_id
stringlengths
1
6
text
stringlengths
0
7.5k
title
stringlengths
0
167
30640
من دانش سری‌های زمانی خود را مرور می‌کنم و به دنبال سندی می‌گردم که آزمایش‌های سری‌های زمانی رایج، برای چه چیزی، نحوه استفاده از آنها، و غیره را داشته باشد. تست Dickey-Fuller Augmented، تست‌های PACF، و غیره. من یک صفحه ویکی‌پدیا از تست‌های آماری رایج را پیدا کردم، اما به دنبال فهرستی از این تست‌ها هستم که برای تحلیل سر...
لیستی از تست های متداول سری زمانی؟
83804
من در حال ساخت یک مدل تحلیل بقای کاکس با داده‌های تراکنش یک خرده‌فروش هستم. تقریباً همه متغیرها در آزمون تناسب مردود بوده اند. آیا می توانم با مدل کاکس ادامه دهم؟ آیا باید به جای مدل کاکس یک مدل LIFEREG بسازم؟
تجزیه و تحلیل بقا - همه متغیرها در آزمون تناسب شکست خوردند. بعدش چی؟
30645
می خواستم بدانم پارامتر _n.minobsinnode_ در بسته GBM به چه معناست. من دفترچه راهنما را خواندم اما مشخص نیست چه کار می کند. آیا این عدد باید کوچک باشد یا بزرگ برای بهبود نتایج؟
نقش پارامتر n.minobsinnode GBM در R
71154
فرض کنید من برخی از پارامترهای مدل را محاسبه می‌کنم و مجموع مجذور باقیمانده‌ها را به حداقل می‌رسانم، و اشتباهاتم را گوسی فرض می‌کنم. مدل من مشتقات تحلیلی تولید می کند، بنابراین بهینه ساز نیازی به استفاده از تفاوت های محدود ندارد. هنگامی که تناسب کامل شد، می خواهم خطاهای استاندارد پارامترهای برازش شده را محاسبه کنم. به ...
وقتی یک ژاکوبین تحلیلی در دسترس است، بهتر است هسین را با $J^TJ$ تقریب کنیم یا با تفاوت های محدود ژاکوبین؟
30643
داشتم این مقاله ویکی پدیا مربوط به کریجینگ را می خواندم. وقتی می‌گوید کریجینگ بهترین تخمین‌گر خطی بی‌طرفدار، $\hat Z (x_0)$، از $Z(x_0)$ را محاسبه می‌کند، متوجه نشدم، به طوری که واریانس کریجینگ با شرط بی‌سوگیری به حداقل می‌رسد. من اشتقاق و همچنین نحوه به حداقل رساندن واریانس را دریافت نکردم. پیشنهادی دارید؟ به خصوص، من...
سردرگمی در مورد کریجینگ
108992
آیا می‌توان مدل‌های مانع (مانند مدل‌های Craggit، probit و کوتاه‌شده) را برای داده‌های پانل، ترجیحاً با اثرات ثابت برای کنترل ناهمگنی مشاهده نشده اعمال کرد؟ در Stata، دستور نوشته شده توسط کاربر «craggit» فقط اجازه استفاده از داده‌های پانل تلفیقی را می‌دهد، اما کنترل ناهمگونی‌های مشاهده‌نشده را نمی‌دهد... به طور کلی، تخم...
چگونه می توان مدل های مانع را برای داده های پانل (با استفاده از Stata) اعمال کرد؟
114627
فرض کنید که ما دو مجموعه داده R و P داریم. «R» بزرگتر یا مساوی «P» است. R می تواند منفی یا مثبت باشد. P می تواند منفی یا مثبت باشد. بنابراین در همه موارد «(R-P)» مثبت یا صفر است. R و P دلار هستند و مقیاس آنها زیاد است مانند 1,000,000,0 یا 500,000,000. اکنون می‌خواهم معیاری ایجاد کنم که به نظر می‌رسد: E = 1 - ( 1 / 1+(R...
یافتن تابع تبدیل برای توزیعی که شبیه نمایی است
70810
فرض کنید که یک مسابقه کریکت برای یکشنبه، آخر این هفته برنامه ریزی شده است. می دانیم که مردم با نرخ ثابت به استادیوم نمی رسند. چند ساعت قبل از شروع مسابقه، مردم با سرعت بسیار کم شروع به ورود می کنند. این نرخ پس از آن، به طور کلی، همچنان در حال افزایش است. تعداد زیادی از مردم درست قبل از شروع مسابقه وارد می شوند. می‌خواه...
«ورود افراد» به یک رویداد در زمان چه توزیعی را دنبال می کند؟
37493
من یک مجموعه داده بزرگ از یک نظرسنجی دارم که توصیف می کند مردم از چه صفحات وب استفاده می کنند. بنابراین برای هر شخصی فهرستی از صفحاتی که بازدید می‌کنند و تعداد دفعات بازدید از آنها دارم. از چه روش هایی می توان برای خوشه بندی صفحات وب (بر اساس کاربران مشابهی که از آنها استفاده می کنند) و کاربران (که از صفحات وب مشابه اس...
خوشه بندی بر اساس تعامل بین اعضای دو گروه
15897
من در حال انجام یک متاآنالیز برخی از مطالعات هستم که نتایج را به صورت متفاوتی به عنوان نسبت شانس، نسبت خطر یا نسبت نرخ گزارش می کنند (همه با فواصل اطمینان). آیا راهی برای ترکیب اینها با هم/تبدیل بین آنها وجود دارد تا بتوانم یک متاآنالیز از همه مطالعات انجام دهم؟
چگونه می توان یک متاآنالیز بر روی مطالعاتی انجام داد که نتایج را به صورت متفاوتی به عنوان نسبت شانس، نسبت خطر یا نسبت نرخ گزارش می کنند؟
37496
من در حال خواندن نتایج یک متاآنالیز داده های فردی بیمار (IPD) هستم. نتایج مطالعه در انحراف معیار (SD's) بیان می شود. مقایسه‌های بین گروه‌ها به صورت 0.23 (95% فاصله اطمینان (CI): 0.15-0.33)، SD 0.34 و غیره بیان شده است. من نمی‌توانم درک کنم که چگونه این را تفسیر کنم. کسی میتونه کمک کنه؟
متاآنالیز داده‌های بیمار فردی با SD به عنوان اندازه‌گیری پیامد
18917
لطفا ابتدا به مشکل کوچک زیر نگاهی بیندازید: > دو لامپ غیرقابل تشخیص A و B وجود دارد. B قرمز با 0.2 و آبی 0.8. اکنون با .5 > prob A یا B به شما ارائه می شود. قرار است رنگ > فلاش آن را مشاهده کنید تا بهترین حدس بزنید (به حداکثر رساندن احتمال درست > حدس زدن) کدام لامپ است. با این حال، قبل از شروع مشاهدات، > باید تصمیم بگی...
مشکل رنگ لامپ
30649
فرض کنید _i.i.d._ $x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)$ را مشاهده می‌کنم و می‌خواهم $H_0 را آزمایش کنم: A\ $vech$\left(\Sigma^{-1 }\right) = a$ برای یک ماتریس سازگار $A$ و بردار $a$. آیا کار شناخته شده ای برای این مشکل وجود دارد؟ تلاش بدیهی (برای من) از طریق آزمون نسبت درستنمایی خواهد بود، اما به نظر می رسد به ...
آزمون فرضیه بر روی ماتریس کوواریانس معکوس
83803
من در حال مطالعه اختلال ناشی از ترافیک کشتی برای یک پرنده دریایی کوچک هستم. من حیوانات کانونی را برای مدت زمان مشخصی مشاهده کردم و ثبت کردم که آیا آنها در طول مشاهده از آب پرواز می کنند یا نه. این پرنده خاص وقتی مزاحم نمی شود (حدود 10٪ مواقع) با احتمال زیاد پرواز نمی کند. در مرحله بعد، من فاصله تا نزدیکترین کشتی را به ...
تست کولموگروف اسمیرنوف؟
28190
فرض کنید من از یک مدل لجستیک برای پیش بینی اینکه آیا باران (بله یا خیر) بر اساس دمای بالا استفاده می کنم و داده های 100 روز گذشته را جمع آوری کرده ام. فرض کنید 30/100 روز باران می بارد. علاوه بر این، فرض کنید که 70/100 روز دما در واقع 50 درجه است. بنابراین تنها 30/100 روز وجود داشت که دمای آن 50 درجه نبود. بنابراین از ...
تأثیر واریانس پیش‌بینی‌کننده پایین بر برآورد ضریب رگرسیون لجستیک چیست؟
7644
من به دنبال روش هایی هستم که بتوان از آنها برای تخمین مدل خطای اندازه گیری OLS استفاده کرد. $$y_{i}=Y_{i}+e_{y,i}$$ $$x_{i}=X_{i}+e_{x,i}$$ $$Y_{i}=\alpha + \beta X_{i}$$ جایی که خطاها عادی مستقل با واریانس‌های ناشناخته $\sigma_{y}^{2}$ و $\sigma_{x}^{2}$ هستند. OLS استاندارد در این مورد کار نخواهد کرد. ویکی‌پدیا راه‌ح...
روش‌های برازش یک مدل خطای اندازه‌گیری ساده.
86199
من به دنبال یک تابع توزیع احتمال چند متغیره خاص هستم تا با داده‌های خود منطبق شود، اما توزیع نرمال چند متغیره معمولی نامناسب است، زیرا داده‌های من به جای پیک در موارد خاص، دارای یک فرورفتگی (آنتی مد) هستند. (در موارد دیگر، داده‌ها دارای یک اوج هستند.) داده‌های من شامل نقاط داده با متغیرهای متعدد است که همگی در بازه [0،...
تخمین توزیع احتمال مشترک با آنتی مد
44896
پس از نصب coxmodel می توان پیش بینی کرد و ریسک نسبی داده های جدید را بازیابی کرد. چیزی که من نمی فهمم این است که ریسک نسبی چگونه برای یک فرد محاسبه می شود و نسبت به آن (یعنی میانگین جمعیت) چقدر است؟ آیا توصیه ای برای منابع برای کمک به درک (من در تجزیه و تحلیل بقا خیلی پیشرفته نیستم پس هر چه ساده تر بهتر)؟
چگونه خروجی predict.coxph را تفسیر کنیم؟
7647
من به دنبال جایگزینی برای Google Docs به عنوان یک برنامه صفحه گسترده مبتنی بر وب بودم زیرا فایروال شرکتی کارفرمای من اکنون این برنامه را مسدود می کند. من چند گزینه جایگزین مانند Zoho.com را بررسی کردم. من دومی را عملا غیر قابل استفاده یافتم. همه برنامه های آن زمان زیادی برای بارگیری طول می کشد و واقعاً در اکثر مواقع به...
آیا کسی از صفحه گسترده مبتنی بر وب EditGrid.com استفاده می کند؟
40577
می‌خواهم بدانم که اغلب باید برخی از صفحات وب را جستجو کنم تا مطمئن شوم که جدیدترین محتوا را در سریع‌ترین زمان ممکن دارم. رویکرد ساده لوحانه در این مورد، محاسبه میانگین در یک دوره زمانی معین است. با این حال، صفحات وب مختلف با نرخ های مختلف به روز می شوند، بنابراین این مناسب نیست. من کمی جستجو کردم، و ظاهراً توزیع پواسون...
فرکانس تغییر صفحه وب
62755
این با سوالی که دیروز پرسیدم ارتباط نزدیکی دارد اما اکنون پاسخ بسیار کامل تری دریافت کرده ام که امیدوار بودم در مورد آن بازخورد دریافت کنم. سوال قبلی فقط به دنبال مشاوره مفهومی بود و بسیار مفید بود. می توانید داده ها و مقدمه مربوطه را در اینجا بیابید. من می خواستم برای هر گروه سنی اثرات پریود را پیدا کنم. من دو رگرسیون...
اثرات دوره در داده های سری زمانی تلفیقی در R
44892
این یک مشکل از هفتمین المپیاد دانشجویی کولموگروف در نظریه احتمال است: > با توجه به یک مشاهده $X$ از یک توزیع $\operatorname{Normal}(\mu,\sigma^2)$ > با هر دو پارامتر ناشناخته، یک فاصله اطمینان برای > $\sigma^2$ با سطح اطمینان حداقل 99٪. به نظر من این باید غیرممکن باشد. من راه حلش رو دارم ولی هنوز نخوندمش هر فکری؟ چند ر...
فاصله اطمینان برای واریانس با توجه به یک مشاهده
44895
من در حال انجام یک تحلیل رگرسیون هستم که من را ناراحت کرد. متغیر مستقل من 4 جزء شرایط بین سیاره ای است و متغیر وابسته عرض جغرافیایی مرز بیضی شفق است. تا کنون، رابطه خاص هنوز در اصل فیزیکی ناشناخته است، کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم این است که یک مدل (بیان تابع) از داده‌های عظیم بدست آوریم که نشان می‌دهد این متغیرهای ...
چگونه یک مدل رگرسیون خوب بدست آوریم؟
5634
بنابراین من داده هایی مانند: هزینه 20 30 10 5 رتبه بندی 5 3 2 5 می خواهم نموداری از رتبه بندی در مقابل هزینه ایجاد کنم، بنابراین امتیازها [(5،20)، (3،30)، (2،10) خواهد بود. )، (5،5)] به نظر نمی رسد که من نمی توانم اکسل را برای انجام کاری غیر از قرار دادن دو ردیف به عنوان سریال مستقل انجام دهم. آیا چیزی را از دست داده ا...
در اکسل چگونه دو سطر را در مقابل یکدیگر رسم کنم؟
30644
من گیج شده ام که فرآیندهای گاوسی و کریجینگ چگونه به هم مرتبط هستند؟ کسی میتونه یه توضیح ساده بهم بده لطفا سعی کردم از طریق ویکی سر بزنم اما نگرفتم
سوالات مربوط به فرآیندهای گاوسی و کریجینگ
11872
من علاقه مند به یافتن راه هایی در R برای به روز رسانی موثر یک مدل خطی در هنگام اضافه شدن یک مشاهده یا یک پیش بینی هستم. biglm هنگام اضافه کردن مشاهدات قابلیت به‌روزرسانی دارد، اما داده‌های من به اندازه‌ای کوچک هستند که در حافظه باقی بمانند (اگرچه تعداد زیادی نمونه برای به‌روزرسانی دارم). راه‌هایی برای انجام این کار با ...
به روز رسانی رگرسیون خطی به طور موثر هنگام افزودن مشاهدات و/یا پیش بینی ها در R
57777
به خوبی شناخته شده است که اکثر الگوریتم های انتخاب مدل به راحتی می توانند در یک دام مقایسه چندگانه قرار بگیرند. به نقل از فریدمن: > توسعه یک مدل رگرسیون را در زمینه ای در نظر بگیرید که نظریه ماهوی > ضعیف است. برای تمرکز بر یک حالت شدید، فرض کنید در واقع هیچ رابطه ای بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی وجود ندارد. > با ا...
آیا راهی برای تصحیح خطاهای استاندارد و/یا فواصل پیش بینی برای مقایسه چندگانه پس از انجام انتخاب معکوس وجود دارد؟
70817
من یک آزمایش با دو درمان دارم. این یک آزمایش اسپلیت پلات، با ساختار Block/Treatment1/Treatment2 است. هر درمان دارای 2 سطح است. متغیر وابسته داده های حضور/غیاب برای گروه های گونه عملکردی است. من داده ها را با استفاده از مدل های ترکیبی از طریق lme4 و afex تجزیه و تحلیل می کنم. ساختار مدل به شرح زیر است: m <- lmer (DV ~ د...
چگونه نسبت های تخمینی و فواصل اطمینان آنها را از یک مدل ترکیبی محاسبه کنیم؟
76415
من روی یک مدل پیش‌بینی سهام کار می‌کنم که قیمت‌های سهام را در روز آینده پیش‌بینی می‌کند. یا برای روشن شدن، آیا مفهوم RMSE و MAD تنها در هنگام نگاه کردن به یک خطای پیش‌بینی سهام مفید است؟ آیا معدل کل RMSE یا MAD برای همه 500 سهام منطقی است؟ ممنون، دیپش
نحوه خواندن RMSE و MAD در مدل پیش بینی سهام
40574
آمار اینجاست من سعی کردم بفهمم آیا تکنیکی برای انجام نوع خاصی از تجزیه و تحلیل وجود دارد یا خیر، اما تاکنون جستجوهای زیاد چیزی به دست نیاورده است. سوال من این است که اگر یک اوج یا فرورفتگی بزرگ در نرخ کلی یک سازمان شناسایی شود، آیا راهی وجود دارد که بتوان تشخیص داد کدام یک از سایت‌های تولیدی سازمان بیشترین کمک را به ای...
نرخ های موثر بر نرخ ها
14413
درک من این است که یک نسبت خطر از مدل مخاطرات متناسب کاکس، اثر روی نرخ خطر یک عامل معین را با یک گروه مرجع مقایسه می‌کند. آیا آن گروه واقعی باید در داده ها وجود داشته باشد؟ فرض کنید افراد را در مطالعه ای ثبت نام می کنیم که چه مدت قبل از خرید یک کاناپه. ما در 3 سالگی سانسور می کنیم. برای این مثال ما دو عامل داریم: سن <30...
آیا «گروه مرجع» در مدل خطرات متناسب کاکس باید وجود داشته باشد؟
7648
من به دنبال انجام طبقه بندی متن/فیلتر هرزنامه با استفاده از طبقه بندی کننده های ساده بیزی با بسته e1071 یا klaR در R هستم. آیا آموزش خوبی برای توصیف این موضوع وجود دارد؟ من به نوعی گیر کرده ام زیرا مطمئن نیستم از چه چیزی به عنوان داده برای ورود به تابع NaiveBayes استفاده کنم. برخی از کمک بسیار قدردانی می کنم، با تشکر!
فیلتر کردن هرزنامه با استفاده از طبقه بندی کننده های ساده بیزی با بسته e1071/klaR در R
44898
در تحقیقاتم روی برخی از داده ها کار می کنم (بیایید آن را داده های فروش بنامیم)، اما تقریباً هیچ اطلاعاتی در مورد نمونه اصلی نداریم. هدف من ارائه توضیحات احتمالی در مورد اینکه چگونه می توان آن را با استدلال های سازگاری نمونه برداری کرد. به طور دقیق تر، داده های ارائه شده از معاملات فروش تشکیل شده و دارای 2 ستون (خریدار ...
استنباط بر جمعیت اصلی بر اساس نمونه - تخمین احتمال نمونه گیری
83118
فرض کنید $N$ سری زمانی $X_t^i$ برای $i=1...N$ داریم و می خواهیم یک سری زمانی جداگانه $Y_t$ را پیش بینی کنیم. بیایید مدل زیر را در نظر بگیریم: $Y_t = \sum_{i} \beta_i X_{t-1}^i $ من فقط سعی می کنم بفهمم چه زمانی چنین مدلی منطقی است * آیا این مدل نامی دارد؟ آیا تفسیری از نظر فرآیندهای تصادفی وجود دارد؟ آیا برنامه های کار...
رگرسیون خطی برای پیش‌بینی سری‌های زمانی
70030
من روی داده‌های عدم تعادل چند کلاسی کار می‌کنم. می‌خواهم کلاس‌هایم را بر اساس یک روش وروس یک تقسیم کنم و سپس تکنیک نمونه‌برداری را انجام دهم. آیا در libsvm امکان پذیر است؟
تقسیم چند کلاس به کلاس باینری با استفاده از libsvm (نه طبقه بندی)
14206
من از SVM برای پیش بینی دیابت استفاده می کنم. من از مجموعه داده های BRFSS برای این منظور استفاده می کنم. این مجموعه داده دارای ابعاد 432607 دلار \ برابر 136 دلار است و به صورت کج است. درصد `Y`s در متغیر هدف $11\%$ است در حالی که `N`s باقیمانده $89\%$ را تشکیل می دهد. من از 136 متغیر مستقل از مجموعه داده فقط از 15 استفا...
بهبود طبقه بندی SVM دیابت
83116
من از کتابخانه R 'multcomp' (http://cran.r-project.org/web/packages/multcomp/) برای محاسبه آزمون Dunnett استفاده می کنم. من از اسکریپت زیر استفاده می کنم: گروه <- فاکتور(c(A، A، B، B، B، C، C، C، D، «D»، «D»، «E»، «E»، «F»، «F»، «F»)) مقدار <- c(5,5.09901951359278,4.69041575982343,4.58257569495584,4.7958 3152331272,5,5...
تست دانت در R هر بار مقادیر متفاوتی را برمی گرداند
104419
من شنیدم که F-test به شما توصیه می کند که آیا از اثرات ثابت یا OLS استفاده کنید. با این حال، من هیچ جزئیاتی در مورد آن در کتاب ها پیدا نکردم. فقط در مطالعات بسیار کمی. فرضیه آزمون چیست؟ بعد از اینکه مدل ثابت خود را اجرا کردم، تست F گرفتم که همه u_i=0: F(100, 389) = 2.98 Prob > F = 0.0000 همانطور که فهمیدم «u_i=0» به ای...
تست F در داده های پانل چقدر دقیق است
96207
> فرض کنید $X_{1},..,X_{n}$ نمونه ای از توزیع عادی با میانگین > ${\theta}$ و واریانس 1 باشد. فرض کنید $H_{0}:{\theta}={\theta }_{0}$ و > $H_{1}:{\theta}={\theta}_{1}$. از لم نیمن-پیرسون استفاده کنید تا نشان دهید که > بهترین آزمون برای $H_{0}$ در مقابل $H_{1}$ دارای یک ناحیه بحرانی از شکل > mean$(X_{1},..,X_{n} است. ){\...
آزمون فرضیه و چارچوب نیمن-پیرسون
13821
من در حال ایجاد یک برنامه وب کوچک هستم و بخشی از آن در حال تولید یک عدد است (من دوست دارم آن را ضریب تنوع بنامم) که نشان دهنده میزان تنوع عادات شنیداری افراد است. مشکل این است - من مطمئن نیستم که چگونه یک فرمول معتبر برای آنچه می خواهم ایجاد کنم. من تمام تلاشم را خواهم کرد تا توضیح دهم که چه اطلاعاتی دارم و در نتیجه به...
کمک به ایجاد فرمول برای ضریب تنوع
76414
من حدود 50$ متغیر تصادفی برنولی $X_i$ دارم که توزیع مشترک آنها ناشناخته است، اما می توانم یک نمونه با اندازه به ترتیب $10^4$ ایجاد کنم. آنها مستقل نیستند، اما به نظر من وابستگی نسبتا ضعیف است. من می خواهم ایده ای از ${\rm Pr}({\rm all}\ X_i = 1)$ داشته باشم، که انتظار دارم به طور قابل توجهی کوچکتر از $10^{-4}$، شاید حد...
همبستگی متغیرهای تصادفی برنولی
54463
فرض کنید فضای نمونه S یک آزمایش محدود است. نشان دهید که مجموعه تمام زیرمجموعه های S سه شرط لازم برای نامیدن مجموعه رویدادها را برآورده می کند: 1. $S \in \بتا $ 2. $ if \; A \in \بتا، \; A^\complement\in\beta$ 3. $if A_{1},A_{2},\cdots,A_{n}\in\beta,\; A_{1}\cup A_{2}\cdots\cup A_{n}\in\beta$ چگونه می توانم بدیهیات بالا...
درباره جبر سیگما (اثبات میدان بورل)
76411
ما پارامترهای هواشناسی خورشیدی زیر را از طریق داده های ماهواره ای با وضوح 100 کیلومتر ^ 2 دلار (10 کیلومتر در 10 کیلومتر) داریم. تابش در سطح افقی تابش پراکنده در سطح افقی تابش عادی مستقیم به این ترتیب می توانیم حدود 4-5 پارامتر دیگر داشته باشیم که با تولید انرژی خورشیدی مرتبط است. همین پارامترها در 23 ایستگاه زمینی نیز...
مشکل درون یابی
86197
در حال مطالعه مقاله ویکی پدیا در مورد میانگین بیزی هستم. این در مورد توسعه سیستم های رتبه بندی بسیار جالب به نظر می رسد، اما من شک دارم. چگونه وزن C میانگین را ثابت کنیم؟
چگونه وزن را در میانگین بایسان ثابت کنیم
58368
من در یک پست جدید آمدم زیرا با استفاده از offset در تابع ()gam (بسته mgcv) کاملا گیج شده ام. من در واقع روی پیش‌بینی توزیع شکارچیان برتر دریایی با استفاده از بررسی‌های هوایی (مشاهدات شکارچیان) و خروجی‌های مدل تولید ثانویه کار می‌کنم. داده های من در یک شبکه با وضوح 0.25 درجه، در مناطق وسیعی مانند جنوب غربی اقیانوس هند ش...
پیش بینی با GAM، با استفاده از افست
88976
امروز در دوره کوتاه RMS فرانک هارل، متوجه شدم که انتساب چندگانه با «Hmisc:aregImpute» نسبت به ترتیب عبارات در آرگومان فرمول آن تغییری ندارد، و بنابراین باید نتایج انتساب را تحت جایگشت این اصطلاحات بررسی کرد. در اینجا یک تابع ساده است که جایگشت های لازم را ایجاد می کند: perms <- function(n, formula) { rhs <- attr(terms(...
تبدیل آرگومان فرمول به Hmisc:aregImpute
38349
من در تلاش برای درک رفتار نسبی آمار همبستگی رتبه زیر هستم: 1. ضریب اسپیرمن 2. کندال تاو / درصد تطابق 3. ضریب جینی نرمال شده (مساحت زیر منحنی درصد گرفته شده در مقابل درصد مشاهدات) 4. سطح نرمال شده زیر منحنی ROC ( برای طبقه‌بندی‌کننده‌های باینری) من فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از اینها از نظر عملکردی با بقیه مرتبط باشند. پاسخ پ...
مقایسه آمار همبستگی رتبه ای
14416
از آنجایی که علم باید تکرارپذیر باشد، طبق تعریف، به رسمیت شناختن فزاینده‌ای وجود دارد که داده‌ها و کد جزء ضروری تکرارپذیری هستند، همانطور که میزگرد ییل برای اشتراک‌گذاری داده و کد مورد بحث قرار گرفته است. در بررسی یک نسخه خطی برای مجله ای که نیازی به اشتراک گذاری داده و کد ندارد، آیا می توانم درخواست کنم که داده ها و ک...
به عنوان یک داور، آیا می توانم درخواست داده ها و کدها را توجیه کنم که حتی اگر مجله در دسترس نباشد؟
76410
فرض کنید من شبکه‌ای از سلول‌ها از یک تصویر ماهواره‌ای دارم که مقدار 0 یا 1 را به خود می‌گیرد و 1 جنگل است. معیارهای الگوی فضایی زیادی وجود دارد که چیزهایی را در مورد این الگو اندازه گیری می کند، مانند برخی از ابعاد تکه تکه شدن جنگل. یک مورد رایج، آماره شمارش مشترک است که به اندازه کافی ساده است که انتظارات و واریانس آن...
تعیین احتمال متریک الگوی فضایی بیشتر از برخی نمونه ها
44899
من می‌خواهم بفهمم که توزیع نمونه‌گیری کل ماتریس کوواریانس برای $n$ بزرگ چگونه رفتار می‌کند. من سعی می کنم از روش دلتا و CLT چند متغیره استفاده کنم. من سعی می‌کنم نشان دهم که وقتی $X$ها IID با گشتاورهای مرتبه چهارم محدود غیرصفر هستند، عملیات (واریانس نمونه) انجام می‌شود، مانند این معادله: $$\sqrt{n}(s_X^2 - \sigma ^2) \...
آیا می توانیم توزیع S را تقریبی کنیم؟
96206
تحت مدل GARCH($m$,$s$)، می توان نشان داد که $ E(\eta_t\eta_{t-j}) = E[(a_t^{2}-\sigma_t^{2})(a_{ t-j}^{2}-\sigma_{t-j}^{2})] = 0 $. در تلاش برای اثبات خود، با $ E(\epsilon_t^{2}\epsilon_{t-j}^{2}) = 1 $ مواجه شدم که $ \epsilon_t \sim^{iid} (0,1) $. آیا واقعاً درست است که اگر $ \epsilon_t \sim^{iid} (0,1) $، آنگاه $ E(\...
آیا درست است که اگر $ \epsilon_t \sim^{iid} (0,1) $، آنگاه $ E(\epsilon_t^{2}\epsilon_{t-j}^{2}) = 1 دلار است؟
88973
یک سوال نسبتاً ابتدایی: اگر: $X = X_1 + X_2 + ... + X_n$ و $X_i \sim N(0,\sigma^2)$ و مستقل داشته باشیم، آیا می‌توانیم $X$ را به صورت $\sqrt بیان کنیم. n X_i$ برای هر $i = 1،...،n$ ? من فکر می کنم از آنجایی که همه اجزای $X_i$ از توزیع نرمال پیروی می کنند و ما $n$ از آنها را جمع می کنیم، rv حاصل $X \sim N(0, n\sigma^2)$...
مجموع متغیرهای تصادفی معمولی توزیع شده با توجه به یک جزء
14410
_ریاضیات و آمار در برنامه درسی آموزشی من بسیار عقب مانده اند، و با این حال اکنون به نظر می رسد که دوباره به آنها نیاز دارم، بنابراین این مجموعه سوالات بسیار ابتدایی هستند فکر می کنم:_ ## خط روند چیست؟ چه انواع مختلفی از خطوط روند وجود دارد؟ و کاربرد یا ارتباط آنها چیست؟ ### پیش زمینه: من روی یک پایان نامه کار می کنم و ...
خط روند چیست؟
40570
آیا کشف نادرست باید در سطح اکتساب داده ها کنترل شود یا این باید در سطح تفسیر داده ها باشد؟ من آزمایشی دارم که در آن از ریزآرایه‌ها برای تعیین کمیت بیان حدود 30000 ژن (متغیر) در دو گروه از بافت‌های بیولوژیکی (گروه‌های 75 و 76) استفاده شد. داده‌های آرایه خام برای حذف سیگنال‌های پس‌زمینه و ژن‌هایی که سطوح بیان آن‌ها غیرقا...
آیا کشف نادرست باید در سطح اکتساب داده ها کنترل شود یا این باید در سطح تفسیر داده ها باشد؟
13822
داده های من به شرح زیر است. من دو گروه بیمار دارم. بیماران در هر گروه نوع متفاوتی از جراحی چشم داشتند. 5 متغیر بر روی بیماران در هر گروه اندازه گیری شد. من می خواهم با استفاده از آزمون جایگشت یا MANOVA آن متغیرها را بین دو گروه مقایسه کنم. چشمی که جراحی روی آن انجام شده است واقعاً در آنالیز مهم نیست. با این حال، به عنو...
آیا می توانم از چشم چپ و چشم راست در نمونه خود به عنوان دو موضوع مختلف استفاده کنم؟
13828
در بسیاری از مدل‌های مالی، ما به اندازه‌گیری همبستگی بین متغیرها، بازده‌ها و غیره علاقه‌مندیم. با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که در زمان‌های بحرانی ما «وقفه‌های همبستگی» را مشاهده می‌کنیم که در آن متغیرهای قبلاً همبسته نبوده‌اند. بهترین راه برای تعیین کمیت پایداری همبستگی با بررسی سری زمانی تاریخی متغیرهایی که به آنها...
چگونه ثبات همبستگی را کمی کنیم؟
40576
ما یک مجموعه داده کوچک داریم (حدود 250 نمونه * 100 ویژگی) که می خواهیم پس از انتخاب بهترین زیر مجموعه ویژگی، یک طبقه بندی کننده باینری بسازیم. اجازه دهید بگوییم که ما داده ها را به موارد زیر تقسیم می کنیم: آموزش، اعتبارسنجی و آزمایش برای انتخاب ویژگی، ما یک مدل پوششی را بر اساس انتخاب ویژگی هایی که عملکرد طبقه بندی کنن...
آیا استفاده از داده های یکسان برای انتخاب ویژگی و اعتبارسنجی متقابل، مغرضانه است یا خیر؟
83117
من یک مجموعه داده جدید دارم که اساساً به بدی قبلی است (همان نوع داده) و از من خواسته شده است که رگرسیون غیر خطی را روی آن با تمرکز بر پارتیشن امتحان کنم (من از تقویت و بسته بندی استفاده خواهم کرد). اما متغیر وابسته پیوسته است. من به متغیرهای ورودی دست نخورده نیاز دارم (همانطور که فاکتورسازی نشده است) همانطور که مجدداً ...
همبستگی و هم خطی در رگرسیون غیرخطی؟
96209
در مثال زیر: x <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(1+x))+10 g1 <- glm(y ~ x, Family = Gamma(link = log)) par( mfrow = c(2,2)) plot(y~x) plot(y,resid(g1)) plot(y,resid(g1$lm)) سعی می کنم به الگوی موجود نگاه کنم متغیر پیش‌بینی‌کننده، یعنی اگر مدل «درست» باشد، هنگام ترسیم در برابر پیش‌بینی‌کننده، هیچ الگوی در باقیمانده‌ها ب...
باقیمانده از مدل glm با عملکرد پیوند ورود
54460
به مقاله ای برخوردم که از مخفف «p.e.» استفاده می کند: Khatri and Madria, The Von Mises-Fisher Matrix Distribution in Orientation Statistics. 1976. در بخش 7 در صفحه 105 است. من یک گزیده کوتاه را اضافه می کنم: > استفاده از تابع چگالی $K^{\frac{1}{2}}XX'K^{\frac{1}{2} } = S$ داده شده > در Khatri (1975a)، متوجه می شویم که ...
مخفف p.e چیست؟ معنی؟
13820
من سعی می‌کنم این دو عبارت را درباره تست‌های UMP (به طور یکنواخت قدرتمندترین) معنا کنم: 1. اگر $g(t\mid\theta)~$ یک UMP است، $~g(t\mid\theta_1)>kg (t\mid\theta_0)~\forall~t\ در C$ و $g(t\mid\theta_1)<k g(t\mid\theta_0)~\forall~t\in C^c$ 2. برای $\mathbf X~i.i.d.~f(x\mid\theta): \theta\in\Omega\subset\mathcal R$ اگر $f(...
تعریف عملی آزمون UMP؟
104932
من اخیراً از Student t-Test استفاده کردم تا بررسی کنم که آیا مقادیر دو نمونه می توانند میانگین یکسانی داشته باشند یا خیر. من فکر می کردم که آیا تکنیک مکملی در آمار بیزی وجود دارد که کار مشابهی را انجام دهد. به خصوص در مورد مقادیر $P$ که در نتیجه به دست می‌آورم تعجب می‌کنم (http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/gene...
جایگزین بیزی یا مکمل آزمون تی دانشجویی
88975
تاثیر ابعاد داده بر پیچیدگی محاسبات SVM چیست؟ من در ادبیات دریافتم که پیچیدگی SVM $O(N^3)$ است، که در آن $N$ تعداد نمونه های آموزشی است. اگر تعداد ابعاد (به عنوان مثال، $D$) بر زمان آموزش تأثیر نمی گذارد، چرا بهتر است ابعاد را برای آموزش مجموعه داده با ابعاد بالا کاهش دهیم؟ آیا این فقط برای جلوگیری از بیش از حد مناسب ا...
تاثیر ابعاد داده بر پیچیدگی محاسبات SVM؟
108995
چگونه انحراف صفر و باقیمانده را در GLM در R تفسیر کنیم؟ همانطور که برای AIC می گوییم که AIC کوچکتر بهتر است، آیا تفسیر مشابه و سریعی برای انحرافات نیز وجود دارد؟ انحراف صفر: 1146.1 در 1077 درجه آزادی انحراف باقیمانده: 4589.4 در 1099 درجه آزادی AIC: 11089
تفسیر انحراف باقیمانده و صفر در GLM R
103090
برای برنامه‌ای که روی آن کار می‌کنم، باید از برخی متغیرهای توزیع شده یکنواخت به توزیع یکنواخت در یک کره n بروم. راه استاندارد برای انجام این کار به نظر می رسد انتخاب (n+1) متغیرهای توزیع شده نرمال و سپس تقسیم بر هنجار باشد. با این حال، باید بتوانم، با توجه به یک نقطه در کره، مقادیر یکنواختی را که برای به دست آوردن این ...
توزیع یکنواخت تزریقی روی یک کره n
38346
رگرسیون: Wage=b0+b1collegegrad، که در آن collegegrad یک متغیر ساختگی است. فرض کنید می خواهید نسبت دستمزد بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و فارغ التحصیلان غیر دانشگاهی را تخمین بزنید. آیا برآوردگر تتا=b0/b1 سازگار است؟ فکر من این است که اگر بتوانیم حجم نمونه خود را تا بی نهایت افزایش دهیم، کل جامعه را پوشش می‌دهیم و در نتیج...
سازگاری برآوردگر
103091
من یک رگرسیون OLS ترکیبی و رگرسیون اثرات تصادفی را اجرا می کنم. من برای هر دو روش همبستگی خودکار را آزمایش کرده ام. در مدل OLS ادغام شده من همبستگی سریال پیدا می کنم اما برای مدل RE هیچ همبستگی سریالی پیدا نمی کنم. این چگونه ممکن است؟ آیا این امکان وجود دارد که متغیرهای ثابت زمان مشاهده نشده که در مدل RE حذف می شوند، ب...
آیا متغیرهای تغییرناپذیر زمان می توانند باعث همبستگی خودکار شوند؟
38347
$X_{1}$ و $X_{2}$ متغیرهای تصادفی مستقل و مجذور کای هستند. من توانستم نشان دهم که $Z=X_{1}+X_{2}$ مستقل از $\frac{X_{1}}{Z}$ است. چگونه می توانم نتیجه بگیرم که $Z=X_{1}+X_{2}$ مستقل از $(\frac{X_{1}}{Z},\frac{X_{2}}{Z})$ است؟
نشان دادن استقلال
76412
من به دنبال اطلاعاتی در مورد چگونگی آزمایش دقت مدلی هستم که برای پیش‌بینی قیمت سهام در روزهای آینده ساخته‌ام - قیمت‌های روز بعد باز، زیاد، پایین و بسته. آیا یک شاخص منحصر به فرد از دقت یا رویکرد استاندارد وجود دارد که باید برای نشان دادن دقت این سیستم استفاده شود؟ این یک مدل پیش بینی برای قیمت ها است، نه یک سیستم معامل...
بهترین راه برای اندازه گیری دقت/اهمیت یک مدل پیش بینی سهام چیست؟