_id stringlengths 1 6 | text stringlengths 0 7.5k | title stringlengths 0 167 |
|---|---|---|
50094 | در آزمایش خود، آزمودنی ها را به یکی از 3 درمان A، B یا C اختصاص دادم. در هر درمان، یک آزمودنی واحد با دو مدل به صورت متوالی مورد آزمایش قرار گرفت. توالی آزمون تصادفی شد. پاسخ آزمودنی ها به عنوان واکنش (1) یا بدون واکنش (0) طبقه بندی شد. در مجموع، تنظیمات دادههای من این بود: * **موضوع**: شناسه آزمودنیها. * **درمان**... | نحوه ساخت مدل GLMM برای اندازه گیری های مکرر با پاسخ های دودویی با lmer |
79719 | فرض کنید دادهها به ترتیب $y_i=f(x_i)+\varepsilon_i$، $\varepsilon_i$ iid هستند و انتظار صفر با واریانس $\sigma^2$ دارند. رگرسیون چند جمله ای محلی $$ است {\min_{\alpha(x_0)،\beta_j(x_0)،j=1،\cdots,d}}{\sum\limits_{i=1}^{N}}{K_\lambda}({x _0},x_i)\left[y_i-\alpha({x_0})-{\sum\limits_{j=1}^{d}}\beta_j({x_0})x_i^j\right]^... | نحوه نشان دادن واریانس رگرسیون چند جمله ای محلی با درجه افزایش می یابد |
58697 | من رگرسیون را با استفاده از جنگل های تصادفی برای پیش بینی قیمت ها بر اساس چندین ویژگی انجام می دهم. کد در پایتون با استفاده از Scikit-learn نوشته شده است. چگونه تصمیم می گیرید که آیا باید متغیرهای خود را با استفاده از «exp»/«log» قبل از استفاده از آن برای مطابقت با مدل رگرسیون تبدیل کنید؟ آیا هنگام استفاده از رویکرد En... | چه زمانی متغیرهای خود را هنگام انجام رگرسیون خطی Log/Exp کنید؟ |
29580 | مقدمه: من یک مجموعه داده با یک مسئله p بزرگ، n کوچک کلاسیک دارم. تعداد نمونه های موجود **n** =150 در حالی که تعداد پیش بینی کننده های ممکن **p** =400. نتیجه یک متغیر پیوسته است. من میخواهم «مهمترین» توصیفکنندهها را پیدا کنم، یعنی آنهایی که بهترین نامزدها برای توضیح نتیجه و کمک به ساختن یک نظریه هستند. پس از تحقیق ... | ثبات مدل هنگام برخورد با مشکل بزرگ $p$، $n$ کوچک |
58693 | در http://www.academia.edu/1067827/Defence_of_Empirical_Evidence، پل کاکشات استدلال می کند که خطای نوع باید در نظر گرفته شود. بنابراین نوع میانگین بهای تمام شده واحد نفت دلار/بشکه و نوع میانگین بهای تمام شده واحد مداد دلار/مداد است. او استدلال می کند که این دو اساساً غیرقابل مقایسه هستند، بنابراین برای مطالعات همبستگی ... | در نظر گرفتن خطاهای نوع/واحد مربوط به آمار و مطالعات همبستگی؟ |
58523 | من می توانم ضرایب همبستگی تتراکوریک و پلی کوریک را با نرم افزار محاسبه کنم، اما نمی دانم فورمول ضریب تتراکوریک یا پلی کوریک چیست. | ضریب همبستگی تتراکوریک چقدر است؟ |
94491 | من در حال آموزش یک طبقه بندی کننده برای یک مشکل طبقه بندی نظارت شده هستم. برخی از ویژگی های من تعامل دارند، چگونه باید این شرایط تعامل را عادی کنم؟ برای مثال، اگر x1 و x2 با هم تعامل داشته باشند، عبارت تعامل x1*x2 است. آیا باید مقادیر x1*x2 قبل از نرمال شدن x1 و x2 محاسبه شود و سپس نرمال شود. یا باید x1*x2 از مقادیر نر... | چگونه شرایط تعامل را عادی کنیم؟ |
24527 | من در حال حاضر پروژه ای را انجام می دهم که شامل تشخیص چاله ها و شبکه های عصبی است. تا کنون، من یک گوشی اندرویدی دارم که قرائتهای شتابسنج را میخواند و محور X، Y، Z و همچنین دامنه و زمان فعلی را در یک فایل CSV مینویسد. سپس داده ها با استفاده از نرمال سازی min-max نرمال می شوند و از خوانش های محور Y از فایل CSV استفاد... | مشاوره ورودی داده های شبکه عصبی انتشار برگشتی |
91461 | بعدازظهر بخیر، میخواهم در مورد گنجاندن یک عامل تودرتو به عنوان یک اثر تصادفی در یک GLMM راهنمایی بپرسم. من تاپیک های دیگر این انجمن را خوانده ام اما هنوز نمی توانم به سوالم پاسخ دهم. هر کمکی بسیار قدردانی می شود! من کودکان را روی 12 تکلیف حل مسئله/استفاده از ابزار آزمایش کردم که می توان آنها را با توجه به فراوانی رفتا... | شامل یک عامل تو در تو به عنوان اثر تصادفی در یک GLMM |
34373 | اگر یک نویز در طول زمان $t\in[a,b]$ ایجاد شود، و همبستگیهای مقدار نویز در زمانهای $t_0$ و $t_1$ بر اساس تابع چگالی توزیع میشوند که فقط بستگی دارد. در فاصله $|t_0-t_1|$ بین آنها، پس توزیع نویز چگونه است؟ چگونه همبستگی ها توزیع جهانی را تعیین می کنند؟ آیا برای مثال، لزوماً باید معادل برخی از نسخه های مدل Ising باشد؟ خ... | همبستگی نویز بسته به فاصله |
73654 | این یک spinoff از نحوه محاسبه فاصله اطمینان میانگین میانگین است؟ و مربوط به هنگام استنباط در مورد میانگین های گروهی، آیا فواصل معتبر به واریانس درون موضوعی حساس هستند در حالی که فواصل اطمینان حساس نیستند؟ مجموعه داده 1 در اینجا از لینک اول بالا گرفته شده است. مجموعه داده 2 تقریباً همان میانگین تجربی را دارد اما در واری... | پارادوکس احتمالی: محاسبه فاصله اطمینان با خطای درون آزمایشی |
50091 | به عبارت دیگر، آیا ممکن است هر یک از تکنیک های مختلف رگرسیون جریمه شده (مانند رگرسیون پشته، کمند، و شبکه الاستیک) به دلیل مقادیر اولیه بد انتخاب شده برای پارامترهای مدل، به طور کامل راه حل بهینه را برای یک مدل رگرسیونی از دست بدهد؟ | آیا تکنیکهای رگرسیون جریمهشده الگوریتمهایی حریص هستند؟ |
58690 | آیا کسی می تواند به من در مورد کد R برای پیاده سازی الگوریتم EM کمک کند. اگر مقدار شروع متفاوتی را انتخاب کنم، مقدار متفاوتی دریافت کردم. واضح است که این خوب نیست و مقدار $\mu$, $\sigma$ پس از چند بار تکرار به NA می رود. این کد من است da1=read.table(anythin.Rdata, header=TRUE) y=as.vector(da1[,2]) n=length(y) mu=matrix... | الگوریتم EM برای ترکیب گاوسی |
58692 | یک سوال وجود دارد اگر تعامل اثرات مستقیم من در رگرسیون را از بین ببرد چه می شود؟ پاسخ داده شد که اثرات اصلی واقعی در مدل بدون تعامل است. من شرایط برعکس دارم. اثرات اصلی در مرحله 1 معنی دار نیستند. یک اثر اصلی در مرحله 2 پس از اضافه کردن تعامل معنی دار است، اما تعامل معنی دار نیست. آیا می توانم به درستی فرض کنم که این ی... | اگر فقط زمانی که تعامل گنجانده شده باشد، یک اثر اصلی واقعی است؟ |
50067 | من مقاله ای را در مورد روش تجزیه و تحلیل داده های GWAS multi-SNP می خوانم، نویسنده یک مدل خطی $y = \beta_g g + \epsilon$ برازش داده است، که در آن $g$ یک بردار ژنوتیپ برای یک ژن واحد است، $\beta_g$ ضریب رگرسیون واقعی است، $\epsilon$ خطا است، با فرض اینکه خط رگرسیون از مبدا عبور کند. اجازه دهید $\hat{y}$، $b_g$، $s^2(g)$... | تقریب واریانس توضیح داده شده |
66187 | من از SPSS برای انجام رگرسیون کاکس استفاده می کنم. پس از یافتن همه متغیرهای کمکی معنی دار، جدولی به نام ماتریس همبستگی ضرایب رگرسیون وجود دارد. سوال من این است که چه نوع اطلاعاتی را می توانم از این جدول تفسیر کنم؟ اگر همبستگی بالایی بین ضرایب رگرسیون دو متغیر کمکی ببینم، برای مثال بین ضرایب رگرسیون PCPT و LTCPT در جدول... | تفسیر ماتریس همبستگی ضرایب رگرسیون در رگرسیون کاکس؟ |
73652 | من سعی می کنم برخی از داده های گسسته را حذف کنم و در یافتن مدلی برای توصیف روند مشکل دارم. تعدادی نقطه داده گسسته وجود دارد و یک خطای خطی با گذشت زمان ایجاد می شود. من برخی از داده های نماینده را در اکسل ایجاد کردم: Unbiased:  Biased data:  و پنج بار با بهینه سازی ('B') اجرا کرده ام. A = [12.6، 12.6، 12... | چگونه می توان تأثیر بهینه سازی را بر بهبود عملکرد نرم افزار بر اساس پنج آزمایش با و بدون بهینه سازی ارزیابی کرد؟ |
72129 | چه زمانی به جای آمار نمونه، پارامتر جمعیت را محاسبه کنیم؟ در صورت وجود چنین موردی از کدام ابزار آماری باید از پارامتر جمعیت یا آمار نمونه استفاده کنیم؟ یک شرکت خودروسازی می خواهد میانگین سنی خودروهای برند خود را که هنوز در راه هستند، بداند. چگونه جمعیت مناسب را تعریف می کنید؟ آیا شرکت خودروسازی پارامتر جمعیت یا نمونه آ... | چه زمانی به جای آمار نمونه، پارامتر جمعیت را محاسبه کنیم؟ |
12873 | من سعی میکنم مشکلی را حل کنم که مربوط به انتساب دادههای از دست رفته از مطالعه دادههای تابلویی است (مطمئن نیستم که از مطالعه دادههای پانل به درستی استفاده میکنم - همانطور که امروز آن را آموختم.) من کل دادههای تعداد مرگ و میر را برای سال 2003 دارم. تا سال 2009، تمام ماه ها، مرد و زن، برای 8 منطقه مختلف و برای 4 گرو... | انتساب چندگانه برای داده های شمارش از دست رفته در یک سری زمانی از یک مطالعه پانل |
28183 | من در SVM و کرنل متخصص نیستم، پس اگر سوال احمقانه ای پرسیدم ببخشید. در واقع، ابتدا می خواهم بدانم چگونه یک مجموعه داده را تجزیه و تحلیل کنم تا الگوی آن را کشف کنم. و دوم، چگونه می توانم بهترین تابع هسته را برای طبقه بندی یک مجموعه داده انتخاب کنم؟ پیشاپیش از هرگونه کمکی متشکرم | انتخاب هسته |
1571 | من سعی می کنم (در R) یک آزمون فرضیه مکرر در بیزی را با محاسبه عوامل بیز مدل های صفر (H0) و جایگزین (H1) بازسازی کنم. این مدل به سادگی یک رگرسیون خطی ساده است که سعی می کند روند دمای جهانی را تشخیص دهد. داده ها از سال 1995 تا 2009 (اینجا). بنابراین، H0 هیچ روندی نیست (یعنی شیب = 0)، یا به طور مشابه، مدل H0 یک مدل خطی اس... | بازآفرینی آزمون فرضیه صفر سنتی با روشهای بیزی |
91468 | من واقعاً از این موضوع ناراحت هستم، بنابراین امیدوارم بتوانید به من کمک کنید تا گروهی از افرادی که در یک دوره آموزشی شرکت می کنند، به منظور سنجش اینکه آیا دوره آموزشی در بهبود دانش شرکت کنندگان موثر است یا خیر. ما موارد زیر را انجام دادیم: شرکتکنندگان یک پیشآزمون (فقط درست یا نادرست) را انجام میدهند قبل از اینکه شرک... | آیا می توانم یک آزمون t زوجی را روی یک پرسشنامه قبل و بعد اما بدون جفت کردن همان دانش آموز برای قبل و بعد انجام دهم؟ |
72120 | من از مدلسازی خطی خودکار در SPSS استفاده می کنم. آیا کسی اینجا می داند که گزینه تبدیلی که در آن روش پیشنهاد می شود چیست؟ | تبدیل های مورد استفاده در روش مدلسازی خطی خودکار در SPSS |
22273 | من درک می کنم که چرا میانگین ورودی به یک شبکه عصبی عادی شده است تا از مشکلات عددی با اعداد بسیار بزرگ و بسیار کوچک جلوگیری شود. همچنین، خوب است که گره بایاس به اندازه سایر داده های ورودی باشد. اما چرا انحراف معیار معمولاً نرمال می شود؟ البته انحراف استاندارد بالاتر به این معنی است که تغییرات تأثیر بیشتری دارند، اما آیا... | چرا انحراف استاندارد ورودی شبکه عصبی را عادی کنیم؟ |
55113 | من قبلاً می دانستم که در هنگام استفاده از مدل رگرسیون خطی چندین فرض وجود دارد. اما نمی توانم بفهمم چرا برخی از آنها وجود دارند. آنها عبارتند از: 1. خطاهای مستقل 2. توزیع نرمال خطاها 3. homoscedasticity چرا نمی توانم به سادگی از روش حداقل مربعات بدون این مفروضات استفاده کنم؟ میخواهم بدانم اگر برخی از مفروضات نامعتبر با... | مفروضات رگرسیون خطی از کجا می آیند؟ |
111236 | فرض کنید من یک مدل ترکیبی خطی را به صورت زیر در نظر بگیرم: lme(پاسخ ~ 1، تصادفی = ~1| مکان | کاربر | ماشین). بنابراین ماشین در داخل کاربر که در داخل مکان تو در تو قرار می گیرد. فرض کنید 4 مکان، 8 کاربر و 16 ماشین وجود دارد. فرض کنید در مجموع 96 آزمایش (بر روی همه مکانها، کاربران و ماشینها) انجام شده است. epsilon... | df مناسب برای یک مدل مختلط خطی هنگام بررسی واریانس |
55119 | فرض کنید $X_1, \dots , X_n$ یک نمونه تصادفی از $f(x|\mu,\sigma)=\displaystyle\frac{1}{\sigma}\displaystyle e^{\displaystyle-\frac{x- است. \mu}{\sigma}}، x>\mu، \sigma>0$. چگونه می توان $\text{cov}(\bar{X_n},X_{(1)})$ را محاسبه کرد. _توجه:_ $X_{(1)}$ آمار مرتبه اول است. | $\text{cov}(\bar{X_n},X_{(1)})$ را محاسبه کنید |
114042 | من در حال حاضر در تلاش برای تجزیه و تحلیل داده های یک آزمایش خودم هستم و برخی از دستورالعمل ها را در مورد استفاده از تابع lme() برای R جستجو کرده ام، زیرا به دنبال تجزیه و تحلیل داده های خود با رویکرد اثرات مختلط خطی هستم. با این حال، 1. در صورتی که lme() کار کند، مطمئن نیستم که چگونه یک مدل را به داده های خود تطبیق ده... | lme() با چندین عامل موضوعی درون و بین (طبقه ای و پیوسته). |
111235 | من سعی می کنم مقادیر همبستگی را بررسی کنم. یه مشکل بزرگ پیش میاد روشی که من استفاده کردم در بسته **corpcor** در R است. من یک ستون به عنوان داده از دست رفته دارم. من ابتدا ماتریس همبستگی را محاسبه می کنم. cluster1corMatrix<-cor(cluster1Analytes,method=spearman) سپس یک ماتریس همبستگی دریافت می کنم. وقتی همب... | عجیب: همبستگی جزئی مقادیر همبستگی ها را به منفی تغییر داد؟ |
34379 | من سعی می کنم از طریق کلاس مدل های گرافیکی احتمالی Coursera (هفته 7: پیش بینی Baeysian) کار کنم و چندین سوال دارم. 1. در توزیع دیریکله، من در تلاش برای درک اینکه چرا یک -1 در توان تتا وجود دارد، مشکل دارم: $$P(\theta)=Dir(\alpha_1, ..., \alpha_k) = \frac{1} {Z} \cdot \prod_{j} \theta_{j}^{\alpha_{j}-1}$$ 2. چگونه از ... | برای درک دیریکله به کمک نیاز دارید (کلاس PGM هفته هفتم کورسرا - پیشبینی بیزی) |
72121 | من آزمایشی دارم که در آن میخواهم تعیین کنم آیا یک سکه مغرضانه است یا خیر. من از توزیع دو جمله ای برای نگاه کردن به چرخش سکه استفاده می کنم. من دادهها را از نمونهای از 30 تلنگر جمعآوری کردم و دریافتم که در 24 مورد از تلنگرها، نتیجه سر بود. من می خواهم قدرت این آزمایش را محاسبه کنم. در اینجا من فقط به یک آزمون یک طرف... | تحلیل توان برای سکه بایاس در R |
77570 | من سعی میکنم SVM یک کلاسه را برای تشخیص تازگی انجام دهم، بنابراین از اعتبارسنجی متقاطع برای یافتن بهترین پارامتر $\nu$ برای آن استفاده میکنم، اما متوجه شدم که معمولاً یک پارامتر بزرگ $\nu$ دریافت میکنم که منجر به اشتباه بزرگ میشود. نرخ مثبت چگونه پارامتر $\nu$ را برای یک SVM یک کلاس تنظیم و پیدا کنیم؟ | چگونه پارامتر $\nu$ را برای SVM one-clss تنظیم کنیم؟ |
112698 | بنابراین متوجه شدم که قبلاً این سؤال مطرح شده است: به عنوان مثال. موارد استفاده مربوط به تجزیه و تحلیل خوشه ای متریک های مختلف فاصله چیست؟ اما من پاسخها را تا حدودی متناقض با آنچه پیشنهاد شده در ادبیات ممکن یافتم. اخیراً دو مقاله را خوانده ام که در آنها به استفاده از الگوریتم kmeans با معیارهای دیگر اشاره شده است، برا... | استفاده از k-means با سایر معیارها |
25724 | آیا به هر حال می توان بوت استرپ BCa، tilted و ABC را در R بدون استفاده از بسته های داخلی، یعنی 'boot' انجام داد؟ با تشکر | بوت استرپینگ در R |
114046 | اگر از مدل خطی تعمیم یافته زیر استفاده شده است، چگونه باید عبارت خطا را تفسیر کنم؟ تابع پیوند: توزیع گزارش طبیعی: توزیع گاما یعنی $\ln E(Y)=X\beta$ و $E(Y)=\exp(X\beta)$ به نظر می رسد که عبارت خطا باید افزودنی باشد: $Y =\exp(X\beta)+\epsilon$ با این حال، پس از مقداری جبر، با اجازه دادن به $Y=\exp(X\beta)\psi$ تبدیل م... | خطای ضربی و خطای افزایشی برای مدل خطی تعمیم یافته |
111231 | من در حال خواندن مقالاتی هستم که در مورد «مدل های عامل خطی» بحث می کنند که به نظر می رسد معادله کلی را که اغلب در رگرسیون OLS استفاده می شود، توصیف می کند. وقتی مردم به یک مدل رگرسیون خطی اشاره می کنند، آیا اساساً فقط به یک مدل عامل خطی اشاره می کنند؟ اصطلاح مدل عامل خطی در کجای آمار جای می گیرد و اگر اصلاً وجود دارد، ... | مدل ضریب خطی در مقابل مدل رگرسیون خطی |
111230 | من می خواهم نمرات دریافت شده در دو معیار جداگانه را با یک مقیاس سوم مقایسه کنم. هر کدام از آنها نمرات خام در دسترس دارند و من میپرسیدم که آیا امتیاز z را برای دو معیار فاصله اول پیدا کردهام و ترکیب/میانگین میتوانم سپس سه نتیجه را با اندازهگیری فاصله سوم برای همبستگی مقایسه کنم؟ | ترکیب دو اندازه فاصله برای همبستگی با یک سوم - چگونه؟ |
114040 | من در مورد تجزیه و تحلیل داده های طبقه بندی شده مطالعه می کردم (به عنوان مثال Agresti (2010): تجزیه و تحلیل داده های طبقه بندی ترتیبی). علاوه بر تجزیه و تحلیل دادهها با یک پاسخ ترتیبی با کمک مدلهای اثرات مختلط تجمعی شانس متناسب، به نظر میرسد برخی افراد به عنوان مثال پیشنهاد میکنند. برای استفاده از تابع «glmer()» از... | جایگزینهای مدلهای اثرات مختلط شانس متناسب |
91466 | اگر X و Y متغیرهای تصادفی مستقل هستند به طوری که X = A + B و Y = C + D؟ آیا جفت های (الف، ج)، (ب، ج)، (الف، د)، (ب، د) نیز مستقل هستند؟ منظور من از این است که آیا A و C مستقل هستند، B و C مستقل هستند و غیره. | تجزیه متغیرهای تصادفی مستقل |
74000 | من در مورد مسئله مکرر و بیزی می خواندم (این مقاله کمک زیادی کرده است، به خصوص با مثال؛ همچنین این مقاله)، و با آن کنار نیامده ام. در حال حاضر به نظر می رسد که تعبیر فراوانی و بیزی از احتمال وجود دارد. و به طور جداگانه، رویکرد مکرر و بیزی به مشکلات. اولی در مورد مسئله باور در مقابل فرکانس است (در مقاله دوم نشان داده شده... | تفاسیر بیزی و مکرر در مقابل رویکردها |
5733 | من روی یک تابع مونت کارلو برای ارزیابی چندین دارایی با بازدهی جزئی همبسته کار می کنم. در حال حاضر، من فقط یک ماتریس کوواریانس ایجاد میکنم و به تابع «rmvnorm()» در R میخورم. این واقعاً یک سؤال دو قسمتی است: 1) چگونه می توانم نوعی PDF یا CDF را تخمین بزنم در حالی که تمام چیزی که دارم برخی از داده های دنیای واقعی بدون ت... | مقادیر چند متغیره تصادفی را از داده های تجربی ایجاد کنید |
55112 | من روی مشکلات مرور کار کردهام، و این یکی من را کاملاً مبهوت کرده است. اجازه دهید $X_1 ... X_{10}$ یک نمونه تصادفی از توزیع $N(3,\sigma^2)$ باشد که $\sigma^2$ ناشناخته است. با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی، یک آزمون منطقه بحرانی در سطح 5% را برای $H_0 تعیین کنید: \sigma^2 = 1 $ در مقابل $H_1 : \sigma^2 \neq 1$ (و به ... | آزمون فرضیه توزیع نرمال، واریانس ناشناخته میانگین شناخته شده |
22277 | فرض کنید کسی می خواهد خوب بودن تناسب بین توزیع نظری و توزیع تجربی را به روشی گرافیکی ارزیابی کند. نمودار Q-Q نرمال اگر توزیع نظری نرمال باشد خوب است. اما اگر توزیع نظری نرمال نباشد چه؟ آیا می توانید از روش گرافیکی لگاریتمی دوگانه استفاده کنید؟ | حسن تناسب بین توزیع تجربی و توزیع نظری |
25726 | من در حال تجزیه و تحلیل یک مقاله در مورد استنتاج بیزی برای قابلیت اطمینان شبکه هستم و در تلاش برای تأیید اعتبار برخی از فرمولها (در نگاه اول بسیار ساده) گیر کردم. فرض کنید احتمال شکست توزیع بتا را به صورت قبلی کوتاه کرده است: $$ \pi _{1}\left ( p_{i}|\gamma ,\alpha \right )=\frac{\alpha \left ( 1-p_{ i} \right )^{\alp... | توزیع قبلی حاشیه ای با پارامترهای محدود |
111237 | من مدل زیر را دارم که میخواهم آن را دوباره بسازم: $Y_{i,t}=a+bx_{i,t}+cx_{i,t-1}+e_{i,t}$ اکنون در تعجب هستم آیا این همان مدل بالا است: $Y_{i,t}=a+ d\Delta x_{i,t}+e_{i,t}$، جایی که $\Delta x_{i,t}=x_{i,t} - x_{i,t-1}$؟ من معتقدم این درست است اما فقط باید 100٪ مطمئن باشم. متشکرم | مشکل مشخصات مدل |
72126 | من دانش آموزی هستم که در کلاس فرآیندهای تصادفی شرکت می کنم. من دیده ام که مقدار مورد انتظار یک متغیر تصادفی گسسته برابر با میانگین حسابی توزیع به شرط مقادیری است که می گیرد. آیا برای همه متغیرهای تصادفی صرف نظر از توزیع درست است؟ آیا مورد یا مثالی وجود دارد که مقدار مورد انتظار با میانگین حسابی متفاوت باشد؟ ثانیا فکر م... | مقدار مورد انتظار یک متغیر تصادفی متفاوت از میانگین حسابی |
22271 | تابع 'mcmcsamp()' شبیه سازی هایی را از توزیع های خلفی یک مدل مخلوط بیزی مجهز به تابع 'lmer()' ایجاد می کند. توزیع های قبلی چیست؟ آیا کتاب یا مقاله ای وجود دارد که یک مطالعه ریاضی از مدل مخلوط بیزی با این پیشین ها ارائه دهد؟ | چه توزیع های قبلی در mcmcsamp() از lme4 استفاده می شود؟ |
88529 | من این سردرگمی مربوط به اجرای matlab liblinear را دارم. من سعی می کنم از رگرسیون لجستیک منظم L1 استفاده کنم. من مدل را با تعصب آموزش داده ام. اکنون وقتی پیشبینی را فراخوانی میکنم [predicted_label, accuracy, biryar_values/prob_estimates] = ... predict(testing_label_vector, testing_instance_matrix, model, 'liblinear_op... | سردرگمی مربوط به اجرای matlab liblinear |
74009 | من سعی میکنم از یک تحلیل متمایز خطی جریمهشده برای انتخاب ویژگی استفاده کنم. بسته «R» مورد استفاده «penalizedLDA» بود. از درک من، من باید تعداد بردارها، k، استفاده شده و بارگذاری از بردارها را بدانم تا 10 ویژگی برتر (مثلاً بگوییم) را تعیین کنم. به نظر من باید قدر مطلق 10 بالاترین بارگذاری را انتخاب کنم. آیا کسی می توا... | تفسیر خروجی از تجزیه و تحلیل تفکیک خطی جریمه شده R با استفاده از بسته پنالتی LDA |
110544 | هدف من آموزش یک طبقه بندی کننده لجستیک است. نمونه های من در مجموعه داده من مقداری نویز برچسب دارند اما برای هر برچسب می توانم احتمال درستی این برچسب را بدهم. بهترین راه برای گنجاندن این احتمالات در حین برازش مدل من چیست؟ من از بسته glmnet در R برای آزمایشاتم استفاده می کنم. با توجه به راهنما می توانید یک بردار 2 ستونی ... | رگرسیون لجستیک با استفاده از احتمالات برچسب های کلاس |
27385 | من می خواهم: i) بررسی کنم که آیا نسبت شانس (OR) برای هر سطح عامل به طور قابل توجهی متفاوت است. **ویرایش**: این مدلی است که من استفاده کردم: NewMod2C <- glm(formula = surv ~ as.factor(season) + as.factor(pgrp) + as.factor(sline) + as.factor(tb5) + as.factor(gest3) + as.factor(int3) + as.factor(agit) + as.factor(teat2)، ... | آزمایش $t$-test با استفاده از R |
91885 | من فکر می کردم بهترین راه برای تعیین تأثیر هر پارامتر تصادفی بر نتیجه به دست آمده از شبیه سازی مونت کارلو چیست. من متوجه شدم که من یک سوال مشابه را در اینجا پرسیده ام، اما این بار این سوال را به صورت کلی تر مطرح می کنم زیرا قبلاً هیچ پاسخی دریافت نکردم. **زمینه**: من اساساً شبیه سازی مونت کارلو را اجرا می کنم که در آن ... | تاثیر هر پارامتر بر شبیه سازی مونت کارلو |
25723 | لطفاً اگر اشتباه میکنم، چون در R خوب نیستم، لطفاً مرا تصحیح کنید. فکر میکنم میتوانم با اجرای تحلیل حداقل مربعات جزئی با X استاندارد شده و بدون ماتریس Y استاندارد شده، یک ترکیب خطی برای حداکثر کردن همبستگی بین پیشبینیکنندهها و متغیرهای وابسته پیدا کنم. اما چگونه می توانم این کار را با pls یا هر بسته دیگری در R انج... | چگونه می توان یک ترکیب خطی از پیش بینی کننده ها را پیدا کرد که همبستگی بین نمره آن و متغیر وابسته را در R به حداکثر می رساند |
111238 | مقاله از اینجا آمده است: https://www.cs.toronto.edu/~hinton/absps/fastnc.pdf (1) چرا RBM در بالا قرار دارد؟ (2) چرا یک RBM معادل یک شبکه سیگموئید بی نهایت در نظر گرفته می شود؟ (3) آیا زنجیره ای از RBM های انباشته یک DBM (ماشین عمیق بولتزمن) است یا یک DBN؟ | 3 سوال مفهومی در مورد DBN (شبکه باور عمیق) |
77572 | من یک ماتریس $N \times P$ $X$ دارم (با ماتریس کوواریانس واریانس $\Sigma$ $P \times P$) و از R برای محاسبه حاصلضرب تانسور $E\\{(X-\mu) استفاده می کنم. (X-\mu)' \otimes (X-\mu)(X-\mu)'\\}$ (محصول تانسور `%o%` در R). من مطمئن نیستم که چگونه این عبارت را ارزیابی کنم، اما می دانم که نتیجه باید یک ماتریس $P^2 \times P^2$ باش... | محاسبه کوواریانس متقاطع تانسور |
74007 | فرض کنید من ویژگی های معمولی استانداردی دارم $X_i \in \\{X_i : i \in \\{1,...,1000\\}\\}$. من این مجموعه پیشبینیکنندهها را با تبدیلهای زیر گسترش میدهم: $\\{X_i,X_i^2,X_iI(X_i > 0): i \\{1,...,1000\\}\\}$. اگر Lasso $X_i^2$ یا $X_iI(X_i > 0)$ را انتخاب کند، اما نه خود $X_i$ را چه اتفاقی میافتد. چه کار کنم؟ آیا این... | چه می شود اگر کمند اصطلاحات تبدیل شده را انتخاب کند اما اصطلاحات تبدیل نشده را انتخاب کند |
28180 | برخلاف بسیاری از موضوعات موجود در این سایت که تستهای دیکسون و گراب را توصیه میکنند، نویسنده یک پاسخ، در این تاپیک، ادعا میکند که «واقعاً، اینها مدتها پیش بیاعتبار شدهاند» و از ۲ روش دیگر حمایت میکند. من خود را واجد شرایط نمی دانم که این استدلال ها را مرتب کنم، اما می خواهم بپرسم که آیا بین آماردانان در مورد شایس... | آزمایشهای پرت تک متغیره: آیا روشهای دیکسون و گراب بی اعتبار شدهاند؟ |
73384 | من در حال انجام یک مطالعه شبه تجربی هستم که در آن تغییرات در نگرش به برند را در طول زمان برای چهار برند، همه در درون موضوع مقایسه میکنم. بین زمان 1 و زمان 2، شرکتکنندگان اطلاعاتی را مشاهده میکنند و من میخواهم ببینم که چگونه بر رتبهبندی آنها از هر برند تأثیر میگذارد. من میخواهم از ANCOVA برای کنترل نگرشهای برند... | چند متغیر کمکی در ANCOVA؟ یا تفاوت امتیازات؟ |
25727 | من مدلی برای داده ها در آزمایش خود دارم که بیان می کند داده ها دارای توزیع Gumbel با مکان و مقیاس شناخته شده هستند. سپس به مشاهداتی با امتیازهای بسیار بالا که گمان میکنم پرت هستند نگاه میکنم. آیا یک رویکرد بیزی (یا غیر آن) برای به دست آوردن این احتمال وجود دارد که این مشاهدات از توزیع اصلی Gumbel است؟ در نتیجه، من می... | چگونه می توان نقاط پرت را از یک توزیع Gumbel با پارامترهای شناخته شده شناسایی کرد؟ |
74003 | در SVD به اصطلاح افزایشی که برای فیلتر کردن مشارکتی استفاده می شود: http://www.machinelearning.org/proceedings/icml2007/papers/407.pdf http://www2.research.att.com/~volinsky/papers/ieeecomputer. pdf http://www.quuxlabs.com/blog/2010/09/matrix-factorization-a-simple-tutorial- and-implementation-in-python/ کاربر x آیتم م... | SVD افزایشی در فیلتر مشارکتی |
104497 | ما می دانیم که اگر دو متغیر از نظر عملکردی مستقل باشند، استقلال تصادفی نیز وجود خواهد داشت. آیا کسی می تواند برای من مثالی بزند که عکس آن درست نیست، یعنی X و Y مستقل هستند (تصادفی) اما از نظر عملکرد مستقل نیستند. خیلی ممنون | رابطه بین استقلال تصادفی و استقلال عملکردی |
104492 | من می خواهم متاآنالیز را روی مطالعاتی انجام دهم که اندازه گیری نتیجه دوگانه دارند. من دادههای خام را برای همه مطالعاتی که در متاآنالیز خود گنجاندهام دارم، بنابراین میتوانم بهترین آمار را برای استفاده انتخاب کنم. با این حال، برای من مشخص نیست که چه آماری برای متاآنالیز مناسبتر است و نمیتوانم مقالهای پیدا کنم که ای... | متاآنالیز رگرسیون لجستیک |
27387 | من سعی می کنم کدهایی را برای ارزیابی مبتنی بر فاصله فرآیند نقطه بنویسم مانند توابع $G$، $F$ و $K$. در اجرای $K$ موردی وجود دارد که **اثر لبه** را برای اندازه گیری $K$ بی طرفانه در نظر بگیریم. یک راه حل ساده (!) اما کامل (همچنین رایج) در نظر گرفتن سطح تقاطع دایره ای است که روی هر نقطه ترسیم شده است ($center(x,y)$) با شع... | جلوه های لبه در K-function |
55803 | چندی پیش در ارائه یک مطالعه مورد شاهدی شرکت کردم که ثبت نام برای آن هنوز در حال انجام بود. این مدرس، دانشجوی دکتری با تحصیلات آماری پایه، خاطرنشان کرد: در حالی که در گروه درمان، سن قبلاً به طور طبیعی توزیع شده بود، توزیع متناظر در گروه کنترل هنوز از حالت نرمال فاصله داشت و بنابراین آنها به طور فعال به دنبال افرادی با «... | پیامدهای نمونه گیری برای دستیابی به توزیع معین در یک متغیر چیست؟ |
74002 | در زیر کل فروش سه ماهه را در سمت چپ (متغیر وابسته) و نمونه ای از فروش در سمت راست دارم. این دو متغیر 98.7 درصد همبستگی دارند. برای پیش بینی X از چه مدلی استفاده کنم؟ برای اون مدل باید ثابت بزارم؟ تنظیمات فصلی؟ موارد پرت حذف شود؟ مهمترین معیار، به حداقل رساندن خطای پیشبینی نمونه است. Q3'10 40.19 0.2386 Q4... | برای این سری زمانی کوتاه باید از چه مدلی استفاده کرد؟ |
73385 | با توجه به توزیع شرطی $p(x|y)$ و قبل از متغیرهای پنهان $p(y|\theta)$ با فراپارامتر ناشناخته $\theta$. اکنون ما i.i.d را مشاهده کرده ایم. نمونه های x$. علاوه بر رویکرد بیز و بیز تجربی، آیا میتوان متغیرهای پنهان $y$ و فراپارامتر $\theta$ را مستقیماً با به حداکثر رساندن احتمال ناقص $p(x,y|\theta)$ تخمین زد؟ از دیدگاه بیز... | به حداکثر رساندن احتمال ناقص |
27389 | در اثبات قضیه 6.5 از کتاب دورویه و همکاران، آخرین نابرابری چگونه به دست می آید؟ $$ \begin{تراز شده} \mathbb{E}\left\\{|\eta(X)-1/2|\mathbf{I}_{\\{g(X)\ne g^*(X) \\}}\راست\\} &\leq \mathbb{E}\left\\{\mathbf{I}_{\\{\eta(X)\ne1/2\\}}|\eta(X)-\tilde\eta(X)|\mathbf {I}_{\\{g(X)\ne g^*(X)\\}}\right\\}\\\ &= \mathbb{E}\left\\... | نمونه ای از نابرابری کوشی-شوارتز |
113344 | من 5 مجموعه داده دارم که میخواهم یک توزیع مدل را در آنها قرار دهم. من می خواهم از توزیع یکسان برای هر مجموعه داده استفاده کنم اما با پارامترهای متفاوت. بنابراین من از MLE برای محاسبه بهترین پارامترها برای یک دسته کامل از توزیعها استفاده میکنم و پارامتری را انتخاب میکنم که بهترین با تمام 5 مجموعه داده مطابقت دارد. ا... | نحوه توجیه تناسب توزیع خوب است |
99980 | چگونه تابع چگالی احتمال توزیع Wishart را به تابع توزیع Wishart معکوس تبدیل کنم؟ من می خواهم کل روند را بدانم. | چگونه می توانم Wishart را به صورت تحلیلی به Wishart معکوس تبدیل کنم؟ |
113348 | من یک رگرسیون اثرات ثابت را در Stata اجرا می کنم. اگر به درستی متوجه شده باشم، متغیری که در طول زمان ثابت شده باشد از رگرسیون حذف می شود. بنابراین، نباید بر نتایج رگرسیون تأثیر بگذارد. با این حال، این مورد نیست. من یک رگرسیون اثرات ثابت با یک متغیر ثابت زمان اجرا کردم. Stata این متغیر را از رگرسیون حذف کرد. وقتی به صور... | یک رگرسیون اثرات ثابت در Stata که با گنجاندن یک متغیر ثابت زمانی تغییر می کند |
99989 | من مفاهیم خطای عدم تناسب و خطای محض را درک نمی کنم. چیزی که من می دانم این است: $\bullet$ _خطای عدم تناسب:_ خطایی که زمانی رخ می دهد که تحلیل یک یا چند عبارت یا عامل مهم را از مدل فرآیند حذف کند. $\bullet$ _خطای خالص:_ I برای مقادیر مکرر متغیر وابسته، Y برای مقدار ثابت متغیر مستقل، X رخ می دهد. لطفا این دو عبارت را برا... | عدم تناسب و خطای محض |
27388 | می ترسم در آمار متخصص نباشم، اما مشکل خاصی دارم که علاقه مند به حل آن هستم. من تقریباً مطمئن هستم که این منطقه از قبل دارای ادبیات زیادی است، اما در یافتن چیزی که مستقیماً با کاری که انجام میدهم قابل استفاده باشد، مشکل دارم، بنابراین اگر کسی بتواند مرا در مسیر درست هدایت کند، عالی خواهد بود. برای توضیح این مشکل مثالی ... | تخمین پی دی اف زیربنایی از آزمایشات دوجمله ای |
22497 | من روش های آماری مونت کارلو را توسط رابرت و کاسلا می خوانم و مسئله 1.3 می پرسد > در مثال 1.1، توزیع متغیر تصادفی $Z=\min(X,Y)$ > مورد علاقه بود. توزیع $Z$ را در حالت زیر استخراج کنید > _سانسور اطلاعاتی،_ که در آن $Y\sim N(\theta,\sigma^2)$ و $X\sim > N(\theta,\theta^2\sigma ^2) دلار. به مسائل شناسایی توجه کنید. اکنون ت... | مشکل با سانسور اطلاعاتی |
99986 | آنتروپی به صورت $H$ = -$\int p(x)$ $log$ $p(x)$ $dx$ تعریف میشود. توزیع کوشی به صورت $f(x)$ = $\frac{\gamma}{ تعریف میشود. \pi}$ $\frac{1}{\gamma^2 + x^2} $ لطفاً مراحل محاسبه آنتروپی توزیع کوشی را نشان دهم که $log$($\gamma$) + $log$($4$$\tau$) | آنتروپی توزیع کوشی (لورنتس). |
114044 | اجازه دهید $a \sim\mathcal{N}(6.532056,0.06532056)$,$b \sim\mathcal{N}(8.390961,0.08390961)$ و $c \sim\mathcal{N}(8.736566،0.066)$. ما از نماد $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$ استفاده میکنیم مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد. ما دو متغیر عادی $x = a-b$ و $y = a-c$ می سازیم. بنابراین، $x \sim\mathcal{N}(-1.858905,0.14923017)$... | تفاوت در خروجی با mvtnorm و Mathematica/Java |
73387 |  من هم خودم نتیجه را ثابت کردم، اما اثبات من بسیار طولانی تر بود. با این حال، ظاهراً فقط در این دو خط قابل انجام است. با این حال، من واقعاً قدم اول را در اینجا نمیبینم. لطفاً کسی می تواند به من توضیح دهد که چرا اولین برابری برقرار است؟ | $Cov(\hat{\epsilon})$ در مدل رگرسیون خطی |
73389 | من وظیفه داشتم مجموعه ای از داده ها را با حدود 6000 رکورد که هر کدام 60 یا بیشتر کیفیت مرتبط با آنها دارند (اجازه دهید X1، X2، ... باشند) بررسی کنم و تعیین کنم که 8 عامل اصلی که تعیین می کنند یک رکورد چیست. یک نام مشخص خواهد داشت (سه عدد وجود دارد، فرض کنید، A، B، و C). اکثر این X ها فقط دو مقدار ممکن دارند، بنابراین ب... | یافتن مرتبط ترین عواملی که منجر به یک رویداد می شود |
32702 | > **تکراری احتمالی:** > اگر تعامل اثرات مستقیم من را در رگرسیون از بین ببرد چه؟ من به دلیل داشتن اثرات متقابل در مدل تحقیقم، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی را روی داده هایم انجام دادم. همه متغیرها پیوسته هستند.  R2 از 0.695 در model1 (فقط جلوه اصلی) به ... | چگونه یک اثر اصلی ناچیز را که با حضور اثرات متقابل در تحلیل رگرسیون تعدیل شده معنادار شد، تفسیر کنیم؟ |
55805 | من باید چند آزمایش ریشه واحد را برای یک پروژه انجام دهم، فقط در مورد نحوه تفسیر داده ها مطمئن نیستم (این چیزی است که از من خواسته شده است). این یکی از نتایج من است: تست dfuller تقاضای Dickey-Fuller برای ریشه واحد تعداد obs = 50 ----------- Interpolated Dickey-Fuller ---------- تست 1% بحرانی 5% بحرانی 10% ارزش آماری بحر... | نتایج حاصل از آزمایشات ریشه واحد را چگونه تفسیر می کنید؟ |
73386 | من تعداد سلول های مربوط به عملکرد میکروارگانیسم های مختلف را دارم و می خواهم توزیع آنها را با هم مقایسه کنم. فرض بر این است که آنها پس از تبدیل log از یک توزیع نرمال پیروی می کنند، اما من نمی توانم تمام داده ها را به دلیل محدودیت ابزار اندازه گیری ثبت کنم، بنابراین منحنی نرمال بسیار مشابهی به دست می آوریم، اما در نقطه ... | مقایسه تعداد سلول ها با سانسور درست |
27384 | من در حال تجزیه و تحلیل نتایج یک آزمایش با استفاده از ANOVA ترکیبی (ثابت و اثرات تصادفی) با اثرات تو در تو هستم و فقط به کسی نیاز دارم تا تأیید کند که من مدل مناسب را دارم. جلوه های طراحی عبارتند از: * محصول - ثابت، 5 سطح - این اثر اصلی مورد علاقه است * دسته ای - تصادفی، 3 سطح - تو در تو در داخل محصول * روز - تصادفی، 6... | فرموله کردن یک مدل ترکیبی با اثرات ثابت و تصادفی تو در تو |
104491 | یک توزیع دارای تابع مشخصه $\phi(t)$ = $(1-t^2/2)exp(-t^2/4), -\infty < t < \infty$ نشان می دهد که توزیع کاملاً $ است. $ پیوسته و تابع چگالی توزیع را بنویسید. تلاش: $\int_{-\infty}^{\infty}|(1-t^2/2)exp(-t^2/4)|dt $ = $(-2/t)(1-t^ 2/2)exp(-t^2/4)-2exp(-t^2/4)|_{-\infty}^{0}$ نتیجه مشابه برای $[0,\infty]$ زیرا t است مربع... | نمایش تابع مشخصه کاملاً پیوسته است |
26381 | من سعی می کنم برخی از داده های سری زمانی را مدل کنم، و در مورد خط تاخیر ضربه خورده و پنجره کشویی برای تبدیل داده های ورودی مطالعه کرده ام. طبق درک من، یک پنجره کشویی با اندازه پنجره 1 ورودی ها را در هر مرحله زمانی یک بار جابجا می کند و آنها را به یک شبکه عصبی پیشخور تغذیه باز می گرداند. هدف| ورودی 2| 1 0 ... | تفاوت بین خط تاخیر ضربه خورده و پنجره کشویی در شبکه عصبی چیست؟ |
29520 | > **تکراری احتمالی:** > اگر تعامل اثرات مستقیم من را در رگرسیون از بین ببرد چه؟ من فقط تعجب می کنم که چرا افزودن یک اصطلاح تعاملی به مدل رگرسیون، اثر اصلی را از معنی دار به ناچیز تغییر می دهد؟ من یک رگرسیون پواسون را با استفاده از یک پایگاه داده اجرا می کنم (بیش از 40000 نفر). همه 3 توضیح می دهند. متغیرها قبل از افزودن... | عبارت تعامل، اهمیت متغیر اثر اصلی را تغییر می دهد |
26380 | من به دنبال توضیح هستم: آیا قبل از انجام تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) باید تجزیه و تحلیل همبستگی را اجرا کنیم یا این به طور ضمنی تحت چارچوب PCA قرار می گیرد؟ من در راه نوشتن یک طرح تحقیقاتی هستم: * پیش بینی کننده هایی را با رابطه خطی بالا با فرآیند جدا کنید. * PCA را اجرا کنید تا پیش بینی کننده های همبسته را به متغ... | آیا PCA یا همبستگی ها باید ابتدا در زمینه پیش بینی های همبسته در رگرسیون بررسی شوند؟ |
32007 | من می خواهم فرضیه بیولوژیکی خود را با رویکرد آماری تأیید کنم. خط قرمز روی تصویر نشان دهنده فرکانس متوسط برخی از پدیده های بیولوژیکی برای کل کروموزوم است. کروموزوم از میلیون ها پایه تشکیل شده است که می توان آنها را به عنوان موقعیت درک کرد. به طوری که در مجموع میلیون ها موقعیت داریم. سپس من با استفاده از قانون خاصی، 10... | از کدام روش آماری برای اثبات تفاوت معنادار برای عکس خود استفاده کنم؟ |
55800 | من سعی میکنم درباره چیزی که آن را «پایداری تخمینی» مینامم، استدلال کنم، و امیدوارم بتوانید به من بگویید که آیا زبان فنی مرتبطی وجود دارد یا نه، تا بتوانم در مورد آن یاد بگیرم و سپس یک آموزش در مورد این موضوع برای کمتر اشتباه بنویسم. منظور من از تخمین ثبات چیست؟ این سه گزاره مختلف را در نظر بگیرید: 1. ما 50% مطمئن هست... | چه زبان فنی برای توصیف درجه ای که احتمالات احتمالاً توسط داده های آینده اصلاح می شوند؟ |
99984 | من از boot.ci برای محاسبه تخمینهای بازهای BCa از میانهها استفاده میکردم، اما زمانی که دادهها مقادیر بسیار یکسانی داشتند با مشکلاتی مواجه شدم - که میتواند به راحتی برای دادههای ترتیبی، اما همچنین دادههای بازهای گسسته یا با دقت پایین اتفاق بیفتد. اگر من اغتشاشات عددی بسیار کوچک تصادفی را به داده ها اضافه کنم تا ... | چرا boot.ci BCa روی داده های گسسته خراب می شود؟ |
220 | اگر $X_1، ...، X_n$ متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکسان باشند، در مورد توزیع $\min(X_1، ...، X_n)$ به طور کلی چه می توان گفت؟ | حداقل مجموعه ای از متغیرهای تصادفی چگونه توزیع می شود؟ |
26387 | فرض کنید من یک مدل لاجیت تو در تو دارم. من می توانم احتمال انتخاب خاصی را برای هر تصمیم گیرنده تخمین بزنم. اکنون، میخواهم یک یا چند گزینه را حذف کنم (اگرچه هر لانه حداقل یک گزینه را نگه میدارد). چگونه می توانم احتمالات انتخاب جدید را تخمین بزنم/شبیه سازی کنم؟ به عنوان یک مثال ساده، من ممکن است یک مدل لاجیت (غیر تودرت... | تخمین تغییرات احتمالات انتخاب با حذف انتخاب در لوجیت تودرتو |
55807 | دفاع از مشکل راهزن چند مسلح از ویکیپدا: در نظریه احتمال، مسئله راهزن چند مسلح (که گاهی مشکل راهزن K-[1] یا N-armed نامیده میشود) مشکلی است که یک قمارباز در ردیفی از ماشینهای بازی با آن مواجه است، که گاهی اوقات شناخته شده است. به عنوان راهزنان یک دست، زمانی که تصمیم می گیرید با کدام دستگاه ها بازی کنید، هر دستگاه را ... | الگوریتم های راهزن چند مسلح در جاوا؟ |
99983 | من داده هایی دارم که نشان دهنده برخی از جنبه های رفتار انسان است. من میخواهم آن را (بدون نظارت) در نمایههای رفتاری دستهبندی کنم. در حال حاضر، برخی از متغیرهای من مقوله ای هستند (با 2 یا چند دسته)، و برخی پیوسته هستند (بیشتر درصد هستند). تعداد کمی از متغیرها از این نظر پیچیده تر هستند که یک دسته دارای پیوستگی بیشتری ... | خوشهبندی دادههایی که دارای ترکیبی از متغیرهای پیوسته و طبقهای هستند |
51604 | اگر موضوعی که در X رتبه بالاتری دارد در > Y نیز رتبه بالاتری داشته باشد، اگر موضوعی که در X رتبه بالاتری دارد در > Y رتبه پایین تری داشته باشد، جفت ناسازگار است. اگر آزمودنی ها در X طبقه بندی یکسانی داشته باشند جفت مساوی است. /یا > Y. بگویید من یک جدول دارم (به عنوان مثال، $n_{11}$ اولین خانه است: $i=1$، $j=1$) \begin{... | روندهای ترتیبی و یافتن جفت های همخوان و ناسازگار |
38091 | > **تکراری احتمالی:** > اگر تعامل اثرات مستقیم من را در رگرسیون از بین ببرد چه؟ من سه فرضیه در آزمایش خود دارم و تفسیر تعامل در رابطه با بقیه نتایج چیزی است که با آن مشکل دارم. 1. اولین مورد این است که IV در مدل (با دو سطح) به یک DV مربوط می شود اما به دیگری مربوط نمی شود (زمان 1، اما نه زمان 2). اندازه گیری های مکرر... | تعامل اثرات اصلی را در اقدامات مکرر GLM سرکوب می کند؟ |
5450 | در یک رگرسیون، اصطلاح تعامل هر دو اثر مستقیم مرتبط را از بین می برد. آیا تعامل را کنار بگذارم یا نتیجه را گزارش کنم؟ این تعامل بخشی از فرضیه اصلی نبود. | اگر تعامل اثرات مستقیم من را در رگرسیون از بین ببرد چه؟ |
104493 | f = fopen('train-images-idx3-ubyte','r'); [a,count] = fread(f,4,'int32'); g = fopen('train-labels-idx1-ubyte','r'); [l,count] = fread(g,2,'int32'); fprintf(1، 'شروع به تبدیل تصاویر آموزشی MNIST (چاپ 60 نقطه)\n'); n = 1000; Df = سلول (1،10); برای d=0:9، Df{d+1} = fopen(['digit' num2str(d) '.ascii'],'w'); پایان؛ برای i=1... | آشنایی با کد متلب برای تبدیل تصاویر ورودی خام به فرمت متلب |
99981 | من رگرسیون هسته دو متغیره را با استفاده از تابع sm.regression انجام می دهم: http://cran.r-project.org/web/packages/sm/sm.pdf گزینه ای برای مقایسه تخمین ناپارامتریک با مدل خطی وجود دارد. در صورت درخواست، مقدار p را برمیگرداند که تخمین ناپارامتری با خطی متفاوت نیست (فرضیه صفر). کسی میدونه برای محاسبه p-value از چه تستی ... | آزمون R در sm.regression برای مقایسه مدل مرجع با رگرسیون هسته چیست؟ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.