_id stringlengths 1 6 | text stringlengths 0 7.5k | title stringlengths 0 167 |
|---|---|---|
10444 | به طور کلی ، من متغیرهای مستقل خود را در رگرسیون استاندارد می کنم تا به درستی ضرایب را مقایسه کنم (از این طریق آنها واحدهای یکسانی دارند: انحراف استاندارد). با این حال، با داده های پانل/طولی، مطمئن نیستم که چگونه باید داده های خود را استاندارد کنم، به خصوص اگر یک مدل سلسله مراتبی را تخمین بزنم. برای دیدن اینکه چرا می ت... | آیا استانداردسازی داده های خود در یک رگرسیون با داده های پانل/طولی عمل خوبی است؟ |
46580 | من یک ربات دارم که دارای GPS و سنسورهای سرعت است. GPS تقریباً هر 1-2 ثانیه به روز می شود. من با یک فیلتر کالمن که خیلی خوب کار می کند بازی کرده ام. من تازه یاد گرفتم و در نهایت فکر میکنم فیلترهای ذرات را میفهمم، بنابراین میپرسم آیا فیلتر ذرات برای پیگیری موقعیت ربات در بین بهروزرسانیهای GPS به جای فیلتر کالمن مفید... | استفاده از فیلتر ذرات برای مکان یابی ربات |
63122 | من در مورد این مطمئن نیستم: در حالت دو بعدی، اگر کوپول گاوسی را در نظر بگیرم، آیا این با توزیع نرمال دو متغیره یکسان است، در صورتی که توزیع نرمال را برای حاشیه ها انتخاب کنم؟ آیا این برای چند جمعیتی بودن صدق می کند؟ بنابراین آیا یک جفت گاوسی d بعدی با حاشیه های نرمال با توزیع نرمال چند متغیره یکسان است؟ | آیا جفت گاوسی (برای d=2) با حاشیه های نرمال با دو متغیره نرمال یکسان است؟ |
26925 | قبلاً در stackexchange پرسیده شد، این مکان احتمالاً مناسبتر است، اگر کسی بتواند پست قدیمی را حذف کند، ممنون میشوم. من یک معادله رگرسیون خطی از مدرسه دارم، که مقداری بین 1 و -1 نشان می دهد که نشان می دهد مجموعه ای از نقاط داده به اندازه کافی به یک تابع خطی نزدیک هستند یا نه، تصور کنید من می خواهم یک یادگیرنده برای خطر تصادف جاده ای افراد بر اسا... | طبقه بندی نظارت شده با تعداد مختلف پیش بینی کننده در هر مشاهده |
49910 | با توجه به یک ماتریس مجاورت A برای یک گراف وزن دار و جهت دار (بنابراین عناصر ماتریس فقط 0/1 نیستند و ماتریس متقارن نیست)، آیا روش های خوبی برای پیش بینی یال های جدید وجود دارد؟ من یک مجموعه داده بسیار بزرگ (میلیاردها گره) با لبه های شناخته شده برای برخی از اتصالات و مقادیر NULL برای اتصالات مشاهده نشده دارم، و می خواهم... | چگونه می توان لبه ها / پیوندها / اتصالات را در یک شبکه گراف جهت دار وزنی پیش بینی کرد؟ |
16843 | آیا اثبات/ قضیه ای وجود دارد که بیان کند $$\mathrm{Var}(X_{kn}) \leq \mathrm{Var}(X)$$ که $X$ یک متغیر تصادفی پیوسته با توزیع $F$ است، و $X_{kn}$، $k^{th}$ آمار سفارش $n$ از نمونهای با اندازه $n$ از $F$ است؟ | واریانس توزیع سفارش حاشیه ای کمتر از واریانس توزیع کامل؟ |
115343 | من یک رگرسیون خطی در R با استفاده از تابع glm انجام داده ام. وقفه محاسبه شده 0.98 را می گوید، اما وقتی آن را رسم می کنم، به نظر نمی رسد که به وقفه تخمینی در محور Y برخورد کند. خیلی پایین تره داده ها و تابع من در اینجا هستند: رویداد = c(2.2، 6.4، 3.4، 10.2، 4.45، 2.65، 8.25، 4.65، 3، 6.5، 5.25، 8.65، 7.25، 6.4، 7.75، 6.... | قطع رگرسیون خطی مطابقت ندارد |
109212 | من با داده های بالینی با 7 گروه کار می کنم که متغیر مستقل من و یک متغیر وابسته به طور معمول توزیع نشده را تشکیل می دهند. می دانم که باید از آزمون KW برای بررسی تفاوت های قابل توجه بین گروه هایم استفاده کنم. مشکل این است که 3 گروه از 7 گروه n=1 دارند. من می دانم که KW به اندازه آزمون های پارامتریک به اندازه نمونه های نا... | گروه های متغیر مستقل w/n=1 برای Kruskal Wallis ممکن است؟ |
80439 | من اطلاعات فروش چهار سال گذشته را دارم. من می خواهم داده های خود را به دو قسمت تقسیم کنم تا بتوانم حجم پایه و حجم تبلیغاتی داشته باشم. من در نظر دارم از رویکرد تجزیه سری های زمانی استفاده کنم که حجم پایه جزء روند و جزء فصلی و خطا حجم تبلیغاتی باشد. آیا این روش خوب خواهد بود؟ آیا روش/روش دیگری برای تجزیه داده ها به دو ق... | آیا روش تجزیه سری زمانی درست است؟ |
21775 | من در حال حاضر در حال انجام چند تحلیل همبستگی بزرگ هستم: فرض کنید من هر همبستگی کندال را میخواستم و آن را با مقدار p از 20x30 آیتمها در یک ماتریس منظم مرتبط میکردم - مثلاً آیا برای مقایسههای متعدد، اصلاح مقدار p را انجام میدهم. holm (هیچ چیز قابل توجهی نیست) یا باید فقط از گزینه passthrough adjustment=none (بسیاری... | تعدیل P-value در تحلیل همبستگی |
59318 | من در حال اندازه گیری زمان یک عملیات کامپیوتری هستم. هر بار که آن را اندازهگیری میکنم، عملیات باید تقریباً در یک زمان انجام شود. چند بار باید اندازه بگیرم تا میانگین و انحراف معیار خوب بگیرم؟ ابتدا در اینجا ارسال شد: http://physics.stackexchange.com/questions/64917/how- many-measurements-should-be-done , اما فکر می ک... | چند اندازه گیری باید انجام شود؟ |
50358 | من مدل زیر را دارم و از بسته اثرات برای ترسیم احتمالات پیش بینی شده و خطوط فاصله اطمینان استفاده کرده ام. با این حال، من در تعجب بودم که چگونه می توانم یک قاب داده را در R که دارای مقدار پاسخ، مقادیر ci پایین و بالا و مقادیر پیش بینی شده است، بیرون بیاورم. نوعی شبیه به mod1 زیر = glm(won_ping ~ our_bid, data=ndat, fami... | دریافت یک چارچوب داده از احتمالات لاجیت و فواصل اطمینان آنها |
26927 | من دو مجموعه داده از پایگاه داده FRED دارم: GDP واقعی (y) و GDP deflator (p) و می خواهم بتوانم از R برای تخمین یک فرآیند VAR(p) (p تعیین شده توسط AIC) استفاده کنم و مجموعه ای از توابع پاسخ ضربه ای با مفروضات کوتاه مدت (Sims، 1980) که از تجزیه Cholesky استفاده می کند. از آنجایی که این یک وب سایت برای یادگیری است، این یک... | SVAR، تجزیه کولسکی و تابع واکنش-پاسخ در R |
60080 | من در تلاش بودم تا مشخص کنم کدام یک از مفروضات گاوس-مارکوف به ما اجازه می دهد تا ببینیم که $b_1$ یک برآوردگر بی طرفانه $\beta_1$ است. من این احساس را دارم که $X_{i}$ تصادفی نیست، اما آیا چیز دیگری وجود دارد که از دست داده باشم؟ | فرضیات گاوس مارکوف |
29201 | در یک امتحان اخیر، از ما خواسته شد که استفاده از توزیع $\chi^2(1)$ را در اجرای آزمون نمره Wald یا Rao توجیه کنیم. فقط 1 نمره برای این وجود داشت (تقریباً 2.5 دقیقه ارزش زمان). پاسخ من این بود > آمار آزمون والد و نمره بر اساس تقریب های مختلف > نسبت log-lihood است، که در نمونه های بزرگ معتبر و معادل هستند > زمانی که $H_0$... | توجیه استفاده از $\chi^2(1)$ در آزمون والد و نمره |
49911 | فرض کنید i.i.d داریم. $x_1$، $\ldots$، $x_n$ را برای یک متغیر تصادفی (بالقوه غیر عادی) $X$ با گشتاورهای محدود نمونه میگیرید. ما میتوانیم از این نمونهها برای ایجاد تخمینهای بیطرفانه از میانگین جمعیت و واریانس جمعیت $$ \bar{x} = n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i \qquad\text{and}\qquad استفاده کنیم. s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i... | مرزهای واریانس جمعیت؟ |
63124 | در این منبع در مورد جفت کلایتون در صفحه 18 می نویسند: > برای مطالعه خطرات مرتبط استفاده شده است زیرا وابستگی شدید به چپ > دم و وابستگی نسبتاً ضعیف دم راست را نشان می دهد. شواهد تجربی و حکایتی نشان میدهد که نکول وامها در زمانهای رکود اقتصادی بسیار همبستگی دارند. به طور مشابه، محققان «سندرم قلب شکسته» را مطالعه کردها... | چرا این نشان دهنده دم چپ است؟ |
67716 | من یک مجموعه داده 2 کلاسه نامتعادل دارم که از دو بخش تشکیل شده است - داده های ایجاد مدل و داده های پیش بینی. داده های ایجاد مدل به داده های قطار و آزمایش تقسیم می شود. مدل با استفاده از داده های آموزشی آموزش داده می شود و طبق معمول بر روی داده های آزمون آزمایش می شود. من این کار را چندین بار انجام می دهم تا مطمئن شوم ک... | عملکرد پیشبینی ضعیف از طبقهبندیکنندههای (WEKA). |
99782 | من قصد دارم یک GAM یا GAMM مناسب کنم. یک متغیر طبقه بندی وجود دارد که فکر می کنم برای توضیح Y (یا Y*) مهم است، اما در مجموعه داده من نیست - قابل اندازه گیری است اما اندازه گیری نشده است. آیا می توانم از یک مدل مخلوط (GAMM) برای جبران حذف این متغیر استفاده کنم؟ اگر من این متغیر را داشتم، فقط از یک GAM استفاده می کردم. آ... | آیا می توانم برای زمانی که یک متغیر حذف شده دارم از یک مدل مخلوط استفاده کنم؟ |
21771 | من می خواهم انتخاب مدل را برای معادلات برآورد تعمیم یافته (GEE) انجام دهم. Pan (2001) اغلب برای توسعه روشی با استفاده از QIC ذکر شده است. میخواهم کسی راهی برای انجام این کار در R میشناسد؟ من در حال حاضر از بسته geepack برای تجزیه و تحلیل GEE خود استفاده می کنم. من در مورد 'yags' شنیدم اما برای نسخه R 2.13 یا 2.14 در ... | نحوه انجام انتخاب مدل در GEE در R |
54920 | Lehmann و Romano در Th 3.7.1 خود نشان می دهند (Lehmann and Romano 2005, p81) زمانی که یک آزمون هم ارزی UMP $\phi_1$ وجود دارد و دارای قدرتی است که در نقطه ای $\theta^\star$ در داخل معادل به حداکثر می رسد. منطقه $[\theta_1، \theta_2]$. حالا فرض کنید یک آزمایش دوم $\phi_2$ داریم که فقط در نقطه بالایی منطقه معادل $[\theta... | تست های هم ارزی برای STP3 - محل حداکثر توان |
78321 | من یک مجموعه داده دارم که نشان دهنده 1000 سند و همه کلماتی است که در آن ظاهر می شود. بنابراین ردیف ها نشان دهنده اسناد و ستون ها بیانگر کلمات هستند. به عنوان مثال، مقدار سلول $(i,j)$ نشان دهنده دفعاتی است که کلمه $j$ در سند $i$ رخ می دهد. اکنون، من باید با استفاده از روش tf/idf وزن کلمات را پیدا کنم، اما در واقع نمی دا... | فرکانس مدت/فرکانس معکوس سند (TF/IDF): وزن دهی |
62836 | متغیر وابسته من تصمیم افراد برای مقدار بین 1 تا 8 در یک آزمایش اقتصادی است. هر فردی این تصمیم را 20 بار تکرار کرد. من می خواهم ویژگی های فردی را در آن انتخاب عقب نشینی کنم. من انتظار دارم که تصمیمات یک فرد با یکدیگر مرتبط باشد. بنابراین من به نوعی مدل پانل نیاز دارم. آیا باید به دنبال اثرات تصادفی یا تخمین خوشه ای قوی ... | تخمین خوشه ای قوی در مقابل برآورد اثرات تصادفی |
49918 | من دو گروه را دنبال کرده و تعدادی متغیر را اندازه گیری کرده ام. برخی از متغیرها را می توان برای محاسبه معیارهای جدید استفاده کرد. آیا میانگینگیری دو گروه و تجزیه و تحلیل محاسبات از میانگینها (یعنی هر گروه به عنوان یک موجودیت واحد برای ارائه اندازهگیری جدید عمل میکند) با آزمونهای جداگانه درست است یا باید همه تحلیل... | آیا میانگین دو گروه و تجزیه و تحلیل محاسبات از میانگین ها یا باید همه تجزیه و تحلیل ها شامل تمام داده های پایه از هر فرد باشد؟ |
49915 | با توجه به آنچه که من درک می کنم، می توان از AUC منحنی ROC به عنوان یک آمار خلاصه از منحنی کامل استفاده کرد. **Q1.** آیا آمار خلاصه مشابهی وجود دارد که بتوان از آن در یک منحنی فراخوان دقیق استفاده کرد؟ **Q2.** تا آنجایی که من میدانم، امتیاز $F$ ($F_1$ یا $F_\beta$)، در یک رژیم فراخوان دقیق عملیاتی اندازهگیری میشود. ... | آمار خلاصه منحنی فراخوان دقیق |
99759 | من سعی می کنم تغییرپذیری یک اندازه گیری خاص را ثبت کنم. من از هر بیمار 9 اندازه گیری دارم – 3 اندازه گیری در فواصل 1 ساعته در 3 روز متوالی. بنابراین به نظر می رسد این است: شخص | Day1Trial1 Day1Trial2 Day1Trial3 Day2Trial1 ... Day3Trial3 1 2 ... با توجه به پیشینه بسیار کمی در آمار، مطمئن نیستم که چگونه از اینجا ادامه د... | بهترین تخمین برای تغییرپذیری یک اندازه گیری چیست؟ |
95636 | من می دانم که برآوردگر بهینه GMM قابل اجرا سازگار و مجانبی کارآمد است. من همچنین میدانم که برآوردگر MLE کاملاً پارامتریک کارآمدتر از GMM است، مشروط بر اینکه توزیع دادهها را بدانیم. آیا این بدان معناست که در دنیای ایده آل، برای به دست آوردن تخمین های بهینه برای یک مدل غیرخطی با متغیرهای ابزاری، باید از رویکرد MLE استف... | برآوردگر غیر خطی IV بهینه |
95637 | شاید این سوال خیلی کلی باشد، اما فکر میکنم شایسته است پستی بگذارم تا برخی از روشهای استاندارد در تجزیه و تحلیل بقا را برایم روشن کند. همانطور که می دانیم، فهرستی از روش ها و مدل هایی مانند روش های پارامتریک (exp، weibull، AFT)، ناپارامتریک (KW، NA) و نیمه پارامتریک (cox prop, prop) در تحلیل بقا وجود دارد. فرض کنید من... | چگونه یک مدل بقای مناسب را بررسی کنیم؟ |
115341 | در مورد علوم شناختی این سوال را مطرح کردم که کدام آزمون آماری می تواند برای تجزیه و تحلیل نتایج TLX ناسا استفاده شود. در اینجا من یک سوال مشابه، اما کلی تر می پرسم. یک متغیر فاصله ای را فرض کنید که ممکن است کاملاً ثابت اسکالر نباشد: 1. چگونه می توان بررسی کرد که نتایج ثابت اسکالر چقدر هستند؟ 2. آیا هنوز هم می توان از... | آیا می توان از t و آنالیز واریانس دانشجویی برای تجزیه و تحلیل یک متغیر فاصله ثابت غیر اسکالر استفاده کرد؟ |
54927 | داشتم مقاله ویکیپدیا در مورد رگرسیون خطی را میخواندم و متوجه شدم که برای معادله عادی دقیقاً همان نتیجه را نمیگیرم: $$\beta = (X^{T}X)^{-1}X^{T}{ \bf{y}} = (\frac{1}{n}\sum {\bf{x}}_{i}{\bf{x}}_{i}^{T})^{-1}(\frac{1}{n}\sum {\bf{x}} _{i}{{y}}_{i})$$ جایی که: $${\bf{y}}=\begin{pmatrix}y_{1}\\\y_{2}\\\ ... \\\ y_{n}\en... | رگرسیون خطی در نمادگذاری ماتریسی |
26920 | من یک اسکریپت برای ترسیم یک ماتریس همبستگی با استفاده از دایره های رنگی دانلود کرده ام. این اسکریپت امکان سفارش متغیرها را با استفاده از PCA می دهد، اما من مطمئن نیستم که چگونه کار می کند. کد مسئول سفارش در زیر است: if (order) { if(!n==m){ stop(اگر سفارش درست است، ماتریس باید مربع باشد!) } x.eigen <- eigen(corr)$vector... | سفارش متغیر با استفاده از PCA |
115348 | در بازی بریج 52 کارت به صورت تصادفی بین 4 بازیکن تقسیم می شود که هر بازیکن با 13 کارت پایان می یابد. من یک مولد اعداد تصادفی را با استفاده از RNGCryptoServiceProvider از Microsoft .Net Framerowk اجرا کردم تا ابتدا یک عدد از محدوده 1-52، سپس از محدوده 1-51 و به همین ترتیب تا محدوده 1-2 رسم کنم. برای اینکه ببینم آیا در ی... | لطفا به من کمک کنید تا این تست تناسب را تفسیر کنم |
49916 | من سعی داشتم داده های آزمایشی برای رگرسیون لجستیک ایجاد کنم و این پست را پیدا کردم چگونه داده های مصنوعی را برای رگرسیون لجستیک شبیه سازی کنیم؟ پاسخ خوبی است اما فقط متغیرهای پیوسته ایجاد می کند. در مورد یک متغیر طبقهبندی x3 با 5 سطح (A B C D E) مرتبط با y برای همان مثالی که در پیوند وجود دارد، چطور؟ | شبیه سازی داده ها برای رگرسیون لجستیک با یک متغیر طبقه بندی |
26696 | من به دنبال مرجعی برای مقاله ای هستم که در آن اعتبارسنجی متقاطع k-fold معرفی شده است (به جای یک مرجع آکادمیک خوب برای موضوع). شاید برای شناسایی بدون ابهام اولین مقاله در مه زمان بسیار دور باشد، بنابراین هر مقاله اولیه ای که در آن ایده مورد استفاده قرار گرفته باشد، جالب خواهد بود. اولین موردی که من از آنها مطلع هستم P. ... | چه کسی اعتبار متقاطع k-fold را اختراع کرد؟ |
15052 | من یک تست AB را در صفحه ای اجرا می کنم که فقط 5 هزار بازدید در ماه دریافت می کند. رسیدن به سطوح ترافیکی که برای اندازهگیری اختلاف +1٪ بین تست و کنترل لازم است، خیلی طول میکشد. من شنیده ام که می توانم از آمار بیزی استفاده کنم تا شانس خوبی برای تعیین اینکه آیا تست بهتر عمل کرده است یا خیر. چگونه می توانم از آمار بیزی ب... | تست بیزی AB |
112615 | من حیوانات علامت گذاری شده زیادی دارم که گهگاه دیده می شوند. بنابراین من یک جدول با ستون های زیر دارم: Animal DateTime Lat Lon هر حیوان (حدود 500) بارها دیده شده است، بنابراین این جدول حدود 60 هزار ردیف دارد. من می خواهم یک تحلیل چند متغیره را اعمال کنم، که در آن هر حیوان به یک نقطه در طرح تبدیل می شود، و نزدیکی دو نقط... | تجزیه و تحلیل چند متغیره برای زمان/مکانی که حیوانات در آن دیده می شوند |
49917 | برای ارزیابی تناسب یک مدل خطر متناسب کاکس با دادههای پیمایش پیچیده، از چه نوع آمار خوبی میتوان استفاده کرد؟ | مدل خطر متناسب کاکس متناسب با داده های پیمایش پیچیده است |
115340 | من برای اولین بار در محل کار روی درختان تصمیم کار می کنم. من تحقیقات زیادی روی الگوریتمهای CHAID و CART انجام دادهام، اما پاسخهای متفاوتی برای یک سوال بسیار ساده که در زیر ارائه شده است پیدا کردهام: **CART چه نوع متغیرهای هدفی میتواند داشته باشد؟** میدانم که CART میتواند هم در پیشبینی و هم در طبقهبندی کمک کند.... | پرس و جو در Quants |
21776 | من یک سری تقاضای پایه دارم که از فرآیند MA(1) پیروی می کند، رویکرد تجمیع غیر همپوشانی و سپس SES را روی هر دو سری پایه و انبوه برای به دست آوردن پیش بینی ها اعمال کرده ام، و سپس پیش بینی های حاصل از سری های انباشته را تفکیک کرده و در نهایت نسبت را محاسبه می کنم. از MSEbasic/MSEdagg، که در آن MSEbasic=Var(dt-ft) و MSEdag... | نسبت، MSE تقاضای پایه به MSE تقاضای کل برای فرآیند MA(1). |
68720 | تا آنجا که من می دانم، نظریه پاسخ آیتم عمدتاً در روانشناسی برای تجزیه و تحلیل داده های نظرسنجی، پرسشنامه های شخصیت یا در محیط آموزشی استفاده می شود. * آیا حوزه های دیگری (احتمالاً خارج از روانشناسی) وجود دارد که از IRT استفاده می شود؟ * و اگر بله، آنها چه هستند؟ | کاربردهای نظریه پاسخ آیتم |
58408 | من یک مدل درخت تصمیم J48 دارم که با WEKA آموزش دیده است. من می خواهم به قوانین درخت در J48 دسترسی داشته باشم تا بتوانم به نحوی از آنها در کد خود استفاده کنم، چه با عبارات if-else یا به عنوان جدول تصمیمی که می توانم در کد خود به آن دسترسی داشته باشم. آیا این امکان پذیر است؟ اگر بله، چگونه؟ | تبدیل J48 به قوانین if-then در Weka |
29200 | در مسائل رگرسیون خطی ساده، فرض میشود که باقیماندههای خودهمبسته به تخمینهای مغرضانه برای پارامترهای رگرسیون منجر نشوند. آیا می توان همین را برای رگرسیون تکه ای نیز گفت؟ فرض کنید من می خواهم یک تابع خطی پیوسته و تکه تکه از یک متغیر منفرد را جا بزنم. فرض کنید برای مثال ما داده هایی در مورد هزینه حمل و نقل و وزن حمل و ن... | آیا خودهمبستگی باعث سوگیری در پارامترهای رگرسیون در رگرسیون تکهای میشود؟ |
26924 | اجازه دهید $X_1,X_2$,....,یک نمونه تصادفی از $N(q,w^2)$ باشد. $q,w$ ناشناخته هستند. اجازه دهید $S_n$ نمونه انحراف استاندارد باشد. یعنی $S_n^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2$ $Var(S_n^2)$ چیست؟ و چگونه می توان نشان داد که $S_n^2$ به طور مجانبی نرمال است؟ من سعی کردم قسمت Variance را با استفاده از توابع تولید لحظه انجا... | واریانس و نرمال بودن مجانبی واریانس نمونه توزیع نرمال |
1430 | آیا کسی مثال خوبی از یک فرآیند تصادفی دارد که مرتبه دوم ثابت است، اما کاملاً ثابت نیست؟ | مثالی از یک فرآیند ثابت مرتبه دوم، اما نه کاملاً ثابت |
68725 | چگونه می توانم یک فاصله اطمینان مجانبی برای یک پارامتر واقعی ایجاد کنم، که از MLE برای آن پارامتر شروع می شود؟ | برآوردگر حداکثر احتمال - فاصله اطمینان |
112614 | فرض کنید من دو نقطه $(p_1,x_1)$ و $(p_2,x_2)$ دارم که $p_i$ یک احتمال در CDF بتا و $x_i$ یک مقدار در همان CDF است. چگونه می توانم پارامترهای شکل توزیع بتا $\alpha$ و $\beta$ را تنها با این دو نقطه تعیین کنم؟ برای روشن شدن، فرض میکنم که کرانهای پایین و بالایی توزیع L و U را میدانم. | تعیین پارامترهای توزیع بتا $\alpha$ و $\beta$ از دو نقطه دلخواه |
26926 | من در نصب ARIMA مشکلاتی داشتم - داده ها FTSE هستند <-log(EuStockMarkets[FTSE]) لینک زیر مشکل را توضیح می دهد و راه حل را ارائه می دهد http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa3/ Rissues.htm#Issue2 راه حل موثر به نظر می رسید، تا اینکه مقداری $ARIMA(p,d,q)$ غیر از $ARIMA(1,1,0)$: با $ARIMA(1,1,1)$, $ARIMA(2,1,1)$ و $ARIMA(1,1... | نصب ARIMA با دریفت در R |
62831 | در مدل خطی تعمیم یافته، توزیع متغیر تصادفی $Y$ یک توزیع خانواده نمایی فرض می شود و بر حسب متغیر توضیحی $X$ و پارامتر $\theta$ نوشته می شود. می خواستم بدانم که آیا $X$ به عنوان پارامتری از توزیع $Y$، یا یک متغیر تصادفی در نظر گرفته می شود و توزیع $Y$ که قبلا ذکر شد، در واقع یک توزیع شرطی است که $X$ داده شده است؟ اگر $X$... | آیا متغیر توضیحی در مدل خطی تعمیم یافته به عنوان یک متغیر یا پارامتر تصادفی در نظر گرفته می شود؟ |
1437 | به نظر شما به جای k معنی میشه ازش استفاده کرد؟ من یک همبستگی با 2 جزء اول به دست آوردم زیرا آنها بیش از 90٪ وزن را حمل می کنند. آیا در مورد تکنیک موافق هستید؟ | آیا می توان از تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی به تنهایی برای استنباط الگوهای اصلی در داده ها به جای k به معنای خوشه بندی استفاده کرد؟ |
24209 | من سعی میکنم نمونهگیری گیبس را با چگالی زیر، $$p(y_1,y_2,y_3)\propto \exp [-({{y}_{1}}+{{y}_{2}}+{) پیشنهاد کنم. {y}_{3}}+{{\theta}_{12}{y_1}{y_2}}+{{\theta }_{13}{y_3}{y_1}}+{{\theta }_{23}{y_2}{y_3}})]$$ کجا، $({{y}_{1}}،{{y }_{2}}،{{y}_{3}})\در R_{+}^{3}$ و ${{\theta }_{ij}}=i+j$ چگونه میتوانم توزیع مشروط کامل؟ و... | نمونهبردار گیبس از توزیع شرطی |
50351 | سوال من در مورد تایید مشروعیت ارائه یک AR(1) به عنوان یک فرآیند MA($\infty $) است. در یادداشتهای من، این کار با نشان دادن همگرایی در میانگین مربع انجام میشود، و میگویند: $\mathbb{E}[(\sum_{i=0}^{n-1}\phi^i\epsilon_{t-i}-Y_t)^ 2]=\mathbb{E}[\phi^{2n}Y_{t-n}^2]$ و سپس توجه داشته باشید که: $\phi^{2n}\gamma_0 \rightarr... | همگرایی در میانگین مربع - گام از دست رفته |
24202 | فرض کنید یک متغیر $T$ (دما) به صورت زیر کد شده است: $T = 1$ اگر دما < 10، $T = 2$ اگر 10 < دما < 40، و $T=3$ اگر دما > 40 باشد. آیا بهتر است برای اینکه $T$ را به عنوان یک متغیر طبقه بندی کنیم؟ | تلقی یک متغیر به عنوان طبقه بندی یا پیوسته |
72002 | من با دو توزیع بسیار کج برنولی کار می کنم که 96-99+٪ از نمونه ها در رده نادرست و بقیه در دسته درست هستند (نوعی صحبت کردن). من به دنبال تست دو طرفه تفاوت نسبت بین دو نمونه هستم. من اغلب میتوانم به بیش از 500 «درست» و دهها یا صدها هزار «نادرست» در یک زمان معقول دست پیدا کنم، اما مطمئن نیستم که آیا تقریب به توزیع نرمال ... | آزمون اهمیت برای توزیع برنولی بسیار اریب |
26699 | نام متغیرهای خوب عبارتند از: الف) کوتاه / آسان برای تایپ، ب) آسان به خاطر سپردن، ج) قابل درک / ارتباطی. آیا چیزی را فراموش می کنم؟ سازگاری چیزی است که باید به دنبال آن بود. روشی که من می گویم این است که قراردادهای نامگذاری ثابت به کیفیت های بالا کمک می کند. سازگاری به (ب) سهولت یادآوری و (ج) قابل درک بودن کمک می کند، ا... | بهبود نام متغیرهای من |
72006 | برای مدل $Y_i=B_1+u_i,i = 1, 2, …, n$ (این مدل متغیر مستقل ندارد)، چگونه میتوانید: * برآوردگر OLS $B_1$ را استخراج کنید * ثابت کنید که $B_1$ یک برآوردگر خطی است. * ثابت کنید که $B_1$ یک برآوردگر بی طرفانه است. * یک عبارت برای واریانس $B_1$ استخراج کنید * ثابت کنید که مقدار میانگین باقیمانده ها برای این مدل صفر اس... | خواص تخمینگر b1 در مدل فقط رهگیری |
87141 | من در حال یادگیری در مورد PCA هستم، در مورد PCA باید بدانم که با توجه به یک مجموعه داده، آیا همیشه استفاده از مرکز دادن ضروری است؟ اگر متغیرهای مورد استفاده در PCA را در مرکز قرار ندهم چه؟ | مرکز کردن متغیرها قبل از اجرای PCA |
34231 | من از طریق استاندارد ISO 16269 راه حلی را برای مشکلی که روی آن کار می کردم پیدا کرده ام. بر اساس چند نمونه مستقل از یک جمعیت معمولی توزیع شده، میخواهم حدی را تعیین کنم که تمام نمونههای باقیمانده در جامعه با سطح اطمینان معین بالاتر از آن قرار بگیرند. با این حال، این استاندارد تئوری زیربنایی کافی برای من ارائه نمی کند... | استخراج فواصل پیشبینی برای یک جمعیت به طور معمول توزیع شده با انحراف معیار جمعیت ناشناخته |
35184 | من درک اولیه ای از اثرات تصادفی در مقابل ثابت و نحوه کدنویسی مدل های جلوه های تصادفی در SAS دارم. با این حال، من در پیچیدن سرم در مورد مشتقسازی عبارات اثرات تصادفی و اینکه چگونه یک مدل رهگیری تصادفی، برای مثال، میتواند تغییر در وقفههای $k$ را با یک پارامتر منفرد ($\sigma^2$ برای یک) توصیف کند، مشکل دارم. dbn معمولی)... | چرا محاسبه وقفههای k-1 با تنها 1 پارامتر قطع تصادفی معتبر است؟ |
79051 | من سعی می کنم نوسانات طلا و نفت را مدل کنم اما نتایج کاملا گیج کننده ای دریافت می کنم. من از بسته rugarch استفاده می کنم و از GARCH و EGARCH استاندارد برای مدل سازی نوسانات استفاده می کنم. به نظر می رسد نتایج من نشان می دهد که مدل استاندارد GARCH با نوآوری های معمولی بهترین است، اما من تمایلی به این باور ندارم که به عن... | آیا نوآوری های معمولی GARCH می توانند از نوآوری های GARCH دانشجویی بهتر عمل کنند؟ |
58407 | من فکر می کنم این یک سوال اساسی است، اما شاید من مفاهیم را اشتباه گرفته ام. فرض کنید من یک مدل ARIMA را به یک سری زمانی با استفاده از تابع auto.arima() در بسته پیش بینی R برازم. مدل واریانس ثابت را فرض می کند. چگونه آن واریانس را بدست بیاورم؟ آیا این واریانس باقیمانده است؟ اگر از مدل برای پیش بینی استفاده کنم، می دانم ... | واریانس یک سری زمانی متناسب با مدل ARIMA |
79055 | فرض کنید من رگرسیون خطی چند متغیره زیر را دارم: y = A **x** \+ _b_، **x** بردار بسیاری از متغیرها است. آیا می توان یک متغیر _x_ خاص را با ضریب غیر صفر حذف کرد، به گونه ای که مدل به دست آمده به گونه ای باشد که هرگز آن متغیر را از ابتدا یاد نگرفته بود؟ من میخواهم در رابطه با روش آموزشی آگنوستیک باشم، بنابراین نمیخواهم ... | چگونه می توانم یک متغیر را از رگرسیون خطی حذف کنم؟ |
24203 | فرض کنید از $\alpha = 0.01$ به عنوان سطح معناداری استفاده می کنید. اگر نتایج قابل توجهی دریافت نمی کنید، آیا بهتر است سطح معنی داری را به $\alpha = 0.05$ افزایش دهید؟ | آیا افزایش سطح معناداری همیشه خوب است؟ |
58403 | من یک متغیر پیش بینی کننده از نوع عامل دارم که حاوی تاریخ تولد است. با توجه به تجربه شما (هنگامی که با رگرسیون لجستیک سروکار دارید)، بهترین راه برای درمان تاریخ تولد (یا انواع مشابه) چیست؟ به عنوان یک متغیر پیوسته یا شاید یا شاید به عنوان یک متغیر طبقه بندی که بخش های سنی مختلف را ذخیره می کند؟ | برخورد با تاریخ تولد در پیش بینی |
95669 | من سعی کردم روش Leave One Out Cross Validation (LOOCV) را پیاده سازی کنم تا بهترین ترکیب از 4 نقطه داده را برای آموزش مدل خود به دست بیاورم که به این شکل است: Y= a + b X1 + c X2. که در آن a، b و c ضرایب بر اساس رگرسیون هستند. من مجموعه ای از 20 نقطه داده در کل برای آموزش مدل خود دارم، اما می خواهم مدل خود را محدود کنم ... | Leave One Out Cross Validation |
26694 | من به یک دوست در پروژه داده کمک می کنم. او علاقه مند به ساخت یک سیستم هشدار قناری در معدن زغال سنگ برای وب سایت خود است که به او می گوید چه زمانی تعداد کاربران به زیر یک حد پایینی بحرانی می رسد. تعداد کاربران بر اساس زمان روز و روز هفته متفاوت است. من 550 روز دادههای لحظهای دارم، اگرچه احتمالاً میتوانیم آنها را در ... | پیشبینی سریهای زمانی با فرکانس بالا با کران پایینتر |
68893 | من در مورد ناحیه زیر منحنی (AUC) ROC و دقت کلی کمی گیج هستم. 1. آیا AUC متناسب با دقت کلی خواهد بود؟ به عبارت دیگر، وقتی دقت کلی بیشتری داشته باشیم، آیا قطعاً AUC بزرگتری خواهیم داشت؟ یا قطعاً همبستگی مثبت دارند؟ 2. اگر همبستگی مثبت دارند، چرا ما هر دو را در برخی از نشریات گزارش می کنیم؟ 3. در حالت واقعی، من برخی... | ناحیه زیر منحنی ROC در مقابل دقت کلی |
49919 | من می خواهم شبیه سازی مونت کارلو را برای یک مدل مالی اجرا کنم که نیاز به پیش بینی فروش دارد. اگر فرض کنم اندازه متوسط سفارش به طور معمول توزیع شده است (مثلاً در 80) و دارای یک انحراف استاندارد (مثلا 30) باشد، من تا حدودی این کار را با موفقیت انجام داده ام. با این حال، مشکل این است که البته حداقل فروش نمی تواند کمتر ا... | توزیع خوب برای مدل سازی میانگین فروش چیست |
73750 | اگر مجموعه داده داریم، متغیر X و Y. بگویید، ما تجزیه و تحلیل همبستگی انجام می دهیم و مقداری ضریب همبستگی را می گیریم. علاوه بر این، پس از مشاهده رابطه آنها به یک واقعیت مهم پی می بریم: یعنی نمودار پراکندگی X و Y شکل مثلثی دارد. به این معنی که (به عنوان مثال) هنگامی که مقادیر X در حال افزایش هستند، مقادیر Y برای تمام مق... | آیا تکنیک های آماری وجود دارد که چنین روابطی را بررسی کند؟ |
79059 | من باید یک رگرسیون خطی به شکل y=a*x1+b*x2+c انجام دهم که در آن b=(1-a) خطاهایی هم در متغیر وابسته y و هم در پیش بینی کننده های x1,x2 دارم. من مطمئن نیستم که چگونه محدودیت ضریب دوم و خطاهای متغیر وابسته را کنترل کنم. هر ایده ای؟ | رگرسیون خطی با ضریب محدود |
77237 | > دقت قضیه حد مرکزی برای میانگین بستگی به چولگی > متغیرهای تصادفی در حال جمع شدن دارد. کسی می تواند آن را برای من توضیح دهد؟ یا کسی می تواند کتابی برای خواندن پیشنهاد دهد؟ متشکرم. | چرا دقت قضیه حد مرکزی برای میانگین بستگی به چولگی متغیرهای تصادفی در حال جمع شدن دارد؟ |
34237 | من به دنبال نام یک روش برازش هستم که حتی اگر نقاطی از چندین سری داده با هم ترکیب شوند، کار کند. تا آنجا که من متوجه شدم دو روش عمده وجود دارد، _ حداقل مربعات_ و _ حداقل خطای مطلق_. روشی که من به دنبال آن هستم گام بعدی در جهت LS به LAE خواهد بود: * **کمترین مربعات** برازش: مجذور فواصل تمام نقاط داده را به یک تابع به حدا... | برازش حداقل ریشه مربع؟ یک روش برازش با حداقل های چندگانه |
68724 | من تعدادی آزمایش برای تشخیص وجود خودهمبستگی در سری بازده ماهانه خود انجام داده ام. نتایج آزمون تأیید می کند که خطاهای استاندارد مستقل نیستند. نتیجه آزمون دوربین-واتسون یک نقض کران بالایی با آماره d 2.16 را نشان میدهد که نشان دهنده همبستگی منفی (رتبه اول) است. آزمون دوم، بروش-گادفری، که برای بررسی همبستگی مرتبه بالاتر ... | سری زمانی: تصحیح خطاهای استاندارد برای همبستگی خودکار |
91631 | من میخواستم یک نمایش کلاسی انجام دهم که در آن یک بازه t را با یک بازه بوت استرپ مقایسه کنم و احتمال پوشش هر دو را محاسبه کنم. من میخواستم دادهها از یک توزیع اریب تهیه شوند، بنابراین انتخاب کردم که دادهها را به صورت «exp(rnorm(10، 0، 2)) + 1» تولید کنم، نمونهای به اندازه 10 از یک lognormal تغییر یافته. من یک اسکریپ... | چرا فاصله بوت استرپ من پوشش دهی وحشتناکی دارد؟ |
34238 | ## ساختار داده > str(data) 'data.frame': 6138 obs. از 10 متغیر: $ RT : int 484 391 422 516 563 531 406 500 516 578 ... $ ASCORE : num 5.1 4 3.8 2.6 2.7 6.5 4.9 2.7 6.5 4.9 2.9 2.9 $ 7.9 1 6.9 8.9 8.2 3.6 1.7 8.6 ... $ MVMNT : Factor w/ 2 level _Withd,Appr: 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 ... $ STIM : Factor w/ 123 level arti Cele... | سوالاتی در مورد تعیین مدل های خطی مختلط در R برای داده های اندازه گیری مکرر با ساختار تودرتوی اضافی |
79584 | آیا کسی می تواند به من کمک کند تصمیم بگیرم کدام روش بهتر است؟ من سه گروه دارم که هر کدام پاسخهای بله یا خیر دارند. سعی میکنم از بین 3 گروه بهترین را انتخاب کنم آیا باید از 3 تست t با تنظیم بونفرونی استفاده کنم؟ یا از تست مجذور کای استفاده کنید. چگونه بهترین گروه را در آزمون مربع چی از چند گروه انتخاب می کنید با تشکر | آزمون تی در تناسبات در مقابل مربع چی، 3 گروه |
73752 | چه می شود اگر N سیگنال صوتی با طول های مختلف داشته باشیم و برای هر کدام جمله مربوطه را بدانیم. چگونه می توانیم طبقه بندی کننده را برای سیگنال های صوتی-> جمله آموزش دهیم؟ و شاید بتوان از مدل Hidden Markov در اینجا استفاده کرد؟ به طور کلی سؤال من این است که آیا تکنیکی وجود دارد که بتوان آن را با سیگنال صوتی آموزش داد که ... | تشخیص گفتار مدل مخفی مارکوف |
73756 | من سعی کردم ماتریس دقیق را در یک تنظیمات بیزی سلسله مراتبی با Wishart که قبلاً d.f داده شده بود، مدل کنم. و ماتریس مقیاس معکوس، و احتمال عادی ماتریس، از آنجایی که مزدوج قبلی است، پسین من در ماتریس دقیق $K$ به این شکل ختم می شود: $$ K \sim \text{Wishart}(\text{df}, \Lambda ^{-1}) $$ از آنجایی که بعد $\Lambda$ بسیار بزرگ... | نمونه ای از توزیع Wishart با ماتریس مقیاس معکوس |
91630 | پس از تلاش قبلی برای دریافت پاسخ در اینجا به آنچه متوجه شدم یک سوال مزخرف است، من به دنبال منابع خوبی هستم که بتوانم از آنها برای شروع به درک این منطقه استفاده کنم. اکثر کتابهای آزمایش روانشناسی در کتابخانه ما بر آمار، تجزیه و تحلیل دادهها، روششناسی تحقیق کیفی و طراحی آزمایش تمرکز دارند. اما به نظر می رسد روش ها و ... | توصیه کتاب: تعیین حجم نمونه برای آزمون فرضیه میانگین |
74233 | یک سوال کلی دارم فرض کنید به شما دو خط رگرسیون از متغیرهای x و y داده شده است: Say- 4x-6y+50=0 و 15x-6y-120=0. سپس چگونه می توان از بین این دو معادله رگرسیونی، یکی که Y روی X و دیگری که X روی Y است، شناسایی کرد؟ | چگونه معادله رگرسیون Y را روی X و X را روی Y شناسایی کنیم؟ |
91638 | من در مورد فقر و رشد تحقیق می کنم. من مدلی برای فقر ساختم که شامل 11 متغیر است که به لحاظ نظری بر آن تأثیر می گذارد. اینها تورم، رشد کشاورزی، جینی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و غیره هستند. فقر و جینی در واقع مقادیر شاخص هستند. من به نوعی توانستم همه آنها را در نرخ رشد تغییر دهم. نویسندگان این متغیرها را پیشنهاد کردند، ... | رگرسیون تلفیقی و اثرات تصادفی و ثابت |
114120 | من سعی میکردم یک آزمایش جایگشت روی مقدار زیادی از مشاهدات دما در R انجام دهم. تقریباً 1700 مشاهده دما ('g1') از یک مکان و 2 برابر 1700 مشاهده از دو مکان دیگر ('g2'). من می خواهم فرضیه بدنه $\mu_1-\mu_2 = 0$ را در برابر فرضیه جایگزین $\mu_1-\mu_2 <0$ آزمایش کنم. من محاسبات زیر را انجام می دهم: k <– 10000 perms <- repli... | جایگشت برای اندازه های نمونه بزرگ (و آزمون z) |
91636 | من اقتصاد سنجی خود را در مقطع کارشناسی فراموش کرده ام و امیدوار بودم که کسی بتواند به تجدید حافظه ام کمک کند. اگر من یک رگرسیون $\ln y=a+bX+e$ داشته باشم و بخواهم کشش $y$ را با توجه به $X$ (در میانگین $X$) ارزیابی کنم، چگونه این کار را انجام دهم؟ | نحوه به دست آوردن کشش از رگرسیون در سطح لگ |
79583 | تخمین فاصله رایج است. با این حال، به نظر می رسد برآورد نقطه ای بر اساس قضیه ساده قضیه حد مرکزی است. | آیا بین تخمین نقطه ای و تخمین فاصله ای از نظر مفروضات برای انجام چنین برآوردهایی تفاوت قائل می شوید؟ |
58406 | > اجازه دهید $F$ یک تابع توزیع در $\mathbb{R}$ باشد که $F(0)=1$ و $\mu$ > میانگین آن باشد. نشان دهید که $$G(x)=\frac{1} {\mu}\int_{0}^{x}[1-F(t)]dt$$ یک تابع توزیع > است. همچنین میانگین آن را پیدا کنید. آزمایشی: برای $x_1>x_2$، $G(x_1)>G(x_2)$ داریم. بنابراین، در حال افزایش است. دوباره $G(\infty)=\frac{1}{\mu}\int_{0}^... | نشان دهید که $G(x)$ یک تابع توزیع است و میانگین را پیدا کنید |
114128 | در «glmnet» در R، تفاوت بین «dfmax» و «pmax» هنگام ایجاد یک مدل با هر دو پنالتی ریج و کمند چیست؟ آیا تفسیر زیر صحیح است؟ فرض کنید یک شبکه الاستیک «glmnet» با 500 پیشبینیکننده اجرا کردهایم و فقط میخواهیم 3 پیشبینیکننده را در مدل نهایی وارد کنیم. یعنی ما می خواهیم کمند 497 پیش بینی کننده را حذف کند. برای انجام این ... | GLMNET در R: تفاوت بین DFMAX و PMAX |
91639 | از مقدمه کتاب تئوری احتمالات: احتمال اینکه یک عدد صحیح مثبت به طور تصادفی انتخاب شده باشد، عددی را که به 1 ختم می شود در صورت مجذور بودن آن چقدر است؟ نکته: کافی است اعداد 1 رقمی را در نظر بگیرید. پاسخ: 0.2 من نمی فهمم چرا فقط باید اعداد یک رقمی را در نظر بگیریم. من می بینم که 1 و 9 اعداد یک رقمی هستند که مربعی را تولید... | احتمال اینکه مربع یک عدد صحیح تصادفی به 1 ختم شود |
93678 | من از ClassificationTree.fit Matlab برای ایجاد درخت طبقه بندی برای داده های خود استفاده می کنم. فرض کنید من تایپ می کنم: load fisheriris t = ClassificationTree.fit(meas,species,'PredictorNames',{'SL' 'SW' 'PL' 'PW'})} این به من یک متغیر کلاس ClassificationTree 't' می دهد. از این متغیر کلاس، چگونه می توانم قوانین منطقی ... | استخراج قوانین از درخت طبقه بندی Matlab |
93670 | من در این تاپیک سوالی در رابطه با تفسیر تعاملات دو و سه طرفه در این لینک مطرح کرده ام: چگونه تعامل دو و سه طرفه را در lmer تفسیر کنیم؟ DV ارتفاع است. خطوط پایه اینجا هستند (همه طبقه بندی شده اند): •حیوان: شیر •رنگ:سفید •جنس: ماده که برای تعامل سه طرفه است. با این حال، من تعجب کردم که آیا مدل من فقط دو سطح... | تعامل دو طرفه: خروجی LMM را در lmer تفسیر کنید |
34584 | من در حال تجزیه و تحلیل یک آزمایش اکولوژی جنگل هستم که در آن تعداد درختان را در 5 جفت قطعه در یک جنگل شمارش کردیم. یکی از اعضای هر جفت چندین سال پیش حصارکشی شد تا گوزنها را حذف کنند (درمان حذف) و دیگری را ترک کردند تا گوزن بتواند به آن دسترسی داشته باشد (کنترل). در یک جفت معین، 2 قطعه در مجاورت یکدیگر و در شرایط محیطی... | آیا آزمون g برای داده های شمارش مناسب است؟ |
58409 | من دو مجموعه داده متشکل از معیارهای چند آزمایش دارم. مجموعه داده 1 مجموعه ای از نتایج آزمایشات E است که توسط کاربر A بر روی محصول A انجام شده است، N بار تکرار شده است. مجموعه داده 2 مجموعه ای از نتایج آزمایش های مشابه E است که توسط همان کاربر A بر روی محصول B انجام شده است و همان N بار تکرار شده است. N بزرگ نیست و به د... | چگونه دو مجموعه داده را با استفاده از معیارهای استخراج شده از توزیع های ناشناخته و با حجم نمونه کوچک مقایسه کنیم؟ |
79052 | من دو گروه از افراد دارم که تحت یک روش پزشکی قرار می گیرند، یک گروه عود کننده و یک گروه بدون عود. تابع احتمال این است: $$f_n({\bf x}; \theta) = \theta^{n_u} \exp[-\theta(\sum_{i \in C} x_i* + \sum_{i \in C ^C} x_i)] $$ C گروه بدون عود است، C^C تعریف آن است. N_u تعداد بیماران در C_C است. داده ها برای دو نوع انجام عمل پز... | کمک به آزمون فرضیه و آزمون نسبت احتمال تعمیم یافته |
73755 | من سعی می کنم تفاوت بین سال ها (2008، 2009) و بین فصل ها (زمستان، بهار، تابستان) را ببینم، زیرا یک متغیر کمی (وابسته) در این مورد تعداد تخم ها است. این متغیر با یک متغیر پیوسته مانند اندازه مادر (متغیر کمکی) متغیر است. برای مشاهده اثرات زمانی در طول فصل تولید مثل، که 3 فصل را پوشش می دهد، باید اثر اندازه ماده را حذف کن... | چگونه می توان آنکوا را با متغیر کمکی با عوامل تو در تو و نامتعادل انجام داد؟ آیا این تحلیل مناسب است؟ |
93671 | من معتقدم که داده ای که دارم از توزیع دوجمله ای منفی (پواسون بیش از حد پراکنده) پیروی می کند. می دانیم که دوجمله ای منفی یک توزیع ترکیبی گاما پواسون است. واریانس این توزیع گاما در واقع واریانسی است که من به آن علاقه دارم. آیا می توانم واریانس توزیع گامای ترکیب را فقط از روی داده های دوجمله ای منفی خود تخمین بزنم. اگر $... | آیا می توانم واریانس گاما را از داده های توزیع شده توزیع دوجمله ای منفی تخمین بزنم، با توجه به اینکه NB ترکیب گاما-پواسون است؟ |
34583 | من به دنبال ایده هایی در مورد بهترین روش برای نزدیک شدن به یک مجموعه داده و انتخاب مدل مناسب برای پیش بینی قیمت دست دوم ویجت ها هستم. ## پیشینه ای در مورد ویژگی های این ویجت ها: * ویجت ها در مدل ها، اندازه ها، رنگ ها و چند ویژگی دیگر قابل دسته بندی هستند، همراه با سطح سایش و پارگی که برای هر ویجت منحصر به فرد است (اما ... | انتخاب بهترین مدل برای پیش بینی قیمت ویجت دست دوم |
34582 | در سایت ریاضیات، یک کارشناس که تازه در حال یادگیری آمار است، توضیحات خود را از تفاوت بین رگرسیون خطی و ANOVA ارائه کرد و از او پرسید که آیا تفسیر او درست است یا خیر. من پاسخ دادم که رگرسیون خطی چگونگی ارتباط مجموعهای از متغیرهای کمکی با یک پاسخ را در یک فرم تابعی در نظر میگیرد (میتوانست که در پارامترها خطی است را اض... | رگرسیون خطی در مقابل تحلیل واریانس: چگونه تفاوت را توضیح دهیم؟ |
35183 | فرض کنید من یک $p(z، \theta | y، \eta)$ با $y$ داده های مشاهده شده دارم، $z$ متغیرهای پنهان و $\theta$ پارامترها هستند، و $\eta$ بردار فراپارامترها است. . من یک تقریب میدان میانگین به عقب با استفاده از صعود مختصات میسازم، یعنی $$ q(z) \gets \exp\left\\{E_q(\log p(z, \theta | y, \eta) | z) + \ mbox{const}\right\\} \\\ ... | ترکیبی از روش های متغیر و بیز تجربی |
34586 | آزمایشهای یک وضعیت پزشکی را میتوان به دو دسته طبقهبندی کرد: 1. آزمایشهای روی یک بیمار بدون علامت (بدون دلیل برای مشکوک بودن وضعیت) که در آن نتیجه یک یافته غیرمستقیم است. و 2. آزمایشات روی یک بیمار علامت دار (دلیل قبلی برای مشکوک بودن وضعیت) که در آن نتیجه یک یافته تشخیصی است. در حالت اول، تاکید هر آزمونی باید بر حد... | چرا ویژگی را برای یافته های شرایطی به حداکثر می رسانید؟ |
55381 | همه، من دادههایی دارم که میخواهم پیشبینی سادهای روی آنها انجام دهم. غیر ثابت است و به نمودار زمانی و آزمایشات ADF و KPSS نگاه می کند. بعد از تفاوت، اکنون یک سریال ثابت دارم. من می خواهم از میانگین متحرک برای پیش بینی برخی از مقادیر آینده استفاده کنم. آیا توصیه می شود این کار را روی سری ثابت انجام دهم و سپس از آن پ... | MA در یک سری زمانی غیر ثابت |
22718 | ضریب همبستگی پیرسون x و y یکسان است، چه پیرسون (x، y) را محاسبه کنید یا پیرسون (y، x). این نشان می دهد که انجام یک رگرسیون خطی از y با دادن x یا x با توجه به y باید یکسان باشد، اما من فکر نمی کنم که اینطور باشد. آیا کسی می تواند روشن کند که رابطه متقارن نیست، و چگونه این رابطه با ضریب همبستگی پیرسون (که همیشه فکر می کن... | تفاوت بین رگرسیون خطی روی y با x و x با y چیست؟ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.