_id stringlengths 1 6 | text stringlengths 0 7.5k | title stringlengths 0 167 |
|---|---|---|
7611 | من در حال ساخت مدل های کاکس هستم که بقا را در گروه آزمایشات بالینی پیش بینی می کند. پس از صحبت با آمارشناس ما (که در حال حاضر دور است، از این رو این پست)، به من توصیه شد که یک رویکرد آزمون نسبت احتمال رو به جلو برای ساخت مدلهای بقای کاکس، شروع با یک مدل پایه و اضافه کردن عبارتی که مدل را بهبود میبخشد، اتخاذ کنم. با م... | ساخت مدل کاکس با استفاده از آزمون نسبت احتمال پیشرو - مناسب بودن افزودن متغیرهای پیوسته به مدل؟ |
44848 | من یک مدل رگرسیون دارم و 12 مشاهده دارم. بنابراین، من توانستم و ماتریس را ایجاد کردم. تخمینگر OLS را هم محاسبه کردم. اما سوال استاد من این است که X و Y را پیدا کنم. من با آمار جدید هستم و چیزی که نمی فهمم این است که اگر مقدار X و Y قبلاً از طریق جدول ارائه شده باشد چه چیزی را انتظار دارد که من پیدا کنم؟ ? واقعا ممنون م... | چه چیزی از این عملیات انتظار می رود |
44840 | من وارد حوزه شبکه های عصبی شدم و شیفته آنها شدم. من بالاخره یک چارچوب کاربردی برای آزمایش سیستم های تجاری در بورس ها ایجاد کردم و اکنون قصد دارم اولین شبکه عصبی خود را در آن پیاده سازی کنم. بسیار ساده و ابتدایی که برای تجارت واقعی در نظر گرفته نشده است، فقط برای شروع. من فقط می خواهم بدانم آیا رویکرد من رویکرد خوبی است... | استفاده از شبکه عصبی برای معاملات در بورس اوراق بهادار |
69874 | من سعی میکنم راهی برای تصحیح نقاط پرت پیدا کنم، زمانی که آنها را در دادههای سری زمانی پیدا کردم/تشخیص دادم. برخی از روشها، مانند nnetar در R، برای سریهای زمانی با مقادیر پرت بزرگ/بزرگ خطا میدهند. من قبلاً موفق شده بودم مقادیر از دست رفته را تصحیح کنم، اما مقادیر پرت هنوز به پیش بینی های من آسیب می زند. | چگونه می توان مقادیر پرت را زمانی که برای پیش بینی داده های سری زمانی شناسایی شد تصحیح کرد؟ |
7610 | علاوه بر ویژگیهای آشکار طبقهبندیکننده مانند * هزینه محاسباتی، * انواع دادههای مورد انتظار از ویژگیها/برچسبها و * مناسب بودن برای اندازهها و ابعاد معینی از مجموعههای داده، پنج طبقهبندیکننده برتر (یا ۱۰، ۲۰؟) برای اولین بار در مجموعه دادههای جدید کدامند. _کسی هنوز چیز زیادی درباره آن نمی داند (مثلاً معناشناسی ... | پنج طبقهبندی برتر که ابتدا باید امتحان کنید |
44847 | من از بسته orddom در R با آرگومان paired = TRUE برای محاسبه دلتای کلیف برای گروه های جفت شده استفاده کرده ام و یک ماتریس 4 ستونی حاوی 29 ردیف با مقادیر برگردانده شد. آمار ترتیبی را می توان از سه ستون اول بازیابی کرد. اما با مقایسه 2 گروه جفت شده فقط به یک نتیجه دلتا نیاز دارم. به کدام یک از این سه مورد نیاز دارم؟ حدس م... | کدام «دلتا» از بستههای «orddom» در R با آرگومان «paired = TRUE» برگردانده شده است؟ |
88799 | آیا به هر حال می توان به یک رگرسیون گاما وزن داد تا واریانس مجاز باشد، وابسته به یک پارامتر خاص (در این مورد رویداد نمونه برداری) متفاوت باشد؟ وقتی سعی می کنم کدم را اجرا کنم: Nm5<-glm(myformula,family=Gamma,data=master_mr,weights=varIdent(form=~1| fevent)) با این خطا مواجه می شوم: Error in model.frame.default(formula ... | رگرسیون گاما با وزن ها با استفاده از glm |
86129 | من نمی دانم که آیا ویژگی های آماری وجود دارد که باید داده های شمارش و داده های پارامتری را متمایز کند. به عبارت دیگر، آیا جنبه ای از داده های من وجود دارد که بتوانم آن را تجزیه و تحلیل کنم، یا آزمایشی که بتوانم اجرا کنم، که به من امکان می دهد پارامتری یا ناپارامتریک بودن داده ها را تعیین کنم؟ تحقیقات خاص من شامل نامزده... | آیا راهی برای تمایز آماری داده های پارامتریک و شمارش وجود دارد؟ |
113806 | من مجموعه ای از نرخ های تجربی $r = r(c,T,P)$ را در 2 مقدار $c$ و >15 مقدار $T$ ثبت کردم. $r(c,T,P)$ از فرم تابعی زیر تبعیت می کند: $$ r(c,T,P) = \frac{c+1}{1+e^{\frac{W-X*T}{T} }}e^{-\frac{Y-Z*T}{T}}. $$ اکنون من سعی می کنم 4 پارامتر $P=\{W,X,Y,Z\}$ را از طریق رگرسیون غیر خطی جهانی در شبیه سازی مونت کارلو به دست بیاو... | انتخاب نتایج برازش ناموفق در شبیه سازی MC |
47639 | من 3 گروه با توزیع نمونه دارم. من از ANOVA برای مقایسه میانگین این گروه ها استفاده کردم و همچنین میانگین، SD و SEM را واکشی کردم. من SD و SEM دارم که در گروه ها متفاوت است. چگونه می توانم آنها را با هم مقایسه کنم تا بتوانم بگویم که یک گروه دارای واریانس معنی داری بیشتر از بقیه است؟ فقط سفارش SD یا SEM کافی نیست، زیرا آ... | تنوع را در گروه های مختلف مقایسه کنید |
69871 | من تازه وارد این سایت هستم و در ساخت مدل های علی با داده های سری زمانی کاملاً مبتدی هستم. در ماه گذشته، من به شدت برای ساخت یک سری از مدلهای auto.arima در r که از رگرسیورهای برونزا استفاده میکنند، کار کردهام. یعنی شاخص های روز هفته، شاخص های ماه سال. این مدل همچنین شامل یک پیشبینیکننده مداوم تقاضا با تاخیرهای احت... | هنگام استفاده از بسیاری از متغیرهای شاخص در محاسبه رگرسیون با خطاهای ARMA احتیاط می کند |
86124 | من توزیعی دارم که می توان آن را به صورت زیر نوشت: $$ q(w, \lambda, \phi) = q(w) \times q(\lambda) \times q(\phi) $$ در اینجا $q$' s نشان دهنده چگالی است. $q(w)$ یک توزیع نرمال چند متغیره از n بعد است و $q(\lambda)$ و $q(\phi)$ توزیع های نرمال تک متغیره هستند. بنابراین، توزیع مشترک (از این فرض که این کمیت ها مستقل هستند... | ابعاد یک توزیع |
69877 | اگر من یک جمعیت به طور معمول 3.5 میلیون عنصر توزیع شده داشته باشم، و بخواهم به اندازه کافی از آنها نمونه برداری کنم تا با اطمینان 99.6 درصد در یک آزمون 1 دنباله بیانیه ارائه کنم، حجم نمونه من چقدر باید باشد؟ آیا 100 کافی است یا باید به میزان قابل توجهی بزرگتر باشد؟ | اندازه نمونه برای به دست آوردن اطمینان 99.6٪ در آزمون یک دنباله |
69872 | پس از پاسخ بسیار رضایت بخش به: چگونه می توان رگرسیون را با همبستگی های شناخته شده بین خطاها انجام داد؟ من سوال را به نقطه مورد علاقه بعدی خود می برم: وقتی رگرسیون با مشکل **خطا در متغیرها** دارید، چه کاری می توانید انجام دهید: $$\begin{cases} Y_t = \beta_1x_t^* + \beta_0 + \varepsilon_t \ \ Y_t = y_t^* +\varepsilon_t\\... | چگونه می توان رگرسیون با خطا در متغیرها و همبستگی های شناخته شده بین خطاها انجام داد؟ |
69875 | در اینجا شاید یک سوال ساده لوحانه باشد. آیا یک رویکرد مبتنی بر هسته محلی وجود دارد که برای مدلسازی دادههای نرخ به شکل y/z مناسب باشد، که در آن y میتواند 0 باشد اما z هرگز نیست؟ حذف z و اندازهگیری مقدار میانگین y در یک پهنای باند معین، با نادیده گرفتن این واقعیت که همه مشاهدات اندازه یکسانی ندارند، سوگیری ایجاد میک... | هسته محلی برای داده های نرخ |
89950 | یه سوال خیلی مبتدی دارم من سعی می کنم کل فروش 2014 واحد تعداد زیادی از محصولات را پیش بینی کنم. داده هایی که من دارم برای هر محصول مجزا 10 امتیاز دارد که کل فروش واحد برای هر یک از 10 سال گذشته است. من همچنین کل درآمد سالانه فروشگاه در ده سال گذشته را دارم که می توانم از آن برای ایجاد میانگین رشد کلی استفاده کنم. من نم... | پیش بینی فروش برای محاسبه رگرسیون |
69876 | لطفاً کسی می تواند راهنمایی کند که کدام یک از کتاب های زیر را باید بخوانم: * _آمار و تجزیه و تحلیل داده ها_ اثر روپرت * _تحلیل سری های زمانی مالی_ اثر تسای. من علاقه مند به استفاده از نظریه و ریاضیات برای داده های سهام و کالا هستم. کدام یک از کتاب های بالا با توجه به هدف من بهتر است؟ مدرک من ریاضی است اما از آمار پایه،... | انتخاب بین دو کتاب |
5682 | می خواستم بدانم آیا کسی تجربه ای با SAS/IML و R دارد و می تواند در مورد مزایا/معایب نسبی این دو اشاره کند. من از R به طور گسترده برای برنامه نویسی و تحلیل های آماری استفاده کرده ام، اما تجربه زیادی با IML نداشته ام. با این حال، از آنجایی که این شرکت یک فروشگاه SAS است، احتمالاً مجبور به استفاده از آن خواهم شد (جایگزین ... | SAS/IML در مقایسه با R |
96255 | من از معیارهای واگرایی Kullback–Leibler برای مقایسه تخمین خود و توابع چگالی واقعی استفاده میکنم، اما زمانی که یک مجموعه آزمایشی با اندازه 10000 دارم، بیشتر در آخرین نقاط آزمایش، مقدار صفر در تابع تخمین خود دارم. در نهایت، به دلیل فرمول KL به صورت زیر، بی نهایت را دریافت می کنم، $$ KL = \int_R f(x) \log\left\{\frac{f(x... | مشکل با معیارهای واگرایی کولبک-لایبلر |
81695 | من به دنبال این هستم که چگونه مقادیر بهینه را با کمترین MSE برای ضرایب و ثابت میرایی در مدل های هموارسازی نمایی و ARIMA حل کنید؟ معادله مورد استفاده چیست؟ | حل ضرایب هموارسازی آریما و نمایی |
89099 | از صفحه ویکیپدیا در مورد فواصل اطمینان: > ...اگر فواصل اطمینان در بسیاری از دادههای جداگانه ایجاد شود > تجزیه و تحلیل آزمایشهای مکرر (و احتمالاً متفاوت)، نسبت > چنین بازههایی که حاوی مقدار واقعی پارامتر هستند با > مطابقت دارد. سطح اطمینان... و از همان صفحه: > یک بازه اطمینان _نه_ پیش بینی می کند که مقدار واقعی پارا... | از دیدگاه احتمال بیزی، چرا یک فاصله اطمینان 95% حاوی پارامتر واقعی با احتمال 95% نیست؟ |
5686 | میخواهم بدانم چرا برخی از زبانها مانند R هم NA و هم NaN دارند. چه تفاوت هایی دارند یا به همان اندازه یکسان هستند؟ آیا واقعاً داشتن NA لازم است؟ | تفاوت بین NaN و NA چیست؟ |
5681 | نتیجه اندازه گیری یک عدد پیوسته است که در مکان های $p$ اندازه گیری می شود. این یک بردار $X_1$ تا $X_p$ برای هر موضوع به دست می دهد. این بردارها روی موضوعات $N$ به دست می آیند. علاوه بر این، این موضوعات $N$ از گروههای $k$ آمدهاند. از چه روشی برای مقایسه میانگین بردار در کل جامعه مطالعه با صفر فرضی استفاده کنم؟ و چگونه... | مقایسه بردار میانگین ها با صفر |
76235 | من یک مشکل دارم، که در آن تابع چگالی احتمال حل معادله دیفرانسیل است. بنابراین کار معمول حل تحلیلی تفاوت خواهد بود. معادلات و سپس نمونه هایی از آن توزیع بدست آورید. با این حال، من شروع به تعجب کردم که آیا می توان از روند حل معادله صرف نظر کرد و نمونه هایی را مستقیماً از pdf کدگذاری شده توسط معادله دیفرانسیل بدست آورد؟ م... | نمونه برداری از ODE/PDE قطعی |
89098 | افشای کامل: این یک مشکل تکلیف است. درک الگوریتم اعمال SIS در جداول احتمالی یا حتی معنای انجام نمونه برداری اهمیت متوالی در این مورد را واقعاً سخت دارم.  بنابراین اولین چیز. این چه حرفی است؟ $\mu = \sum_{T \in \Omega}1_{\{p(T)\le p(T_o)\}}p(T)$ تا جا... | نمونه برداری اهمیت ترتیبی برای جدول اقتضایی چند راهه |
81693 | در ادامه طرح آزمایشی انجام شد و داده هایی به شرح جدول زیر به دست آمد: پیش آزمون> مداخله 1> مداخله 2> پس آزمون > پیمایش ادراک تعداد دانش آموزان = 60 تعداد دانش آموزان تحت مداخله = 20 متغیر مستقل مداخله 2 است که ممکن است پس آزمون را تحت تاثیر قرار دهد. نظرسنجی ادراک ارزیابی خود دانش آموزان از مداخله است، کمتر بهتر است. ... | همبستگی یا تی تست؟ |
103510 | من میخواهم یادگیری ماشینی را برای مسئلهای اعمال کنم که دارای 9000 ردیف ورودی در 132 متغیر پیشبینیکننده است، اما تنها برای 28 مورد از آنها خروجی دارد. آیا بهتر است از روش های یادگیری بدون نظارت استفاده کنم؟ در واقع ورودی ها پیوسته هستند در حالی که خروجی یک بار در روز گرفته می شود. | استفاده از روش های بدون نظارت برای داده های خروجی کمیاب |
89326 | من به دنبال جمع کردن هزاران ایمیل در صندوق پستی شخصی هستم. جدا از تجزیه و تحلیل سنتی با تأکید بر بدنه ایمیل، پیوست ها نقش بزرگی در کار من خواهند داشت. مجموعه داده شامل ایمیل با پیوست و ایمیل بدون پیوست است و ویژگی ها از دو قسمت استخراج می شوند: 1. سرصفحه های ایمیل (انواع ویژگی: طبقه بندی، مهر زمان، عددی، متن کوتاه (مان... | خوشه بندی ایمیل با انواع ترکیبی از ویژگی ها |
5971 | من در حال انجام تست نرم افزاری هستم که در آن تاخیرهای خاصی را اندازه گیری می کنیم. معمولاً ما چندین بار آزمایش مشابهی را انجام میدهیم تا فقط نتایج را به چشم بیاوریم و مطمئن شویم که آنها در طول دویدنها ثابت هستند. من معمولاً این کار را با ترسیم توزیعهای تجمعی برای هر اجرا روی یک نمودار انجام میدهم و به دنبال یک ناهن... | یک معیار (یا مجموعه ای از معیارها) خوب برای تفاوت بین دو مجموعه نمونه چیست؟ |
81692 | من نرم افزاری دارم که احتمالات زیادی را محاسبه می کند. فکر میکردم جالب است که ببینم با شبیهسازی من چه اتفاقی میافتد اگر هر کدام را احتمالاً یک ضریب 'x' افزایش دهم. تا کنون به x از 2 تا 25 نگاه کرده ام و نتایج تا حدودی مطابق انتظار است. سوال من این است که الان واقعاً چه چیزی را شبیه سازی می کنم. احتمالات به یکدیگر رب... | ضرب مقادیر و کار با احتمال |
69870 | من یک مجموعه داده دارم، به عنوان مثال، از عوامل موفقیت (ستون ها) که توسط چندین موضوع (ردیف) ذکر شده است. اساساً، هنگامی که یک سوژه فاکتوری را یادداشت می کند، به صورت بله یا خیر مشخص می شود. من می خواهم تجزیه و تحلیلی انجام دهم تا عواملی را پیدا کنم که به نظر مرتبط هستند یا با هم ظاهر می شوند. تحلیل همبستگی من به این فک... | همبستگی با تعداد بله/خیر |
86126 | میخواهم بدانم آیا نمونه به معنای $T^{-1}\sum\limits_{t=1}^T{y_t}$ از پیادهروی تصادفی ساده $y_t=y_{t-1}+u_t$ با $u_t \sim i.i.d$ $N(0,1)$ واگرا یا همگرا می شود؟ من به دنبال یک اثبات فنی ساده هستم. از نظر تئوری باید واگرا شود زیرا $T$ کمتر از نرخ همگرایی ادعا شده $T^{3/2}$ است، اما من نتوانستم یک عبارت فنی برای استنباط... | نمونه میانگین پیاده روی تصادفی |
89094 | من شرایطی دارم که میخواهم دو آزمون را انجام دهم که اگر آزمون 1 معنیدار باشد و آزمون 2 معنیدار نباشد، فرضیه صفر رد میشود. اگر دو تست مستقل باشند، من فکر میکنم محاسبه توان ساده است: آلفا <- 0.05 ncp1 <- 8 ncp2 <- 0 n <- 100 qval <- qf (آلفا، 1، n-1، پایینتر. دم=FALSE) p1 <- pf(qval، 1، n-1، ncp1، bottom.tail=FALSE)... | محاسبه توان مشترک برای دو آمار آزمون همبسته |
89321 | (من فرض میکنم که $\bar x$ دوم باید یک $\bar y$ باشد)، اما من اکثراً گیج هستم که چگونه این مشکل را حل کنم زیرا به نظر میرسد از آنجایی که $\bar x$ و $\bar y$ هستند مقادیر، نه متغیرهای تصادفی، $W$ فقط یک مقدار است؟ اگر اینطور است، چگونه می توانید مقدار و واریانس مورد انتظار $W$ را در نظر بگیرید؟ با تشکر  قطعه کتاب در بالا چسبانده شده است. من نمی فهمم که چگونه مخرج تابعی از تتا نیست زیرا روی تتا ادغام می شود. متشکرم. | چرا عبارت احتمال حاشیه ای (مخرج) در به روز رسانی بیز تابعی از تتا (پارامترها) نیست؟ |
69291 | من دو استراتژی اعتبار سنجی متقاطع را ملاقات کردم. هر دو روش مجموعه دادهها را به k-folds تقسیم میکنند، مثلاً k = 10. اولی عناصر مجموعه اعتبارسنجی را بهطور تصادفی انتخاب میکند در حالی که روش دوم به صورت افزایشی انتخاب میکند. اجازه دهید این را با یک مثال توضیح دهم: روش 1 3 فولد تصادفی را برای استفاده به عنوان مجموعه ... | کدام استراتژی اعتبارسنجی متقابل k-fold بهتر است؟ |
8040 | آیا راه آسانی برای اعمال فرمول خط روند از نمودار به هر مقدار X داده شده در اکسل وجود دارد؟ برای مثال، من میخواهم مقدار Y را برای X = 2006.00 دلار دریافت کنم. من قبلاً فرمول را برداشته و دوباره آن را تایپ کرده ام: =-0.000000000008*X^3 - 0.00000001*X^2 + 0.0003*X - 0.0029 من به طور مداوم با افزودن داده های بیشتر در حال ... | از یک فرمول خط روند برای دریافت مقادیر برای هر X معین با اکسل استفاده کنید |
5680 | من یک آزمایش را با اندازه گیری های مکرر ANOVA تجزیه و تحلیل کرده ام. ANOVA یک 3x2x2x2x3 با 2 فاکتور بین موضوعی و 3 فاکتور درون (N = 189) است. میزان خطا متغیر وابسته است. توزیع نرخ خطا دارای چولگی 3.64 و کشیدگی 15.75 است. انحراف و کشیدگی نتیجه 90 درصد نرخ خطا به معنای 0 بودن است. خواندن برخی از موضوعات قبلی در مورد تست ... | آیا می توانم به نتایج ANOVA برای DV غیرعادی توزیع شده اعتماد کنم؟ |
89096 | من به سوالی برخورد کرده ام که در آن یک فرآیند MA(1) مانند آن دارم: $X_t = b_t - 0.4 b_{t-1}$ (که $b_t$ یک فرآیند نویز سفید و $t$ شاخص زمان است. ) سؤال از من میخواهد که $\phi_{11}$ (Phi) و $\phi_{22}$ را از آنچه یادداشتهای من میگوید پیدا کنم: * $\phi$ از AR(1) است. فرآیند * تکنیکی برای تبدیل یک فرآیند MA(1) به یک ف... | محاسبه phi11 (یا phi22) از فرآیند MA(1). |
96259 | این بهینه سازی بدون محدودیت است. شرط لازم مرتبه اول (FONC) دو معادله را به من می دهد که با یکدیگر متناقض هستند. x1 + x2 = 5 و x1 + x2 = -5. این به چه معناست؟ | متناقض FONC در بهینه سازی |
11510 | من یک وب سایت دارم و متوجه شدم توزیع شماره کاربر در یک روز یک الگوی واضح دارد. نه تنها سایت خودم، من تقریباً همه توزیع های استفاده از مدل مناسب وب سایت را مانند این می بینم. آنها شبیه موج سینوسی هستند. من می خواهم از این مدل برای پیش بینی تعداد کل پهنای باند استفاده کنم اگر پیک استفاده را بدانم استفاده کنم. به نظر شما ... | بهترین فرمول برای تناسب توزیع تعداد کاربران وب سایت در طول یک روز چیست |
89324 | من داشتم صفحه پرسشهای متداول اتحاد FIDO را مرور میکردم، کنسرسیومی برای پیادهسازی نسل بعدی سیستم احراز هویت. برای پاسخ به این سوال که > اثر انگشت چقدر امن است؟ آنها گفته اند، > احتمال اینکه فردی اثر انگشت مشابه شما داشته باشد، حدود 1 در > 6 میلیون است. احتمال اینکه شخصی تلفن گمشده و/یا دستگاه احراز هویت شما را پیدا ک... | این احتمال وجود دارد که شخصی تلفن و/یا دستگاه احراز هویت گمشده شما را پیدا کند و اثر انگشت مشابهی داشته باشد |
47633 | من داده های خود را با استفاده از تخمین حداکثر احتمال و رویکرد بیزی تجزیه و تحلیل کردم. حالا میخوام ببینم کدوم مدل تناسب بهتری داره. چگونه می توانم این کار را با استفاده از نمودار یا اعداد انجام دهم؟ لطفا در صورت امکان دقیق بفرمایید. | چگونه یک مدل فرکانس گرا را با یک مدل بیزی مقایسه کنیم |
8044 | من هر روز از R. استفاده می کنم. فکر می کنم از نظر data.frames، خانواده توابع application()، برنامه نویسی شی گرا، برداری و geoms/esthetic ggplot2. من به تازگی برای سازمانی شروع به کار کردم که در درجه اول از SAS استفاده می کند. من می دانم که کتابی در مورد یادگیری R برای کاربران SAS وجود دارد، اما برخی منابع خوب برای کارب... | منابع برای یک کاربر R که باید SAS را یاد بگیرد |
89322 | $X_n = \begin{cases} 1 & w.p (1 - 2^{-n})/2\\ -1 &w.p~ (1 - 2^{-n})/2\\ 2^{k در نظر بگیرید } &w.p~ 2^{-k} \text{ for } k > n\\ \end{cases}$ باید نشان دهم که حتی اگر این لحظات بینهایت دارد، $$\sqrt{n}(\bar{X}_n) \overset{d}{\to} N(0,1) $$ سعی کردم این را با استفاده از قضیه تداوم لوی نشان دهم، یعنی سعی کردم نشان دهم که ... | نمونه ای از CLT زمانی که لحظه ها وجود ندارند |
89329 | ## سلب مسئولیت من تازه وارد این سایت هستم، با R نسبتاً تازه کار هستم (دو هفته یادگیری)، فقط دانش بسیار ابتدایی در آمار دارم، بنابراین اگر اشتباه احمقانه ای در آنجا انجام می دهم یا سؤال بدی می پرسم یا چیزی دیگر متاسفم. من همچنین نمیدانم چگونه مجموعه دادههایم را به خوبی در پست جاسازی کنم (من بدون اینکه چیزی در این مورد... | رگرسیون نمایی خطی شده توسط lm() در مقابل رگرسیون nls() غیر خطی |
60521 | در مورد موضوع زیر از شما کمک می خواهم. من سعی دارم مدلی را تخمین بزنم که متغیر وابسته سهمی از کل است (به عنوان مثال سهم اقتصاد ایالات متحده بر حسب تولید ناخالص داخلی از کل تولید ناخالص داخلی جهانی). من از داده های پانل برای 27 مقطع (کشور) و 8 بعد زمانی (سال) استفاده می کنم. طبق تعریف، برای هر سال مقادیر متغیرهای وابسته... | سهام در کل به عنوان متغیر وابسته |
94095 | با توجه به اینکه میدانم چرا PCA قصد دارد واریانس را به حداکثر برساند، نمیدانم که چرا یافتن پیشبینیهای غیر گاوسی برای Projection Pursuit جالب است، به عنوان مثال، انگیزه این استدلال چیست؟ | انگیزه پیگیری فرافکنی |
11519 | من در حال شروع کار بر روی خودروی الکتریکی هستم تا ببینم فرآیند شارژ چگونه می تواند بر شبکه برق محلی تأثیر بگذارد. من می خواهم بدانم که آیا داده های عمومی از عادات رانندگی وجود دارد یا خیر. در حالت ایده آل، من داده های سری زمانی را برای ناوگان بزرگ وسایل نقلیه در یک شهر نسبتا بزرگ می خواهم. برای یک خودروی معین، این داده... | جستجو برای داده های جابجایی خودرو |
65177 | من کمی با احتمالات اولیه بازی میکردم و فکر میکردم آیا معنای شهودی برای هر کدام وجود دارد، $$ P(A|B)P(B|C) \quad\text{یا}\quad \sum_{ B} P(A|B)P(B|C). $$ پس از بازی با تعاریف، هیچ ساده سازی آشکاری ندیدم، اما احساس می کنم باید یکی باشد. من فکر کردم ممکن است به $P(A|C)$ ساده شود اما به طور کلی کار نمی کند. و قطعاً $P(A,... | آیا معنای شهودی برای کمیت P(A|B)P(B|C) وجود دارد؟ |
89092 | من از «اثبات» ساده که نشان میدهد پیادهرویهای تصادفی با یک خطای معمولی در شکل اصلی غیر ثابت و در شکل اول ثابت هستند، آگاه هستم، اما اگر خطاها توزیع متفاوتی داشته باشند چه اتفاقی میافتد؟ من به دنبال مدلسازی این خطاها در توزیعهای مختلف هستم، اما نگرانم که اگر از اصول اولین تفاوت برای مدلسازی استفاده کنم، این در واق... | پیاده روی تصادفی غیر عادی |
69292 | مشتری من از من میخواهد که روشهای انتخاب متغیر یعنی Forward، Backward، Step و LASSO را در پلتفرم VB.Net شامل p-value و AIC پیادهسازی کنم. من در مورد مراحل مربوط به محاسبه روش انتخاب متغیر فوق اطلاعی ندارم. آیا کسی می تواند هر مرحله از جمله محاسبه مراحل فرعی یا فرمول را به من بگوید. همچنین از اهمیت P-value و AIC بی اط... | پیاده سازی Forward، Backward، Step و LASSO در VB.NET |
11516 | من در حال انجام مدلهای رگرسیون کاکس و نمودارهای KM برای مجموعه دادهای هستم که در آن نقطه پایان مرگ است. علاوه بر این، اطلاعاتی در مورد اینکه آیا مرگ مربوط به سرطان بوده است یا خیر، وجود دارد. بنابراین من سه دسته دارم: 1. مرگ وجود ندارد، آخرین مشاهده تاریخ سانسور است. 2. مرگ - خاص سرطان 3. مرگ - علل دیگر آنچه که من می... | آیا باید علل دیگر را در تحلیل بقای علت خاص سانسور یا حذف کنم؟ |
65179 | موردی را در نظر بگیرید که به جای مشاهده مقادیر واقعی متغیر، محدوده متغیر را مشاهده می کنیم. محدوده-مقدارهای ممکن را می توان برشمرد (یعنی می تواند مجموعه ای ثابت از مقادیر باشد، برای مثال محدوده های گروه سنی ثابت) یا می تواند مشاهدات خاص باشد (و ممکن است همپوشانی داشته باشند). ~~ در مورد اول، متغیر را می توان به عنوان ی... | چگونه محدوده متغیرها را مدل کنیم؟ |
17209 | من به دنبال پیاده سازی یک راه حل نزولی مختصات برای شبکه الاستیک (فریدمن و همکاران، 'مسیرهای منظم سازی برای مدل های خطی تعمیم یافته از طریق نزول مختصات') برای رگرسیون لجستیک هستم. مقاله به صراحت به روز رسانی مختصات را برای حالت خطی می دهد، اما من در درک راه حل دوجمله ای Y با مشکل مواجه هستم. یعنی خارج از کد فرترن آنها (... | نزول مختصات برای تصمیم دو جمله ای در شبکه الاستیک برای رگرسیون لجستیک |
81699 | من در تجزیه و تحلیل داده ها تازه کار هستم، بنابراین این یک سوال ساده است. میخواهم بفهمم چرا نمیتوانم یک منحنی بقا ایجاد شده توسط یک مدل نمایی برازش شده از Stata را بازتولید کنم. من از ضرایب استفاده میکنم و تابعم را در R میسازم تا رسم کنم، اما هیچ شباهتی به نظر نمیرسد. من معتقدم این یکی از آن مشکلات مبهم است که من ... | پارامترسازی توزیع نمایی برای بقا در Stata چیست؟ |
52435 | من دو طبقهبندیکننده مختلف را در برابر یک مجموعه اعتبارسنجی یکسان اعمال کردم. به نظر می رسد که طبقه بندی کننده A از نظر منحنی ROC بهتر از طبقه بندی کننده B است. با این حال، طبقه بندی کننده B از نظر ماتریس سردرگمی بهتر از طبقه بندی A است. چگونه می توان این نوع تناقض را توضیح داد؟ | منحنی ROC و ماتریس سردرگمی در ارزیابی عملکرد طبقهبندی کننده |
65173 | لطفاً توجه داشته باشید که من در مورد رویکردهای کلی به تحلیل در این سؤال راهنمایی می خواهم. من یک سری زمانی متشکل از متغیرهای $p$ و مشاهدات $n$ دارم (به چندین سال قبل و با وضوح تقریباً 15 دقیقه). متغیرها تعداد محصول $p_i$ فروخته شده هستند و هر فروش مشاهدات خاص خود را دارد. همه محصولات به طور همزمان فروخته نمی شوند و برخ... | پیش بینی متغیرها در سری های زمانی چند متغیره |
51968 | فرض کنید $w$ از توزیع لگ نرمال $f(x)$ پیروی می کند. با توجه به $a>0$، آیا تابع: $$ \int_ {x_0}^\infty \log(1+a\cdot x)\cdot f(x)\cdot dx $$ میتواند به صورت بسته نوشته شود؟ | تابع لگاریتمی و نرمال ورود به سیستم ضرب |
52436 | $n$ متغیرهای تصادفی یکنواخت مستقل $X_i \sim U(-\theta,\theta)$ را در نظر بگیرید و اجازه دهید $Y_1 = \min(X_1, \ldots, X_n)$ و $Y_n = \max(X_1, \ldots ، X_n)$. توزیع $Z = \max (-Y_1,Y_n)$ چیست، با توجه به اینکه PDF مشترک $Y_1$ و $Y_n$ $$ است f(y_1, y_n) = \frac{n(n-1)} {(2θ)^n} (y_n-y_1)^{n-2}، \quad -\theta < y_1 < y_n... | تابع چگالی حداکثر کوچکترین و بزرگترین مشاهده |
65178 | ما یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده را انجام دادیم. من به سطوح اضطراب (وابسته)، درمان (داروها در مقابل رقص درمانی فوق العاده) و متغیرهای شخصیتی (موافق بودن، روان رنجوری، وایابو) علاقه دارم. سطح اضطراب را چهار بار اندازه گرفتیم. من علاقه مند به بررسی این موضوع هستم که آیا شرکت کنندگان در یک درمان کاهش بیشتری را در اضطراب ت... | ویژگی های شخصیتی به عنوان اثرات ثابت در مقابل تصادفی در یک مدل ترکیبی اندازه گیری مکرر |
51961 | هنگام استفاده از ارزیابی پیش آزمون/پس آزمون برای سنجش میزان یادگیری دانشگاه، سطح معناداری چیست؟ من متوجه شدم که p<0.05 حداقل معیار است، اما با آزمون t گروه های همبسته، برای دستیابی به این سطح معناداری نیازی به بهبود زیادی نیست. من فقط با دستیابی به یک افزایش کلی متوسط در نمرات با N=35، p<.0001 دریافت می کنم. | هنگام در نظر گرفتن یک مدل پیش آزمون و پس آزمون برای ارزیابی یادگیری در دوره کالج، سطح اهمیت معناداری چیست؟ |
46144 | در مورد مدل استاندارد DID: $$ y=\alpha+\beta_1\text{treat}+\beta_2\text{post}+\beta_3\text{treat⋅post}+u $$ اگر بگویید $\ دقیقاً به چه معناست beta_3$ از نظر آماری معنادار نیست، اما $\beta_1$ است؟ آیا معنی دار بودن $\beta_1$ فقط به این معنی است که گروه کنترل من و گروه آزمایشی من در ابتدا از نظر آماری معنی دار با هم تفاو... | اگر فقط متغیرهای کنترلی در تحلیل تفاوت در تفاوت ها مهم باشند چه؟ |
94099 | من به دنبال مطالعاتی هستم که روش های مختلف درونیابی فضایی را برای داده های مشاهده شده مقایسه می کند. با این حال من به دنبال مطالعاتی هستم که مشاهده شده را با داده های مصنوعی تولید شده نیز مقایسه کرده باشد. برای مثال، مقایسه روشهای درونیابی فضایی با استفاده از هر دو داده بهدستآمده از چند ایستگاه برای یک روز، نسبت به... | داده های مشاهده شده در مقابل داده های مصنوعی |
90965 | من با یک مشکل دنیای واقعی روبرو هستم و فقط می خواستم بررسی کنم که آیا این راه را درست انجام می دهم یا خیر. من این احتمال را دارم که * یک نقص در یک ساختار خاص رشد کند، مثلاً ${\rm P}(X_1)$ * یک فرد بتواند یک نقص را تشخیص دهد، مثلاً ${\rm P}(X_2)$. این دو متغیر کاملا مستقل هستند. من سعی می کنم با توجه به رشد نقص در ساختا... | احتمال تشخیص یک نقص با توجه به رشد نقص زمانی که دو متغیر مستقل هستند |
82926 | من یک سوال در اینجا قبل از SEM و اندازه نمونه کوچک مطرح کرده ام. من هر کدام 3 عامل با 3 متغیر آشکار دارم. من فقط 90 رکورد دارم. من می خواهم میزان کوواریانس بین عوامل و بین همه متغیرهای آشکار را پیدا کنم. من همچنین می خواهم تعیین کنم که آیا این 3 عامل معیار عملکرد چهارم را پیش بینی می کنند یا خیر. می خواستم بدانم که آیا... | اگر حجم نمونه کوچکی دارید در PLS به عنوان جایگزینی برای SEM فکر می کنید؟ |
90969 | با توجه به توزیع $\{p(X|\theta),\theta\in\Theta\}$: * چگونه وجود/عدم وجود مزدوج آن را نشان میدهید؟ * راهها/اصول کلی برای ساختن/پیدا کردن مزدوج آن در صورت وجود چیست؟ * اگر وجود دارد، چگونه نشان می دهید که منحصر به فرد است یا خیر؟ * اگر منحصر به فرد نیست، کدام یک از همه «متعارف/کلاسیک» (در تعریف شما) است؟ | چگونه برای یک توزیع معین مزدوج را پیدا کنیم؟ |
45497 | من مدل فضای حالت زیر را دارم: $$\begin{aligned} y_t&=c+Ax_t+q_t, &q_t \sim \mathcal N(0,Q), \\ x_t&=\mu+Bx_{t-1} + v_t، &v_t \sim \mathcal N(0,R)، \end{aligned} $$ جایی که سری $x_{t=1}^T$ است نهفته من علاقه مند به تخمین $\Phi=[ x_{t=1}^T, A,B,R,Q,c,\mu ]$ از طریق تحلیل بیزی با استفاده از الگوریتم متروپلیس-هیستینگ هستم.... | تخمین مدل فضای حالت با استفاده از تحلیل بیزی با الگوریتم متروپلیس-هیستینگ |
69123 | من میخواهم یک مدل تولید ناخالص داخلی در مقابل مصرف نفت را اجرا کنم که در آن مصرف نفت مشکوک به درونزا بودن است - با شرایط خطا مرتبط است. آیا متغیری که با قیمت جهانی نفت همبستگی دارد اما با تولید ناخالص داخلی کشور مورد نظر همبستگی ندارد، می تواند ابزار معتبری باشد؟ | ابزار معتبر برای مصرف روغن در مدل IV |
81694 | من سعی می کنم ساختار یک جنگل تصادفی را با اعتبار سنجی متقاطع 10\times10$ برای یک مشکل طبقه بندی باینری درک کنم. بنابراین من 4 سوال اساسی دارم: علامت گذاری: * درختان $N=500$ * شاخص $i=$ برای یک درخت * $mtry=$ تعداد متغیرهایی که به طور تصادفی به عنوان کاندید در هر تقسیم نمونه برداری شدند.$^{1}$ 1) در شکل 1، آیا $N=9$ (نم... | درک RandomForest با اعتبارسنجی متقابل 10x10 برای طبقه بندی |
103512 | آیا در فوتبال (یا هر رشته ای با قوانین امتیازدهی مشابه)، شانس برد، باخت و تساوی از نظر آماری برابر است؟ بنابراین، 3 نتیجه ممکن وجود دارد، اما آیا هر 3 نتیجه به یک اندازه ممکن است؟ این تیمهای بهتر/بدتر را در نظر نمیگیرد، بنابراین تیمها برای شانسها برابر هستند... بنابراین رتبهبندی، تنظیمات یا فیزیک بازیکن و غیره نبا... | نتیجه بازی فوتبال، آیا شانس بین برد/باخت/تساوی برابر است؟ |
90962 | من این مشکل را دارم که نمی توانم آن را به طور کامل درک کنم: > فرض کنید در یک شهر خارجی با اندازه نامشخص وارد شده اید. در ورودی یک تراموا با شماره 100 دلار مشاهده می کنید. فرض کنید خطوط تراموا شهر > با اعداد صحیحی که از یک شروع میشوند شمارهگذاری شدهاند، و هر خط دارای احتمال مساوی برای مشاهده شدن است. بر اساس مشاهدات ... | من با بیس و خطوط قطار مشکل دارم |
46142 | فرض کنید که اندازه آزمون را 0.05$ = آلفا $ انتخاب کرده ایم و بر اساس اندازه نمونه $n$ و بزرگی قدر مطلق تخمین، تعیین می کنیم که توان آزمون (یعنی 1 - Prob( خطای نوع 2)) 99.9$\%$ است. اگر من نتوانم $H_0=0$ را در برابر $H_a \not= 0$ رد کنم، این چه عواقبی برای باور ما به درستی H_0$ دارد، با فرض اینکه توزیع فرضیه صفر صحیح آم... | پیامدهای قدرت بالا برای اعتقاد ما به فرضیه صفر؟ |
69125 | من ریاضیدان نیستم. من در اینترنت در مورد KL Divergence جستجو کردم. آنچه من آموختم این است که واگرایی KL اطلاعات از دست رفته را هنگامی که توزیع یک مدل را با توجه به توزیع ورودی تقریبی می کنیم، اندازه گیری می کند. من اینها را بین هر دو توزیع پیوسته یا گسسته دیده ام. آیا می توانیم بین پیوسته و گسسته انجام دهیم یا برعکس؟ | آیا می توان واگرایی KL را بین توزیع گسسته و پیوسته اعمال کرد؟ |
100776 | چگونه ضریب متغیر وابسته با تاخیر مکانی را در مدل تاخیر مکانی یا مدل خودرگرسیون مکانی (SAR) تفسیر کنم (y = αin + ρWy + Xβ + ε) و چگونه ضریب متغیر وابسته با تاخیر مکانی و ضرایب متغیرهای مستقل با تاخیر مکانی در مدل دوربین فضایی (SDM) (y = αin + ρWy + Xβ + WXθ + ε)؟ من از تفسیر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم برای متغیرهای مستق... | چگونه ضرایب را در مدل تاخیر فضایی و فضایی دوربین تفسیر کنیم؟ |
17207 | یک مدل خطی کلی $y = X \بتا + \epsilon$ با مشاهدات در یک $n$-بردار $y$، یک ماتریس $(n \times p)$-طراحی $X$ با رتبه $p$ برای $ فرض کنید. پارامترهای p$ در یک $p$-بردار $\beta$. یک فرضیه خطی کلی (GLH) در مورد $q$ از این پارامترها ($q < p$) را می توان به صورت $\psi = C \beta$ نوشت، که در آن $C$ یک ماتریس $(q \times p)$ است.... | آماره آزمون فرضیه خطی عمومی: هم ارزی دو عبارت |
86668 | من می خواهم ثابت در فرآیند MA(1) را با استفاده از LSE تخمین بزنم، اما آن را بسیار دشوار می دانم. | تخمین ثابت در فرآیند MA(1) با استفاده از برآورد حداقل مربعات |
69124 | **چرا فکر میکنم باید یک اسپلاین طبیعی محدود را جا بدهم** من با IBI کار میکنم (فاصلههای بین ضربان). IBI های اندازه گیری شده شامل مقادیری نامعتبر هستند. من در حال کار بر روی یک الگوریتم انتساب برای IBI نامعتبر هستم. فرض کنید من یک فاصله با 5 IBI نامعتبر دارم. بخشی از ایده من در مورد منتسب کردن برای IBI های نامعتبر، دا... | نصب یک اسپلاین طبیعی محدود |
46141 | من ارزش تاریخی PE (قیمت/سود) یک سهام را مشاهده کردهام و متوجه شدم که تقریباً از یک توزیع عادی گزارشی پیروی میکند. با این حال، حتی زمانی که نقطه داده سود بعدی به راحتی قابل پیش بینی باشد، این توزیع نمی تواند برای پیش بینی توزیع نقطه داده بعدی قیمت سهام استفاده شود، زیرا، مقدار PE بعدی به مقدار قبلی بستگی دارد، بنابرای... | توزیعی که می تواند به درستی نوسان PE یک سهام را توصیف کند چیست؟ |
97614 | فقط به این فکر می کنم که مزایای استفاده از یکی نسبت به دیگری چیست. من فقط به دنبال چند پاسخ کلی در اینجا هستم. برای شروع: * VB یک حد پایین تضمین شده برای احتمال می دهد. * EP سریعتر است؟ VB تا زمان همگرایی تکرارهای بسیار زیادی دارد، مگر اینکه کسی روش سریع تری ارائه دهد. * با EP باید خانواده تقریبی خلفی را مشخص کنید | خلیج های متغیر در مقابل انتشار انتظار |
97618 | من باید تصاویر را به وکتور تبدیل کنم (بردار شدن تصویر). من در مجموع 165 تصویر دارم که به 15 موضوع از هر 11 تصویر تقسیم شده است. کد زیر برای تبدیل تصاویر به وکتور نوشته شده است. تعداد_تصاویر = 165; class=dir('<مسیر تصاویر>*.pgm'); برای i=1:length(class) file_name=strcat('<مسی... | وکتورسازی تصویر در متلب |
100772 | یک عبارت افست را در رگرسیون پواسون در نظر بگیرید: $$\log \mu_x = \log t_x+ \beta_0 + \beta_{1} x$$ برای تفسیر $\beta_0$، آیا باید $(\beta_0+ \log t_x) را در نظر بگیرید. دلار؟ زیرا اگر $t_x \neq 1$ باشد چه؟ آیا تفسیر $\beta_0$ میانگین تعداد رویدادهایی است که $t_x = 1$ و $x=0$ است؟ فرض کنید $t_1 = 2، t_2 = 3$ و $t_3 = 4$... | افست در رگرسیون پواسون |
100770 | من سعی می کنم یک ماتریس داده شبیه سازی شده تولید کنم که با هر دو جهت مشاهده و متغیر مرتبط باشد. تا اینجا من می دانم که چگونه این کار را برای **متغیر x متغیر** انجام دهم.  # ماتریس همبسته بین متغیرها n = 200 p = 100 CRMt <- ماتریس (NA, nrow = p, ncol =... | ایجاد یک ماتریس داده های همبسته که در آن مشاهدات و متغیرها همبستگی دارند |
112683 | من مدلی از فرآیند $\mathrm{AR}\left(2\right)$ دارم، بنابراین: $X_n + a_1X_{n-1}+a_2X_{n-2}=Y_n \qquad \mbox{for} \ qquad n=0،\pm1،\pm2،\ldots $ و من معادله دیفرانسیل تصادفی معادل را در زمان پیوسته دارم: $\ddot{X}\left(t\right)+\alpha_1 \dot{X}\left(t\right) + \alpha_2 X\left(t\right) = \varepsilon \left(t\right)$ اما م... | مدل AR پیوسته از یک مدل AR گسسته |
54876 | فرض کنید $X_1,\ldots,X_n$ یک نمونه تصادفی از توزیع است $f(x|\theta)=\theta (1-\theta)^x,x=0,1,2,\ldots\ ,0<\ تتا<1$. چگونه می توانم برآوردگر Bayes پارامتر $\gamma(\theta)=\frac{1-\theta}{\theta}$ را تحت تابع ضرر $L(\theta,\delta)=\displaystyle\frac{\theta^ محاسبه کنم 2}{1-\theta}(\delta-\theta)^2$ و توزیع قبلی $U(0,1)$ | یافتن برآوردگر بیز |
46143 | چگونه میانه (یا میانه تقریبی) n تکه مقدار را پیدا کنیم. اگر کمک کند می توان مقادیر موجود در هر تکه را مرتب کرد. علاوه بر این، وجود هیستوگرام برای هر قطعه مجاز است. | چگونه میانه داده های توزیع شده را محاسبه کنیم؟ |
69120 | من i.i.d دارم نمونه با این چگالی: $ f_\theta (x) = k * exp (- (x - \theta)^4 ) $ چگونه می توانم آمار کافی را بدست بیاورم؟ آیا آماری که من پیدا می کنم نیز کامل است؟ خیلی ممنون! | آمار کافی با 4 بعد |
99346 | Rosnow & Rosenthal در مقاله خود در سال 1989 با عنوان تعریف و تفسیر اثرات متقابل می نویسند: هنگامی که تعامل به صورت فاکتوریل ادعا می شود، نتایج تقریباً همیشه نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق تری نسبت به آنچه معمولاً در مجلات اولیه ما گزارش می شود، دارند. در گزارش تعاملات، روانشناسان پژوهشی عادت کرده اند که به جای بررسی صحیح ت... | هنگام تفسیر برهمکنش ها در یک ANOVA فاکتوریل، آیا لازم است به میانگین سلول های باقیمانده نگاه کنیم؟ |
62962 | به شما یک جعبه سیاه داده می شود: $RSS = (Y - X\beta)'(Y-X\beta)$ برای هر مدل خطی $Y=X\beta+\epsilon$ شما $n=60$ مشاهدات و دو پیش بینی دارید متغیرها میخواهید $H_0: \beta_1 = \beta_2$ را در مدل آزمایش کنید: $Y = \beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\epsilon$ توضیح دهید که چگونه میتوانید با استفاده از جعبه سیاه این کار را انجا... | مشکل حداقل مربعات |
62961 | من با مبحث کوپولا تازه کار هستم و ریاضیم محدود است. من سوالات مختلفی دارم: 1. آیا درست است که بگوییم $C: [0,1]^d \rightarrow [0,1]$ یک نگاشت از یک توزیع چند بعدی به حاشیه های یک بعدی آن است؟ یا اینکه این یک نقشه برداری از مکعب واحد به حاشیه های یکنواخت است؟ 2. من اغلب در مورد محدوده های Fréchet-Hoeffding می خوانم، به ن... | سوالات مربوط به کوپولا |
54879 | من با آمار و R آشنا هستم. بنابراین، من یک مجموعه داده دارم که می خواهم یک مدل پیش بینی بر اساس آن بسازم. از آنجایی که متغیرهای ورودی کاملاً متغیر است، فکر کردم بهتر است ابتدا دادههایم را خوشهبندی کنم (با استفاده از kmeans) و سپس مدلهای جداگانهای را روی هر خوشه بسازیم (مثلاً Random Forest). با استفاده از اعتبارسنجی ... | چگونه باید داده های خود را خوشه بندی کنم و سپس الگوتیتم های جداگانه ای را روی هر خوشه اجرا کنم؟ |
62960 | من مجموعه ای از اندازه گیری ها را دارم که به عنوان بردارهای $x^t$ برای $t \{1, 2, ...\}$ نشان داده ام. من می خواهم همگرایی فرآیند (بصری) را به نوعی آزمایش کنم. فکر کردم شاید بتوانم PCA را روی $x^t$ اجرا کنم و سپس پیش بینی ها را به اولین جزء اصلی، دوم و غیره رسم کنم و ببینم آیا این نمودارها به چیزی همگرا می شوند یا خیر.... | چگونه به صورت بصری همگرایی یک فرآیند را نشان دهیم؟ |
112682 | من مجموعه ای از داده ها در مورد عملکرد خوانندگان پاپ در نمودارهای 100 داغ در طول زمان به دست آورده ام، و سعی می کنم قسمت های اولیه حرفه هنرمندان مختلف را با هم مقایسه کنم. به عنوان مثال، من ممکن است به مقایسه حرفه مایلی سایرس با دوره متناسب حرفه چر بپردازم:  انتخاب کنید. tobit(<formula>, dist=t) است. پس از تغییر توزیع از t به نرمال، AIC ا... | مدل توبیت با توزیع t |
62969 | 500 بیمار برای برداشتن سرطان معده تحت عمل جراحی قرار گرفتند. یک دستورالعمل بالینی وجود دارد که نشان می دهد حداقل ده غدد لنفاوی باید در طول عمل برداشته شوند. بنابراین من به نسبت بیمارانی که حداقل ده گره برداشته شده اند علاقه مند هستم. متغیر Fewer_or_more_than_ten حاوی این اطلاعات است. من از R. استفاده می کنم. بیشتر)، 50... | آزمون فرضیه برای داده های خلاصه شامل درصد |
54873 | من تنوع در نتایج مجازات (طول مدت مجازات حبس) را در بین گروه های همسان زیر نظر دارم. هدف تعیین این است که آیا تغییرپذیری جملات پس از اجرای یک سیاست افزایش یا کاهش یافته است. من حدود 40 گروه جمله دارم که بر اساس ویژگی های پرونده مطابقت دارند. به عنوان مثال، گروه 1 شامل جملاتی برای افرادی است که مرتکب ABH شده و تحت تأثیر ... | آزمون مشترک تغییر واریانس در گروه های همسان |
12353 | در تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی، اولین مولفه های اصلی $k$ جهت های _متعامد_$k$ با حداکثر واریانس هستند. به عبارت دیگر، مولفه اصلی اول جهت حداکثر واریانس، مولفه اصلی دوم جهت متعامد به اولی با حداکثر واریانس و غیره انتخاب می شود. آیا تفسیر مشابهی برای تحلیل عاملی وجود دارد؟ برای مثال، من فکر میکنم که اولین فاکتورهای $k$ ... | اولین k عامل از تحلیل عاملی چه چیزی را به حداکثر می رساند؟ |
69543 | من برخی از داده های نظرسنجی جمع آوری شده از 15 سازمان دولتی دارم. با استفاده از این داده ها، من می خواهم یک رگرسیون OLS برای تخمین تأثیر متغیرهای x1 و x2 بر y اجرا کنم. من دو مدل را اجرا کردم: یکی شامل 14 متغیر ساختگی که تفاوتهای بالقوه عضویت سازمانی را در بر میگیرد و دیگری شامل هیچ متغیر ساختگی نمیشود. تفاوت بین مق... | شامل متغیرهای ساختگی در مدل - همیشه لازم است؟ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.