, 1.2668758630752563, -0.2948007583618164, 0.7189474105834961, 0.2797650992870331, -0.030852453783154...

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Taux d'appels initiaux Taux d'appels initiaux × (1 + 73,326 %) Taux d'appels initiaux Taux d'appels initiaux × (1 + 3,00 %) Nouveaux tarifs Anciens tarifs Variation (%) Capitale garantie Moins de 35 ans 0,25% 0,43% 0,25% 0,34% 24,5 23,8 35-39 ans 0,30% 0,52% 0,30% 0,41% 29,4 28,6 40-44 ans 0,40% 0,69% 0,40% 0,5...

100412

[ 0.07237008213996887, 0.11093343794345856, 0.04330654442310333, 0.304806649684906, -0.5451050996780396, -0.6471126079559326, -0.017183974385261536, 0.05391654744744301, -0.1582830250263214, 1.241794466972351, -0.2093467116355896, 0.5472514629364014, -0.007210258860141039, 0.0252065435051918...

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25,94% 38 112,25 38 112,25 PMSS : 0,5 % PMSS : 0,01 % PMSS : 0,05 % Tables réglementaires Tables d'expérience 38 112,25 PMSS : 2 % PMSS : 1 % -7 063 976,73 0 Tables réglementaires Tables d'expérience 22,96% 0 38 112,25

100413

[ -0.2818540036678314, 0.3644865155220032, -0.07588706165552139, -0.07880645245313644, 0.21055661141872406, 0.3275924026966095, 0.18336662650108337, -0.4112691581249237, -0.4813263714313507, 0.6351586580276489, 0.6298500299453735, 0.6831402778625488, 0.08458013087511063, 0.06846976280212402,...

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Abstract Created in 1982, the Natural Disaster compensation scheme enables all French citizens to be hedged against severe natural events to a moderate coast. That scheme is based on solidarity. This way, an additional-premium rate is collected on all property insurance contracts to fund the scheme. CCR plays a key rol...

100414

[ -0.17583385109901428, 0.43347668647766113, 0.5233446955680847, -0.5860835909843445, 0.26901400089263916, 0.2327469140291214, 0.11486944556236267, -0.4888279139995575, 0.08598139882087708, 0.61539626121521, 0.6231533288955688, 0.46073591709136963, -0.24923491477966309, 0.16821448504924774, ...

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In that dissertation, we suggest an hybrid partial internal model between an exposure approach and an historical approach. That model take into account diﬀerent data we have at our disposal. Historical sinistrality data are used for small return periods. Conversely, exposure data are used to model high return periods. ...

100415

[ 0.18099817633628845, 0.356519490480423, 0.31018975377082825, -0.820667564868927, 0.10558697581291199, 0.13100677728652954, -0.19660605490207672, -0.18764929473400116, 0.03824840858578682, 0.7497904896736145, 0.8525259494781494, 0.22267505526542664, -0.40887629985809326, -0.0285633318126201...

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and historical sinistrality distributions. We obtain the ﬁrst one thanks to physical models which enable us to modelise natural perils covered by the natural catastrophe system. The second one is estimated from historical sinistrality data of each cedant. Several estimation methods exist, including the maximum likeliho...

100416

[ -0.09619336575269699, 0.4090738892555237, -0.1567244529724121, -0.1879441738128662, -0.08056317269802094, -0.25107884407043457, -0.009203314781188965, -0.18287396430969238, -0.5979359745979309, 0.6281809210777283, 0.6805875301361084, 0.484720379114151, -0.138264462351799, -0.27055847644805...

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iiiiv Key words : Partial internal model, natural disasters, physical models, experience pricing, exposure pricing, statistical adjustment, non-parametric statistics.Remerciements Je souhaite tout d’abord remercier l’ensemble de l’équipe du département "Etudes Tech- niques Réassurances Publiques" de la Caisse Centrale ...

100417

[ 0.23098792135715485, -0.49226394295692444, 0.1329437643289566, 0.754900336265564, 0.004379507154226303, -0.0030226558446884155, -0.47409993410110474, -0.11944051086902618, -0.2799021601676941, 0.647141695022583, 0.23700812458992004, 0.3412642478942871, -0.41889065504074097, 0.0930703729391...

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présence et son accompagnement. Enﬁn, je ne peux oublier de rappeler toute la gratitude que j’éprouve à l’égard de Quentin Huin Morales, avec qui j’ai traversé ces cinq années d’études. vTable des matières Introduction 1 1 La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte 3 1.1 Le régime d’indemnisation des c...

100418

[ 0.26622724533081055, 0.2792055308818817, 0.3801214098930359, -0.44290053844451904, -0.29582706093788147, 0.4889909029006958, -0.2525258958339691, 0.07164832204580307, 0.10520444810390472, 1.3319091796875, 0.7419739961624146, 0.8026956915855408, 0.29343023896217346, -0.26336532831192017, ...

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9 1.2.2 Le département Etudes Techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.2.3 Les couvertures proposées par la CCR pour les catastrophes naturelles 11 2 Présentation du modèle interne partiel 15 2.1 La modélisation des périls par la CCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.1 Le modèle inondation . . ....

100419

[ 0.0443282425403595, -0.3959675431251526, 0.44204363226890564, 0.014856299385428429, -0.31135159730911255, -0.4263494610786438, -0.16825054585933685, -0.25053417682647705, 0.00855694804340601, 1.3303916454315186, 0.4168599545955658, 0.872039794921875, 0.006163198500871658, -0.11356513202190...

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33 2.2.1 La modélisation de la charge brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2.2 La modélisation de la charge de réassurance . . . . . . . . . . . . . 36 2.2.3 La modélisation de la charge de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . 37 viiviii Table des matières 3 L’élaboration du modèle interne partiel hybride 3...

10042

[ 0.331792414188385, 0.013418016023933887, 0.4846712648868561, -0.18106988072395325, 0.05919714272022247, -1.251655101776123, 0.19356760382652283, 0.28993213176727295, -0.5925913453102112, 0.7622909545898438, 0.7042195200920105, -0.22712096571922302, 0.20834898948669434, 0.5773693323135376, ...

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Le choix de proroger est également modélisé, de manière simplifié par une loi de Bernoulli : - Un individu de la sous-population A qui a une espérance de vie plus faible que celle retenue dans la tarification n’a pas d’intérêt à proroger : on fixe donc la probabilité de proroger à 20%. Cette probabilité arbitraire ...

100420

[ 0.29677391052246094, -0.11494867503643036, 0.406400591135025, 0.1661965399980545, -0.181742861866951, -0.1125616803765297, -0.5913035273551941, -0.5465428829193115, 0.16451285779476166, 1.0633158683776855, -0.14086879789829254, 0.9331291317939758, -0.18407943844795227, -0.05960609018802643...

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1 La fonction de crédibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.2.2 La corrélation entre la sinistralité des cédantes . . . . . . . . . . . . 45 3.3 Les enjeux de l’élaboration d’un MIP hybride . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.3.1 L’architecture d...

100421

[ 0.31133896112442017, 0.004138816148042679, 0.2570953369140625, -0.20064961910247803, -0.06401989609003067, -0.527434229850769, 0.29401227831840515, -0.4129568934440613, 0.00802676659077406, 1.1180620193481445, 0.2865968644618988, 0.6517199277877808, -0.31260421872138977, -0.099272236227989...

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57 4.1.1 Les enjeux de la méthode actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.1.2 Une méthode d’ajustement alternative : la méthode des moments . 58 4.1.3 Une méthode d’ajustement alternative : la médiane des écarts à la moyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 4.1.4 L’apport...

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[ 0.040016453713178635, -0.5256108641624451, 0.7745040059089661, 0.3997320830821991, -0.1273031234741211, 0.1924879550933838, -0.06570523232221603, -0.32824721932411194, -0.2907615303993225, 0.9693127870559692, 0.8527054786682129, 0.1549215465784073, -0.37542644143104553, -0.1497483998537063...

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Bibliographie 75 Liste des abréviations 77 Table des ﬁgures 80Table des matières ix Liste des tableaux 81 A Les tests d’ajustement statistique 83 A.1 Le test de Kolmogorov-Smirnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 A.2 Le test de Cramér-von Mises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 B ...

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[ -0.0025367706548422575, 0.30831196904182434, 0.16339632868766785, 0.5139030814170837, -0.5526419878005981, 0.5535503029823303, -0.3314184844493866, -0.4739970564842224, -0.22245921194553375, 0.8584184646606445, 0.06515513360500336, 0.1949499100446701, 0.023354267701506615, -0.0807488411664...

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87 B.2 Principe d’exercice de ces missions d’intérêt général . . . . . . . . . . . . . 87 B.3 Modalités d’octroi, de mise en jeu et de rémunération de la garantie de l’Etat pour les activités de réassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 B.4 Enregistrement comptable et établissement des comptes dist...

100424

[ -0.3695465624332428, 0.014719950966536999, 0.08242106437683105, 0.4180468022823334, -0.19647283852100372, 0.002773038111627102, -0.025014139711856842, -0.19905686378479004, -0.294234037399292, 0.9610424637794495, 0.5756391882896423, -0.021800238639116287, -0.022868935018777847, 0.152756497...

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fortement exposées explique également la hausse du coût des catastrophes naturelles. Ainsi, l’année 2016 compte plus de 190 catastrophes naturelles dans le monde. Ces événements ont engendré 170 milliards de dollars de dommages dont 47 milliards assurés. En compa- raison, au cours des années 1970, les catastrophes natu...

100425

[ -0.08176650106906891, -0.1843457669019699, 0.042181018739938736, 0.5636917948722839, 0.17993256449699402, -0.11214698106050491, -0.1344851404428482, -0.3678362965583801, -0.3856799900531769, 0.6705544590950012, 1.0300638675689697, 0.02220102958381176, -0.23667916655540466, 0.03957017138600...

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sur un partenariat public-privé dont la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) est l’acteur principal. En eﬀet, elle propose des couvertures de réassurance illimitées avec la garantie de l’Etat. Dans le but de faire face à ses engagements, il est essentiel que la CCR propose des tarifs en lien avec le proﬁl de risque de ...

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[ 0.22514505684375763, 0.25993508100509644, 0.2943187952041626, -0.2890344262123108, 0.1951601505279541, -0.032878533005714417, -0.32203593850135803, -0.33558332920074463, -0.418106347322464, 0.9480977654457092, 0.4928119480609894, 0.37667912244796753, -0.1660281866788864, -0.044869132339954...

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Cat Nat et d’évaluer son exposition. Dans ce contexte, nous présenterons en premier lieu le régime d’indemnisation des ca- tastrophes naturelles français ainsi que le rôle de la CCR. Nous nous concentrerons ensuite sur le fonctionnement du modèle interne partiel actuel. Ainsi, nous exposerons les modèles physiques util...

100427

[ -0.08332120627164841, 0.08603627234697342, 0.18842430412769318, 0.14095363020896912, -0.2902340590953827, 0.12733428180217743, -0.14219382405281067, -0.1225956529378891, -0.4396840035915375, 1.2631274461746216, 0.08507480472326279, 0.133424773812294, -0.17451241612434387, 0.043911516666412...

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et sur des données d’exposition aux catastrophes naturelles en fonction de la localisation des risques. Après quoi, nous discuterons de la méthode adoptée pour modéliser la sinis- tralité à l’expérience utilisée dans le cadre du modèle interne partiel hybride. Enﬁn, nous exposerons les résultats obtenus suite à l’appli...

100428

[ -0.6543523073196411, 0.039564650505781174, 0.5260714888572693, 0.2469165176153183, -0.4091017246246338, -0.5183320641517639, -0.1870352178812027, -0.27937668561935425, -0.3194439113140106, 0.9771930575370789, 0.7968488335609436, -0.061628472059965134, 0.2676672637462616, 0.1480437964200973...

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créé par la loi no82-600 du 13 juillet 1982 1, suite à d’importantes inondations dans les val- lées de la Saône, du Rhône et de la Garonne. Ces événements ont mis en lumière l’absence quasi-totale d’assurance contre les risques naturels. En eﬀet, ces risques étaient autrefois exclus des contrats d’assurance en raison d...

100429

[ -0.5065167546272278, -0.17536239326000214, 0.3380800783634186, 1.145721673965454, -0.14386732876300812, 0.013820669613778591, 0.1082458570599556, -0.5527307391166687, -0.30112504959106445, 0.8380316495895386, 0.35762929916381836, 0.33784493803977966, 0.05318819731473923, 0.3252794146537781...

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causés par les catastrophes naturelles pour tous les contrats d’assurance couvrant des biens situés sur le territoire français. 1. https://www.legifrance.gouv.fr 34 Chapitre 1. La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte 1.1.1 Les principes du régime Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles...

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[ -0.2975955009460449, 0.24144840240478516, -0.20509199798107147, 0.0036682523787021637, -0.02188635990023613, -0.4190758466720581, -0.39548054337501526, -0.7358353137969971, -0.12452051043510437, 0.8887284994125366, -0.028219586238265038, 0.2730928957462311, 0.3037223517894745, 0.2261488884...

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fonds de rente : On rappelle que dans le cas précédent où la mortalité de la population était homogène, l’évolution des soldes techniques et financiers des fonds de rentes RVD et RVP présentaient des soldes moyens nuls, témoignant d’une tarification actuariellement neutre tant...

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[ -0.13679538667201996, 0.6811285018920898, -0.1630893051624298, 0.6144566535949707, 0.06863588094711304, -0.08305025100708008, -0.33690693974494934, -0.6340616345405579, -0.34923914074897766, 0.43981921672821045, 0.3160710036754608, 0.5065116286277771, 0.3766805827617645, 0.3328616917133331...

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incendie (ou, à défaut, 0,50% de la prime dommage) pour les véhicules terrestres à moteur. Ainsi, tous les assurés participent au ﬁnancement du régime, quelque soit leur exposition aux risques. En moyenne, le coût du régime pour un particulier est de 20 euros par an. La responsabilité, quant à elle, prend forme grâce à...

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[ 0.05045192316174507, 0.36978596448898315, -0.028127498924732208, 0.19157575070858002, -0.11888255178928375, -0.6790023446083069, -0.5594946146011353, -0.38417017459869385, -0.43686845898628235, 1.1658434867858887, 0.4567667245864868, 0.22100257873535156, -0.020013008266687393, 0.5788243412...

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péril sur les cinq dernières années (sauf pour les contrats automobiles), la franchise peut passer du simple au quadruple (dans le cas de cinq reconnaissances et plus). Cette mesure a pour objectif d’inciter les communes à se doter d’un tel plan qui permet de réduire l’ex- position de la commune. En eﬀet, pour les comm...

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[ -0.3452546000480652, -0.25099265575408936, 0.4259931147098541, 0.39893659949302673, -0.4783865213394165, 0.3130892217159271, -0.5013828873634338, -0.0036276052705943584, -0.6581861972808838, 1.2864574193954468, 0.18499678373336792, 0.31199660897254944, 0.1962086707353592, 0.629898548126220...

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constatée par l’arrêté et les dommages subis par l’assuré ; • les biens sinistrés doivent être couverts par un contrat d’assurance dommages aux biens.1.1. Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles 5 La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour une commune doit être eﬀectuée par le Ma...

100433

[ -0.24418312311172485, -0.20008839666843414, 0.07907573133707047, 0.0551752969622612, -0.2835005521774292, 0.07994057238101959, -0.5217234492301941, -0.5825305581092834, -0.686486005783081, 1.4763020277023315, 0.32416096329689026, 0.55694580078125, 0.07976608723402023, 0.384385883808136, ...

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par la commission interministérielle qui émet un avis sur l’état ou l’absence de catastrophe naturelle, au sens de la loi. Lorsque la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est acceptée, elle fait l’objet d’un arrêté interministériel et d’une parution au Journal Oﬃciel, ce qui ouvre droit à une in...

100434

[ -0.4097263514995575, 0.01885402761399746, 0.1532384306192398, 0.5809389352798462, -0.31310155987739563, -0.29354995489120483, -0.3401126563549042, 0.1007208526134491, -0.3446618914604187, 1.2860068082809448, 0.9403783679008484, 0.3845289647579193, 0.10851256549358368, 0.4279581904411316, ...

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de noter que pour certaines communes, le nombre de reconnaissances est supérieur à 25 alors que pour d’autres, il est nul (ﬁgure 1.2).6 Chapitre 1. La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte Figure 1.2 – Nombre de reconnaissances Cat Nat tous périls confondus. 1.1.2 Les périls couverts La loi du 13 jui...

100435

[ -0.3553125262260437, 0.8606188297271729, 0.10283907502889633, 0.004362619481980801, -0.33699214458465576, 0.0643233060836792, -0.31250157952308655, 0.5652523040771484, -0.0322810560464859, 0.8424741625785828, 0.8976009488105774, 0.24731256067752838, 0.5068074464797974, -0.2316058874130249,...

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sité anormale d’un agent naturel" Il est toutefois possible d’établir une liste des périls habituellement couverts : • les inondations (ruissellement, débordement, remontée de nappe phréatique, sub- mersion marine) ; • les coulées de boue ; • les séismes ; • les mouvements de terrain, y compris ceux liés à une sécheres...

100436

[ -0.3505792021751404, 0.21837115287780762, 0.4916425049304962, 0.2204047441482544, 0.002862919121980667, -0.36987438797950745, -0.15769828855991364, -0.4030722379684448, -0.36439013481140137, 0.7479437589645386, 0.6046820282936096, -0.27154916524887085, -0.2798956632614136, 0.41517028212547...

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Le coût des catastrophes naturelles (non-auto) sur la période 1989-2014 s’élève à 25 milliards d’euros, soit environ 950 millions d’euros par an en moyenne. La charge de sinistres des périls couverts par le régime Cat Nat varie considérablement d’une année à l’autre. Figure 1.3 – Sinistralité catastrophes naturelles no...

100437

[ -0.26044729351997375, -0.498331755399704, 0.6077783703804016, 0.8043127655982971, -0.0406925342977047, -0.1601712703704834, -0.16919571161270142, -0.6238267421722412, -0.21000772714614868, 0.9841792583465576, 0.44279855489730835, 0.06281831115484238, -0.001880542142316699, 0.44819542765617...

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période 1989-2014 (ﬁgure 1.4).8 Chapitre 1. La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte Figure 1.4 – Répartition de la sinistralité Cat Nat non-auto pour la période 1989-2014 . Depuis la création du régime, les événement les plus coûteux en terme de dommages assurés sont les suivants (table 1.2) : Table...

100438

[ -0.42161914706230164, 0.002541393507272005, 0.208816260099411, 0.3591696321964264, 0.17600476741790771, -0.19414928555488586, -0.788303792476654, -0.44358476996421814, 0.052685126662254333, 0.598802387714386, -0.006733131594955921, 0.8061551451683044, 0.35870128870010376, -0.02419378608465...

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les dommages d’incendies, d’accidents et risques divers tels que : • les habitations et leur contenu ; • les installations industrielles et commerciales et leur contenu ; • les bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu ; • les bâtiments agricoles (y compris les récoltes, machines ou animaux se tro...

100439

[ -0.16878780722618103, -0.12640929222106934, -0.04383644461631775, 0.9332694411277771, -0.09833167493343353, -0.14179828763008118, -0.04674312472343445, -0.5742396116256714, -0.1371757537126541, 0.678888201713562, 0.6113506555557251, -0.06901459395885468, -0.15829508006572723, 0.12249711900...

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1.2 Le rôle de la CCR Créé en 1946, le groupe CCR est un réassureur public français opérant dans la plupart des branches et des marchés de la réassurance internationale. Depuis janvier 2017, les activités de réassurance de marché sont gérées par la ﬁliale de CCR, CCR Re. Cette dernière propose de la réassurance dommage...

10044

[ 0.1688051074743271, 0.5850945115089417, -0.2010350376367569, 0.22318077087402344, -0.08489608764648438, -0.8641797304153442, -0.03132441267371178, -0.04786631464958191, 0.038447506725788116, 0.7923965454101562, 0.5098885297775269, -0.1414562314748764, 0.060065191239118576, 0.22942936420440...

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de prorogation). Le profil de mortalité moyen de la population globale coïncidant avec le profil de On agrège ces deux soldes pour obtenir le solde global du contrat96 mortalité utilisé pour l’évaluation de la rente de base, il est donc logique que ce fonds de rente présente soit à l’équilibre, malgré une volatil...

100440

[ -0.19436663389205933, -0.2453596442937851, 0.09313303977251053, 0.9180390238761902, 0.037453681230545044, -0.10945548117160797, -0.2169925570487976, -0.3436771631240845, -0.7298977971076965, 0.4316335618495941, 1.0729528665542603, 0.06850597262382507, -0.4909459948539734, -0.02487670816481...

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pour : • la réassurance de catastrophes naturelles ; • la réassurance des risques exceptionnels liés à un transport ; • la réassurance de la responsabilité civile des exploitants de navires et installations nucléaires ;10 Chapitre 1. La Caisse Centrale de Réassurance : généralités et contexte • la réassurance des risqu...

100441

[ -0.10941024869680405, 0.11779238283634186, 0.15870030224323273, 0.7631675601005554, -0.04543450102210045, -0.1569051295518875, 0.28266164660453796, 0.05617523565888405, -0.1625756025314331, 0.3642869293689728, 0.9050763249397278, -0.12423592060804367, -0.21604761481285095, 0.14841295778751...

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autre réassureur ou de ne pas se réassurer. La répartition du chiﬀre d’aﬀaires de la CCR par type d’activité est la suivante : Figure 1.5 – Répartition du chiﬀre d’aﬀaires par activité. Ce graphique illustre la place importante de la réassurance des catastrophes naturelles dans le chiﬀre d’aﬀaires global de la CCR. En ...

100442

[ -0.4947826862335205, 0.24193474650382996, 0.21178171038627625, 0.22466233372688293, -0.1276814490556717, 0.5275524854660034, -0.5223255753517151, -0.27876710891723633, -0.6272851228713989, 0.4648589491844177, 0.4466802179813385, 0.12380111217498779, 0.23724304139614105, 0.25825661420822144...

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urbaines et industrielles (FGRE) ; • le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des Actes de Prévention, de Diag- nostic ou de Soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS).1.2. Le rôle de la CCR 11 1.2.2 Le département Etudes Techniques Le département "Etudes Techniques" au sein de la direction des "Réa...

100443

[ -0.22252705693244934, -0.0991477444767952, 0.15122443437576294, -0.053096964955329895, -0.17698098719120026, 0.4310638904571533, 0.04705861210823059, -0.366359144449234, -0.41348475217819214, 0.7206143140792847, 0.6491847038269043, 0.5350996851921082, -0.0929235890507698, 0.065606713294982...

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département "Etudes Techniques" élabore des modèles et des outils permettant de calculer l’exposition de la CCR et de réaliser des études de portefeuille pour les cédantes. Il est également chargé de réaliser des études actuarielles essentiellement liées à l’équilibre du régime Cat Nat. 1.2.3 Les couvertures proposées ...

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[ -0.024803487583994865, -0.004794697277247906, 0.3263336718082428, 0.7892096638679504, -0.08175352215766907, -0.21594096720218658, 0.22416163980960846, -0.30705317854881287, 0.032677553594112396, 0.7960225343704224, 0.9593992829322815, 0.2582424581050873, -0.25328150391578674, -0.0306670255...

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partie du risque catastrophes naturelles. L’assureur cède au réassureur une part des primes encaissées. En contrepartie, le réassureur s’engage à prendre en charge la même part de sinistres. La proportion des primes cédées par l’assureur, et des sinistres pris en charge par le réassureur est appelée taux de cession. No...

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[ -0.14971838891506195, 0.1611524075269699, 0.22280427813529968, 0.8336902260780334, -0.141043558716774, -0.4893215596675873, 0.46918514370918274, -0.2852109968662262, -0.10605519264936447, 0.9489124417304993, 0.9096656441688538, 0.5459244251251221, -0.3979952037334442, -0.030991915613412857...

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fréquence, c’est à dire la survenance d’un grand nombre de sinistres. Elle s’applique sur la rétention du quote-part. Le réassureur intervient lorsque la sinistralité totale annuelle de l’assureur est supérieure à un seuil déﬁni dans le traité, appelé la franchise, usuellement exprimé en pourcentage des primes conservé...