content stringlengths 1 4.97k | publishTime timestamp[s] | title stringlengths 2 113 |
|---|---|---|
市场概览 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
行情表现 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
行情表现方面,本周(2023/01/30-2023/02/03)沪深300 指数下跌1.29%,商品指数下跌1.62%,国债指数上涨0.38%。上周(2023/01/16-2023/01/20)各类型策略产品中,股票基金表现最好,上涨2.13%;中性对冲基金表现最差,下跌0.54%。其中,债券基金跑赢国债指数,CTA 跑输wind 商品指数,股票基金跑输沪深300,中性对冲基金跑输现金,宏观基金跑赢现金。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
图1: 近三个月市场概览(%) | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
数据来源:同花顺华泰期货研究院 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
*本报告中所有折线图采用时间范围为近3 个月,所有柱状图采用时间范围为本周 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
表1: 各资产类别表现 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
收益率(%)|回撤(%)|波动率(%)|风险收益指标|资产类别|本周|上周|近三月|今年|历史年化|最大|动态|近一年|历史| Sharpe| Calmar|沪深300|-1.29|2.44|11.01|7.96|9.06|-46.96|-27.28|17.81|23.33|0.39|0.19|股票基金|-|2.13|11.07|6.4|23.17|-33.82|-18.6|14.53|15.84|1.46|0.68|商品指数|-1.62|1.77|8.2|2.11|2.18|-30.66|-19.2|20.57|16.8|0.13|0.07|宏观基金|-|1.35|-2.7|3.95|32.56|-20.32|-16.71|8.9... | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
数据来源:同花顺华泰期货研究院 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
*部分产品净值披露较晚,为保证数据准确性,暂以“-”代替 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
CTA大类表现 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
以下为近三个月CTA 大类表现和CTA 大类基金近期胜率。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
下表为各CTA 类别表现。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
表2: 各CTA 类别表现 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
收益率(%)|回撤(%)|波动率(%)|风险收益指标|资产类别|上周|近三月|今年|历史年化|最大|动态|近一年|历史| Sharpe| Calmar|量化趋势跟踪|0.36|0.26|-0.57|4.81|-4.47|-3.85|5.29|5.43|0.89|1.08|统计套利|0.27|0.64|0.42|2.72|-0.86|0.0|1.91|1.74|1.56|3.18|主观趋势跟踪|0.23|0.65|0.62|5.74|-2.53|0.0|2.68|4.97|1.16|2.27|复合策略|-0.1|0.69|-0.43|5.33|-9.42|-8.58|7.1|7.72|0.69|0.57|基本面量化策略|-0.15|-... | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
数据来源:朝阳永续私募排排华泰期货研究院 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
流动性 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
流动性方面,权益市场中,本周证券ETF净申购最多达7.03亿份,华夏恒生科技ETF(QDII)净赎回最多达7.08 亿份。衍生品市场中,本周股指期货板块保证金流入最多达72 亿元,能源化工板块保证金流出最多达35 亿元。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
ETF|份额变动|证券ETF|7.03|华夏上证科创板50 成份ETF|5.85|酒ETF|3.46|华安创业板50ETF|3.1|易方达创业板ETF|3.03|华夏MSCI 中国A50 互联互通ETF|-2.76|南方中证500ETF|-3.16|传媒ETF|-3.28|博时恒生医疗保健(QDII-ETF)|-6.02|华夏恒生科技ETF(QDII)|-7.08 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
板块风格 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
权益市场行业方面,本周汽车行业表现最好,上涨5.7%;银行行业表现最差,下跌2.7%。权益市场风格方面,小盘成长风格表现最好,上涨2.1%;大盘价值风格表现最差,下跌2.4%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
衍生品市场品种方面,本周鲜苹果表现最好,上涨3.3%;燃料油表现最差,下跌5.1%。衍生品市场风格方面,期限结构风格表现最好,上涨2.68%;短周期动量风格表现最差,下跌0.52%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
*图10 中数据来源为华泰期货商品因子体系,具体可参考Wind HTCI 系列指数 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
交易结构 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
交易结构上,股票行业中非银金融拥挤度最高为10.61 分,煤炭最低为-11.37 分。中性对冲端,IH 年化基差率均值为2.57%,IF 年化基差率均值为2.52%,IC 年化基差率均值为0.03%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
行业|拥挤度|非银金融|10.61|医药生物|7.81|计算机|7.15|社会服务|6.42|交通运输|-8.3|钢铁|-8.77|电力设备|-9.15|煤炭|-11.37 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
数据来源:同花顺 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
*股票行业拥挤度数据来源于同花顺行业预测 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
商品期货端,焦煤、纯碱、焦炭贴水结构较强,生猪、20 号胶、天然橡胶升水结构较强。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
表5: 商品期货升贴水结构排名(贴水深排名靠前) | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
品种 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
焦煤 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
纯碱 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
焦炭 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
尿素 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
豆粕 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
菜籽粕 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
铁矿石 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
LPG 镍 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
纸浆 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
工业硅 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
豆油 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
鲜苹果 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
热轧卷板 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
玉米 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
不锈钢 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
菜籽油 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
石油沥青 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
甲醇 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
锰硅 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
锌 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
豆一 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
品种 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
铜铝 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
聚乙烯 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
硅铁 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
短纤 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
螺纹钢 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
苯乙烯 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
聚丙烯 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
PTA | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
黄金 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
白糖 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
聚氯乙烯 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
棕榈油 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
白银 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
玻璃 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
棉花 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
原油 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
燃料油 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
乙二醇 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
天然橡胶 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
20号胶 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
生猪 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
数据来源:天软华泰期货研究院 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
期货的升贴水背后反映了品种的强弱,是商品投资中重要的定价因子,一方面长期滚动持有贴水品种的多头头寸,可以获得正向的展期收益(持续卖更贵的近月,买更便宜的远月),另一方面贴水品种近月价格更高,代表近期市场上的供需更加的紧俏,更有机会在未来获得高收益,选择品种做多时,贴水品种>升水品种,空头反之。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
配置建议 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
战术层面,权益市场中,本周建议多配中证500(IC),空配上证50(IH);商品市场中,本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石、鲜苹果、镍,少配燃料油、生猪、棕榈油、天然橡胶、原油。 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
表6: 商品市场最新品种配置 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
品种 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
纯碱 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
LPG | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
铁矿石 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
鲜苹果 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
镍 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
焦炭 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
尿素 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
纸浆 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
玉米 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
锡铜 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
不锈钢 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
菜籽粕 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
豆粕 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
锌 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
甲醇 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
聚乙烯 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
石油沥青 | 2023-02-05T00:00:00 | 量化周报：本周建议多配纯碱、LPG、铁矿石 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.