Datasets:
Vikhrmodels
/
programming_books_rus

Dataset card Data Studio Files
xet
 Community
1
text
stringlengths
0
1.95k
|
|
1
+
=
E
MAS
-
-
=
x
i
/)
U
или статистику Тейла
x
q
i
1
+
i
Перечисленные статистики были рассчитаны нами для 30 точек экзаменационной
выборки ряда ПОВТОР и сведены в табл. 7.1. Результаты оказались не слишком
воодушевляющими для любителей серьезной математики: продвинутые модели Хольта-
Винтерса при прогнозе сезонных колебаний часто попадали в диссонанс с реальными
наблюдениями, а один из лучших прогнозов соответствовал постоянному значению для
всего ряда, близкому к среднему. Зато оправдала надежды модель ARIMA, которая
позиционируется иногда как естественное обобщение всех остальных моделей, включая
адаптивные процедуры сезонного сглаживания с трендом.
/)
x
i
x
i
1
+
.
i
5.02
}]
Таблица 7.1. Оценки ошибочного прогноза значений ряда ПОВТОР тремя простейшими
алгоритмами и различными моделями для экзаменационной выборки (обозначения по тексту)
ЕRMS
7.5
7.92
9.77
8.317
8.237
U Тейла
0.94
1.066
1.436
1.277
1.279
EMAP
90.23
110.28
94.8
86.35
87.30
EMAS
0.869
0.975
1.044
0.885
0.893
ЕМА
6.1
6.84
7.33
6.21
6.27
Алгоритм прогноза