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本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
本报告发布的特定客户包括:1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告,具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户;2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队,其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础,整合形成证券投资顾问服务建议或产品,提供给接受其证券投资顾问服务的客户。 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的,亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策;需充分咨询证券投资顾问意见,独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
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本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状,不构成任何保证,可随时更改,毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证,也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断,可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
部分投资可能不会轻易变现,可能在出售或变现投资时存在难度。同样,阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述,阁下须在做出任何投资决策之前,包括买卖本报告涉及的任何证券,寻求阁下相关投资顾问的意见。 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
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中银国际证券股份有限公司 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
中国上海浦东银城中路200 号中银大厦39 楼邮编200121 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
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相关关联机构: | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
中银国际研究有限公司 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
香港花园道一号中银大厦二十楼 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
电话:(852) 3988 6333致电香港免费电话: | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
中国网通10 省市客户请拨打:10800 8521065中国电信21 省市客户请拨打:10800 1521065新加坡客户请拨打:800 852 3392 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
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中银国际证券有限公司 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
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中银国际控股有限公司北京代表处 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
中国北京市西城区 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
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中银国际(英国)有限公司 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
2/F, 1 Lothbury | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
London EC2R 7DB United Kingdom | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
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中银国际(美国)有限公司 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
美国纽约市美国大道1045 号7 Bryant Park 15 楼 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
NY 10018 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
电话: (1) 212 259 0888传真: (1) 212 259 0889 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
中银国际(新加坡)有限公司 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
注册编号199303046Z新加坡百得利路四号 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
中国银行大厦四楼(049908) | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371 | 2023-02-06T00:00:00 | 多重因素拖累业绩，2023边际向好 |
分析师:徐丰羽 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
执业证书编号:S0890517110001电话:021-20321068 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
邮箱:xufengyu@cnhbstock.com | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
研究助理:孙书娜 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
邮箱:sunshuna@cnhbstock.com | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
研究助理:宋怡雯 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
邮箱:songyiwen@cnhbstock.com | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
研究助理:冯思诗 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
邮箱:fengsishi@cnhbstock.com | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
销售服务电话:021-20515355 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
1 《纯债型基金久期跟踪报告2022/01》2023-01-07 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2 《纯债型基金久期跟踪报告2022/12》2022-12-05 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
3 《纯债型基金久期跟踪报告2022/11》2022-11-11 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
4 《纯债型基金久期跟踪报告2022/10》2022-10-18 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
5 《纯债型基金久期跟踪报告2022/09》2022-09-15 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
6 《债券基金策略报告:久期测算模型构建与应用》2022-07-25 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
◎投资要点: | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
债券市场方面,2023 年1 月债券指数分化,中债-国债及政策性银行债财富指数和中债-总全价(总值)指数小幅下跌;中债-信用债总财富指数全月微涨,随权益市场回升,中证转债指数全月涨幅居前。1 月各期限中债国开债到期收益率上行,月末10 年期中债国开债到期收益率为3.05%,全月上行5.72bp。期限利差方面,国开债期限利差有所收窄。一年期债券信用利差有所收窄。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
基金市场方面,纯债型基金指数有小幅上涨,95.60%的短期纯债型基金实现了绝对收益目标;80.27%的中长期纯债型基金实现了绝对收益目标。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
基金久期方面,我们利用久期模型对基金市场久期进行高频跟踪。2023 年1 月短期纯债型基金的久期整体下行,中位数为1.12 年,久期变异度基本较上月有所上升;中长期纯债型基金的久期中位数上升0.09 年至2.66 年,平均值基本不变,久期变异度明显上升。2023 年1月,重点短期纯债型基金平均收益为0.38%,平均久期为0.97 年,较上月有所缩短;重点中长期纯债型基金平均收益为0.21%,平均久期为2.37年,较上月有所缩短。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
综上,2023 年1 月,短期纯债型基金久期整体缩短而中长期纯债型基金久期基本保持不变,久期变异度均明显提升。重点绩优债基久期均较上月有所缩短。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
风险提示:本报告根据历史数据整理,久期模型估算结果并不等同于产品实际久期。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
相关研究报告 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
撰写日期:2023 年02 月03 日证券研究报告—公募基金月报 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
短期纯债型基金业绩占优,久期分歧加大 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
纯债型基金久期跟踪报告(2023/02) | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
内容目录 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
图表目录 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
1. 基础市场回顾 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
1.1. 市场基本面洞察 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
国内部分:2022 年12 月以来,国内防疫政策持续优化,各地疫情感染相继迎来高峰,且达峰速度超出市场预期。2023 年1 月,伴随着全国主要城市疫情过峰,居民生产生活逐步恢复正常。从兔年春节消费数据来看,受益于防疫政策的大幅优化,居民出行、旅游、餐饮、观影等数据同比均有不同程度修复,整体超出预期。从PMI 数据来看,2023 年1 月份国家统计局公布的制造业PMI 指数50.1,相对2022 年12 月回升3.1pcts,在接连三个月下降后重新步入扩张区间。制造业景气度明显修复,且修复力度强于2022 年4 月疫情冲击后的修复力度。非制造业PMI54.4,相较2022 年12 月上行12.2pcts,景气水平显著回升,主要由于低基... | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
海外方面:1 月27 日,美国公布了12 月PCE 指数,同比上涨4.4%,仍高于美联储2%的目标,但增速显著放缓,为2022 年最低增速。PCE 指数显示美国通胀增速延续下行趋势,美联储进一步放缓加息步伐概率加大。北京时间2 月2 日,美联储FOMC 会议宣布加息25bp,联邦基金目标利率上升至4.5%-4.75%,符合市场预期。展望后市,美联储目前“不降息”的观点可能随经济数据发生变化。从市场表现来看,资产价格对本次议息会议给出了鸽派解读。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
1.2. 债券市场发行概况 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2023 年1 月,债券市场新发行2922 只债券,环比下降20.62%,合计规模3.75 万亿元,环比下降24.86%。其中,同业存单的发行数量最多,占比为55.82%,其次是短期融资券,占比为14.17%。新发面额规模最大的券种是同业存单,占比为28.16%,其次是地方政府债和国债,新发规模占比分别为17.16%和17.15%。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2023 年1 月,政府债券发行总规模为1.29 万亿元,环比下降17.93%,同比上升10.44%;偿还总规模为0.64 万亿元,环比下降52.07%,同比上升37.45%。整体来看,政府债券净融资额为0.64 万元,环比上升184.80%,同比下降7.69%。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-01 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
同业存单国债金融债短期融资券地方政府债公司债中期票据资产支持证券定向工具政府支持机构债 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
可转债企业债央行票据国际机构债可交换债可分离转债存债 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
注:政府债券包括国债与地方政府债,偿还量包含到期还款、提前还款、赎回和回售的情况。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
1.3. 债券市场表现 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2023 年1 月债券指数分化,中债-国债及政策性银行债财富指数和中债-总全价(总值)指数分别下跌0.08%和0.30%;中债-信用债总财富指数全月上涨0.48%;随权益市场回升,中证转债指数全月上涨4.23%,涨幅居前。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
5.00%|4.00%|3.00%|2.00%|1.00%|0.00%|-1.00%|-2.00%|-3.00%|-4.00%|1月|12月 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2023 年1 月各期限中债国开债到期收益率上行,月末10 年期中债国开债到期收益率为3.05%,全月上行5.72bp,处于2016 年以来的15.60%分位数水平。1 月末,1 年期国开债收益率2.30%,全月上行6.92bp;3 年期国开债收益率2.72%,全月上行17.77bp;5 年期国开债收益率2.89%,全月上行5.79bp。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
期限利差方面,2023 年1 月国开债期限利差受到短端影响更大,10 年期国开债收益率与1年期国开债期限利差有所收窄,从2022年12月末的75.9bp下降至2023年1月末的74.7bp,处于2022 年以来的21.90%分位数水平。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
信用利差方面,1 年期国开债到期收益率与1 年期AAA 级中短期票据收益率的利差收窄,从2022 年12 月末的47.83bp 下降至2023 年1 月末的41.4bp,处于2022 年以来的76.20%分位数水平。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
1.4. 纯债型基金表现 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2023 年1 月纯债型基金指数小幅上涨。其中,中长期纯债型基金指数0.22%,短期纯债型基金指数上升0.32%,净值相比12 月均有所回升。2022 年以来,中长期纯债型基金指数上涨2.37%,短期纯债型基金指数上涨2.43%。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
图9:纯债型基金指数净值走势 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2022-01-042022-02-042022-03-042022-04-042022-05-042022-06-042022-07-042022-08-042022-09-042022-10-042022-11-042022-12-042023-01-04 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2022-01-04 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
资料来源:华宝证券研究创新部,Wind | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
我们剔除非初始类基金后,进一步观察纯债型基金的表现。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
绝对收益目标完成度方面,2023 年1 月短期纯债型基金中有95.60%的基金获得了正收益,完成了绝对收益目标,其余4.40%的基金未能获得正收益;2023 年1 月中长期纯债型基金中有80.27%的基金获得了正收益,实现了绝对收益目标,其余19.73%的基金未能获得正收益。相比12 月,短期纯债型基金和中长期纯债型基金绝对收益完成度分别上升27.42%和14.93%。表1:2023 年1 月纯债型基金收益分布情况 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
基金类型|收益区间%|1 月收益分布|≤0|4.40%|(0,0.5]|90.57%|短期纯债型基金|(0.5,1]|5.03%|>1|0.00%|≤0|19.73%|(0,0.5]|77.13%|中长期纯债型基金|(0.5,1]|2.96%|>1|0.18% | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
资料来源:华宝证券研究创新部,Wind | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2. 久期跟踪 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
我们运用Lasso 模型对市场上纯债型基金(剔除非初始类、定开类基金)的久期进行跟踪,考虑到短债基金久期不超过3,因此对短债基金的久期进行了5%的单边缩尾处理。具体模型参照专题报告《债券基金策略报告:久期测算模型构建与应用》。值得说明的是,我们提出模型并非为了精确测量纯债基金的久期,而是希望通过高频跟踪的方式掌握纯债基金市场久期的变动情况。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2.1. 短期纯债型久期跟踪 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2023 年1 月短期纯债型基金的久期整体下行,短债基金久期中位数相较2022 年12 月下降0.21 年至1.12 年,平均值下降0.12 年至1.28 年,最大值上升0.07 年至2.96 年,短债基金久期最小值相比12 月则有所下降。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
0.99501.00001.00501.01001.01501.02001.02501.0300 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
万得中长期纯债型基金指数万得短期纯债型基金指数 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
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